استراتژی معاملات آتی: راهنمای کامل برای معامله‌گران آتی ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین

به بخش استراتژی معاملات آتی در www.bestcryptoexchanges.com خوش آمدید. اگر می‌خواهید معاملات آتی را شروع کنید یا یک استراتژی معاملاتی پیشرفته آتی را اصلاح کنید، این راهنما شما را در هر آنچه نیاز دارید راهنمایی می‌کند - از اصول اولیه یک قرارداد آتی و حاشیه سود گرفته تا ایجاد یک برنامه معاملاتی آتی قوی، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی آتی و به کارگیری روش‌های اثبات‌شده مانند معاملات بریک‌اوت، معاملات اسپرد و دنبال کردن روند. ما بر صرافی‌های کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین که معاملات آتی بیت‌کوین و سایر محصولات آتی را ارائه می‌دهند، تمرکز می‌کنیم و نحوه مدیریت ریسک در بازارهایی را که به دلیل اهرم بالا و نوسانات بازار شناخته می‌شوند، برجسته می‌کنیم.

چه در حال معامله e mini sp، نفت خام یا قراردادهای آتی بیت کوین در یک صرافی برتر کریپتو باشید، موفقیت شما از یک استراتژی معاملاتی خاص، مدیریت ریسک مداوم و یک برنامه معاملاتی آتی که بتوانید تحت فشار اجرا کنید، حاصل خواهد شد. قراردادهای آتی ابزارهای مالی اهرمی هستند و معاملات آتی شامل ریسک‌های قابل توجهی است. یک رویکرد منظم به شما کمک می‌کند تا نوسانات قیمت کوتاه مدت و روندهای بزرگتر بازار را هدایت کنید تا بتوانید عملکرد معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید.

معاملات آتی چیست؟

قرارداد آتی، توافق‌نامه‌ای استاندارد برای خرید یا فروش یک دارایی پایه با قیمت از پیش تعیین‌شده در یک تاریخ مشخص است. دارایی پایه می‌تواند یک ابزار مالی مانند شاخص آتی e mini sp، بیت‌کوین یا اتر باشد، یا می‌تواند کالایی مانند نفت خام باشد. معامله‌ی آتی به این معنی است که می‌توانید بدون داشتن مالکیت خود دارایی، در مورد جهت قیمت دارایی پایه گمانه‌زنی کنید. اگر معتقدید که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، می‌توانید یک معامله‌ی آتی خرید (long futures) انجام دهید یا اگر انتظار دارید قیمت کاهش یابد، می‌توانید یک موقعیت آتی فروش (short futures) بگیرید. هدف سود و مدیریت ریسک شما نحوه‌ی خروج از موقعیت را تعیین می‌کند.

در مقایسه با معاملات سهام در بازار بورس، حساب‌های آتی از مارجین و اهرم استفاده می‌کنند، بنابراین می‌توانید با سرمایه کمتر، ارزش قرارداد بزرگی را کنترل کنید. این امر سود و زیان را افزایش می‌دهد. موقعیت‌های آتی روزانه برای بازار علامت‌گذاری می‌شوند و اگر ارزش خالص حساب شما از مارجین نگهداری کمتر شود، ممکن است با مارجین کال مواجه شوید که نیاز به وجوه اضافی دارد یا ممکن است صرافی یا کارگزار موقعیت شما را کاهش دهد.

محصولات آتی شامل قراردادهایی با تاریخ انقضای متفاوت هستند و اختلاف قیمت بین ماه‌ها، منعکس کننده انتظارات بازار، هزینه‌های ذخیره‌سازی و نرخ بهره است. صرافی‌های کریپتو همچنین قراردادهای آتی دائمی (سوآپ‌های دائمی) ارائه می‌دهند که تاریخ انقضای ثابتی ندارند اما از یک مکانیسم نرخ تأمین مالی برای حفظ قیمت قرارداد نزدیک به قیمت دارایی پایه استفاده می‌کنند.

چرا معاملات آتی را در صرافی‌های کریپتو و بیت‌کوین انجام دهیم؟

صرافی‌های رمزارز و بیت‌کوین، نقدینگی عمیق، حجم معاملات بالا و دسترسی شبانه‌روزی به معاملات آتی بیت‌کوین و سایر محصولات آتی رمزارز را فراهم می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند Binance Futures،, بای بیت, ، OKX، Kraken Futures، Bitget و Deribit، همراه با مکان‌های قانونی مانند CME Group برای معاملات آتی بیت‌کوین، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک استراتژی معاملات آتی را در قراردادهای آتی مختلف با اندازه قرارداد، ارزش تیک و گزینه‌های اهرمی مختلف به کار گیرند.

مزایای کلیدی معاملات آتی در صرافی‌های برتر کریپتو عبارتند از:

• اهرم و کارایی سرمایه برای شروع معاملات آتی با سرمایه اولیه کمتر
• توانایی معامله‌ی خرید یا فروش (long or short) برای بیان دیدگاه جهت‌دار در مورد جهت بازار
• ابزارهای متنوع: معاملات آتی بیت‌کوین، معاملات آتی اتر، معاملات آتی آلت‌کوین‌ها و معاملات آتی شاخص‌ها
• انواع سفارش‌های پیشرفته و APIها در یک پلتفرم معاملاتی مدرن
• حجم معاملات بالا و اسپرد کمتر در ساعات اوج معاملات

توجه به تفاوت‌های نظارتی و حفاظتی مهم است. در ایالات متحده، شرکت حفاظت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار برای محافظت از مشتریان در صورت ورشکستگی یک کارگزار-معامله‌گر طراحی شده است، اما حفاظت SIPC شامل قراردادهای آتی نمی‌شود. حساب‌های آتی سنتی توسط CFTC و NFA نظارت می‌شوند و وجوه در حساب‌های جداگانه نزد بازرگانان کمیسیون آتی نگهداری می‌شوند. بسیاری از صرافی‌های کریپتوی فراساحلی تحت رژیم‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. همیشه قبل از شروع معامله، افشای ریسک صرافی، صندوق‌های بیمه، فرآیندهای کاهش خودکار اهرم (ADL) و سیاست‌های انحلال را بررسی کنید.

طرح کلی: ایجاد یک طرح معاملاتی آتی

یک طرح معاملاتی آتی، نقشه راه دقیق شماست. این طرح، بازارها، یک استراتژی معاملاتی خاص، تحمل ریسک، نقاط ورود و خروج و نحوه مدیریت ریسک تحت سناریوهای مختلف را مشخص می‌کند. در اینجا مواردی که باید شامل شوند، آورده شده است:

• اهداف: اهداف خود را بر اساس درصد بازده، بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک و محدودیت‌های افت سرمایه تعریف کنید.
• بازارها و محصولات: تصمیم بگیرید که کدام محصولات آتی را معامله کنید - معاملات آتی بیت کوین، e mini sp، نفت خام یا سایر ابزارهای مالی.
• سبک و بازه زمانی معاملاتی: آیا شما یک معامله‌گر روزانه هستید که بر نوسانات قیمت کوتاه‌مدت تمرکز دارد، یا یک معامله‌گر باتجربه هستید که معاملات نوسانی یا موقعیتی را در طول چندین روز یا هفته معاملاتی انجام می‌دهد؟
• معیارهای تنظیم: قوانین عینی برای دنبال کردن روند، معاملات بریک‌اوت، استراتژی‌های محدوده‌ای یا معاملات اسپرد بنویسید. شاخص‌های فنی و سطوح حمایت و مقاومت خود را نیز در نظر بگیرید.
• اجرای سفارش: انواع سفارش، تحمل لغزش و نحوه برخورد با نوسانات بالای بازار را تعریف کنید.
• اندازه موقعیت: اندازه موقعیت را با استفاده از حد ضررهای تعدیل‌شده بر اساس نوسانات و درصد ریسک ثابت در هر معامله، به تحمل ریسک گره بزنید.
• ابزارهای مدیریت ریسک: از سفارش‌های حد ضرر، اهداف سود، پوشش ریسک و محدودیت‌های ضرر روزانه یا هفتگی استفاده کنید.
• فرآیند بررسی: یک دفترچه ثبت معاملات داشته باشید، معیارهای عملکرد معاملاتی را پیگیری کنید و تجزیه و تحلیل پس از معامله انجام دهید.

یک برنامه معاملاتی مکتوب برای معاملات آتی، حدس و گمان را از بین می‌برد و تصمیم‌گیری‌های احساسی را در هنگام نوسانات سریع بازار کاهش می‌دهد.

مفاهیم اصلی که یک استراتژی آینده‌پژوهی را هدایت می‌کنند

اهرم، مارجین و ارزش قرارداد

وقتی شروع به معامله قراردادهای آتی می‌کنید، برای باز کردن موقعیت‌های آتی، مارجین اولیه تعیین می‌کنید. ارزش قرارداد برابر است با قیمت ضربدر ضریب قرارداد. از آنجا که این‌ها ابزارهای مالی اهرمی هستند، حرکت کوچک قیمت می‌تواند نوسانات بزرگی در سود و زیان ایجاد کند. اگر ارزش سهام شما از مارجین نگهداری کمتر شود، می‌توانید درخواست مارجین برای اضافه کردن سرمایه دریافت کنید. معامله‌گران محتاط از لوریج محافظه‌کارانه برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

معاملات خرید (Long) در مقابل فروش (Short) و جهت‌دار

معاملات آتی امکان معاملات جهت‌دار را فراهم می‌کنند. یک معامله‌گر معتقد است که اگر قیمت دارایی با خرید افزایش یابد، می‌تواند سود کند. یک معامله‌گر انتظار دارد با فروش از سناریوی سقوط قیمت سود ببرد. معامله‌گر تنها در صورتی سود می‌کند که بازار طبق پیش‌بینی رفتار کند. قوانین قوی مدیریت ریسک از شما در زمانی که جهت بازار خلاف موقعیت شما است، محافظت می‌کند.

ساختار مدت، قیمت حمل و اختلاف قیمت

قراردادهای آتی با تاریخ انقضای متفاوت اغلب با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شوند. تفاوت قیمت - که به آن پایه می‌گویند - منعکس‌کننده هزینه‌های تأمین مالی، بازده ذخیره‌سازی یا راحتی و انتظارات بازار است. در ارزهای دیجیتال، سواپ‌های دائمی از یک مکانیسم تأمین مالی به جای تاریخ انقضا استفاده می‌کنند، در حالی که قراردادهای آتی بیت‌کوین با تاریخ انقضا می‌توانند در حالت کونتانگو یا وارونگی باشند. معاملات اسپرد به دنبال ثبت حرکت نسبی قیمت بین قراردادها به جای شرط‌بندی‌های جهت‌دار مستقیم است.

انتخاب پلتفرم معاملات آتی و افتتاح حساب معاملات آتی

برای شروع معاملات، به یک حساب معاملات آتی در یک کارگزاری یا صرافی ارز دیجیتال نیاز دارید. ارزیابی کنید:

• مقررات و امنیت: بررسی صلاحیت قضایی، ترتیبات نگهداری و سیاست‌های صندوق بیمه.
• قابلیت اطمینان پلتفرم معاملاتی: خرابی در طول جلسات بی‌ثبات می‌تواند یک روز معاملاتی را خراب کند. به دنبال موتورهای تطبیق قوی باشید.
• کارمزدها و هزینه‌های تراکنش: کارمزدهای سازنده-گیرنده، نرخ تأمین مالی و کارمزدهای برداشت بر بازده خالص تأثیر می‌گذارند.
• نقدینگی و حجم معاملات: حجم بالاتر معمولاً لغزش قیمت را کاهش می‌دهد.
• ابزارهای مدیریت ریسک: محدودیت‌های موقعیت، هشدارها و کاهش‌های خودکار به مدیریت ریسک کمک می‌کنند.
• ویژگی‌های پیشرفته: رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API)، نمودارهای پیشرفته و گزینه‌هایی برای معامله‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران باتجربه.

در مکان‌های تحت نظارت مانند CME، می‌توانید معاملات آتی بیت‌کوین یا قراردادهای خرد را از طریق FCM و یک پلتفرم حرفه‌ای انجام دهید. در صرافی‌های کریپتو، می‌توانید به معاملات دائمی و قراردادهای آتی تاریخ‌دار برای انواع سکه‌ها دسترسی داشته باشید. قراردادهای خرد و کوچک روی شاخص‌ها و معاملات آتی خرد بیت‌کوین به شما این امکان را می‌دهند که اندازه را دقیق‌تر مقیاس‌بندی کنید و اندازه موقعیت را با تحمل ریسک بهتر هماهنگ کنید.

بهترین استراتژی معاملات آتی برای شرایط بازار شما

هیچ استراتژی معاملاتی آتی واحد و بهترین استراتژی برای همه محیط‌ها وجود ندارد. روندهای بازار، بازارهای با محدوده نوسانی و نوسانات بالای بازار، هر کدام نیاز به رویکرد متفاوتی دارند. در زیر استراتژی‌هایی برای بررسی و نحوه پیاده‌سازی آنها در یک پلتفرم معاملاتی آتی ارائه شده است.

دنبال کردن روند

دنبال کردن روند تلاش می‌کند تا حرکات پایدار بازار را ثبت کند. این روش برای معاملات جهت‌دار زمانی مناسب است که بازار روندهای قوی دارد. می‌توانید آن را در معاملات آتی بیت‌کوین، ای مینی اسپرد، نفت خام و سایر محصولات آتی اعمال کنید.

• شاخص‌ها: میانگین‌های متحرک (مثلاً، تقاطع EMA 20/50)، MACD، ADX برای سنجش قدرت روند.
• ورود: وقتی قیمت با تأیید حجم معاملات، میانگین متحرک صعودی را دوباره به دست آورد، وارد موقعیت خرید شوید؛ وقتی قیمت به زیر میانگین متحرک نزولی شکست، وارد موقعیت فروش شوید.
• حد ضرر: برای موقعیت‌های خرید، حد ضرر را زیر کف اخیر و برای موقعیت‌های فروش، بالای سقف اخیر قرار دهید. از ATR برای در نظر گرفتن نوسانات استفاده کنید.
• هدف سود: با حرکت قیمت به نفع شما، توقف‌های دنباله‌دار انجام دهید یا از حرکات اندازه‌گیری شده استفاده کنید (مثلاً ۱.۵ تا ۳ برابر ATR).
• مدیریت ریسک: در شرایط نامساعد و زمانی که حجم معاملات کاهش می‌یابد، اندازه را کاهش دهید.

این رویکرد با یک برنامه معاملاتی آتی سنجیده همسو است که بقا در طول دوره‌های تثبیت و کنترل نوسانات قیمت در طول روندهای قوی را در اولویت قرار می‌دهد.

معاملات بریک‌اوت

معاملات بریک‌اوت یک استراتژی معاملاتی محبوب در معاملات آتی است که به دنبال به دست آوردن مومنتوم در زمانی است که قیمت از تراکم بازار فرار می‌کند. این استراتژی برای معامله‌گران روزانه که می‌خواهند از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بهره‌برداری کنند و برای معامله‌گران نوسان‌گیری که به دنبال روندهای جدید هستند، بسیار مناسب است.

• ساختار: با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای تثبیت (مثلث، پرچم) محدوده‌های کاملاً مشخص را شناسایی کنید.
• ورود: برای کاهش سیگنال‌های کاذب، در نقطه شکست بالای مقاومت بخرید یا در نقطه شکست زیر حمایت، زمانی که شمع بالاتر از سطح بسته می‌شود، بفروشید.
• فیلترها: با افزایش حجم معاملات، ترازبندی در بازه زمانی بالاتر یا شاخص‌هایی مانند RSI که از باند میانی خارج می‌شوند، تأیید کنید.
• حد ضرر: درست داخل محدوده شکسته شده قرار دهید؛ اگر بازار به حالت عادی برگشت، برای مدیریت ریسک، زودتر از موعد خارج شوید.
• هدف سود: از ارتفاع محدوده پیش‌بینی‌شده از نقطه شکست یا حد ضرر متحرک پشت ساختار جدید استفاده کنید.

در صرافی‌های بیت‌کوین در زمان نوسانات بالای بازار (مثلاً اخبار کلان)، معاملات بریک‌اوت می‌توانند قدرتمند باشند، اما بدون ابزارهای دقیق مدیریت ریسک و قوانین خروج از پیش برنامه‌ریزی‌شده، یک استراتژی پرخطر است.

بازگشت به محدوده و میانگین

استراتژی‌های محدوده-محدود برای بازارهایی مناسب هستند که قیمت دارایی پایه بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است. آن‌ها می‌توانند در جلسات آرام یا زمانی که بازار مانند یک منطقه تعادل رفتار می‌کند، به خوبی کار کنند.

• موقعیت: حرکت محو نزدیک به مقاومت با حد ضرر درست بالای آن؛ حرکت خرید در نزدیکی حمایت با حد ضرر درست زیر آن.
• شاخص‌ها: باندهای بولینگر، واگرایی RSI، باندهای VWAP و نقاط انتهایی ناحیه ارزش پروفایل حجم.
• هدف سود: خط میانی یا مرز مخالف محدوده را هدف قرار دهید؛ برای کاهش ریسک، مقیاس را گسترش دهید.
• کنترل ریسک: اگر شکست (بریک‌اوت) محدوده‌ی قیمتی را نامعتبر کرد، معاملات را سریعاً متوقف کنید. معاملات محدوده‌ای در روندهای قوی شکست می‌خورند.

معاملات اسپرد و اسپردهای تقویمی

معاملات اسپرد شامل اتخاذ موقعیت‌های جبرانی در قراردادهای آتی مرتبط برای ثبت اختلاف قیمت به جای حرکت مطلق قیمت است. مثال‌ها عبارتند از:

• اسپردهای تقویمی: برای معامله تغییرات در ساختار زمانی، یک قرارداد آتی بیت کوین با تاریخ نزدیک را در موقعیت خرید (Long) و یک قرارداد با تاریخ دور را در موقعیت فروش (Short) (یا برعکس) قرار دهید.
• اسپرد بین بازاری: دارایی‌های همبسته (مثلاً، خرید e mini sp در مقابل فروش short یک بخش آتی) را زمانی که ارزش نسبی آنها متفاوت است، جفت کنید.
• نقد کردن و حمل کردن در ارزهای دیجیتال: خرید بیت کوین در یک صرافی بیت کوین و فروش استقراضی یک قرارداد آتی ممتاز برای قفل کردن پایه، در صورتی که هزینه‌های تأمین مالی و حمل و نقل آن را جذاب کند.

معاملات اسپردی می‌تواند ریسک جهت‌دار را کاهش دهد و ممکن است در برخی از مکان‌ها حاشیه سود کمتری داشته باشد، اما همچنان شامل خطرات قابل توجهی از جمله ریسک پایه، ریسک نقدینگی و ریسک اجرا است. همیشه هزینه‌های تراکنش و نرخ‌های تأمین مالی را در نظر بگیرید.

معاملات مبتنی بر رویداد و اخبار

معاملات آتی ارزهای دیجیتال و بیت کوین اغلب تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، جریان‌های ETF، عناوین سیاست‌ها یا اطلاعیه‌های خاص صرافی‌ها، به شدت تغییر می‌کنند. یک طرح معاملات آتی مبتنی بر رویداد، موارد زیر را تشریح می‌کند:

• کدام رویدادها را معامله کنیم: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص بازار آزاد فدرال (FOMC)، تاییدیه‌های ETF، اخبار صرافی‌های بزرگ.
• نحوه ورود: با حجم معاملات کم، از قبل پوزیشن بگیرید یا پس از نوسانات اولیه، روی واکنش بازار معامله کنید.
• محدودیت‌های ریسک: حد ضررهای گسترده‌تر، اندازه موقعیت کوچکتر و محدودیت‌های سختگیرانه حداکثر ضرر در طول اخبار.

این می‌تواند یک استراتژی با سود بالا اما پرخطر باشد؛ لغزش‌ها و شکاف‌ها می‌توانند در بازارهای سریع، حد ضررها را دور بزنند.

اسکالپینگ و مومنتوم درون روزی

اسکالپینگ حرکات کوچک قیمت را به طور مکرر در طول یک روز معاملاتی هدف قرار می‌دهد. این روش به نقدینگی، دفتر سفارشات و ریزساختار متکی است:

• ابزارها: نمودارهای ردپا، DOM، VWAP کوتاه‌مدت و دلتای حجم.
• تنظیمات: در ریزروندهای قوی، در صورت عقب‌نشینی معامله کنید یا در شرایط خنثی، سریعاً به VWAP برگردید.
• حد ضرر و اهداف: حد ضررهای کوچک و اهداف سود متوسط؛ با نظم و انضباط دقیق، به دنبال معاملات با تناوب بالا باشید.

از آنجا که هزینه‌های تراکنش، اسکالپینگ را بیشتر از معاملات نوسانی تحت تأثیر قرار می‌دهد، کارمزدها را در پلتفرم معاملات آتی خود با دقت ارزیابی کنید.

استراتژی‌های پیشرفته معاملات آتی برای معامله‌گران باتجربه

استراتژی‌های پیشرفته معاملات آتی نیازمند سرمایه بیشتر، دانش عمیق‌تر بازار و اجرای دقیق هستند. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند آنها را در معاملات آتی بیت‌کوین و ابزارهای مالی سنتی به کار گیرند:

• شکست نوسان با فیلترهای ATR: فقط زمانی که ATR در حال افزایش است و محدوده روز قبل باریک است، شکست‌ها را در نظر بگیرید.
• هماهنگی چند بازه زمانی: روی سیگنال‌های میان‌روزی که با روند دنبال‌کننده در بازه زمانی بالاتر همسو هستند، وارد شوید.
• مدل‌های روند ترکیبی: برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی، میانگین‌های متحرک، کانال‌های کلتنر و ADX را با هم ترکیب کنید.
• معاملات پایه و تأمین مالی: پرداخت‌های نرخ تأمین مالی قابل پیش‌بینی را در معاملات سوآپ دائمی ثبت کنید و در عین حال با معاملات آتی تاریخ‌دار یا معاملات نقدی، پوشش ریسک داشته باشید.
• معاملات جفتی و همبستگی: قراردادهای آتی خرید بیت کوین در مقابل قراردادهای آتی فروش اتر یا قراردادهای آتی شاخص آلت کوین ها در زمانی که همبستگی واگرا می‌شود.
• اسپردهای آماری: از هم‌انباشتگی یا نمرات z برای بازگشت به میانگین زمانی بین معاملات آتی مرتبط استفاده کنید.

با افزایش پیچیدگی، ریسک مدل نیز افزایش می‌یابد. استراتژی‌ها را روی داده‌های خارج از نمونه اعتبارسنجی کنید و در برابر نوسانات بازار، شوک‌های نقدینگی و قطع شدن صرافی‌ها، آزمون استرس انجام دهید.

مدیریت ریسک: ستون فقرات بهترین معاملات آتی

مدیریت ریسک، معاملات پایدار را از قمار جدا می‌کند. بازار آتی می‌تواند سریع حرکت کند و موقعیت‌های اهرمی، هم روند صعودی و هم روند نزولی را تقویت می‌کنند. برای مدیریت ریسک:

• ریسک در هر معامله: محدود به درصد کمی از موجودی حساب (مثلاً 0.5%–2%).
• اندازه نوسان: از ATR یا نوسان تحقق‌یافته برای تنظیم اندازه موقعیت و فاصله توقف استفاده کنید تا هر معامله مقدار ثابتی از دلار را ریسک کند.
• محدودیت ضرر روزانه: برای جلوگیری از افزایش خطاها، پس از تعیین حداکثر افت سرمایه برای آن روز معاملاتی، معاملات را متوقف کنید.
• کنترل همبستگی: از تمرکز همزمان موقعیت‌های آتی در ابزارهای با همبستگی بالا خودداری کنید.
• برنامه‌ریزی سناریو: واکنش‌ها به جابجایی‌های شکاف، قطع پلتفرم و تماس‌های حاشیه‌ای را از قبل تعریف کنید.
• هزینه‌های تراکنش را بررسی کنید: کارمزدها، تأمین مالی و لغزش قیمت را در محاسبات پیش‌بینی خود لحاظ کنید.

ابزارهای موثر مدیریت ریسک، از جمله سفارشات شرطی، براکت‌های OCO و حد ضرر متحرک، به اجرای قوانین شما حتی در مواقعی که احساسات در اوج خود هستند، کمک می‌کنند.

مثال‌ها: الگوهای طرح معاملاتی معاملات آتی

طرح معاملاتی بریک‌اوت (معاملات آتی بیت‌کوین)

بازار: قراردادهای آتی دائمی بیت کوین در یک صرافی ارز دیجیتال با نقدینگی بالا.

• تنظیمات: یک تثبیت قیمت چند ساعته با سطوح حمایت و مقاومت مشخص در نمودار ۱ ساعته را شناسایی کنید.
• ورود: در صورت بسته شدن شمع بالای مقاومت و گسترش ۱.۵ برابری محدوده قبلی و افزایش حجم معاملات، وارد موقعیت خرید شوید؛ در صورت بسته شدن شمع زیر حمایت، وارد موقعیت فروش شوید.
• حد ضرر: درست داخل مرز شکسته یا ۱ برابر ATR از نقطه ورود، هر کدام که نزدیک‌تر است، قرار دهید.
• هدف سود: اولین هدف در ارتفاع اندازه‌گیری شده محدوده؛ ادامه مسیر با استفاده از حد ضرر 20-EMA.
• ریسک: 1% حساب در هر معامله؛ اگر دو ضرر پشت سر هم رخ داد، معاملات را برای آن روز متوقف کنید.

طرح دنبال کردن روند (E Mini SP یا Micro Contracts)

بازار: قراردادهای مینی ای. اس. پی یا میکرو ای. مینی.

• تنظیمات: روند EMA 50 روزه؛ ADX بالای 20 برای تأیید قدرت روند.
• ورود: در روند صعودی، در صورت بازگشت قیمت به میانگین متحرک 20 روزه، خرید کنید. در روند نزولی، در صورت افزایش قیمت به میانگین متحرک 20 روزه، فروش انجام دهید.
• حد ضرر: پایین‌تر از کف/بالای نوسان یا ۱.۵ برابر ATR.
• هدف سود: با یک خروجی لوستری حرکت کنید؛ در 2R حرکت را گسترش دهید و بگذارید بقیه مسیر ادامه پیدا کند.
• ریسک: 0.75% در هر معامله؛ در صورت افزایش ناگهانی VIX یا شاخص نوسانات ارزهای دیجیتال، اندازه را کاهش دهید.

طرح اسپرد تقویمی (قراردادهای آتی بیت کوین با تاریخ‌های انقضای متفاوت)

بازار: قراردادهای آتی بیت کوین با تاریخ انقضا در یک صرافی ارز دیجیتال یا سنتی.

• تنظیمات: ساختار زمانی در حالت contango با پایه گسترشی؛ از صدک‌های تاریخی برای شناسایی نقاط حدی استفاده کنید.
• ورود: ماه نزدیک طولانی، ماه دور کوتاه وقتی که پایه از صدک نودم فراتر رود و حمایت‌های مالی ادامه یابد.
• توقف ضرر: اگر میانگین پایه از یک آستانه تعیین‌شده فراتر رود، اسپرد را ببندید.
• هدف سود: خروج در میانگین یا پس از یک دوره نگهداری از پیش تعریف شده.
• ریسک: نقدینگی و حاشیه سود را در هر دو طرف نظارت کنید؛ ریسک اجرا را در طول دوره‌های رول ارزیابی کنید.

بهینه‌سازی اجرا در پلتفرم معاملات آتی

کیفیت اجرا به اندازه استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد:

• انتخاب سفارش: برای کاهش لغزش قیمت در بازارهای نقدشونده از سفارش‌های محدود استفاده کنید؛ در مواقع ضروری از سفارش‌های بازار استفاده کنید.
• زمان روز: برای اسپرد کمتر و پر کردن بهتر، ساعات معاملاتی با حجم معاملات بالاتر را هدف قرار دهید.
• عمق و نقدینگی: از سفارش‌های بزرگ نسبت به دفتر سفارش‌ها خودداری کنید.
• اتوماسیون‌ها: از اجرای الگوریتمی، دستورات OCO و هشدارها برای اعمال نظم و انضباط استفاده کنید.

اندازه‌گیری عملکرد معاملاتی

برای ارزیابی برنامه معاملاتی آتی خود، معیارها را به طور مداوم پیگیری کنید:

• انتظار و ضریب R: میانگین سود به ازای هر واحد ریسک.
• نرخ برد و نسبت سود: تعادل بین دقت و پاداش در هر معامله.
• افت سرمایه و بازیابی: زمان و سرمایه مورد نیاز برای جبران ضررها.
• شارپ و سورتینو: بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک.
• نقشه‌های حرارتی: عملکرد بر اساس بازار، بازه زمانی و تنظیمات.

یک دفترچه یادداشت دقیق از ورودها، خروج‌ها، اسکرین‌شات‌ها، احساسات و زمینه‌ها داشته باشید. با گذشت زمان، با حذف تنظیمات سطح پایین و دو برابر کردن آنچه که جواب می‌دهد، بهترین استراتژی معاملاتی آتی خود را اصلاح کنید.

اشتباهات رایج هنگام معامله قراردادهای آتی

• استفاده بیش از حد از اهرم: استفاده از حداکثر اهرم، برتری شما را از بین می‌برد و احتمال کال مارجین را افزایش می‌دهد.
• نادیده گرفتن هزینه‌های تراکنش: کارمزدها و بودجه می‌توانند یک سیستم سودآور را به یک سیستم زیان‌ده تبدیل کنند.
• تغییر سبک معاملاتی: رها کردن برنامه معاملاتی پس از چند ضرر، عملکرد بلندمدت را تضعیف می‌کند.
• نظم ضعیف در حد ضرر: دورتر کردن حد ضرر، اندازه ضرر را افزایش می‌دهد و به امید به خرید آسیب می‌رساند.
• عدم درک مشخصات قرارداد: اشتباه در قضاوت در مورد ارزش قرارداد، اندازه تیک و تاریخ انقضا می‌تواند باعث خطا شود.
• ریسک رویداد: نگه داشتن موقعیت‌های بزرگ از طریق اطلاعیه‌های مهم بدون برنامه.

ملاحظات صرافی‌های کریپتو برای معاملات آتی بیت‌کوین

هنگام ارزیابی صرافی‌های بیت‌کوین برای معاملات آتی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• انتخاب قرارداد: قراردادهای آتی بیت کوین دائمی در مقابل قراردادهای آتی تاریخ‌دار؛ قرارداد با حاشیه سود USDT در مقابل قرارداد با حاشیه سود کوین.
• سقف‌های اهرم و سطوح ریسک: اهرم بالاتر، ریسک انحلال را افزایش می‌دهد؛ اندازه نیز بر این اساس تعیین می‌شود.
• صندوق بیمه و ADL: نحوه‌ی نقد شدن موقعیت‌ها و چگونگی تأثیر کاهش خودکار اهرم مالی بر شما را درک کنید.
• کارمزدهای سازنده-گیرنده و سطوح VIP: حجم معاملات بالا ممکن است شما را واجد شرایط دریافت کارمزدهای پایین‌تر کند.
• امنیت: احراز هویت دو مرحله‌ای، لیست سفید برداشت وجه و سیاست‌های ذخیره‌سازی سرد.

در بازارهای تحت نظارت مانند CME، معاملات آتی بیت‌کوین دارای مشخصات قرارداد استاندارد، سیستم تسویه متمرکز و نظارت قوی هستند. در صرافی‌های بومی کریپتو، پیشنهادات گسترده‌تر هستند، اما باید ریسک طرف مقابل و حوزه قضایی را با دقت بسنجید.

سرمایه، اندازه و زمان شروع معاملات آتی

قبل از شروع معاملات آتی، میزان تحمل ریسک، سطح تحصیلات و سرمایه خود را ارزیابی کنید. بسیاری از معامله‌گران برای یادگیری اجرا و مدیریت ریسک، با قراردادهای خرد یا اندازه‌های موقعیت کوچک‌تر در معاملات آتی بیت‌کوین شروع می‌کنند. هدف این است که در حین اصلاح بهترین استراتژی معاملات آتی که با روانشناسی و برنامه شما مطابقت دارد، از منحنی‌های یادگیری جان سالم به در ببرید.

گردآوری: از استراتژی تا اجرا

معاملات آتی موفق، محصول یک برنامه معاملاتی شفاف، یک فرآیند منظم و بهبود مکرر است. یک برنامه معاملاتی آتی متناسب با محیط فعلی انتخاب کنید - دنبال کردن روند زمانی که روندهای بازار قوی هستند، معاملات بریک‌اوت زمانی که نوسانات فشرده و سپس گسترش می‌یابند، معاملات محدوده‌ای برای مناطق تعادلی، و معاملات اسپردی زمانی که اختلالات ساختار زمانی ظاهر می‌شوند. از ابزارهای مدیریت ریسک قوی برای کنترل میزان ضرر استفاده کنید و اجازه دهید داده‌ها تکامل شما را به عنوان یک معامله‌گر هدایت کنند.

سوالات متداول

قانون 80% در معاملات آتی چیست؟

قانون 80% یک راهنمای عملی است که اغلب با نواحی ارزشی مشتق شده از نمایه حجم استفاده می‌شود. این قانون بیان می‌کند که اگر قیمت دوباره وارد ناحیه ارزشی روز قبل شود (معمولاً محدوده قیمتی حاوی حدود 70% از حجم روز قبل) و برای یک دوره تأیید کوتاه در داخل آن باقی بماند، احتمال زیادی وجود دارد - که معمولاً در حدود 80% ذکر می‌شود - که قیمت به سمت مخالف آن ناحیه ارزشی عبور خواهد کرد. معامله‌گران از این قانون در بازارهای محدود به محدوده برای معاملات جهت‌دار در محدوده استفاده می‌کنند. این یک تضمین نیست. این قانون زمانی بهترین عملکرد را دارد که بازار به صورت چرخشی رفتار کند، نه در روزهای روند قوی. همیشه مدیریت ریسک را با حد ضررهای واضح اعمال کنید، زیرا ورودهای مجدد نادرست و حراج‌های ناموفق رخ می‌دهند.

قانون ۳ ۵ ۷ در معامله گری چیست؟

قانون ۳-۵-۷ یک قانون کلی برای کاهش پوزیشن‌ها و مدیریت توسعه معاملات است. اگرچه انواع مختلفی از آن وجود دارد، اما یک رویکرد رایج، برنامه‌ریزی برای کسب سود جزئی با ضرایب تقریباً ۳R، ۵R و ۷R (R = ریسک در هر معامله) یا انتظار برای ایجاد روندهای قوی در سه، پنج یا هفت نوسان است. کاربرد دیگر آن، کسب سود در سه مرحله است: یک سوم از هدف سود اولیه، یک سوم دیگر از هدف ثانویه و دنبال کردن بقیه. صرف نظر از نوع آن، هدف این است که سودها را به صورت روشمند تثبیت کنید و در عین حال به برندگان اجازه دهید تا آزادانه حرکت کنند. این قانون به طور طبیعی با دنبال کردن روند و معاملات بریک اوت در یک برنامه معاملاتی آتی ساختار یافته جفت می‌شود.

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

بله، $5000 می‌تواند برای شروع معاملات آتی، به خصوص با قراردادهای کوچک الکترونیکی یا قراردادهای آتی میکرو بیت‌کوین که امکان اندازه موقعیت‌های کوچکتر و حاشیه سود پایین‌تر را فراهم می‌کنند، کافی باشد. اینکه آیا $5000 کافی است یا خیر، به میزان تحمل ریسک شما، محصولات آتی که معامله می‌کنید و نوسانات دارایی پایه بستگی دارد. به عنوان مثال، قراردادهای خرد به شما کمک می‌کنند تا درصد کمی از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید، که برای مدیریت ریسک و زنده ماندن از یادگیری بسیار مهم است. اگر سعی در معامله قراردادهای با اندازه کامل دارید یا از اهرم بالا استفاده می‌کنید، $5000 ممکن است سرمایه کافی نداشته باشد و احتمال تماس‌های حاشیه‌ای و افت‌های بزرگ را افزایش دهد. اندازه موقعیت، فاصله توقف و هدف سود خود را با فرضیات ریسک محافظه‌کارانه هماهنگ کنید.

قانون ۶۰/۴۰ در معاملات آتی چیست؟

قانون ۶۰/۴۰ به یک رویه مالیاتی ایالات متحده برای قراردادهای خاص بخش ۱۲۵۶ اشاره دارد که شامل بسیاری از قراردادهای آتی در صرافی‌های تحت نظارت می‌شود. طبق این قانون، سود و زیان صرف نظر از دوره نگهداری واقعی، به عنوان سود سرمایه بلندمدت ۶۰۱TP3T و سود سرمایه کوتاه‌مدت ۴۰۱TP3T در نظر گرفته می‌شوند. این رویه ترکیبی می‌تواند منجر به نرخ مالیات مؤثر پایین‌تری در مقایسه با رویه صرفاً کوتاه‌مدت شود. توجه داشته باشید که قوانین مالیاتی بر اساس حوزه قضایی و محصول متفاوت است و همه مشتقات کریپتو واجد شرایط رویه بخش ۱۲۵۶ نیستند. برای درک چگونگی اعمال این قانون در مورد محصولات و حساب‌های معاملات آتی خاص خود، با یک متخصص مالیات واجد شرایط مشورت کنید.