Logiciel de trading automatisé de Futures : Le guide complet pour les traders de la crypto et de la bourse de Bitcoin

Les logiciels de négociation automatisée de contrats à terme donnent aux traders la possibilité de convertir les stratégies de négociation en règles cohérentes qu'un ordinateur peut exécuter en temps réel sur plusieurs marchés, y compris le marché des contrats à terme pour les classes d'actifs traditionnelles et les dérivés crypto sur une bourse de bitcoins ou une bourse de crypto-monnaies. Que vous négociiez des contrats du CME Group, des micro-contrats à terme ou des contrats à terme perpétuels sur Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures ou Deribit, les systèmes automatisés de trading de contrats à terme peuvent rationaliser l'exécution des transactions, la gestion des risques et le suivi afin que vous puissiez vous concentrer sur l'élaboration de la bonne stratégie et l'amélioration de votre avantage.

Ce guide explique ce qu'est le trading automatisé, comment fonctionnent les systèmes automatisés, comment choisir une plateforme de trading et comment construire une stratégie de trading automatisée sur les contrats à terme avec des paramètres de risque robustes. Vous apprendrez comment les indicateurs techniques et les algorithmes de trading interagissent avec les données du marché et les données historiques, comment backtester les stratégies et éviter les pièges courants tels que l'overfitting et l'espionnage des données, et comment vous connecter à un courtier tel qu'Interactive Brokers ou à une API de bourse de crypto-monnaies pour négocier des contrats à terme avec des données en direct et gérer les ordres avec moins d'erreurs humaines et de biais émotionnels.

Qu'est-ce qu'un logiciel de négociation automatisée des contrats à terme ?

Un logiciel de négociation automatisée de contrats à terme est une pile technologique qui transforme les décisions de négociation en règles qu'un ordinateur peut exécuter. Ces systèmes intègrent une plateforme de négociation, un système de négociation ou des algorithmes de négociation, une connexion à un courtier ou à une bourse de crypto-monnaies et un flux de données en direct. Le logiciel consomme des données de marché en temps réel, applique des stratégies de négociation automatisées, génère des signaux et envoie des ordres d'achat et de vente de contrats à terme. Il peut également appliquer des limites de risque, enregistrer des transactions et fournir des analyses sur les mouvements de prix, la volatilité et les performances passées.

Les concepts clés comprennent les robots de négociation, les stratégies automatisées, l'exécution des transactions et la gestion des risques. Au lieu de la négociation manuelle qui dépend du jugement et du temps de réaction du trader, la négociation automatisée des contrats à terme cherche à réduire l'erreur humaine, à éliminer les biais émotionnels et à appliquer des règles avec un timing cohérent, même en cas de mouvements rapides du marché. Cette approche peut être appliquée à de nombreuses classes d'actifs et à de nombreux marchés, des contrats à terme sur indices et matières premières aux contrats à terme perpétuels sur le bitcoin et aux dérivés cryptographiques cotés en USDT.

Pourquoi les traders automatisent-ils les opérations sur les marchés à terme ?

Les traders utilisent des systèmes automatisés de négociation de contrats à terme pour des raisons de rapidité, de discipline et d'évolutivité. Le marché des contrats à terme peut évoluer rapidement pendant les communiqués de presse, la liquidité se déplaçant dans le carnet d'ordres au fur et à mesure que la volatilité augmente. L'automatisation vous aide à réagir aux variations de prix et à exécuter les signaux au bon moment, à mettre en œuvre des ordres de vente lorsque les niveaux de perte stop sont atteints et à gérer les points de sortie selon des règles prédéfinies. Elle permet également de diversifier les marchés et d'exécuter plusieurs stratégies de trading sur le même compte sans se laisser distraire.

Les avantages comprennent

• Cohérence et discipline dans l'exécution des transactions selon des règles précises
• Possibilité de négocier des contrats à terme 24 heures sur 24 grâce à la négociation en direct
• Réaction plus rapide aux signaux de suivi de tendance et aux événements de rupture en temps réel
• Meilleur contrôle des paramètres de risque et des limites de pertes journalières
• Réduction des erreurs humaines dues aux opérations manuelles et des biais émotionnels
• Surveillance évolutive sur plusieurs actifs et classes d'actifs
• Évaluation objective des performances passées par le biais de tests rétrospectifs et d'analyses

Fonctionnement des systèmes automatisés de négociation des contrats à terme

La négociation automatisée de contrats à terme réunit une plateforme de négociation, des données en temps réel et des données historiques, un processus d'élaboration de stratégie et un pipeline d'exécution qui se connecte à un courtier ou à une bourse. La plupart des systèmes automatisés suivent le schéma suivant

• Intégrer les données du marché et calculer les indicateurs
• Comparer les indicateurs et les mouvements de prix aux règles des algorithmes de négociation.
• Générer des signaux d'achat ou de vente avec une taille de position en fonction de la tolérance au risque
• Envoyer les ordres au courtier ou à la bourse de crypto-monnaies et confirmer les exécutions.
• Gérer les positions avec une logique de gestion des risques pour les sorties et les ajustements
• Enregistrer les transactions et les statistiques en vue d'une évaluation continue

Données du marché et données historiques

Des données de marché de qualité favorisent le trading automatisé. Pour les contrats à terme traditionnels, les flux peuvent provenir de CQG, Rithmic ou de passerelles fournies par la bourse. Pour les crypto-futures et les swaps perpétuels, une bourse de crypto-monnaies fournit souvent des données en direct par le biais de flux WebSocket et de points d'accès REST pour les données historiques. La profondeur du carnet, les transactions, les bougies agrégées et les taux de financement pour les contrats perpétuels sont des éléments communs. De bons ensembles de données vous permettent de calculer des indicateurs techniques et de backtester des algorithmes de trading dans différentes conditions de marché avec des hypothèses réalistes en matière de dérapage et de liquidité.

Élaboration de stratégies et algorithmes de négociation

Une stratégie définit les règles d'entrée, de sortie et de gestion des positions. Les stratégies de trading automatisées peuvent utiliser des indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI, l'ATR, les bandes de Bollinger et les mesures de volatilité. Elles peuvent intégrer des règles de suivi de tendance, de momentum, de rupture ou de retour à la moyenne. La stratégie automatisée de trading sur futures doit correspondre à votre tolérance au risque et à la taille de votre compte, tout en définissant des points de sortie et des paramètres de risque clairs. Les bons systèmes de trading traduisent les idées en règles avec un minimum d'ambiguïté afin que la plateforme puisse les exécuter sur des données en direct sans interprétation manuelle.

Backtesting et Forward Testing

Le backtesting évalue comment votre système de trading aurait fonctionné sur la base de données historiques. Utilisez des hypothèses réalistes pour les frais, les commissions, les coûts de change, le slippage et la liquidité disponible sur les marchés que vous négociez. Tenez compte des mouvements de prix défavorables lors des séances volatiles. Après le backtesting, effectuez un forward testing ou un paper trading pour vérifier les performances sur des données réelles sans risquer d'argent. L'analyse à rebours de différents régimes permet d'éviter l'ajustement aux courbes et confirme que la stratégie s'adapte à l'évolution des marchés.

Trading en direct et surveillance

Une fois la stratégie validée, le logiciel de négociation automatisée de contrats à terme se connecte à un courtier ou à une bourse de cryptomonnaies et exécute le contrat en temps réel. Le système surveille les positions actives, le prix, la volatilité et le risque. Une configuration robuste peut fonctionner sur un serveur ou un VPS avec une redondance de l'internet et de l'alimentation, envoyer des notifications à un appareil mobile et fournir des tableaux de bord qui suivent les profits, les baisses et l'exposition à travers les actifs. L'automatisation peut interrompre les transactions lorsque les limites de risque sont atteintes ou que la liquidité disparaît, protégeant ainsi le compte dans des conditions de marché extrêmes.

Principales caractéristiques à rechercher dans une plateforme de trading

Le choix de la bonne plateforme de négociation consiste à faire correspondre votre stratégie, vos besoins d'exécution et la connectivité avec votre courtier. Une plateforme performante pour la négociation automatisée de contrats à terme comprend les éléments suivants

• Connexion stable aux courtiers et aux bourses de crypto-monnaies avec une faible latence
• Prise en charge des systèmes automatisés, des algorithmes de négociation et des indicateurs personnalisés
• Données de marché fiables et données historiques pour le backtesting
• Des types d'ordres et des contrôles de risque robustes pour le trading en temps réel
• Journaux, analyses et rapports de performance pour évaluer les performances passées
• API et SDK pour le développement et l'automatisation des stratégies
• Alertes sur les appareils mobiles et possibilité de gérer les positions en déplacement

Connectivité des courtiers et des bourses

La connectivité détermine les marchés auxquels vous pouvez accéder et l'efficacité de vos transactions. Pour les contrats à terme traditionnels, Interactive Brokers, TradeStation, AMP Futures et NinjaTrader Brokerage sont des options largement utilisées. Ils permettent d'accéder aux marchés CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex et à d'autres bourses. Du côté des bourses de crypto-monnaies, les traders automatisent souvent avec Binance Futures, Bybit, Les bourses de Bitcoin peuvent être connectées à d'autres bourses de Bitcoin, telles que le BTCUSDT, OKX, Kraken Futures, Deribit, et, pour une exposition réglementée, CME Bitcoin Futures via un courtier connecté à CME Group. La connectivité des bourses de Bitcoin via des API permet des stratégies automatisées telles que le suivi de tendance BTCUSDT, les transactions de base et la rotation multi-actifs incluant l'ETH et d'autres crypto-actifs.

Types d'ordres et exécution des transactions

Les types d'ordres avancés permettent une meilleure gestion des risques et une meilleure qualité d'exécution. Il existe des ordres de marché, des ordres à cours limité, des ordres stop, des ordres à cours limité, des ordres stop suiveurs et des ordres OCO. Une bonne automatisation permet de gérer les exécutions partielles, les rejets, les reconnexions et la récupération des erreurs sans intervention manuelle. Sur les marchés rapides, la logique d'exécution des transactions doit tenir compte des dérapages, de l'élargissement des spreads et des écarts de liquidité. Les règles relatives aux ordres de vente et aux sorties permettent de protéger le capital lorsque le marché évolue à l'encontre de votre position.

Automatisation de la gestion des risques

La gestion automatisée des risques permet d'appliquer des paramètres de risque tels que la taille des positions, la perte quotidienne maximale, le risque par transaction et l'exposition du portefeuille. Les systèmes peuvent fixer automatiquement des niveaux de stop loss et de take profit, ajuster la taille des positions en fonction de la volatilité et interrompre les transactions lorsqu'un seuil de drawdown est atteint. La plateforme doit vous permettre de définir des règles adaptées à votre tolérance au risque et garantir une application cohérente, même en cas de forte volatilité.

Analyses, journaux et rapports

Des rapports transparents vous aident à comprendre les facteurs de performance. Des journaux et des analyses détaillés présentent le taux de gain, le gain moyen, la perte moyenne, l'espérance, le drawdown et le temps passé sur le marché pour l'ensemble des stratégies et des actifs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais des mesures fiables permettent d'affiner le système de trading et les décisions d'élaboration de la stratégie que vous prenez lorsque les conditions du marché changent.

Accès et alertes mobiles

La gestion à partir d'un appareil mobile est précieuse lorsque les marchés se négocient 24 heures sur 24. Les plateformes qui envoient des alertes pour les entrées, les sorties et les risques vous permettent de rester connecté. La possibilité de mettre en pause l'automatisation, d'aplatir les positions ou d'ajuster les ordres à partir d'un téléphone peut protéger un compte en cas d'événements inattendus.

Plateformes et outils populaires pour la négociation automatisée des contrats à terme

L'écosystème de la négociation automatisée comprend des plateformes commerciales, des solutions de courtage et des cadres open source. Le choix de la bonne plateforme dépend de vos marchés, de vos capacités de programmation et des fonctionnalités requises.

Pour les contrats à terme et les actions traditionnels

• Interactive Brokers avec TWS ou IB Gateway offre des API robustes pour les systèmes automatisés et un accès aux contrats à terme, aux options et aux actions sur les bourses mondiales.
• NinjaTrader permet le développement de stratégies, le backtesting et l'automatisation avec une grande communauté de traders et un marché pour les indicateurs.
• TradeStation offre une plate-forme complète et un langage pour les stratégies de trading automatisées avec des données historiques solides.
• MultiCharts et Sierra Chart sont populaires pour la négociation professionnelle de contrats à terme avec des graphiques et une exécution avancés.
• MetaTrader 5 prend en charge les contrats à terme par l'intermédiaire de certains courtiers, avec des robots de trading et des indicateurs techniques intégrés.

Pour les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Kraken Futures API et Deribit API permettent d'accéder à des contrats à terme perpétuels, des contrats à terme trimestriels et des options sur BTC, ETH et d'autres actifs.
• Coinbase International Exchange propose des contrats à terme perpétuels aux régions éligibles et Coinbase Advanced Trade prend en charge l'automatisation des transactions au comptant et de certains produits dérivés via l'API.
• Les structures quantiques telles que Freqtrade, CCXT et Hummingbot peuvent se connecter à plusieurs bourses de crypto-monnaies pour des stratégies de négociation automatisées.

Backtesting et recherche quantique

• Les stratégies TradingView sont un moyen rapide de prototyper des règles, de visualiser des indicateurs et de valider des idées sur des données historiques.
• QuantConnect Lean, Backtrader, Zipline et les plateformes propriétaires permettent une recherche solide, des tests en amont et des simulations d'exécution.

Meilleures stratégies automatisées de négociation de contrats à terme

Aucune stratégie de négociation automatisée de contrats à terme ne fonctionne sur tous les marchés. Une approche diversifiée entre les stratégies et les classes d'actifs peut améliorer la robustesse. Les approches les plus courantes sont le suivi de tendance, le momentum, le retour à la moyenne, le breakout et le spread trading. L'apprentissage automatique et l'IA peuvent contribuer à la détection des tendances, mais ils doivent être utilisés avec prudence et dans le cadre d'un contrôle rigoureux des risques.

Suivre la tendance avec les indicateurs techniques

Le suivi de tendance vise à aligner les transactions sur la bonne direction des mouvements de prix sur des horizons intermédiaires. Les règles s'appuient souvent sur des moyennes mobiles, des canaux de Donchian ou des filtres de volatilité tels que l'ATR pour définir les niveaux d'entrée et de sortie. Le trading automatisé exécute les entrées et les sorties de manière cohérente et gère le risque pendant les phases d'élan. Le suivi de tendance peut être efficace sur les contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies tels que BTCUSDT et ETHUSDT, sur les contrats à terme CME Micro Bitcoin et sur les contrats à terme traditionnels sur indices, mais la gestion du risque est essentielle pendant les renversements de tendance et les périodes de faible liquidité.

Stratégies de rupture et de momentum

Les stratégies de rupture entrent en jeu lorsque le prix franchit le haut ou le bas d'une fourchette avec confirmation du volume. Les stratégies de momentum entrent dans les transactions lorsque les rendements s'accélèrent dans la bonne direction. Les systèmes automatisés utilisent des indicateurs tels que l'ADX, les seuils RSI ou les règles de fourchette de prix pour générer des signaux et imposer des points de sortie avec des stops suiveurs. Ces stratégies bénéficient d'une exécution rapide des transactions et de règles strictes en cas de forte volatilité.

Retour à la moyenne dans les marchés à fourchettes

Les systèmes de retour à la moyenne supposent que les prix reviennent vers une moyenne récente lorsque les conditions du marché sont limitées. Les indicateurs comprennent les bandes de Bollinger, les canaux de Keltner et les extrêmes de l'indice RSI. L'automatisation permet d'envoyer les ordres rapidement, de contrôler la taille des positions et de sortir lorsque le rebond s'essouffle. Des paramètres de risque solides protègent contre les mouvements de tendance qui violent les hypothèses de retour à la moyenne.

Spreads de calendrier et d'intermarché

Le spread trading consiste à prendre des positions longues et courtes sur des contrats connexes afin de viser une valeur relative plutôt qu'une direction pure et simple. Les spreads calendaires sur les contrats à terme ou les opérations de base sur les contrats à terme sur bitcoin en sont des exemples. Les stratégies automatisées gèrent deux jambes, maintiennent des ratios définis et réagissent aux changements de volatilité et de liquidité. Sur une bourse de crypto-monnaies, les stratégies de base doivent tenir compte des taux de financement sur les contrats à terme perpétuels et des coûts d'emprunt associés aux couvertures.

Stratégies axées sur les événements et les nouvelles

Certains systèmes automatisés surveillent les événements programmés avec des fenêtres temporelles connues, tels que les communiqués économiques ou les mises à jour de protocoles dans le domaine des crypto-monnaies. Les règles d'exécution visent à gérer la volatilité accrue et les dérapages. Le filtrage des données en direct et les "kill switches" sont importants pour éviter les pertes extrêmes en cas de résultats surprenants.

Apprentissage automatique et IA

Les modèles d'IA peuvent prévoir les rendements ou la volatilité à court terme, détecter les changements de régime ou combiner des indicateurs techniques en signaux. Les robots de trading automatisés qui s'appuient sur l'intelligence artificielle nécessitent des données de formation solides, une ingénierie des caractéristiques et une évaluation minutieuse des performances hors échantillon. Le dimensionnement des positions et le contrôle des risques doivent être prudents afin d'atténuer la dérive du modèle et l'ajustement excessif.

Gestion des risques dans les systèmes automatisés

La gestion du risque définit les règles de survie de votre trading automatisé de contrats à terme. Avec l'effet de levier et les mouvements de prix rapides, il est essentiel de limiter les pertes et de gérer l'exposition.

Dimensionnement en fonction de la tolérance au risque

La taille des positions doit être déterminée en fonction de la tolérance au risque, de la volatilité et de la valeur du compte. Les stops basés sur l'ATR, le pourcentage de risque par transaction et le ciblage de la volatilité permettent d'aligner le risque sur l'avantage du système. Les stratégies automatisées peuvent ajuster la taille des positions de manière dynamique lorsque la volatilité augmente, réduisant ainsi l'exposition dans des conditions de marché instables.

Contrôle du rabattement et interrupteurs d'arrêt

Fixez des limites de pertes quotidiennes et hebdomadaires ainsi qu'un drawdown maximum pour arrêter le trading en direct lorsque les pertes dépassent les seuils. Utilisez des ordres OCO pour coupler les entrées avec des objectifs de stop loss et de take profit. Mettez en place des mesures de protection contre les déconnexions, les rejets d'ordres et les chocs de liquidité afin que la plateforme de négociation puisse aplatir les positions ou vous alerter sur un appareil mobile en cas de problème.

Suivi et maintenance

Même les opérations à terme entièrement automatisées nécessitent une surveillance humaine. Surveillez les journaux, les mesures d'exécution et la connectivité avec le courtier ou la bourse de crypto-monnaies. Évaluez les dérapages, les paiements de financement sur les contrats à terme perpétuels et les changements dans le comportement des spreads. Assurez-vous que le système s'adapte aux nouveaux marchés et évolue au fur et à mesure que la communauté des traders et la recherche découvrent de meilleurs facteurs et indicateurs.

Construire votre première stratégie automatisée de trading de Futures

Commencez par un objectif clair et un ensemble de règles simples. Concentrez-vous sur des signaux robustes et un risque prudent. Voici une méthode de travail pratique

• Définir les marchés à négocier, tels que les contrats à terme sur le bitcoin du CME Micro ou le BTCUSDT sur une bourse de crypto-monnaies disposant d'une liquidité suffisante.
• Recueillir des données historiques et les nettoyer pour détecter les lacunes et les valeurs aberrantes
• Créer un système de trading avec des indicateurs simples et des règles pour les points d'entrée et de sortie.
• Backtest du système avec des coûts, des dérapages et des temps de latence réalistes.
• Utiliser l'analyse "walk-forward" et la négociation sur papier pour valider le comportement en temps réel
• Mettre en œuvre l'automatisation avec la bonne connectivité des courtiers et les bons paramètres de risque
• Effectuer des transactions en direct avec des alertes, des journaux et des contrôles stricts des pertes journalières
• Itérer sur la base de preuves tout en évitant la sur-optimisation

Utiliser les stratégies TradingView pour créer un prototype

Les stratégies TradingView permettent un prototypage rapide grâce à des indicateurs intégrés et des graphiques de performance visuels. Il est possible d'itérer sur les règles, de mesurer les performances passées et d'exporter les signaux. Certaines plateformes peuvent connecter les alertes TradingView à une plateforme de trading ou à une bourse de crypto-monnaies via des webhooks afin d'automatiser l'exécution des transactions, bien qu'il faille valider soigneusement le timing et le slippage des ordres lors de l'interconnexion des systèmes.

Se connecter à un courtier ou à une bourse de crypto-monnaies

Pour négocier des contrats à terme en direct, connectez votre système automatisé à Interactive Brokers, AMP Futures ou un autre courtier pour les marchés traditionnels, ou utilisez les API des bourses pour les dérivés cryptographiques. Assurez-vous que les clés API disposent des privilèges les plus bas possibles, testez les autorisations dans un bac à sable ou un réseau de test, et vérifiez que la plateforme peut se rétablir en cas de problèmes de réseau. Pour les bourses de crypto-monnaies comme Binance Futures, Bybit, OKX, Pour les contrats à terme sur Bitcoin du CME, Kraken Futures ou Deribit, surveillez les limites de taux, les limites de position et les règles du moteur de risque. Pour les contrats à terme CME Bitcoin, confirmez les droits aux données de marché, les exigences de marge et la prise en charge par la plateforme de votre réseau d'acheminement des ordres.

Sécurité et infrastructure

Gardez les clés API cryptées, segmentez les serveurs et enregistrez soigneusement les accès. Utilisez un serveur virtuel proche de votre courtier ou de votre bourse pour réduire les temps de latence. Mettez en place des sauvegardes régulières, un contrôle des versions du code et des redémarrages automatisés. Une infrastructure robuste réduit les temps d'arrêt et garantit que vos stratégies automatisées peuvent être exécutées pendant les mouvements critiques du marché.

Coûts, redevances et planification budgétaire

Le budget pour la négociation automatisée des contrats à terme comprend les abonnements aux plateformes, les frais de bourse, les commissions, les données de marché et l'infrastructure. Les courtiers traditionnels en contrats à terme facturent des commissions par contrat ainsi que des frais d'échange et de compensation. Les bourses de crypto-monnaies facturent souvent des frais de fabricant et de preneur, avec des niveaux VIP basés sur le volume et des réductions possibles en cas de détention d'un jeton de la bourse. Envisagez les paiements de financement sur les contrats à terme perpétuels, qui peuvent ajouter ou soustraire des bénéfices en fonction de la direction de la position et des conditions du marché.

La tarification des données de marché varie en fonction du lieu et de la profondeur. La profondeur du carnet en temps réel pour les contrats à terme traditionnels coûte souvent plus cher que le haut du carnet. Les données historiques peuvent être payantes. Les coûts des plateformes vont des outils gratuits à source ouverte aux licences commerciales facturées mensuellement. Un VPS ou un serveur dédié offre une stabilité pour le trading en temps réel et peut coûter une somme mensuelle modique. Il convient de toujours intégrer ces facteurs dans les tests rétrospectifs afin d'estimer des rendements nets réalistes.

Spécificités des bourses de crypto-monnaies pour les contrats à terme automatisés

L'automatisation sur une bourse de bitcoins ou de cryptomonnaies introduit des considérations uniques. Les contrats à terme perpétuels s'appuient sur les taux de financement pour ancrer le prix au marché au comptant, de sorte que votre système de négociation doit suivre le financement et son impact sur le compte de résultat. La liquidité du carnet d'ordres peut changer rapidement, en particulier en cas de forte volatilité. Les limites de taux des API peuvent réduire le débit des ordres si elles ne sont pas gérées correctement. Les temps d'arrêt des bourses ou les pauses du moteur de risque peuvent affecter l'exécution des transactions. Utilisez une logique redondante pour les reconnexions et confirmez toutes les transactions dans les journaux afin de rapprocher les remplissages des signaux attendus.

Considérations sur les bourses de Bitcoin

Lorsque vous négociez des contrats à terme sur la BTC, surveillez la liquidité autour d'événements majeurs tels que la publication de l'IPC ou les cycles de réduction de moitié. Assurez-vous que votre plateforme de trading supporte des symboles tels que BTCUSDT et BTCUSD avec des tailles de contrat correctes. Les différences de base entre les marchés peuvent créer des opportunités ou des risques, alors faites attention aux prix sur plusieurs sites si votre système arbitre les spreads. Un plan de gestion des risques solide protège le capital lorsque la volatilité augmente et que les paiements de financement deviennent défavorables.

Avenirs et financements perpétuels

Les contrats à terme perpétuels comprennent des paiements de financement entre les acheteurs et les vendeurs afin de réduire la dérive des prix par rapport au marché au comptant. Les systèmes automatisés doivent tenir compte des délais et des taux de financement lors du calcul du profit attendu. Les stratégies qui conservent des positions pendant plusieurs fenêtres de financement doivent tenir compte de ces coûts ou avantages dans le cadre de la décision de négociation.

Rolling Quarterly Futures

Les contrats à terme trimestriels nécessitent une gestion des roulements lorsque les contrats approchent de l'expiration. Les stratégies de négociation automatisées peuvent mettre en œuvre des règles de roulement des positions basées sur l'intérêt ouvert, le volume ou la base. La plateforme doit gérer les deux jambes du roll avec des limites définies et minimiser les dérapages autour de la date du roll.

Erreurs courantes et comment les éviter

La négociation automatisée de contrats à terme peut échouer si elle n'est pas soigneusement planifiée. Évitez les pièges suivants

• Des stratégies surajoutées aux données historiques et ignorant les changements de régime
• Utiliser des indicateurs sans comprendre leur comportement en fonction des régimes de volatilité
• Sous-estimation des dérapages, des frais et des contraintes de liquidité sur les marchés rapides
• Laisser les paramètres de risque indéfinis ou trop lâches pour la taille du compte
• S'appuyer sur un marché unique ou un système d'échange unique pour toutes les conditions
• Ne pas mettre en œuvre la gestion des erreurs, la logique de reconnexion et les interrupteurs d'arrêt d'urgence
• Négliger la sécurité des clés d'API et de l'infrastructure

Choisir la bonne stratégie pour votre compte

La bonne stratégie est un équilibre entre l'avantage, le risque et la complexité opérationnelle. Adaptez le logiciel de négociation automatisée de contrats à terme à vos objectifs et à votre compte. Si vous avez un petit compte, envisagez des micro-contrats et un dimensionnement prudent des positions. Si vous négociez plusieurs actifs, diversifiez les types de stratégies tels que le suivi de tendance et le retour à la moyenne. Veillez à ce que les règles soient suffisamment simples pour être mises en œuvre et contrôlées, puis augmentez-les lorsque vous aurez vérifié leur stabilité et leurs performances. Alignez votre système sur votre tolérance au risque et veillez à ce qu'il reste robuste lorsque les conditions du marché changent.

Glossaire des concepts essentiels

Négociation automatisée : utilisation de règles et d'algorithmes pour exécuter des transactions sans intervention manuelle.

Système de négociation : l'ensemble des règles définissant les entrées, les sorties et la gestion des risques.

Plate-forme de négociation : l'environnement logiciel dans lequel vous élaborez, testez et déployez des stratégies.

Données de marché : données en temps réel sur les prix, les transactions et la profondeur du carnet d'ordres

Données historiques : séries de prix et de volumes antérieurs utilisées pour les tests rétrospectifs.

Paramètres de risque : contraintes relatives à la taille des positions, aux limites de pertes et à l'exposition.

Backtesting : évaluation d'une stratégie sur la base de données historiques afin d'évaluer les performances passées.

Trading en direct : exécution du système sur des données en temps réel connectées à un courtier ou à une bourse.

Financement : paiements périodiques sur des contrats à terme perpétuels entre acheteurs et vendeurs.

FAQ

Comment automatiser la négociation des contrats à terme ?

Pour automatiser la négociation des contrats à terme, définissez une stratégie basée sur des règles et mettez-la en œuvre sur une plateforme de négociation qui prend en charge les systèmes automatisés. Commencez par un ensemble clair de règles d'entrée et de sortie basées sur des indicateurs ou sur l'action des prix. Acquérir des données historiques pour backtester la stratégie et inclure des coûts et un slippage réalistes. Après validation, connectez la plateforme à un courtier tel qu'Interactive Brokers ou à une bourse de crypto-monnaies telle que Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures ou Deribit par le biais d'API. Configurez les paramètres de risque, y compris la taille de la position, le stop loss, le take profit et les limites de pertes quotidiennes. Commencez par la négociation sur papier, puis passez à la négociation en direct en petite quantité. Surveillez l'exécution, gérez les erreurs et les reconnexions, et conservez les journaux. Utilisez un VPS ou un serveur fiable pour une disponibilité 24h/24 et 7j/7 et envoyez des alertes à votre appareil mobile pour gérer le système en cas de besoin.

Puis-je utiliser l'IA pour négocier des contrats à terme ?

Oui, l'IA et l'apprentissage automatique peuvent alimenter des stratégies automatisées de négociation de contrats à terme en prévoyant les rendements, en classant les régimes ou en estimant la volatilité. Pour être efficaces, les systèmes pilotés par l'IA doivent s'appuyer sur des données de haute qualité, une conception minutieuse des caractéristiques et une validation stricte de l'échantillon afin de contrôler l'adaptation excessive (overfitting). Il convient de combiner les signaux de l'IA avec une solide gestion des risques, un dimensionnement prudent des positions et des règles qui limitent les pertes en cas de dérive du modèle. De nombreux traders combinent des modèles d'IA avec des indicateurs techniques traditionnels ou des règles de suivi de tendance afin d'améliorer la stabilité des conditions de marché. Il convient de toujours valider les transactions en direct avec une petite taille et de surveiller les performances, car les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle 80% est une heuristique populaire du profil de marché. Elle stipule que lorsqu'un marché à terme ouvre en dehors de la zone de valeur du jour précédent et revient ensuite à l'intérieur de cette zone, il y a une forte probabilité, souvent citée autour de 80 %, que le prix traverse le côté opposé de la zone de valeur. Les traders utilisent cette règle comme un contexte plutôt que comme une garantie. Elle est plus pertinente dans des conditions de marché équilibrées et moins fiable pendant les jours de forte tendance. Les stratégies automatisées peuvent coder cette règle en détectant les zones de valeur à partir des données historiques, en attendant les conditions de rentrée et en définissant des paramètres de risque et des points de sortie clairs pour gérer les cas où la règle échoue.

Combien coûte AMP Futures par mois ?

AMP Futures ne facture généralement pas de frais mensuels fixes pour la seule tenue d'un compte, mais les coûts mensuels totaux varient en fonction de vos choix. Vous pouvez payer une licence de plateforme de trading si vous utilisez un logiciel tiers, des frais de données de marché pour les bourses telles que le CME Group, et des commissions plus les frais de bourse et de compensation pour chaque transaction. Certaines plateformes n'imposent pas de frais mensuels, tandis que d'autres facturent un abonnement. La tarification des données de marché diffère selon qu'il s'agit du haut du livre ou de la profondeur du livre, et selon que l'on est professionnel ou non. Comme les frais changent et dépendent de votre configuration exacte et des classes d'actifs, consultez le site officiel d'AMP Futures ou contactez son service d'assistance pour connaître les prix actuels, les options de plateforme et les packages de données adaptés à votre compte, à votre stratégie et à vos marchés.