نرم‌افزار معاملات خودکار آتی: راهنمای کامل برای معامله‌گران صرافی‌های کریپتو و بیت‌کوین

نرم‌افزار معاملات خودکار آتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی را به قوانین ثابتی تبدیل کنند که یک کامپیوتر می‌تواند به صورت بلادرنگ در بازارهای مختلف، از جمله بازار آتی برای طبقات دارایی سنتی و مشتقات کریپتو در صرافی بیت‌کوین یا صرافی کریپتو، اجرا کند. چه قراردادهای گروه CME، معاملات آتی خرد یا معاملات آتی دائمی را در Binance Futures، Bybit، OKX، Kraken Futures یا Deribit معامله کنید، سیستم‌های معاملات خودکار آتی می‌توانند اجرای معاملات، مدیریت ریسک و نظارت را ساده کنند تا بتوانید بر ایجاد استراتژی مناسب و بهبود مزیت خود تمرکز کنید.

این راهنما توضیح می‌دهد که معاملات خودکار چیست، سیستم‌های خودکار چگونه کار می‌کنند، چگونه یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنیم و چگونه یک استراتژی معاملاتی خودکار آتی با پارامترهای ریسک قوی بسازیم. شما یاد خواهید گرفت که چگونه شاخص‌های فنی و الگوریتم‌های معاملاتی با داده‌های بازار و داده‌های تاریخی تعامل دارند، چگونه استراتژی‌ها را بک‌تست کنید و از مشکلات رایج مانند بیش‌برازش و جاسوسی داده‌ها اجتناب کنید، و چگونه به یک کارگزار مانند Interactive Brokers یا یک API صرافی ارز دیجیتال متصل شوید تا معاملات آتی را با داده‌های زنده انجام دهید و سفارشات را با خطای انسانی کمتر و سوگیری‌های احساسی کمتر مدیریت کنید.

نرم‌افزار معاملات خودکار آتی چیست؟

نرم‌افزار معاملات خودکار آتی، مجموعه‌ای از فناوری‌ها است که تصمیمات معاملاتی را به قوانینی تبدیل می‌کند که یک کامپیوتر می‌تواند اجرا کند. این سیستم‌ها یک پلتفرم معاملاتی، یک سیستم معاملاتی یا الگوریتم‌های معاملاتی، یک کارگزار یا اتصال صرافی ارز دیجیتال و یک منبع داده زنده را ادغام می‌کنند. این نرم‌افزار داده‌های بازار را در زمان واقعی مصرف می‌کند، استراتژی‌های معاملاتی خودکار را اعمال می‌کند، سیگنال تولید می‌کند و سفارشات خرید و فروش قراردادهای آتی را ارسال می‌کند. همچنین می‌تواند محدودیت‌های ریسک را اعمال کند، معاملات را ثبت کند و تجزیه و تحلیل‌هایی در مورد حرکات قیمت، نوسانات و عملکرد گذشته ارائه دهد.

مفاهیم کلیدی شامل ربات‌های معاملاتی خودکار، استراتژی‌های خودکار، اجرای معاملات و مدیریت ریسک است. به جای معاملات دستی که به قضاوت و زمان واکنش معامله‌گر بستگی دارد، معاملات آتی خودکار به دنبال کاهش خطای انسانی، حذف سوگیری‌های احساسی و اعمال قوانین با زمان‌بندی ثابت حتی در حین حرکات سریع بازار است. این رویکرد را می‌توان در بسیاری از طبقات دارایی و بازارها، از معاملات آتی شاخص و کالاها گرفته تا معاملات آتی دائمی بیت‌کوین و مشتقات کریپتو که با USDT قیمت‌گذاری می‌شوند، اعمال کرد.

چرا معامله‌گران معاملات آتی را خودکار می‌کنند؟

معامله‌گران از سیستم‌های معاملاتی خودکار آتی برای سرعت، نظم و مقیاس‌پذیری استفاده می‌کنند. بازار آتی می‌تواند در طول انتشار اخبار به سرعت تغییر کند و با افزایش نوسانات، نقدینگی در دفتر سفارشات جابجا شود. اتوماسیون به شما کمک می‌کند تا به تغییرات قیمت پاسخ دهید و سیگنال‌ها را در زمان مناسب اجرا کنید، سفارشات فروش را هنگام رسیدن به سطوح حد ضرر اجرا کنید و نقاط خروج را طبق قوانین از پیش تعریف شده مدیریت کنید. همچنین امکان تنوع در بازارها و امکان اجرای چندین استراتژی معاملاتی در همان حساب را بدون حواس‌پرتی فراهم می‌کند.

مزایا شامل

• ثبات و نظم در اجرای معاملات مبتنی بر قوانین
• امکان معامله‌ی قراردادهای آتی به صورت شبانه‌روزی با معاملات زنده
• واکنش سریع‌تر به سیگنال‌های دنبال کردن روند و رویدادهای شکست در لحظه
• کنترل بهتر پارامترهای ریسک و محدودیت‌های ضرر روزانه
• کاهش خطای انسانی ناشی از معاملات دستی و سوگیری‌های احساسی کمتر
• نظارت مقیاس‌پذیر بر روی دارایی‌ها و طبقات دارایی مختلف
• ارزیابی عینی عملکرد گذشته از طریق آزمون مجدد و تجزیه و تحلیل

نحوه کار سیستم‌های معاملاتی خودکار آتی

معاملات خودکار آتی، یک پلتفرم معاملاتی، داده‌های زنده و داده‌های تاریخی، یک فرآیند ساخت استراتژی و یک خط لوله اجرایی که به یک کارگزار یا صرافی متصل می‌شود را گرد هم می‌آورد. اکثر سیستم‌های خودکار از این جریان پیروی می‌کنند.

• دریافت داده‌های بازار و محاسبه شاخص‌ها
• مقایسه شاخص‌ها و حرکات قیمت با قوانین موجود در الگوریتم‌های معاملاتی
• تولید سیگنال‌های خرید یا فروش با اندازه موقعیت بر اساس تحمل ریسک
• سفارش‌ها را به کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال ارسال کنید و تایید کنید که انجام می‌شوند
• مدیریت موقعیت‌ها با منطق مدیریت ریسک برای خروج‌ها و تنظیمات
• ثبت تراکنش‌ها و آمار برای ارزیابی مداوم

داده‌های بازار و داده‌های تاریخی

داده‌های باکیفیت بازار، معاملات خودکار را هدایت می‌کنند. برای معاملات آتی سنتی، فیدها ممکن است از CQG، Rithmic یا درگاه‌های ارائه شده توسط صرافی‌ها باشند. برای معاملات آتی کریپتو و سوآپ‌های دائمی، یک صرافی کریپتو اغلب داده‌های زنده را از طریق جریان‌های WebSocket و نقاط پایانی REST برای داده‌های تاریخی ارائه می‌دهد. عمق دفتر کل، معاملات، شمع‌های تجمیع شده و نرخ‌های تأمین مالی برای قراردادهای دائمی عناصر رایج هستند. مجموعه داده‌های خوب به شما امکان می‌دهند شاخص‌های فنی را محاسبه کرده و الگوریتم‌های معاملاتی را در شرایط مختلف بازار با فرضیات واقعی لغزش و نقدینگی، بک‌تست کنید.

الگوریتم‌های ساخت استراتژی و معاملات

یک استراتژی، قوانین پشت ورودی‌ها، خروجی‌ها و مدیریت موقعیت را تعریف می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی خودکار می‌توانند از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، RSI، ATR، باندهای بولینگر و معیارهای نوسان استفاده کنند. آن‌ها ممکن است شامل قوانین پیروی از روند، مومنتوم، شکست یا بازگشت به میانگین باشند. استراتژی معاملاتی خودکار آتی باید با تحمل ریسک و اندازه حساب شما مطابقت داشته باشد و در عین حال نقاط خروج و پارامترهای ریسک را به روشنی تعریف کند. سیستم‌های معاملاتی خوب، ایده‌ها را با حداقل ابهام به قوانین تبدیل می‌کنند تا پلتفرم بتواند آن‌ها را بدون تفسیر دستی، در داده‌های زنده اجرا کند.

بک تست و فوروارد تست

بک تستینگ، نحوه عملکرد سیستم معاملاتی شما را بر روی داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. از فرضیات واقع‌بینانه برای هزینه‌ها، کمیسیون‌ها، هزینه‌های مبادله، لغزش قیمت و نقدینگی موجود در بازارهایی که در آنها معامله می‌کنید، استفاده کنید. حرکات نامطلوب قیمت را در طول دوره‌های نوسانی لحاظ کنید. پس از بک تستینگ، تست رو به جلو یا معاملات کاغذی را انجام دهید تا عملکرد را بر روی داده‌های زنده بدون ریسک پول بررسی کنید. تجزیه و تحلیل گام به جلو در رژیم‌های مختلف به جلوگیری از برازش منحنی کمک می‌کند و تأیید می‌کند که استراتژی با بازارهای در حال تحول سازگار است.

معاملات و نظارت زنده

پس از تأیید یک استراتژی، نرم‌افزار معاملات آتی خودکار به یک کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال متصل شده و در زمان واقعی اجرا می‌شود. این سیستم، موقعیت‌های فعال، قیمت، نوسانات و ریسک را رصد می‌کند. یک سیستم قوی می‌تواند روی یک سرور یا VPS با اینترنت و برق اضافی اجرا شود، اعلان‌هایی را به یک دستگاه تلفن همراه ارسال کند و داشبوردهایی را ارائه دهد که سود، افت سرمایه و میزان ریسک در دارایی‌ها را ردیابی می‌کنند. اتوماسیون می‌تواند در صورت رسیدن به محدودیت‌های ریسک یا از بین رفتن نقدینگی، معاملات را متوقف کند و از حساب در شرایط بحرانی بازار محافظت کند.

ویژگی‌های اصلی که باید در یک پلتفرم معاملاتی به دنبال آنها باشید

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب به تطبیق استراتژی، نیازهای اجرایی و اتصال کارگزار شما بستگی دارد. یک پلتفرم قوی برای معاملات خودکار آتی شامل موارد زیر است:

• اتصال پایدار به کارگزاران و صرافی‌های ارز دیجیتال با تأخیر کم
• پشتیبانی از سیستم‌های خودکار، الگوریتم‌های معاملاتی و شاخص‌های سفارشی
• داده‌های بازار قابل اعتماد و داده‌های تاریخی برای بک تست
• انواع سفارش‌های قوی و کنترل ریسک برای معاملات زنده
• گزارش‌های لاگ، تجزیه و تحلیل و عملکرد برای ارزیابی عملکرد گذشته
• APIها و SDKها برای توسعه استراتژی و اتوماسیون
• هشدارهای دستگاه تلفن همراه و امکان مدیریت موقعیت‌ها در حال حرکت

اتصال کارگزار و صرافی

اتصال تعیین می‌کند که به چه بازارهایی می‌توانید دسترسی داشته باشید و چقدر کارآمد معامله کنید. برای معاملات آتی سنتی، Interactive Brokers، TradeStation، AMP Futures و NinjaTrader Brokerage گزینه‌های پرکاربردی هستند. آنها دسترسی به CME، CBOT، NYMEX، COMEX، Eurex و سایر صرافی‌ها را فراهم می‌کنند. در سمت صرافی‌های کریپتو، معامله‌گران اغلب با Binance Futures به صورت خودکار عمل می‌کنند،, بای بیت, ، OKX، Kraken Futures، Deribit، و برای معاملات تحت نظارت، معاملات آتی بیت کوین CME از طریق یک کارگزار متصل به گروه CME. اتصال صرافی بیت کوین از طریق APIها، استراتژی‌های خودکار مانند دنبال کردن روند BTCUSDT، معاملات پایه و چرخش چند دارایی از جمله ETH و سایر دارایی‌های رمزنگاری شده را امکان‌پذیر می‌کند.

انواع سفارش و اجرای معامله

انواع سفارش‌های پیشرفته، مدیریت ریسک و کیفیت اجرای بهتری را پشتیبانی می‌کنند. به دنبال سفارش‌های بازار، حد، توقف، حد توقف، حد ضرر متحرک و OCO باشید. اتوماسیون خوب، پر کردن‌های جزئی، رد کردن‌ها، اتصال مجدد و بازیابی خطا را بدون دخالت دستی مدیریت می‌کند. در بازارهای سریع، منطق اجرای معامله باید لغزش، افزایش اسپرد و شکاف‌های نقدینگی را در نظر بگیرد. قوانین مربوط به سفارش‌های فروش و خروج به محافظت از سرمایه در زمانی که بازار در خلاف جهت موقعیت شما حرکت می‌کند، کمک می‌کند.

اتوماسیون مدیریت ریسک

مدیریت ریسک خودکار، پارامترهای ریسک مانند اندازه موقعیت، حداکثر ضرر روزانه، ریسک هر معامله و میزان ریسک پرتفوی را اعمال می‌کند. سیستم‌ها می‌توانند سطوح توقف ضرر و کسب سود را به طور خودکار تنظیم کنند، اندازه موقعیت را بر اساس نوسانات تنظیم کنند و هنگامی که به آستانه افت سرمایه رسیدند، معاملات را متوقف کنند. این پلتفرم باید به شما امکان دهد قوانینی را مطابق با تحمل ریسک خود تعریف کنید و اجرای مداوم آنها را حتی در نوسانات بالا تضمین کند.

تجزیه و تحلیل، گزارش‌ها و لاگ‌ها

گزارش‌های شفاف به شما کمک می‌کند تا عوامل مؤثر بر عملکرد را درک کنید. گزارش‌ها و تحلیل‌های جامع، نرخ برد، میانگین سود، میانگین ضرر، امید به موفقیت، افت سرمایه و زمان حضور در بازار را در استراتژی‌ها و دارایی‌ها تجزیه و تحلیل می‌کنند. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی‌کند، اما معیارهای قابل اعتماد به اصلاح سیستم معاملاتی و تصمیمات مربوط به استراتژی که با تغییر شرایط بازار می‌گیرید، کمک می‌کنند.

دسترسی و هشدارهای موبایل

مدیریت از طریق دستگاه تلفن همراه زمانی ارزشمند است که بازارها به صورت شبانه‌روزی در حال معامله باشند. پلتفرم‌هایی که برای ورود، خروج و رویدادهای ریسک هشدار ارسال می‌کنند، شما را در ارتباط نگه می‌دارند. امکان توقف خودکار، مسطح کردن موقعیت‌ها یا تنظیم سفارشات از طریق تلفن می‌تواند از یک حساب در طول رویدادهای غیرمنتظره محافظت کند.

پلتفرم‌ها و ابزارهای محبوب برای معاملات خودکار آتی

اکوسیستم معاملات خودکار شامل پلتفرم‌های تجاری، راهکارهای کارگزاری و چارچوب‌های متن‌باز می‌شود. پلتفرم مناسب به بازارها، توانایی برنامه‌نویسی و ویژگی‌های مورد نیاز شما بستگی دارد.

برای معاملات آتی سنتی و سهام

• کارگزاران تعاملی با TWS یا IB Gateway، APIهای قوی برای سیستم‌های خودکار و دسترسی به معاملات آتی، آپشن‌ها و سهام در سراسر بورس‌های جهانی ارائه می‌دهند.
• نینجاتریدر با یک جامعه معاملاتی بزرگ و بازاری برای اندیکاتورها، توسعه استراتژی، بک تست و اتوماسیون را فراهم می‌کند.
• TradeStation یک پلتفرم و زبان جامع برای استراتژی‌های معاملاتی خودکار با داده‌های تاریخی قوی ارائه می‌دهد.
• MultiCharts و Sierra Chart برای معاملات حرفه‌ای آتی با نمودارسازی و اجرای پیشرفته محبوب هستند.
• متاتریدر ۵ از طریق کارگزاران خاص با ربات‌های معاملاتی خودکار و شاخص‌های فنی تعبیه‌شده در آن‌ها، از معاملات آتی پشتیبانی می‌کند.

برای صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین

• API معاملات آتی بایننس، API بای بیت، API اوکی ایکس،, کراکن API معاملات آتی و API دریبیت دسترسی به معاملات آتی دائمی، معاملات آتی سه ماهه و آپشن‌های بیت‌کوین، اتریوم و سایر دارایی‌ها را فراهم می‌کنند.
• کوین‌بیس صرافی بین‌المللی، قراردادهای آتی دائمی را به مناطق واجد شرایط ارائه می‌دهد و کوین‌بیس ادونسد ترید از طریق API از اتوماسیون برای معاملات لحظه‌ای و برخی مشتقات پشتیبانی می‌کند.
• چارچوب‌های کمی مانند Freqtrade، CCXT و Hummingbot می‌توانند برای استراتژی‌های معاملاتی خودکار به چندین صرافی ارز دیجیتال متصل شوند.

بک تست و تحقیقات کمی

• استراتژی‌های TradingView راهی سریع برای نمونه‌سازی اولیه قوانین، تجسم شاخص‌ها و اعتبارسنجی ایده‌ها بر اساس داده‌های تاریخی هستند.
• QuantConnect Lean، Backtrader، Zipline و پلتفرم‌های اختصاصی، امکان تحقیقات قوی، آزمایش‌های گام به گام و شبیه‌سازی‌های اجرا را فراهم می‌کنند.

بهترین استراتژی‌های معاملات خودکار آتی

هیچ استراتژی معاملات آتی خودکار واحدی در همه بازارها کار نمی‌کند. یک رویکرد متنوع در بین استراتژی‌ها و طبقات دارایی می‌تواند استحکام را بهبود بخشد. رویکردهای رایج شامل دنبال کردن روند، مومنتوم، بازگشت به میانگین، شکست و معاملات اسپرد است. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی می‌توانند به تشخیص الگو کمک کنند، اما باید با احتیاط و کنترل‌های ریسک قوی مورد استفاده قرار گیرند.

دنبال کردن روند با شاخص‌های تکنیکال

دنبال کردن روند به دنبال همسو کردن معاملات با جهت صحیح حرکات قیمت در افق‌های میان‌مدت است. قوانین اغلب به میانگین‌های متحرک، کانال‌های Donchian یا فیلترهای نوسان مانند ATR برای تعیین سطوح ورود و توقف متکی هستند. معاملات خودکار، ورود و خروج‌ها را به طور مداوم انجام می‌دهند و ریسک را در مراحل مومنتوم مدیریت می‌کنند. دنبال کردن روند می‌تواند در معاملات آتی دائمی ارزهای دیجیتال مانند BTCUSDT و ETHUSDT، معاملات آتی میکرو بیت‌کوین CME و معاملات آتی شاخص سنتی مؤثر باشد، اما مدیریت ریسک در طول معکوس شدن روند و دوره‌های نقدینگی پایین بسیار مهم است.

استراتژی‌های شکست و مومنتوم

استراتژی‌های شکست زمانی وارد می‌شوند که قیمت با تأیید حجم، از یک محدوده‌ی قیمتی بالا یا پایین عبور کند. استراتژی‌های مومنتوم زمانی وارد معاملات می‌شوند که بازده در جهت درست شتاب می‌گیرد. سیستم‌های خودکار از شاخص‌هایی مانند ADX، آستانه‌های RSI یا قوانین محدوده‌ی قیمتی برای تولید سیگنال‌ها و اعمال نقاط خروج با حد ضرر متحرک استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها از اجرای سریع معاملات و قوانین سختگیرانه در طول رویدادهای با نوسانات بالا بهره می‌برند.

بازگشت به میانگین در بازارهای با محدوده نوسانی

سیستم‌های بازگشت به میانگین فرض می‌کنند که قیمت‌ها در شرایط بازار با محدوده‌ی نوسان، به میانگین اخیر خود بازمی‌گردند. اندیکاتورها شامل باندهای بولینگر، کانال‌های کلتنر و نقاط انتهایی RSI هستند. اتوماسیون به ارسال سریع سفارشات، کنترل اندازه موقعیت و خروج هنگام کاهش قیمت کمک می‌کند. پارامترهای ریسک قوی در برابر حرکات رونددار که فرضیات بازگشت به میانگین را نقض می‌کنند، محافظت می‌کنند.

اسپردهای تقویمی و بین بازاری

معاملات اسپرد شامل موقعیت‌های خرید و فروش در قراردادهای مرتبط است تا ارزش نسبی را به جای جهت‌گیری مستقیم هدف قرار دهد. نمونه‌هایی از آن شامل اسپردهای تقویمی در معاملات آتی یا معاملات مبتنی بر مبادله متقابل در معاملات آتی بیت‌کوین است. استراتژی‌های خودکار دو پایه را مدیریت می‌کنند، نسبت‌های تعریف‌شده را حفظ می‌کنند و به تغییرات در نوسانات و نقدینگی واکنش نشان می‌دهند. در یک صرافی ارز دیجیتال، استراتژی‌های مبتنی باید نرخ‌های تأمین مالی در معاملات آتی دائمی و هزینه‌های وام مرتبط با پوشش ریسک را در نظر بگیرند.

استراتژی‌های رویداد محور و خبری

برخی از سیستم‌های خودکار، رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده با بازه‌های زمانی مشخص، مانند انتشارهای اقتصادی یا ارتقاء پروتکل در ارزهای دیجیتال را رصد می‌کنند. قوانین اجرایی با هدف مدیریت نوسانات و لغزش‌های فزاینده ایجاد می‌شوند. فیلتر کردن داده‌های زنده و از بین بردن سوئیچ‌ها برای جلوگیری از ضررهای شدید در هنگام نتایج غیرمنتظره مهم هستند.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند بازده یا نوسانات کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنند، تغییرات رژیم را تشخیص دهند یا شاخص‌های فنی را در سیگنال‌ها ترکیب کنند. ربات‌های معاملاتی خودکار که به یادگیری ماشین متکی هستند، نیاز به داده‌های آموزشی قوی، مهندسی ویژگی‌ها و ارزیابی دقیق عملکرد خارج از نمونه دارند. برای کاهش انحراف مدل و بیش‌برازش، اندازه موقعیت محافظه‌کارانه و کنترل ریسک را در نظر بگیرید.

مدیریت ریسک در سیستم‌های خودکار

مدیریت ریسک، قوانین بقای معاملات خودکار آتی شما را تعریف می‌کند. با وجود اهرم و حرکات سریع قیمت، محدود کردن ضررها و مدیریت ریسک ضروری است.

اندازه‌گیری بر اساس تحمل ریسک

اندازه موقعیت باید از تحمل ریسک، نوسانات و ارزش حساب مشتق شود. حد ضررهای مبتنی بر ATR، درصد ریسک در هر معامله و هدف‌گیری نوسانات به همسو کردن ریسک با لبه سیستم کمک می‌کنند. استراتژی‌های خودکار می‌توانند اندازه را به صورت پویا هنگام افزایش نوسانات تنظیم کنند و میزان ریسک را در شرایط ناپایدار بازار کاهش دهند.

کنترل افت سرمایه و کلیدهای قطع دسترسی

محدودیت‌های ضرر روزانه و هفتگی و حداکثر افت سرمایه را تعیین کنید تا در صورت عبور ضرر از آستانه‌ها، معاملات زنده متوقف شوند. از سفارشات OCO برای جفت کردن ورودی‌ها با اهداف حد ضرر و حد سود استفاده کنید. اقدامات حفاظتی را برای قطع ارتباط، رد سفارش و شوک‌های نقدینگی پیاده‌سازی کنید تا پلتفرم معاملاتی بتواند موقعیت‌ها را مسطح کند یا در صورت بروز مشکل از طریق دستگاه تلفن همراه به شما هشدار دهد.

نظارت و نگهداری

حتی معاملات کاملاً خودکار آتی نیز نیاز به نظارت انسانی دارد. گزارش‌ها، معیارهای اجرا و اتصال به کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال را رصد کنید. لغزش قیمت، پرداخت‌های تأمین مالی در معاملات آتی دائمی و تغییرات در رفتار اسپرد را ارزیابی کنید. مطمئن شوید که سیستم با بازارهای جدید سازگار می‌شود و با کشف عوامل و شاخص‌های بهتر توسط بینش‌ها و تحقیقات جامعه معاملاتی، تکامل می‌یابد.

ساخت اولین استراتژی معاملاتی خودکار آتی شما

با یک هدف مشخص و مجموعه‌ای ساده از قوانین شروع کنید. روی سیگنال‌های قوی و ریسک محافظه‌کارانه تمرکز کنید. در اینجا یک گردش کار عملی ارائه شده است.

• بازارهایی را برای معامله تعریف کنید، مانند معاملات آتی میکرو بیت‌کوین CME یا BTCUSDT در یک صرافی ارز دیجیتال با نقدینگی کافی
• جمع‌آوری داده‌های تاریخی و پاکسازی آنها از شکاف‌ها و داده‌های پرت
• یک سیستم معاملاتی با شاخص‌ها و قوانین ساده برای نقاط ورود و خروج ایجاد کنید
• سیستم را با هزینه‌ها، لغزش‌ها و تأخیرهای واقع‌بینانه، بک‌تست کنید
• از تحلیل گام به گام و معاملات کاغذی برای اعتبارسنجی رفتار زنده استفاده کنید
• اتوماسیون را با اتصال مناسب به کارگزار و پارامترهای ریسک پیاده‌سازی کنید
• معاملات زنده را با هشدارها، گزارش‌ها و کنترل دقیق ضرر روزانه اجرا کنید
• تکرار بر اساس شواهد و در عین حال جلوگیری از بهینه‌سازی بیش از حد

استفاده از استراتژی‌های TradingView برای نمونه‌سازی اولیه

استراتژی‌های TradingView امکان نمونه‌سازی سریع با شاخص‌های داخلی و نمودارهای عملکرد بصری را فراهم می‌کنند. می‌توانید قوانین را تکرار کنید، عملکرد گذشته را اندازه‌گیری کنید و سیگنال‌ها را صادر کنید. برخی از پلتفرم‌ها می‌توانند هشدارهای TradingView را از طریق وب‌هوک‌ها به یک پلتفرم معاملاتی یا صرافی ارز دیجیتال متصل کنند تا اجرای معاملات را خودکار کنند، اگرچه هنگام اتصال سیستم‌ها باید زمان سفارش و لغزش قیمت را با دقت تأیید کنید.

اتصال به یک کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال

برای معامله‌ی زنده‌ی قراردادهای آتی، سیستم خودکار خود را به Interactive Brokers، AMP Futures یا یک کارگزار دیگر برای بازارهای سنتی متصل کنید، یا از APIهای صرافی برای مشتقات کریپتو استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که کلیدهای API حداقل امتیازات لازم را دارند، مجوزها را در یک سندباکس یا شبکه‌ی آزمایشی آزمایش کنید و تأیید کنید که پلتفرم می‌تواند از مشکلات شبکه بهبود یابد. برای صرافی‌های کریپتو مانند Binance Futures، Bybit،, اوکی ایکس, ، Kraken Futures یا Deribit، محدودیت‌های نرخ، محدودیت‌های موقعیت و قوانین موتور ریسک را رصد می‌کنند. برای معاملات آتی بیت‌کوین CME، حقوق داده‌های بازار، الزامات مارجین و پشتیبانی پلتفرم از شبکه مسیریابی سفارش خود را تأیید کنید.

امنیت و زیرساخت

کلیدهای API را رمزگذاری شده نگه دارید، سرورها را تقسیم‌بندی کنید و دسترسی به گزارش‌ها را با دقت انجام دهید. برای کاهش تأخیر، از یک VPS نزدیک به کارگزار یا صرافی خود استفاده کنید. پشتیبان‌گیری منظم، کنترل نسخه کد و راه‌اندازی مجدد خودکار را پیاده‌سازی کنید. یک زیرساخت قوی، زمان از کارافتادگی را کاهش می‌دهد و تضمین می‌کند که استراتژی‌های خودکار شما می‌توانند در طول حرکات بحرانی بازار اجرا شوند.

هزینه‌ها، کارمزدها و برنامه‌ریزی بودجه

بودجه‌بندی برای معاملات خودکار آتی شامل اشتراک پلتفرم، هزینه‌های صرافی، کمیسیون‌ها، داده‌های بازار و زیرساخت‌ها می‌شود. کارگزاران سنتی آتی، علاوه بر کارمزدهای مبادله و تسویه، کمیسیون‌های مربوط به هر قرارداد را نیز دریافت می‌کنند. صرافی‌های کریپتو اغلب بر اساس حجم و تخفیف‌های احتمالی هنگام نگهداری توکن صرافی، کارمزدهای سازنده و گیرنده را با سطوح VIP دریافت می‌کنند. پرداخت‌های مالی برای معاملات آتی دائمی را در نظر بگیرید که می‌تواند بسته به جهت موقعیت و شرایط بازار، سود را افزایش یا کاهش دهد.

قیمت‌گذاری داده‌های بازار بسته به محل و عمق آن متفاوت است. عمق دفتر معاملات آتی سنتی اغلب هزینه بیشتری نسبت به بالای دفتر معاملات دارد. ممکن است برای داده‌های تیک، هزینه‌های داده‌های تاریخی اعمال شود. هزینه‌های پلتفرم از ابزارهای متن‌باز رایگان گرفته تا مجوزهای تجاری که ماهانه صورتحساب می‌شوند، متغیر است. یک VPS یا سرور اختصاصی، ثبات را برای معاملات زنده فراهم می‌کند و ممکن است هزینه ماهانه کمی داشته باشد. همیشه این عوامل را در بک تست لحاظ کنید تا بازده خالص واقع‌بینانه را تخمین بزنید.

مشخصات صرافی‌های کریپتو برای معاملات آتی خودکار

خودکارسازی در یک صرافی بیت‌کوین یا صرافی ارزهای دیجیتال، ملاحظات منحصر به فردی را مطرح می‌کند. قراردادهای آتی دائمی برای تثبیت قیمت در بازار نقدی به نرخ‌های تأمین مالی متکی هستند، بنابراین سیستم معاملاتی شما باید تأمین مالی و تأثیر آن بر سود و زیان را پیگیری کند. نقدینگی دفتر سفارش می‌تواند به سرعت تغییر کند، به خصوص در هنگام نوسانات بالا. محدودیت‌های نرخ در APIها در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند توان عملیاتی سفارش را کاهش دهند. خرابی صرافی یا توقف موتور ریسک می‌تواند بر اجرای معامله تأثیر بگذارد. از منطق اضافی برای اتصال مجدد استفاده کنید و تمام تراکنش‌های موجود در گزارش‌ها را تأیید کنید تا پر شدن‌ها را با سیگنال‌های مورد انتظار تطبیق دهید.

ملاحظات مربوط به تبادل بیت کوین

وقتی معاملات آتی بیت‌کوین انجام می‌دهید، نقدینگی را در رویدادهای مهم مانند انتشار CPI یا چرخه‌های نصف شدن پاداش‌ها زیر نظر داشته باشید. مطمئن شوید که پلتفرم معاملاتی شما از نمادهایی مانند BTCUSDT و BTCUSD با اندازه‌های قرارداد صحیح پشتیبانی می‌کند. تفاوت‌های مبنای صرافی‌های مختلف می‌تواند فرصت‌ها یا خطراتی ایجاد کند، بنابراین اگر آربیتراژ سیستم شما پخش می‌شود، به قیمت‌گذاری در چندین مکان توجه کنید. یک برنامه مدیریت ریسک قوی، در هنگام افزایش نوسانات و معکوس شدن پرداخت‌های مالی، از سرمایه محافظت می‌کند.

آتی‌های دائمی و تأمین مالی

معاملات آتی دائمی شامل پرداخت‌های تأمین مالی بین موقعیت‌های خرید و فروش (longs) برای کاهش انحراف قیمت در مقایسه با بازار نقدی است. سیستم‌های خودکار باید زمان‌بندی تأمین مالی و نرخ‌ها را هنگام محاسبه سود مورد انتظار در نظر بگیرند. استراتژی‌هایی که موقعیت‌ها را از طریق چندین پنجره تأمین مالی حفظ می‌کنند، باید این هزینه‌ها یا مزایا را به عنوان بخشی از تصمیم معاملاتی در نظر بگیرند.

معاملات آتی سه ماهه در حال چرخش

قراردادهای آتی سه ماهه زمانی که قراردادها نزدیک به تاریخ انقضا هستند، نیاز به مدیریت رول دارند. استراتژی‌های معاملاتی خودکار می‌توانند قوانینی را برای موقعیت‌های رول بر اساس میزان قراردادهای باز، حجم یا مبنا اعمال کنند. پلتفرم باید هر دو طرف رول را با محدودیت‌های تعریف شده مدیریت کند و لغزش قیمت را در حوالی تاریخ رول به حداقل برساند.

اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آنها

معاملات خودکار آتی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند شکست بخورد. از این دام‌ها اجتناب کنید

• بیش‌برازش استراتژی‌ها به داده‌های تاریخی و نادیده گرفتن تغییرات رژیم
• استفاده از شاخص‌ها بدون درک رفتار آنها در رژیم‌های نوسانی
• دست کم گرفتن لغزش قیمت، کارمزدها و محدودیت‌های نقدینگی در بازارهای سریع
• تعریف‌نشده رها کردن پارامترهای ریسک یا بیش از حد آزاد گذاشتن آنها برای اندازه حساب
• تکیه بر یک بازار واحد یا یک سیستم معاملاتی واحد برای همه شرایط
• عدم پیاده‌سازی مدیریت خطا، منطق اتصال مجدد و سوئیچ‌های kill
• نادیده گرفتن امنیت کلیدهای API و زیرساخت‌ها

انتخاب استراتژی مناسب برای حساب کاربری شما

استراتژی مناسب، تعادلی بین ریسک، حاشیه سود و پیچیدگی عملیاتی است. نرم‌افزار معاملات آتی خودکار را با اهداف و حساب خود تطبیق دهید. اگر حساب کوچکی دارید، قراردادهای خرد و اندازه موقعیت محافظه‌کارانه را در نظر بگیرید. اگر چندین دارایی را معامله می‌کنید، در انواع استراتژی‌ها مانند پیروی از روند و بازگشت به میانگین تنوع ایجاد کنید. قوانین را به اندازه کافی ساده نگه دارید تا قابل اجرا و نظارت باشند، سپس وقتی ثبات و عملکرد را تأیید کردید، مقیاس را افزایش دهید. سیستم خود را با تحمل ریسک خود هماهنگ کنید و مطمئن شوید که با تغییر شرایط بازار، قوی باقی می‌ماند.

واژه‌نامه مفاهیم اساسی

معاملات خودکار: استفاده از قوانین و الگوریتم‌ها برای اجرای معاملات بدون دخالت دستی

سیستم معاملاتی: مجموعه کامل قوانینی که ورود، خروج و مدیریت ریسک را تعریف می‌کنند

پلتفرم معاملاتی: محیط نرم‌افزاری که در آن استراتژی‌ها را می‌سازید، آزمایش می‌کنید و به کار می‌گیرید

داده‌های بازار: داده‌های زنده در مورد قیمت، معاملات و عمق دفتر سفارش

داده‌های تاریخی: سری‌های قیمت و حجم معاملات گذشته که برای بک‌تست استفاده می‌شوند

پارامترهای ریسک: محدودیت‌هایی در اندازه موقعیت، حد ضرر و میزان ریسک

آزمون مجدد: ارزیابی یک استراتژی بر اساس داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد گذشته

معاملات زنده: اجرای سیستم بر روی داده‌های بلادرنگ متصل به یک کارگزار یا صرافی

تأمین مالی: پرداخت‌های دوره‌ای روی قراردادهای آتی دائمی بین موقعیت‌های خرید و فروش

سوالات متداول

چگونه معاملات آتی را خودکار کنیم؟

برای خودکارسازی معاملات آتی، یک استراتژی مبتنی بر قوانین تعریف کنید و آن را روی یک پلتفرم معاملاتی که از سیستم‌های خودکار پشتیبانی می‌کند، پیاده‌سازی کنید. با مجموعه‌ای واضح از قوانین ورود و خروج بر اساس شاخص‌ها یا عملکرد قیمت شروع کنید. داده‌های تاریخی را برای آزمایش مجدد استراتژی جمع‌آوری کنید و هزینه‌ها و لغزش‌های واقعی را در نظر بگیرید. پس از اعتبارسنجی، پلتفرم را به یک کارگزار مانند Interactive Brokers یا یک صرافی رمزنگاری مانند ... متصل کنید. بایننس معاملات آتی، بای‌بیت، OKX، کراکن فیوچرز یا دریبیت را از طریق APIها انجام دهید. پارامترهای ریسک از جمله اندازه موقعیت، حد ضرر، حد سود و محدودیت‌های ضرر روزانه را پیکربندی کنید. با معاملات کاغذی شروع کنید، سپس به معاملات زنده در اندازه کوچک بروید. بر اجرا نظارت کنید، خطاها را مدیریت کنید و دوباره متصل شوید و گزارش‌ها را نگه دارید. از یک VPS یا سرور قابل اعتماد برای دسترسی 24 ساعته استفاده کنید و هشدارهایی را برای دستگاه تلفن همراه خود تنظیم کنید تا در صورت نیاز سیستم را مدیریت کنید.

آیا می‌توانم از هوش مصنوعی برای معاملات آتی استفاده کنم؟

بله، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌توانند با پیش‌بینی بازده، طبقه‌بندی رژیم‌ها یا تخمین نوسانات، استراتژی‌های معاملات آتی خودکار را تقویت کنند. سیستم‌های مؤثر مبتنی بر هوش مصنوعی برای کنترل بیش‌برازش، به داده‌های با کیفیت بالا، مهندسی دقیق ویژگی‌ها و اعتبارسنجی دقیق خارج از نمونه نیاز دارند. شما باید سیگنال‌های هوش مصنوعی را با مدیریت ریسک قوی، اندازه موقعیت محافظه‌کارانه و قوانینی که ضررها را در طول رانش مدل محدود می‌کنند، ترکیب کنید. بسیاری از معامله‌گران مدل‌های هوش مصنوعی را با شاخص‌های فنی سنتی یا قوانین پیروی از روند ترکیب می‌کنند تا ثبات را در شرایط بازار بهبود بخشند. همیشه معاملات زنده را با اندازه کوچک اعتبارسنجی کنید و عملکرد را زیر نظر داشته باشید، زیرا عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.

قانون 80% در معاملات آتی چیست؟

قانون 80% یک روش اکتشافی محبوب در مورد پروفایل بازار است. این قانون بیان می‌کند که وقتی یک بازار آتی خارج از ناحیه ارزش روز قبل باز می‌شود و سپس به داخل آن ناحیه ارزش برمی‌گردد، احتمال بالایی، که اغلب حدود 80 درصد ذکر می‌شود، وجود دارد که قیمت به سمت مخالف ناحیه ارزش عبور کند. معامله‌گران از این قانون به عنوان یک قانون زمینه‌ای به جای یک تضمین استفاده می‌کنند. این قانون در شرایط متعادل بازار بیشترین ارتباط را دارد و در روزهای روند قوی، کمتر قابل اعتماد است. استراتژی‌های خودکار می‌توانند این قانون را با تشخیص نواحی ارزش از داده‌های تاریخی، انتظار برای شرایط ورود مجدد و تعریف پارامترهای ریسک و نقاط خروج واضح برای مدیریت مواردی که این قانون با شکست مواجه می‌شود، کدگذاری کنند.

هزینه ماهانه قراردادهای آتی AMP چقدر است؟

AMP Futures معمولاً هزینه ثابت ماهانه‌ای را فقط برای نگهداری حساب دریافت نمی‌کند، اما کل هزینه‌های ماهانه بسته به انتخاب‌های شما متفاوت است. در صورت استفاده از نرم‌افزار شخص ثالث، ممکن است هزینه مجوز پلتفرم معاملاتی، هزینه‌های داده‌های بازار برای صرافی‌هایی مانند CME Group و کمیسیون‌ها به علاوه هزینه‌های مبادله و تسویه برای هر معامله را بپردازید. برخی از پلتفرم‌ها هزینه ماهانه پلتفرم ندارند در حالی که برخی دیگر هزینه اشتراک دریافت می‌کنند. قیمت‌گذاری داده‌های بازار بر اساس بالاترین سطح در مقابل عمق سطح و بر اساس وضعیت حرفه‌ای در مقابل غیرحرفه‌ای متفاوت است. از آنجا که هزینه‌ها تغییر می‌کنند و به تنظیمات دقیق و کلاس‌های دارایی شما بستگی دارند، وب‌سایت رسمی AMP Futures را بررسی کنید یا با پشتیبانی آنها تماس بگیرید تا قیمت‌های فعلی، گزینه‌های پلتفرم و بسته‌های داده‌ای متناسب با حساب، استراتژی و بازارهای خود را مشاهده کنید.