Automatisierte Futures-Handels-Software: Der komplette Leitfaden für Krypto- und Bitcoin-Börsenhändler

Automatisierte Futures-Handelssoftware gibt Händlern die Möglichkeit, Handelsstrategien in konsistente Regeln umzuwandeln, die ein Computer in Echtzeit auf mehreren Märkten ausführen kann, einschließlich des Futures-Marktes für traditionelle Anlageklassen und Krypto-Derivate an einer Bitcoin- oder Krypto-Börse. Ganz gleich, ob Sie mit CME Group-Kontrakten, Micro-Futures oder Perpetual Futures auf Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures oder Deribit handeln, automatisierte Futures-Handelssysteme können die Handelsausführung, das Risikomanagement und die Überwachung rationalisieren, sodass Sie sich auf die Entwicklung der richtigen Strategie und die Verbesserung Ihres Vorteils konzentrieren können.

Dieser Leitfaden erklärt, was automatisierter Handel ist, wie automatisierte Systeme funktionieren, wie man eine Handelsplattform auswählt und wie man eine automatisierte Futures-Handelsstrategie mit robusten Risikoparametern entwickelt. Sie erfahren, wie technische Indikatoren und Handelsalgorithmen mit Marktdaten und historischen Daten interagieren, wie man Strategien im Nachhinein testet und häufige Fallstricke wie Überanpassung und Datenschnüffelei vermeidet, und wie man sich mit einem Broker wie Interactive Brokers oder einer Kryptobörsen-API verbindet, um Futures mit Live-Daten zu handeln und Aufträge mit weniger menschlichen Fehlern und weniger emotionalen Verzerrungen zu verwalten.

Was ist automatisierte Futures Trading Software

Automatisierte Futures-Handelssoftware ist ein Technologiepaket, das Handelsentscheidungen in Regeln umwandelt, die ein Computer ausführen kann. Diese Systeme umfassen eine Handelsplattform, ein Handelssystem oder Handelsalgorithmen, eine Verbindung zu einem Broker oder einer Kryptobörse und einen Live-Daten-Feed. Die Software verarbeitet Marktdaten in Echtzeit, wendet automatisierte Handelsstrategien an, erzeugt Signale und sendet Aufträge zum Kauf und Verkauf von Terminkontrakten. Sie kann auch Risikolimits durchsetzen, Transaktionen protokollieren und Analysen über Preisbewegungen, Volatilität und frühere Leistungen liefern.

Zu den wichtigsten Konzepten gehören automatisierte Handelsroboter, automatisierte Strategien, Handelsausführung und Risikomanagement. Anstelle des manuellen Handels, der vom Urteilsvermögen und der Reaktionszeit eines Händlers abhängt, zielt der automatisierte Futures-Handel darauf ab, menschliche Fehler zu reduzieren, emotionale Voreingenommenheit zu beseitigen und Regeln mit konsistentem Timing auch bei schnellen Marktbewegungen anzuwenden. Der Ansatz kann auf viele Anlageklassen und Märkte angewandt werden, von Index-Futures und Rohstoffen bis hin zu Bitcoin-Perpetual-Futures und in USDT notierten Krypto-Derivaten.

Warum Händler den Futures-Handel automatisieren

Händler nutzen automatisierte Futures-Handelssysteme aus Gründen der Geschwindigkeit, Disziplin und Skalierbarkeit. Der Futures-Markt kann sich während der Veröffentlichung von Nachrichten schnell bewegen, wobei sich die Liquidität im Orderbuch verschiebt, wenn die Volatilität zunimmt. Die Automatisierung hilft Ihnen, auf Preisänderungen zu reagieren und Signale zum richtigen Zeitpunkt auszuführen, Verkaufsaufträge auszuführen, wenn Stop-Loss-Niveaus erreicht werden, und Ausstiegspunkte nach vordefinierten Regeln zu verwalten. Außerdem ermöglicht sie eine Diversifizierung über verschiedene Märkte hinweg und die Möglichkeit, mehrere Handelsstrategien auf demselben Konto auszuführen, ohne dass es zu Ablenkungen kommt.

Die Vorteile umfassen

• Konsistenz und Disziplin bei der regelbasierten Handelsausführung
• Möglichkeit, rund um die Uhr mit Futures im Live-Handel zu handeln
• Schnellere Reaktion auf Trendfolgesignale und Ausbruchsereignisse in Echtzeit
• Bessere Kontrolle der Risikoparameter und der täglichen Verlustlimits
• Weniger menschliche Fehler beim manuellen Handel und weniger emotionale Verzerrungen
• Skalierbare Überwachung über mehrere Anlagen und Anlageklassen hinweg
• Objektive Bewertung der bisherigen Wertentwicklung durch Backtesting und Analytik

Wie automatisierte Futures-Handelssysteme funktionieren

Der automatisierte Futures-Handel umfasst eine Handelsplattform, Live-Daten und historische Daten, einen Strategieerstellungsprozess und eine Ausführungspipeline, die eine Verbindung zu einem Broker oder einer Börse herstellt. Die meisten automatisierten Systeme folgen diesem Ablauf

• Erfassung von Marktdaten und Berechnung von Indikatoren
• Vergleich von Indikatoren und Kursbewegungen mit Regeln in den Handelsalgorithmen
• Generierung von Kauf- oder Verkaufssignalen mit Positionsgröße je nach Risikotoleranz
• Aufträge an den Broker oder die Krypto-Börse senden und Ausfüllungen bestätigen
• Verwalten von Positionen mit Risikomanagementlogik für Ausstiege und Anpassungen
• Aufzeichnung von Transaktionen und Statistiken für die laufende Auswertung

Marktdaten und historische Daten

Hochwertige Marktdaten sind die Grundlage für den automatisierten Handel. Bei traditionellen Futures können die Daten von CQG, Rithmic oder von der Börse bereitgestellten Gateways stammen. Für Krypto-Futures und Perpetual Swaps liefert eine Krypto-Börse häufig Live-Daten über WebSocket-Streams und REST-Endpunkte für historische Daten. Depth of Book, Trades, aggregierte Candles und Finanzierungssätze für unbefristete Verträge sind gängige Elemente. Mit guten Datensätzen können Sie technische Indikatoren berechnen und Handelsalgorithmen unter verschiedenen Marktbedingungen mit realistischen Slippage- und Liquiditätsannahmen backtesten.

Strategieentwicklung und Handelsalgorithmen

Eine Strategie definiert die Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Positionsmanagement. Automatisierte Handelsstrategien können Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI, ATR, Bollinger Bänder und Volatilitätsmessungen verwenden. Sie können Trendfolge-, Momentum-, Ausbruchs- oder Mean-Reversion-Regeln einbeziehen. Die automatisierte Futures-Handelsstrategie sollte auf Ihre Risikotoleranz und Kontogröße abgestimmt sein und klare Ausstiegspunkte und Risikoparameter definieren. Gute Handelssysteme übersetzen Ideen in Regeln mit minimaler Zweideutigkeit, so dass die Plattform sie anhand von Live-Daten ohne manuelle Interpretation ausführen kann.

Backtesting und Forward Testing

Beim Backtesting wird bewertet, wie Ihr Handelssystem bei historischen Daten abgeschnitten hätte. Verwenden Sie realistische Annahmen für Gebühren, Provisionen, Börsenkosten, Slippage und die verfügbare Liquidität auf den von Ihnen gehandelten Märkten. Berücksichtigen Sie ungünstige Kursbewegungen während volatiler Phasen. Führen Sie nach dem Backtesting Forward-Tests oder Papierhandel durch, um die Leistung anhand von Live-Daten zu überprüfen, ohne Geld zu riskieren. Eine Walk-Forward-Analyse über verschiedene Zeiträume hinweg hilft, eine Kurvenanpassung zu vermeiden und bestätigt, dass sich die Strategie an die sich entwickelnden Märkte anpasst.

Live-Handel und Überwachung

Sobald eine Strategie validiert ist, stellt die automatisierte Futures-Handels-Software eine Verbindung zu einem Broker oder einer Kryptobörse her und führt sie in Echtzeit aus. Das System überwacht aktive Positionen, Preise, Volatilität und Risiko. Ein robustes Setup kann auf einem Server oder VPS mit redundanter Internet- und Stromversorgung laufen, Benachrichtigungen an ein mobiles Gerät senden und Dashboards bereitstellen, die Gewinne, Drawdowns und das Risiko für alle Vermögenswerte verfolgen. Die Automatisierung kann den Handel unterbrechen, wenn Risikolimits erreicht werden oder die Liquidität verschwindet, um das Konto bei extremen Marktbedingungen zu schützen.

Die wichtigsten Merkmale einer Handelsplattform

Bei der Wahl der richtigen Handelsplattform kommt es darauf an, dass sie zu Ihrer Strategie, Ihren Ausführungsanforderungen und Ihrer Broker-Anbindung passt. Eine starke Plattform für den automatisierten Futures-Handel umfasst

• Stabile Verbindung zu Brokern und Krypto-Börsen mit geringer Latenzzeit
• Unterstützung für automatisierte Systeme, Handelsalgorithmen und benutzerdefinierte Indikatoren
• Zuverlässige Marktdaten und historische Daten für Backtesting
• Robuste Auftragsarten und Risikokontrollen für den Live-Handel
• Protokolle, Analysen und Leistungsberichte zur Bewertung der bisherigen Leistung
• APIs und SDKs für Strategieentwicklung und Automatisierung
• Benachrichtigungen über mobile Geräte und die Möglichkeit, Positionen unterwegs zu verwalten

Broker- und Börsen-Konnektivität

Die Konnektivität bestimmt, auf welche Märkte Sie zugreifen können und wie effizient Sie handeln. Für traditionelle Futures sind Interactive Brokers, TradeStation, AMP Futures und NinjaTrader Brokerage weit verbreitete Optionen. Sie bieten Zugang zu CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex und anderen Börsen. Auf der Seite der Kryptobörsen automatisieren Händler häufig mit Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit und, für ein reguliertes Engagement, CME Bitcoin-Futures über einen mit der CME Group verbundenen Broker. Die Anbindung von Bitcoin-Börsen über APIs ermöglicht automatisierte Strategien wie BTCUSDT-Trendfolgestrategien, Basis-Trades und Multi-Asset-Rotation einschließlich ETH und anderer Krypto-Assets.

Auftragsarten und Ausführung von Geschäften

Erweiterte Auftragsarten unterstützen ein besseres Risikomanagement und eine bessere Ausführungsqualität. Achten Sie auf Markt-, Limit-, Stop-, Stop-Limit-, Trailing-Stop- und OCO-Aufträge. Eine gute Automatisierung bewältigt Teilausführungen, Ablehnungen, Wiederanschlüsse und Fehlerbehebungen ohne manuelle Eingriffe. In schnellen Märkten sollte die Handelsausführungslogik Slippage, Spread-Ausweitung und Liquiditätslücken berücksichtigen. Regeln für Verkaufsaufträge und Ausstiege helfen, das Kapital zu schützen, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt.

Automatisierung des Risikomanagements

Das automatische Risikomanagement sorgt für die Einhaltung von Risikoparametern wie Positionsgröße, maximaler Tagesverlust, Risiko pro Handel und Portfolioengagement. Die Systeme können automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festlegen, die Positionsgröße auf der Grundlage der Volatilität anpassen und den Handel bei Erreichen eines Drawdown-Schwellenwerts einstellen. Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Regeln zu definieren, die auf Ihre Risikotoleranz abgestimmt sind, und eine konsequente Durchsetzung auch bei hoher Volatilität gewährleisten.

Analysen, Protokolle und Berichte

Transparente Berichte helfen Ihnen, die Leistungsfaktoren zu verstehen. Umfassende Protokolle und Analysen schlüsseln Gewinnrate, durchschnittlichen Gewinn, durchschnittlichen Verlust, Erwartungswert, Drawdown und Zeit im Markt für alle Strategien und Vermögenswerte auf. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse, aber zuverlässige Kennzahlen helfen Ihnen, das Handelssystem und die Entscheidungen zur Strategieentwicklung zu verfeinern, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Mobiler Zugang und Warnungen

Die Verwaltung von einem mobilen Gerät aus ist wertvoll, wenn die Märkte rund um die Uhr handeln. Plattformen, die Warnungen für Eingänge, Ausgänge und Risikoereignisse senden, halten Sie in Verbindung. Die Möglichkeit, die Automatisierung anzuhalten, Positionen zu glätten oder Aufträge von einem Telefon aus anzupassen, kann ein Konto bei unerwarteten Ereignissen schützen.

Beliebte Plattformen und Tools für den automatisierten Futures-Handel

Das Ökosystem des automatisierten Handels umfasst kommerzielle Plattformen, Broker-Lösungen und Open-Source-Frameworks. Welche Plattform die richtige ist, hängt von Ihren Märkten, Ihren Programmierfähigkeiten und den benötigten Funktionen ab.

Für traditionelle Termingeschäfte und Aktien

• Interactive Brokers mit TWS oder IB Gateway bietet robuste APIs für automatisierte Systeme und Zugang zu Futures, Optionen und Aktien an den weltweiten Börsen
• NinjaTrader bietet Strategieentwicklung, Backtesting und Automatisierung mit einer großen Handelsgemeinschaft und einem Marktplatz für Indikatoren
• TradeStation bietet eine umfassende Plattform und Sprache für automatisierte Handelsstrategien mit starken historischen Daten
• MultiCharts und Sierra Chart sind beliebt für den professionellen Futures-Handel mit fortschrittlichem Charting und Ausführung
• MetaTrader 5 unterstützt Futures bei bestimmten Brokern mit automatisierten Handelsrobotern und technischen Indikatoren

Für Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Kraken Futures API und Deribit API bieten Zugang zu ewigen Futures, vierteljährlichen Futures und Optionen auf BTC, ETH und andere Vermögenswerte
• Coinbase International Exchange bietet Perpetual Futures für förderungswürdige Regionen an und Coinbase Advanced Trade unterstützt die Automatisierung für Spot und einige Derivate über API
• Quant-Frameworks wie Freqtrade, CCXT und Hummingbot können sich für automatisierte Handelsstrategien mit mehreren Kryptobörsen verbinden

Backtesting und Quant Research

• TradingView-Strategien sind ein schneller Weg, um Regeln zu prototypisieren, Indikatoren zu visualisieren und Ideen anhand historischer Daten zu validieren.
• QuantConnect Lean, Backtrader, Zipline und firmeneigene Plattformen ermöglichen robuste Recherchen, Walk-Forward-Tests und Ausführungssimulationen

Beste automatisierte Futures-Handelsstrategien

Keine einzelne automatisierte Futures-Handelsstrategie funktioniert auf allen Märkten. Ein diversifizierter Ansatz über verschiedene Strategien und Anlageklassen hinweg kann die Robustheit verbessern. Zu den gängigen Ansätzen gehören Trendfolge, Momentum, Mean Reversion, Breakout und Spread Trading. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz können bei der Erkennung von Mustern helfen, sollten aber mit Vorsicht und strengen Risikokontrollen eingesetzt werden.

Trendfolge mit technischen Indikatoren

Die Trendfolge zielt darauf ab, den Handel auf die richtige Richtung der Kursbewegungen über mittlere Zeithorizonte auszurichten. Die Regeln beruhen häufig auf gleitenden Durchschnitten, Donchian-Kanälen oder Volatilitätsfiltern wie ATR, um Einstiegs- und Stoppniveaus festzulegen. Der automatisierte Handel führt Ein- und Ausstiege konsistent aus und steuert das Risiko in Schwungphasen. Trendfolge kann bei Krypto-Perpetual-Futures wie BTCUSDT und ETHUSDT, bei CME Micro Bitcoin-Futures und bei traditionellen Index-Futures effektiv sein, aber das Risikomanagement ist bei Trendumkehrungen und in Phasen geringer Liquidität entscheidend.

Breakout- und Momentum-Strategien

Breakout-Strategien steigen ein, wenn der Kurs einen Höchst- oder Tiefststand durchbricht und das Volumen dies bestätigt. Momentum-Strategien steigen in den Handel ein, wenn sich die Erträge in die richtige Richtung beschleunigen. Automatisierte Systeme verwenden Indikatoren wie ADX, RSI-Schwellenwerte oder Preisspannenregeln, um Signale zu generieren und Ausstiegspunkte mit Trailing-Stops zu erzwingen. Diese Strategien profitieren von einer schnellen Handelsausführung und strengen Regeln bei hoher Volatilität.

Mittlere Umkehrung bei Märkten mit Bandbreiten

Mean-Reversion-Systeme gehen davon aus, dass sich die Kurse bei einem schwankungsanfälligen Markt in Richtung eines aktuellen Durchschnitts bewegen. Zu den Indikatoren gehören Bollinger-Bänder, Keltner-Kanäle und RSI-Extremwerte. Die Automatisierung hilft, Aufträge schnell zu senden, die Positionsgröße zu kontrollieren und auszusteigen, wenn der Aufschwung nachlässt. Starke Risikoparameter schützen vor Trendbewegungen, die gegen die Mean-Reversion-Annahmen verstoßen.

Kalender und Intermarket-Spreads

Beim Spread-Handel werden Long- und Short-Positionen in verwandten Kontrakten eingegangen, um einen relativen Wert und nicht eine eindeutige Richtung zu erzielen. Beispiele hierfür sind Kalenderspreads bei Futures oder börsenübergreifende Basisgeschäfte bei Bitcoin-Futures. Automatisierte Strategien verwalten zwei Legs, halten definierte Verhältnisse ein und reagieren auf Veränderungen der Volatilität und Liquidität. An einer Kryptobörse sollten Basisstrategien die Finanzierungssätze für ewige Futures und die mit den Absicherungen verbundenen Fremdkapitalkosten berücksichtigen.

Ereignisgesteuerte und Nachrichten-Strategien

Einige automatisierte Systeme achten auf geplante Ereignisse mit bekannten Zeitfenstern, wie z. B. Wirtschaftsmeldungen oder Protokoll-Upgrades in der Kryptowirtschaft. Die Ausführungsregeln zielen darauf ab, die erhöhte Volatilität und Slippage zu steuern. Die Filterung von Live-Daten und Kill Switches sind wichtig, um extreme Verluste bei überraschenden Ereignissen zu vermeiden.

Maschinelles Lernen und KI

KI-Modelle können kurzfristige Renditen oder Volatilität vorhersagen, Regimewechsel erkennen oder technische Indikatoren zu Signalen kombinieren. Automatisierte Handelsroboter, die sich auf ML stützen, erfordern robuste Trainingsdaten, Feature-Engineering und eine sorgfältige Bewertung der Leistung außerhalb der Stichprobe. Berücksichtigen Sie konservative Positionsgrößen und Risikokontrollen, um Modelldrift und Überanpassung zu vermeiden.

Risikomanagement in automatisierten Systemen

Das Risikomanagement bestimmt die Überlebensregeln für Ihren automatisierten Futures-Handel. Angesichts der Hebelwirkung und der schnellen Kursbewegungen ist es wichtig, Verluste zu begrenzen und das Risiko zu steuern.

Größenbestimmung nach Risikotoleranz

Die Positionsgröße sollte von der Risikotoleranz, der Volatilität und dem Kontowert abgeleitet werden. ATR-basierte Stopps, prozentuales Risiko pro Handel und Volatilitätsziele tragen dazu bei, das Risiko an den Vorsprung des Systems anzupassen. Automatisierte Strategien können die Größe dynamisch anpassen, wenn die Volatilität steigt, und so das Risiko bei instabilen Marktbedingungen reduzieren.

Absenkungssteuerung und Kill Switches

Legen Sie tägliche und wöchentliche Verlustlimits und einen maximalen Drawdown fest, um den Live-Handel zu beenden, wenn die Verluste die Schwellenwerte überschreiten. Verwenden Sie OCO-Aufträge, um Eingaben mit Stop-Loss- und Take-Profit-Zielen zu verbinden. Implementieren Sie Sicherheitsvorkehrungen für Verbindungsabbrüche, Auftragsablehnungen und Liquiditätsschocks, damit die Handelsplattform Positionen glattstellen oder Sie über ein mobiles Gerät warnen kann, wenn Probleme auftreten.

Überwachung und Wartung

Selbst der vollautomatische Futures-Handel muss von Menschen überwacht werden. Überwachen Sie Protokolle, Ausführungsmetriken und die Verbindung zum Broker oder zur Kryptobörse. Bewerten Sie Slippage, Finanzierungszahlungen bei ewigen Futures und Änderungen im Spread-Verhalten. Stellen Sie sicher, dass sich das System an neue Märkte anpasst und sich weiterentwickelt, wenn die Erkenntnisse der Handelsgemeinschaft und die Forschung bessere Faktoren und Indikatoren zutage fördern.

Aufbau Ihrer ersten automatisierten Futures-Handelsstrategie

Beginnen Sie mit einem klaren Ziel und einem einfachen Regelwerk. Konzentrieren Sie sich auf robuste Signale und ein konservatives Risiko. Hier ist ein praktischer Arbeitsablauf

• Definition von Märkten für den Handel, wie z. B. CME Micro Bitcoin-Futures oder BTCUSDT an einer Kryptobörse mit ausreichender Liquidität
• Sammeln Sie historische Daten und bereinigen Sie sie auf Lücken und Ausreißer
• Erstellen eines Handelssystems mit einfachen Indikatoren und Regeln für Ein- und Ausstiegspunkte
• Backtesting des Systems mit realistischen Kosten, Schlupfzeiten und Latenzzeiten
• Nutzen Sie die Walk-Forward-Analyse und den Papierhandel, um das Live-Verhalten zu überprüfen.
• Implementierung der Automatisierung mit der richtigen Broker-Konnektivität und den richtigen Risikoparametern
• Führen Sie den Live-Handel mit Warnungen, Protokollen und strengen täglichen Verlustkontrollen durch.
• Iteration auf der Grundlage von Erkenntnissen bei gleichzeitiger Vermeidung von Überoptimierungen

TradingView-Strategien zum Prototyping verwenden

TradingView-Strategien ermöglichen ein schnelles Prototyping mit integrierten Indikatoren und visuellen Performance-Charts. Sie können Regeln iterieren, die bisherige Performance messen und Signale exportieren. Einige Plattformen können TradingView-Warnungen über Webhooks mit einer Handelsplattform oder einer Kryptobörse verbinden, um die Handelsausführung zu automatisieren. Allerdings sollten Sie bei der Überbrückung von Systemen das Order-Timing und Slippage sorgfältig überprüfen.

Verbindung mit einem Broker oder einer Krypto-Börse

Um Futures live zu handeln, verbinden Sie Ihr automatisiertes System mit Interactive Brokers, AMP Futures oder einem anderen Broker für traditionelle Märkte, oder verwenden Sie Börsen-APIs für Krypto-Derivate. Vergewissern Sie sich, dass die API-Schlüssel über die geringsten erforderlichen Berechtigungen verfügen, testen Sie die Berechtigungen in einer Sandbox oder einem Testnetz und stellen Sie sicher, dass sich die Plattform von Netzwerkproblemen erholen kann. Für Krypto-Börsen wie Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures oder Deribit, überwachen Sie Kurslimits, Positionslimits und Risikomotorregeln. Für CME Bitcoin-Futures bestätigen Sie die Marktdatenberechtigungen, Einschussanforderungen und die Unterstützung der Plattform für Ihr Order-Routing-Netzwerk.

Sicherheit und Infrastruktur

Halten Sie API-Schlüssel verschlüsselt, segmentieren Sie Server und protokollieren Sie den Zugriff sorgfältig. Verwenden Sie einen VPS in der Nähe Ihres Brokers oder Ihrer Börse, um die Latenzzeit zu verringern. Implementieren Sie regelmäßige Backups, Code-Versionskontrolle und automatische Neustarts. Eine robuste Infrastruktur reduziert Ausfallzeiten und stellt sicher, dass Ihre automatisierten Strategien bei kritischen Marktbewegungen ausgeführt werden können.

Kosten, Gebühren und Budgetplanung

Die Budgetierung für den automatisierten Futures-Handel umfasst Plattform-Abonnements, Börsengebühren, Provisionen, Marktdaten und Infrastruktur. Herkömmliche Futures-Broker berechnen Provisionen pro Kontrakt sowie Börsen- und Clearinggebühren. Kryptobörsen erheben oft Maker- und Taker-Gebühren mit VIP-Stufen auf der Grundlage des Volumens und möglichen Rabatten, wenn man den Token der Börse hält. Berücksichtigen Sie die Finanzierungszahlungen für unbefristete Futures, die den Gewinn je nach Positionsrichtung und Marktbedingungen erhöhen oder verringern können.

Die Preise für Marktdaten variieren je nach Handelsplatz und Tiefe. Bei traditionellen Futures kostet die Echtzeittiefe oft mehr als der Top-of-Book-Wert. Für historische Daten können Gebühren für Tickdaten anfallen. Die Plattformkosten reichen von kostenlosen Open-Source-Tools bis hin zu kommerziellen Lizenzen, die monatlich abgerechnet werden. Ein VPS oder dedizierter Server bietet Stabilität für den Live-Handel und kann eine bescheidene monatliche Gebühr kosten. Beziehen Sie diese Faktoren immer in das Backtesting ein, um realistische Nettorenditen zu ermitteln.

Besonderheiten der Kryptobörse für automatisierte Futures

Die Automatisierung an einer Bitcoin- oder Krypto-Börse bringt besondere Überlegungen mit sich. Ewige Termingeschäfte sind auf Finanzierungssätze angewiesen, um den Preis am Kassamarkt zu verankern, daher sollte Ihr Handelssystem die Finanzierung und ihre Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung verfolgen. Die Liquidität im Orderbuch kann sich schnell ändern, insbesondere bei hoher Volatilität. Kurslimits auf APIs können den Auftragsdurchsatz drosseln, wenn sie nicht richtig verwaltet werden. Ausfallzeiten der Börse oder Pausen der Risikomaschine können die Handelsausführung beeinträchtigen. Verwenden Sie eine redundante Logik für erneute Verbindungen und bestätigen Sie alle Transaktionen in den Protokollen, um die Ausfüllungen mit den erwarteten Signalen abzugleichen.

Überlegungen zum Bitcoin-Austausch

Wenn Sie mit BTC-Futures handeln, sollten Sie die Liquidität rund um wichtige Ereignisse wie die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex oder Halbierungszyklen beobachten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsplattform Symbole wie BTCUSDT und BTCUSD mit den richtigen Kontraktgrößen unterstützt. Börsenübergreifende Basisdifferenzen können sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen. Achten Sie also auf die Preisbildung an verschiedenen Handelsplätzen, wenn Ihr System Spreads arbitriert. Ein solider Risikomanagementplan schützt Ihr Kapital, wenn die Volatilität in die Höhe schießt und sich die Finanzierungszahlungen verschlechtern.

Ewige Zukünfte und Finanzierungen

Perpetual Futures beinhalten Finanzierungszahlungen zwischen Long- und Short-Positionen, um die Preisdrift gegenüber dem Kassamarkt zu verringern. Automatisierte Systeme sollten bei der Berechnung des erwarteten Gewinns den Finanzierungszeitpunkt und die Finanzierungssätze berücksichtigen. Bei Strategien, die Positionen über mehrere Finanzierungsfenster hinweg halten, müssen diese Kosten oder Vorteile als Teil der Handelsentscheidung berücksichtigt werden.

Rollierende vierteljährliche Futures

Bei vierteljährlichen Futures ist ein Rollmanagement erforderlich, wenn die Verträge kurz vor dem Verfall stehen. Automatisierte Handelsstrategien können Regeln für das Rolling von Positionen auf der Grundlage von Open Interest, Volumen oder Basis implementieren. Die Plattform sollte beide Teile des Rolls mit definierten Limits verwalten und Slippage rund um den Rolltermin minimieren.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Der automatisierte Futures-Handel kann ohne sorgfältige Planung scheitern. Vermeiden Sie diese Fallstricke

• Übermäßige Anpassung von Strategien an historische Daten und Ignorieren von Regimewechseln
• Verwendung von Indikatoren ohne Verständnis ihres Verhaltens in verschiedenen Volatilitätsregimen
• Unterschätzung von Slippage, Gebühren und Liquiditätsengpässen auf schnellen Märkten
• Undefinierte oder für die Kontogröße zu lockere Risikoparameter
• Verlassen auf einen einzigen Markt oder ein einziges Handelssystem für alle Bedingungen
• Fehlende Implementierung von Fehlerbehandlung, Wiederverbindungslogik und Kill Switches
• Vernachlässigung der Sicherheit für API-Schlüssel und Infrastruktur

Die Wahl der richtigen Strategie für Ihr Konto

Die richtige Strategie ist ein Gleichgewicht zwischen Vorteil, Risiko und operativer Komplexität. Stimmen Sie die Software für den automatisierten Futures-Handel auf Ihre Ziele und Ihr Konto ab. Wenn Sie ein kleines Konto haben, sollten Sie Mikrokontrakte und eine konservative Positionsgröße in Betracht ziehen. Wenn Sie mit mehreren Vermögenswerten handeln, sollten Sie auf verschiedene Strategietypen wie Trendfolge und Mean Reversion setzen. Halten Sie die Regeln einfach genug, um sie zu implementieren und zu überwachen, und erweitern Sie sie dann, wenn Sie Stabilität und Leistung nachweisen können. Richten Sie Ihr System an Ihrer Risikotoleranz aus und stellen Sie sicher, dass es auch bei veränderten Marktbedingungen stabil bleibt.

Glossar der wesentlichen Begriffe

Automatisierter Handel: die Verwendung von Regeln und Algorithmen zur Ausführung von Geschäften ohne manuelles Eingreifen

Handelssystem: das vollständige Regelwerk, das die Ein- und Ausstiege sowie das Risikomanagement definiert

Handelsplattform: die Softwareumgebung, in der Sie Strategien entwickeln, testen und einsetzen

Marktdaten: Live-Daten zu Kursen, Abschlüssen und Orderbuchtiefe

Historische Daten: vergangene Preis- und Volumenreihen, die für das Backtesting verwendet werden

Risikoparameter: Beschränkungen der Positionsgröße, Verlustlimits und des Engagements

Backtesting: Bewertung einer Strategie anhand historischer Daten zur Beurteilung der bisherigen Leistung

Live-Handel: Ausführung des Systems auf Echtzeitdaten, die mit einem Makler oder einer Börse verbunden sind

Finanzierung: periodische Zahlungen auf unbefristete Termingeschäfte zwischen Long- und Short-Positionen

FAQ

Wie kann man den Handel mit Futures automatisieren?

Um den Futures-Handel zu automatisieren, definieren Sie eine regelbasierte Strategie und implementieren sie auf einer Handelsplattform, die automatisierte Systeme unterstützt. Beginnen Sie mit einem klaren Satz von Ein- und Ausstiegsregeln, die auf Indikatoren oder Kursbewegungen basieren. Erfassen Sie historische Daten, um die Strategie zu testen, und berücksichtigen Sie dabei realistische Kosten und Slippage. Nach der Validierung verbinden Sie die Plattform mit einem Broker wie Interactive Brokers oder einer Krypto-Börse wie Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures oder Deribit über APIs. Konfigurieren Sie Risikoparameter wie Positionsgröße, Stop-Loss, Take-Profit und tägliche Verlustlimits. Beginnen Sie mit dem Papierhandel und gehen Sie dann zum Live-Handel in kleinem Umfang über. Überwachen Sie die Ausführung, behandeln Sie Fehler und erneute Verbindungen, und führen Sie Protokolle. Verwenden Sie einen VPS oder einen zuverlässigen Server für eine 24/7-Verfügbarkeit und setzen Sie Warnmeldungen auf Ihr mobiles Gerät, um das System bei Bedarf zu verwalten.

Kann ich AI für den Handel mit Futures verwenden?

Ja, KI und maschinelles Lernen können automatisierte Futures-Handelsstrategien unterstützen, indem sie Renditen prognostizieren, Regime klassifizieren oder die Volatilität schätzen. Wirksame KI-gesteuerte Systeme erfordern qualitativ hochwertige Daten, sorgfältiges Feature-Engineering und eine strenge Out-of-Sample-Validierung zur Kontrolle von Overfitting. Sie sollten KI-Signale mit einem robusten Risikomanagement, einer konservativen Positionsgröße und Regeln zur Begrenzung von Verlusten während der Modellabweichung kombinieren. Viele Händler kombinieren KI-Modelle mit traditionellen technischen Indikatoren oder Trendfolgeregeln, um die Stabilität unter verschiedenen Marktbedingungen zu verbessern. Testen Sie den Live-Handel immer mit einem kleinen Volumen und überwachen Sie die Leistung, da die vergangene Leistung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die 80%-Regel ist eine beliebte Marktprofil-Heuristik. Sie besagt, dass, wenn ein Futures-Markt außerhalb des Wertbereichs des Vortags eröffnet und dann wieder in diesen Wertbereich zurückkehrt, eine hohe Wahrscheinlichkeit von etwa 80 Prozent besteht, dass der Preis auf die andere Seite des Wertbereichs wechselt. Händler verwenden dies eher als eine Kontextregel denn als Garantie. Sie ist am relevantesten bei ausgeglichenen Marktbedingungen und weniger zuverlässig an Tagen mit starkem Trend. Automatisierte Strategien können diese Regel kodieren, indem sie Wertbereiche anhand historischer Daten erkennen, auf Wiedereinstiegsbedingungen warten und klare Risikoparameter und Ausstiegspunkte für den Fall definieren, dass die Regel versagt.

Wie viel kostet AMP Futures pro Monat?

AMP Futures erhebt in der Regel keine pauschale monatliche Gebühr nur für die Führung eines Kontos, aber die monatlichen Gesamtkosten variieren je nach Ihren Entscheidungen. Sie zahlen möglicherweise für eine Handelsplattformlizenz, wenn Sie Software von Drittanbietern verwenden, Marktdatengebühren für Börsen wie die CME Group und Provisionen sowie Börsen- und Clearinggebühren für jeden Handel. Bei einigen Plattformen fallen keine monatlichen Plattformgebühren an, während andere ein Abonnement verlangen. Die Preise für Marktdaten unterscheiden sich nach Top-of-Book und Depth-of-Book sowie nach professionellem und nicht professionellem Status. Da sich die Gebühren ändern und von Ihrer genauen Konfiguration und den Anlageklassen abhängen, sollten Sie die offizielle AMP Futures-Website besuchen oder den Support kontaktieren, um die aktuellen Preise, Plattformoptionen und Datenpakete zu erfahren, die zu Ihrem Konto, Ihrer Strategie und Ihren Märkten passen.