معاملات خودکار آتی: راهنمای کامل برای صرافی‌های کریپتو و بیت‌کوین

معاملات خودکار آتی، سرعت، نظم و مقیاس‌پذیری ماشین‌ها را به دنیای پرسرعت مشتقات می‌آورد. چه معاملات آتی ارزهای دیجیتال را در صرافی‌های بیت‌کوین انجام دهید و چه معاملات آتی مالی کلاسیک را از طریق کارگزارانی مانند Interactive Brokers انجام دهید، سیستم‌های معاملاتی خودکار به حذف خطای انسانی، اقدام بر اساس داده‌های بازار در زمان واقعی و اجرای استراتژی‌ها با قوانین ثابت کمک می‌کنند. این راهنمای دسته‌بندی توضیح می‌دهد که چگونه سیستم‌های معاملاتی خودکار آتی کار می‌کنند، کدام استراتژی‌های معاملاتی برای بازارهای بی‌ثبات مناسب هستند، چگونه یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنیم، چگونه پارامترهای ریسک را مدیریت کنیم و چگونه الگوریتم‌های معاملاتی را بسازیم، آزمایش کنیم و به کار بگیریم که هدفشان بازده تعدیل‌شده با ریسک در بسیاری از بازارها و طبقات دارایی است.

در این صفحه، گام‌های عملی برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی خودکار، اتصال به بازارهای آتی از طریق APIها، بهینه‌سازی اجرای معاملات و نظارت بر داده‌های زنده در شرایط متغیر بازار را خواهید یافت. همچنین خواهید آموخت که چگونه ربات‌های معاملاتی خودکار با ابزارهای نیمه‌خودکار متفاوت هستند، چگونه معامله‌گران خرد و معامله‌گران روزانه می‌توانند چندین حساب راه‌اندازی کنند و چگونه عملکرد را در حین توجه به هزینه‌های تراکنش، ارزیابی کنند. اگر در صرافی‌های کریپتو یا بیت‌کوین فعالیت می‌کنید، این راهنما همچنین جزئیات قراردادهای آتی دائمی، نرخ‌های تأمین مالی و چالش‌های خاص نوسانات بالای بازار را که می‌تواند بر نقاط خروج، مدیریت ریسک و ثبات کلی سیستم تأثیر بگذارد، پوشش می‌دهد.

معاملات خودکار آتی چیست؟

معاملات خودکار آتی به استفاده از نرم‌افزار، قوانین و الگوریتم‌ها برای ثبت و مدیریت سفارشات در بازارهای آتی بدون نیاز به وارد کردن دستی اطلاعات برای هر معامله اشاره دارد. یک سیستم معاملاتی خودکار، داده‌های زنده را مصرف می‌کند، سیگنال‌های شاخص‌های فنی را ارزیابی می‌کند و سفارشات را برای اجرای معامله به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزاری ارسال می‌کند. سیستم‌های معاملاتی خودکار آتی می‌توانند سیستم‌های معاملاتی کاملاً خودکار باشند که به صورت خودکار وارد موقعیت‌ها می‌شوند و از آنها خارج می‌شوند، یا می‌توانند سیستم‌های نیمه خودکار باشند که هشدارهایی ایجاد می‌کنند و امکان تأیید دستی معاملات را برای اقدام نهایی فراهم می‌کنند.

معامله‌گران استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی ایجاد می‌کنند که قوانین معاملاتی را به شکلی قابل خواندن توسط ماشین کدگذاری می‌کنند. این قوانین ممکن است به سادگی یک مدل تقاطع روند میانگین‌های متحرک یا به پیچیدگی یک موتور بازگشت به میانگین چند عاملی و چند بازاری باشد که پارامترهای ریسک را با نوسانات تطبیق می‌دهد. سیستم‌های خودکار، داده‌های تاریخی را برای اندازه‌گیری عملکرد گذشته آزمایش می‌کنند، سپس با داده‌های بازار در زمان واقعی برای معاملات زنده اجرا می‌شوند. بهترین سیستم‌ها شامل مدیریت ریسک قوی، نقاط خروج واضح و محافظ‌هایی برای رویدادهای غیرمنتظره مانند قطع صرافی یا شکاف‌های ناگهانی بازار هستند.

چرا معامله‌گران خرد از معاملات آتی خودکار استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران خرد و معامله‌گران روزانه به چند دلیل از معاملات آتی خودکار استفاده می‌کنند. بازارها سریع‌تر از زمان واکنش انسان حرکت می‌کنند و استراتژی‌های خودکار می‌توانند بازارهای زیادی را به صورت موازی تجزیه و تحلیل کنند و با یک سیستم معاملاتی تکرارپذیر، فرصت‌ها را جستجو کنند. معامله‌گران همچنین توانایی اعمال نتایج ثابت در بازارهای آرام و بی‌ثبات را دوست دارند. اتوماسیون به از بین بردن اشتباهات احساسی کمک می‌کند، نظم و انضباط را در مورد قوانین بهبود می‌بخشد و می‌تواند خطای انسانی را در دوره‌های استرس‌زا کاهش دهد.

اتوماسیون به نظارت لحظه‌ای در چندین حساب و طبقه دارایی کمک می‌کند و در عین حال بار معاملات دستی را به حداقل می‌رساند. در صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین که شرایط بازار 24 ساعته تغییر می‌کند، سیستم‌های خودکار سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند و در صورت افزایش نوسانات، سفارشات را به‌روزرسانی می‌کنند. اتوماسیون همچنین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که قبل از ریسک کردن پول، استراتژی‌های شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و تست استرس را انجام دهند. ترکیب داده‌های لحظه‌ای بازار، اهداف تحمل ریسک و معاملات الگوریتمی، بازده تعدیل‌شده با ریسک را امکان‌پذیر می‌کند که در مقایسه با تصمیمات اختیاری موردی، ممکن است در طول زمان پایدارتر باشد.

اجزای اصلی یک سیستم معاملاتی خودکار

دسترسی به بازار، داده‌ها و اتصال

راه‌اندازی معاملات خودکار آتی با داده‌ها و دسترسی به بازار آغاز می‌شود. شما به موارد زیر نیاز دارید:

• فیدهای داده زنده برای نقل قول‌ها، معاملات و به‌روزرسانی‌های دفتر سفارش از پلتفرم معاملاتی یا کارگزار شما
• اتصال پایدار به بازارهای آتی از طریق API های ارائه شده توسط کارگزارانی مانند Interactive Brokers یا صرافی های ارز دیجیتال و بیت کوین
• مسیریابی سفارش با تأخیر کم برای کاهش لغزش و بهبود اجرای معامله
• پشتیبانی از چندین حساب کاربری در صورتی که استراتژی‌هایی برای پروفایل‌های مختلف تحمل ریسک مدیریت می‌کنید
• پشتیبانی نرم‌افزاری برای failover، ثبت وقایع و هشدار در صورت وقوع رویدادهای غیرمنتظره یا وقفه در داده‌های بازار

معامله‌گران خرد اغلب سیستم‌های خودکار را به REST و WebSocket APIهای تبادل متصل می‌کنند تا معاملات زنده و نظارت بلادرنگ را انجام دهند. بسیاری از ربات‌های معاملاتی خودکار از ترکیبی از داده‌های زنده و داده‌های ذخیره‌شده‌ی تاریخی برای محاسبه‌ی سیگنال‌ها استفاده می‌کنند. اگر در بازارهای زیادی فعالیت می‌کنید، تأیید کنید که فروشنده‌ی شما پوشش قوی برای تمام طبقات دارایی مربوطه و قراردادهای آتی که قصد معامله‌ی آنها را دارید، ارائه می‌دهد.

ساخت استراتژی، قوانین و شاخص‌های فنی

قلب معاملات خودکار در خود استراتژی‌های معاملاتی نهفته است. ساخت یک استراتژی با یک فرضیه و قوانین واضح آغاز می‌شود که می‌توانند بدون ابهام کدگذاری شوند. استراتژی‌های معاملات الگوریتمی معمول عبارتند از:

• دنبال کردن روند با استفاده از میانگین‌های متحرک یا شکست کانال
• بازگشت به میانگین با فیلترهای نوسان و نقاط خروج مبتنی بر زمان
• مدل‌های مومنتوم با استفاده از شاخص‌های قیمت و حجم
• استراتژی‌های معاملاتی محدوده‌ای با پارامترهای ریسک پویا
• استراتژی‌های رویدادمحور که برای اطلاعیه‌های برنامه‌ریزی‌شده طراحی شده‌اند

شاخص‌ها برای تبدیل داده‌های خام به سیگنال‌های قابل استفاده عمل می‌کنند. شاخص‌های فنی رایج شامل میانگین‌های متحرک، RSI، ATR، باندهای بولینگر و سطوح مشتق‌شده از پروفایل بازار هستند. قوانین نهایی باید زمان ورود، زمان خروج، نحوه تعیین اندازه موقعیت‌ها و نحوه تنظیم ریسک تحت شرایط متغیر بازار را تعریف کنند. قوانین صریح به سیستم‌های خودکار کمک می‌کنند تا از رفتار تکانشی جلوگیری کنند و توانایی توقف معاملات را در صورت عبور نوسانات بازار از آستانه‌ها روشن کنند.

آزمون مجدد، گام به جلو و عملکرد گذشته

قبل از استفاده از پول در معاملات زنده، معامله‌گران سیستم‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی آزمایش می‌کنند. آزمون‌های بازگشتی ارزیابی می‌کنند که یک استراتژی در گذشته چگونه عمل می‌کرده است. از آنجا که عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی‌کند، اعتبارسنجی قوی فراتر از یک آزمون بازگشتی واحد است و شامل موارد زیر می‌شود:

• آموزش درون نمونه‌ای و آزمایش برون نمونه‌ای برای کاهش بیش‌برازش
• تحلیل گام به گام در رژیم‌های مختلف بازار
• مدل‌سازی هزینه‌های تراکنش شامل کمیسیون‌ها و لغزش قیمت
• آزمون‌های استرس برای بازارهای بی‌ثبات و شکاف‌های ناگهانی

هدف، تخمین بازده تعدیل‌شده با ریسک و مشاهده نحوه رفتار سیستم معاملاتی در شرایط بازار صعودی، نزولی و خنثی است. با اعتبارسنجی استراتژی‌ها در چندین بازار و بازه زمانی آتی، احتمال اینکه یک مدل فقط در یک دوره خاص کار کند را کاهش می‌دهید.

هزینه‌های اجرای معامله و تراکنش

کیفیت اجرای معاملات به اندازه کیفیت سیگنال اهمیت دارد. سیستم‌های خودکار باید مسیریابی، نقدینگی و کیفیت پر کردن یک کارگزار را در نظر بگیرند. Interactive Brokers اتصال کاملی را برای معاملات آتی بورس ارائه می‌دهد، در حالی که صرافی‌های کریپتو و بیت کوین API های با توان عملیاتی بالا را برای معاملات آتی دائمی ارائه می‌دهند. سیستم‌های خوب هزینه‌های معاملاتی مانند کمیسیون‌ها، هزینه‌ها و تأثیر اسپرد را در نظر می‌گیرند. الگوریتم شما می‌تواند سفارشات محدود یا بازار را بر اساس شرایط نقدینگی انتخاب کند، لغزش قیمت را تخمین بزند و اندازه سفارش را در زمان واقعی تطبیق دهد تا هزینه‌ها کاهش یابد.

انتخاب پلتفرم معاملاتی و ملاحظات بهترین کارگزار

یک پلتفرم معاملاتی با قابلیت اطمینان و ویژگی‌های مورد نیاز استراتژی‌های خودکار خود انتخاب کنید. ارزیابی کنید:

• پایداری API، کیفیت داده‌ها و پشتیبانی نرم‌افزار
• سازگاری با استراتژی‌های tradingview، پایتون یا سایر محیط‌های برنامه‌نویسی
• انواع سفارش‌های مورد نیاز برای الگوریتم‌های معاملاتی شما شامل سفارش‌های توقف، توقف محدودیت و سفارش‌های دنباله‌دار
• ویژگی‌های مدیریت ریسک مانند پارامترهای ریسک سطح حساب و توقف معاملات
• هزینه‌ها شامل کمیسیون‌ها، هزینه‌های داده‌های بازار و هزینه‌های تراکنش

هنگام انتخاب بهترین کارگزار برای معاملات آتی خودکار، الزامات حاشیه سود، در دسترس بودن محصول و دسترسی به بازارهای مختلف را در نظر بگیرید. Interactive Brokers دسترسی جهانی گسترده‌ای را ارائه می‌دهد، در حالی که کارگزاران و پلتفرم‌های تخصصی معاملات آتی، قیمت‌گذاری و ابزارهای متفاوتی را ارائه می‌دهند. برای معاملات آتی کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین، محدودیت‌های نرخ API، مکانیسم‌های تأمین مالی، پایداری پلتفرم و پیشنهادات مشتقات را مقایسه کنید. انتخاب صحیح به استراتژی‌ها، کلاس‌های دارایی و بازارهای هدف شما بستگی دارد.

معاملات آتی خودکار در صرافی‌های رمزارز و بیت‌کوین

در دنیای صرافی‌های ارز دیجیتال، قراردادهای آتی به دو شکل رایج ارائه می‌شوند. قراردادهای سه ماهه تاریخ‌دار و قراردادهای آتی دائمی، که دومی بدون تاریخ انقضا و با مکانیزم‌های نرخ تأمین مالی طراحی شده برای تثبیت قیمت در نزدیکی بازار نقدی است. استراتژی‌های خودکار در ارزهای دیجیتال باید پرداخت‌های تأمین مالی، نوسانات ناگهانی بازار و نکات ظریف خاص صرافی مانند کاهش خودکار اهرم در طول حرکات شدید را در نظر بگیرند. صرافی‌های بیت کوین 24 ساعته در روز فعالیت می‌کنند، بنابراین سیستم‌های خودکار باید شامل نظارت و هشدارهای بلادرنگ در صورت نقض پارامترهای ریسک باشند.

بازارهای کریپتو می‌توانند به سرعت تحت تاثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره تغییر کنند. استراتژی‌های خودکار که به داده‌های زنده و مدیریت ریسک قوی متکی هستند، اغلب در این محیط عملکرد بهتری نسبت به معاملات دستی دارند. سیستم‌ها باید شامل حفاظت‌های خاص صرافی، چرخش دوره‌ای کلید API، محدودیت‌های IP و منطق failover به کارگزار یا پلتفرم دیگر در صورت قطع اتصال باشند.

مدیریت ریسک برای بازارهای بی‌ثبات

مدیریت ریسک نحوه بقا و سازگاری سیستم معاملاتی شما را تعریف می‌کند. عناصر کلیدی عبارتند از:

• اندازه موقعیت بر اساس نوسان و اندازه حساب
• حداکثر ضرر در هر معامله و در هر روز برای محافظت از پول و کاهش افت سرمایه
• نقاط خروج از نوع حد ضرر و حد سود، همسو با منطق استراتژی
• توقف معاملات در شرایط بحرانی بازار یا قطعی داده‌های زنده
• تنوع‌بخشی در بسیاری از بازارها و طبقات دارایی

تحمل ریسک شما، پارامترهای ریسک شما را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی روزانه ممکن است محدودیت‌های کاهش سرمایه در طول روز را سختگیرانه‌تر تعیین کند، در حالی که یک سیستم معاملاتی نوسانی ممکن است حد ضررهای وسیع‌تر و فرکانس معاملات پایین‌تری را مجاز بداند. سیستم‌های خودکار می‌توانند این قوانین را در زمان واقعی اجرا کنند تا به نتایج ثابتی دست یابند، حتی زمانی که بازار سایر معامله‌گران را غافلگیر می‌کند. از آنجا که ریسک و سود به هم مرتبط هستند، استراتژی‌ها باید بازده تعدیل‌شده با ریسک را هدف قرار دهند، نه فقط درصد بازده خام.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی که با معاملات آتی خودکار سازگار هستند

دنبال کردن روند با میانگین‌های متحرک

استراتژی‌های دنبال کردن روند، زمانی که قیمت در جهت مشخصی حرکت می‌کند، تلاش می‌کنند تا سود کسب کنند. یک رویکرد رایج، از تقاطع میانگین‌های متحرک برای نشان دادن ورود و خروج استفاده می‌کند. این سیستم می‌تواند در طول روندهای قوی، مقیاس‌پذیر شود، در بازارهای متلاطم، اندازه را کاهش دهد و در دوره‌های نقدینگی کم، معاملات را غیرفعال کند. قوانین خودکار، داده‌های لحظه‌ای را رصد می‌کنند و پارامترهای ریسک را هنگام افزایش نوسانات تنظیم می‌کنند. دنبال کردن روند سابقه طولانی در بازارهای آتی دارد و می‌تواند در چندین قرارداد برای بهبود ثبات، متنوع شود.

بازگشت به میانگین و معاملات دامنه‌ای

بازگشت به میانگین فرض می‌کند که قیمت پس از تمدیدهای کوتاه‌مدت به میانگین اخیر باز خواهد گشت. استراتژی‌های خودکار با استفاده از شاخص‌هایی مانند RSI یا انحراف از میانگین‌های متحرک، شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را تشخیص می‌دهند. مدیریت ریسک کلیدی است زیرا یک محدوده می‌تواند به طور غیرمنتظره در بازارهای بی‌ثبات شکسته شود. منطق اجرا، سفارشات محدود را برای کاهش هزینه‌های تراکنش قرار می‌دهد و در صورت عدم بازگشت قیمت، از نقاط خروج مبتنی بر زمان استفاده می‌کند.

گسترش بریک‌اوت و نوسان

سیستم‌های شکست قیمت (Breakout) به دنبال تثبیت قیمت و به دنبال آن گسترش نوسانات هستند. الگوریتم‌های خودکار، محدوده‌های قیمت را رصد می‌کنند و برای ثبت مومنتوم، دستورهای توقف (stop orders) را اعمال می‌کنند. آن‌ها اندازه موقعیت را با توجه به نوسانات بازار تنظیم می‌کنند و پارامترهای ریسک را طوری تنظیم می‌کنند که در صورت شکست شکست، به سرعت از آن خارج شوند. این رویکرد به دلیل انتقال مکرر از محدوده به روند، برای معاملات روزانه و معاملات نوسانی در هر دو بازار آتی سنتی و صرافی‌های کریپتو محبوب است.

مدل‌های آماری و تنوع‌بخشی چندبازاری

مدل‌های آماری به دنبال لبه‌هایی هستند که در بازارهای مختلف تکرار می‌شوند. با ایجاد یک سبد از استراتژی‌ها و بازارهای غیر همبسته، این سیستم منحنی‌های سهام هموارتر و بازده‌های تعدیل‌شده با ریسک پایدارتر را هدف قرار می‌دهد. به عنوان مثال، می‌توانید روند را در معاملات آتی شاخص سهام، بازگشت به میانگین را در معاملات آتی کالاها و شکست نوسانات را در معاملات آتی ارزهای دیجیتال اجرا کنید. سیستم‌های خودکار به مدیریت سبدهای سهام در مقیاس بزرگ کمک می‌کنند و در صورت نیاز، سفارشات را به چندین حساب و کارگزار هدایت می‌کنند.

فیلترهای رویداد محور و آگاه از ریسک

استراتژی‌های مبتنی بر رویداد، از انتشارهای اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده، اعلام سود یا ارتقاء پروتکل در دنیای ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. فیلترهای خودکار می‌توانند معاملات را قبل از رویدادهای مهمی که باعث افزایش لغزش قیمت می‌شوند، کاهش داده یا متوقف کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند قوانینی را اعمال کنند که در صورت کاهش نقدینگی، میزان مواجهه را در طول آخر هفته‌ها یا تعطیلات محدود می‌کند. این فیلترها یک لایه محافظتی در برابر رویدادهای غیرمنتظره ایجاد می‌کنند و در عین حال به سیستم اجازه می‌دهند تا در صورت عادی شدن شرایط، مشارکت داشته باشد.

ساخت، آزمایش و استقرار استراتژی‌های خودکار

یک گردش کار حرفه‌ای برای معاملات خودکار آتی شامل مراحل زیر است:

• یک تعریف استراتژی واضح با قوانین عینی برای ورود، خروج و اندازه گیری ایجاد کنید
• بک تست روی داده‌های تاریخی با کیفیت بالا با هزینه‌های تراکنش واقع‌بینانه
• انجام تست‌های پیشروی در رژیم‌های مختلف بازار
• تجارت کاغذی با داده‌های زنده برای اعتبارسنجی رفتار و مدیریت سفارش در زمان واقعی
• برای معاملات زنده با حجم کم و پارامترهای ریسک دقیق، مستقر شوید
• ضمن نظارت بر عملکرد در مقابل انتظارات، به تدریج مقیاس را افزایش دهید

از کنترل نسخه برای کد استراتژی و فهرست تغییرات به‌روزرسانی‌های سیستم استفاده کنید. هر تغییر در الگوریتم‌های معاملاتی شما باید قبل از تولید در یک محیط آزمایشی آزمایش شود. در صورت ایجاد بی‌ثباتی توسط ویژگی‌های جدید، رویه‌های بازگشت به نسخه قبلی را در نظر بگیرید.

ابزارهای اتوماسیون، ربات‌ها و چارچوب‌ها

ربات‌های معاملاتی خودکار از موتورهای ساده‌ی قواعد تا پلتفرم‌های پیچیده با یادگیری ماشینی را شامل می‌شوند. شما می‌توانید سیستم‌هایی را با پایتون، سی‌پلاس‌پلاس یا زبان‌های خاص پلتفرم بسازید، یا می‌توانید استراتژی‌های tradingview را برای تولید سیگنال و مسیریابی سفارشات از طریق API یک کارگزار ادغام کنید. انتخاب بستگی به پیچیدگی سیستم معاملاتی شما، نیاز شما به شاخص‌های سفارشی و سطح کنترلی که می‌خواهید بر اجرای معاملات داشته باشید، دارد.

برخی از معامله‌گران سیستم‌های معاملاتی کاملاً خودکار را اتخاذ می‌کنند که بدون دخالت دستی، سفارش‌ها را ثبت، اصلاح و می‌بندند. برخی دیگر، تنظیمات نیمه‌خودکار را ترجیح می‌دهند که سیگنال تولید می‌کنند اما امکان تأیید انسانی را فراهم می‌کنند. اگر چندین حساب کاربری دارید، ابزارهای هماهنگ‌سازی را در نظر بگیرید که معاملات را بر اساس اندازه حساب و تحمل ریسک اختصاص می‌دهند. برای صرافی‌های ارز دیجیتال، اطمینان حاصل کنید که ربات‌های شما محدودیت‌های نرخ API، پرداخت‌های تأمین مالی و قوانین خاص ابزار را در هر پلتفرم رعایت می‌کنند.

اندازه‌گیری عملکرد و نگهداری سیستم‌ها

اندازه‌گیری عملکرد باید فراتر از سود کلی باشد. نظارت:

• بازده تعدیل‌شده با ریسک با استفاده از نسبت‌هایی مانند شارپ یا سورتینو
• حداکثر زمان برداشت و بازیابی
• نرخ موفقیت و میانگین برد در مقابل میانگین باخت
• فراوانی معاملات، زمان نگهداری و کارایی نقاط خروج
• تأثیر هزینه‌های معاملاتی بر نتایج خالص

داشبوردهای نظارت بلادرنگ به تشخیص ناهنجاری‌ها، مانند افت ناگهانی در پر کردن فرم‌ها یا افزایش ناگهانی در سفارش‌های رد شده، کمک می‌کنند. بررسی‌های زمان‌بندی‌شده، نتایج معاملات زنده را با انتظارات بک تست مقایسه می‌کنند. اگر عملکرد به دلیل تغییر شرایط بازار متفاوت باشد، تنظیم مجدد پارامترها یا به‌کارگیری استراتژی‌های مکمل که در رژیم جدید عملکرد بهتری دارند را در نظر بگیرید.

انطباق، مالیات و قانون ۶۰ ۴۰

قوانین و مالیات‌ها بسته به حوزه قضایی متفاوت است. در ایالات متحده، برخی از قراردادهای آتی تحت نظارت، طبق بخش ۱۲۵۶، مشمول مالیات ۶۰-۴۰ می‌شوند که در آن ۶۰ درصد از سود یا زیان، صرف نظر از دوره نگهداری، به عنوان بلندمدت و ۴۰ درصد به عنوان کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. همه ابزارها واجد شرایط نیستند و نحوه برخورد با قراردادهای آتی کریپتو یا مشتقات فراساحلی ممکن است متفاوت باشد. برای راهنمایی با یک متخصص مالیاتی واجد شرایط مشورت کنید. سیستم‌های خودکار می‌توانند با صدور داده‌های تجاری و سازماندهی گزارش‌ها در بین کارگزاران و حساب‌ها کمک کنند.

اشتباهات رایجی که باید در معاملات خودکار آتی از آنها اجتناب کرد

• استراتژی‌های بیش‌برازش به داده‌های تاریخی و نادیده گرفتن آزمون‌های خارج از نمونه
• دست کم گرفتن هزینه‌های تراکنش، لغزش قیمت و اجرای معاملات در دنیای واقعی
• استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور بدون داشتن یک سیستم معاملاتی منسجم
• عدم مدیریت رویدادهای غیرمنتظره مانند قطع اتصال یا توقف تبادل
• نادیده گرفتن پارامترهای ریسک و معامله فراتر از تحمل ریسک
• تکیه بر عملکرد گذشته بدون نظارت بر شرایط متغیر بازار

یک فرآیند منظم، قوانین شفاف و پشتیبانی قوی نرم‌افزاری، این خطرات را کاهش می‌دهد. یادگیری مداوم از جامعه معامله‌گران و سایر معامله‌گران نیز به اصلاح استراتژی شما و بهبود توانایی شما در سازگاری کمک می‌کند.

چگونه عملکرد را در طول زمان بهبود بخشیم

برای افزایش عملکرد، به ساختار پرتفوی فکر کنید. استراتژی‌های غیرهمبسته را ترکیب کنید، در بازارهای مختلف تنوع ایجاد کنید و اندازه موقعیت‌ها را با تحمل ریسک هماهنگ نگه دارید. ویژگی‌های جدید را به تدریج معرفی کنید، مانند فیلترهای نوسان یا اندازه موقعیت پویا. سیگنال‌های بین بازاری را که زمان‌بندی را بهبود می‌بخشند، در نظر بگیرید، به عنوان مثال استفاده از شاخص‌های نوسان سهام برای تطبیق ریسک در صرافی‌های بیت کوین در دوره‌های ریسک‌گریزی جهانی. استفاده کارآمد از سرمایه و توجه به هزینه‌های تراکنش می‌تواند نتایج را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

بهترین شیوه‌های امنیتی و عملیاتی

اتوماسیون، ریسک‌های عملیاتی را ایجاد می‌کند که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند. بهترین شیوه‌ها عبارتند از:

• کلیدهای API امن با محدودیت‌های دسترسی و لیست سفید IP
• اتصال افزونه، شامل اینترنت پشتیبان و دسترسی به کارگزار
• ثبت جامع اطلاعات و ردیابی حسابرسی برای معاملات و سفارشات
• هشدارهای خودکار برای افت سرمایه، سفارشات رد شده یا شکاف‌های داده‌ای
• تمرین‌های دوره‌ای بازیابی اطلاعات پس از سانحه و دفترچه‌های راهنمای مستند

برای صرافی‌های ارز دیجیتال، مراقب مجوزهای برداشت باشید، در صورت وجود از ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری استفاده کنید و حساب‌های توسعه را از حساب‌های تولید جدا کنید. انضباط عملیاتی به حفظ پول کمک می‌کند و تضمین می‌کند که سیستم شما در طول استرس بازار پاسخگو باقی بماند.

جامعه‌ی معاملاتی و یادگیری مداوم

اتوماسیون از بینش‌های به اشتراک گذاشته شده توسط جامعه‌ی وسیع‌تر معامله‌گران بهره می‌برد. معامله‌گران در مورد استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و پیکربندی پلتفرم، ایده‌های خود را تبادل می‌کنند. در انجمن‌ها شرکت کنید، در ابزارهای متن‌باز همکاری کنید و از سایر معامله‌گران که در بازارهای مشابه فعالیت می‌کنند، بیاموزید. نظرات جامعه به شما کمک می‌کند تا شاخص‌ها، قوانین و داده‌های جایگزین جدیدی را کشف کنید که می‌توانند عملکرد را افزایش داده و نقاط کور را کاهش دهند.

معاملات دستی در مقابل معاملات خودکار

معاملات دستی انعطاف‌پذیری، اختیار و توانایی ترکیب سریع اطلاعات پیچیده را ارائه می‌دهد. معاملات خودکار سرعت، نظم و انضباط و توانایی پردازش داده‌های بلادرنگ در مقیاس بزرگ را ارائه می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران از یک رویکرد ترکیبی استفاده می‌کنند و سیستم‌های خودکار را برای استراتژی‌های کاملاً تعریف‌شده به کار می‌گیرند و در عین حال نظارت دستی را در شرایط غیرمعمول بازار حفظ می‌کنند. بهترین انتخاب به اهداف، مهارت‌ها و تمایل شما برای حفظ زیرساخت‌های نرم‌افزاری بستگی دارد.

روندهای آینده و ویژگی‌های جدید در معاملات آتی خودکار

دنیای معاملات الگوریتمی به سرعت در حال تکامل است. ویژگی‌های جدیدی در پلتفرم‌های معاملاتی ظاهر می‌شوند، از جمله انواع سفارش پیشرفته، بک تست داخلی و رابط‌های اتصال و اجرا برای کارگزاران و صرافی‌های ارز دیجیتال. سیگنال‌های یادگیری ماشین و مدیریت معاملات مبتنی بر یادگیری تقویتی توجه را به خود جلب می‌کنند، اگرچه برای جلوگیری از بیش‌برازش نیاز به اعتبارسنجی دقیق دارند. در صرافی‌های بیت کوین و پلتفرم‌های مشتقات ارز دیجیتال، نوآوری در مورد موتورهای ریسک و حاشیه سود متقابل ادامه دارد و راه‌های بیشتری برای معاملات آتی با قوانین وثیقه‌ای ظریف ارائه می‌دهد. با بالغ شدن بازارها، انتظار داده‌های بهتر، پشتیبانی نرم‌افزاری قوی‌تر و ابزارهای ریسک پیشرفته‌تری را داشته باشید که استراتژی‌های خودکار را برای معامله‌گران خرده‌فروشی و همچنین صندوق‌های پوشش ریسک قابل دسترس‌تر می‌کند.

سوالات متداول: معاملات خودکار آتی

آیا می‌توانید معاملات آتی را خودکار کنید؟

بله، شما می‌توانید با کدگذاری استراتژی‌های معاملاتی در نرم‌افزاری که داده‌های بازار را در لحظه مصرف می‌کند و سفارشات را مستقیماً به یک کارگزار یا صرافی ارسال می‌کند، معاملات آتی را خودکار کنید. سیستم‌های معاملاتی خودکار آتی می‌توانند سیستم‌های معاملاتی کاملاً خودکار باشند که ورود، خروج و مدیریت ریسک را بدون دخالت دستی مدیریت می‌کنند، یا می‌توانند نیمه خودکار با تأیید انسانی باشند. این فرآیند معمولاً شامل ساخت استراتژی، بک تست روی داده‌های تاریخی، معاملات کاغذی برای اعتبارسنجی رفتار زنده و استقرار با پارامترهای دقیق ریسک است. اکثر کارگزاران بزرگ، از جمله کارگزاران تعاملی، و بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین، APIها و پلتفرم‌هایی را ارائه می‌دهند که از معاملات خودکار پشتیبانی می‌کنند.

آیا ربات معاملات آتی وجود دارد؟

ربات‌ها و چارچوب‌های اتوماسیون معاملات آتی زیادی وجود دارد. برخی از آنها عمومی هستند و به چندین کارگزار و صرافی متصل می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مختص پلتفرم خاصی می‌باشند. شما می‌توانید با استفاده از پایتون یا ابزارهای پلتفرم، ربات‌های سفارشی بسازید، استراتژی‌های tradingview را برای تولید سیگنال ادغام کنید یا مجوز نرم‌افزار معاملات تجاری را صادر کنید. نکته کلیدی، تأیید قابلیت اطمینان، مدیریت سفارش و پشتیبانی نرم‌افزار برای بازارهایی است که قصد معامله آنها را دارید. همیشه عملکرد را با بک‌تست قوی و معاملات کاغذی تأیید کنید و مطمئن شوید که ربات شامل مدیریت ریسک جامع برای بازارهای بی‌ثبات است.

برای معاملات آتی AMP به چه مقدار پول نیاز دارید؟

حداقل‌ها و مارجین‌های حساب می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. AMP Futures در مقایسه با برخی رقبا، موانع ورود کمی را تبلیغ می‌کند و بسیاری از معامله‌گران با سپرده نسبتاً کمی شروع می‌کنند. میزان پولی که نیاز دارید به ابزارهایی که معامله می‌کنید، تحمل ریسک شما و اینکه آیا موقعیت‌ها را در طول شب نگه می‌دارید یا خیر، بستگی دارد. به عنوان مثال، مارجین‌های روزانه برای قراردادهای خرد اغلب بسیار کمتر از قراردادهای استاندارد هستند، در حالی که مارجین شبانه عموماً با مارجین اولیه صرافی مطابقت دارد و می‌تواند به طور قابل توجهی بالاتر باشد. حداقل‌های حساب جاری، هزینه‌های پلتفرم و الزامات مارجین را در وب‌سایت رسمی AMP بررسی کنید و پارامترهای ریسکی را انتخاب کنید که با استراتژی و توانایی شما در تحمل افت سرمایه مطابقت داشته باشد.

قانون ۶۰ ۴۰ برای معاملات آتی چیست؟

در ایالات متحده، قانون ۶۰ ۴۰ به نحوه برخورد مالیاتی تحت بخش ۱۲۵۶ برای برخی از قراردادهای آتی تنظیم‌شده اشاره دارد که در آن ۶۰ درصد از سود یا زیان صرف نظر از دوره نگهداری، بلندمدت و ۴۰ درصد کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. این نحوه برخورد ترکیبی می‌تواند بر نرخ مالیات مؤثر شما تأثیر بگذارد. همه ابزارها واجد شرایط نیستند و نحوه برخورد با قراردادهای آتی کریپتو ممکن است بسته به ساختار صرافی و محصول متفاوت باشد. برای راهنمایی با یک متخصص مالیات واجد شرایط مشورت کنید و از گزارش‌های پلتفرم معاملاتی خود برای سازماندهی داده‌ها در حساب‌ها استفاده کنید.