Software di trading automatico sui futures: La guida completa per i trader di scambio di criptovalute e Bitcoin

Il software di trading automatizzato sui futures offre ai trader la possibilità di convertire le strategie di trading in regole coerenti che un computer può eseguire in tempo reale su più mercati, compreso il mercato dei futures per le classi di attività tradizionali e i derivati cripto su una borsa di bitcoin o criptovaluta. Che si tratti di contratti del Gruppo CME, micro futures o perpetual futures su Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures o Deribit, i sistemi di trading automatizzati sui futures possono semplificare l'esecuzione delle operazioni, la gestione del rischio e il monitoraggio, in modo che possiate concentrarvi sulla costruzione della giusta strategia e sul miglioramento del vostro vantaggio.

Questa guida spiega cos'è il trading automatizzato, come funzionano i sistemi automatizzati, come selezionare una piattaforma di trading e come costruire una strategia di trading automatizzata sui futures con solidi parametri di rischio. Imparerete come gli indicatori tecnici e gli algoritmi di trading interagiscono con i dati di mercato e i dati storici, come effettuare il backtesting delle strategie ed evitare le insidie più comuni, come l'overfitting e lo snooping dei dati, e come collegarsi a un broker come Interactive Brokers o a un'API di una borsa criptovaluta per negoziare futures con dati in tempo reale e gestire gli ordini con meno errori umani e meno pregiudizi emotivi.

Che cos'è il software per la negoziazione automatica di futures

Il software di trading automatico sui futures è uno stack tecnologico che trasforma le decisioni di trading in regole che un computer può eseguire. Questi sistemi integrano una piattaforma di trading, un sistema di trading o algoritmi di trading, una connessione al broker o alla borsa delle criptovalute e un feed di dati in tempo reale. Il software consuma dati di mercato in tempo reale, applica strategie di trading automatizzate, genera segnali e invia ordini di acquisto e vendita di contratti futures. Può anche applicare limiti di rischio, registrare le transazioni e fornire analisi sui movimenti dei prezzi, sulla volatilità e sulle prestazioni passate.

I concetti chiave includono i bot di trading automatizzati, le strategie automatizzate, l'esecuzione delle operazioni e la gestione del rischio. Invece del trading manuale, che dipende dal giudizio e dal tempo di reazione del trader, il trading automatizzato sui futures cerca di ridurre l'errore umano, di eliminare i pregiudizi emotivi e di applicare regole con tempistiche coerenti anche durante i rapidi movimenti di mercato. L'approccio può essere applicato a molte classi di attività e mercati, dai futures sugli indici e le materie prime ai futures perpetui sui bitcoin e ai derivati sulle criptovalute quotati in USDT.

Perché i trader automatizzano il trading sui futures

I trader utilizzano sistemi di trading automatizzati sui futures per la velocità, la disciplina e la scalabilità. Il mercato dei futures può muoversi rapidamente durante i comunicati stampa, con la liquidità che si sposta all'interno del portafoglio ordini quando la volatilità aumenta. L'automazione vi aiuta a rispondere alle variazioni di prezzo e a eseguire i segnali al momento giusto, a implementare gli ordini di vendita quando vengono raggiunti i livelli di stop loss e a gestire i punti di uscita in base a regole predefinite. Inoltre, consente la diversificazione tra i mercati e la possibilità di eseguire più strategie di trading sullo stesso conto senza distrazioni.

I vantaggi includono

• Coerenza e disciplina nell'esecuzione delle operazioni in base alle regole
• Possibilità di negoziare futures 24 ore su 24 con il trading dal vivo
• Reazione più rapida ai segnali di trend following e agli eventi di breakout in tempo reale
• Migliore controllo dei parametri di rischio e dei limiti di perdita giornalieri
• Riduzione dell'errore umano derivante dal trading manuale e minori pregiudizi emotivi
• Monitoraggio scalabile su più asset e classi di asset
• Valutazione oggettiva delle performance passate tramite backtesting e analisi

Come funzionano i sistemi di trading automatico sui futures

Il trading automatizzato sui futures riunisce una piattaforma di trading, dati live e storici, un processo di costruzione della strategia e una pipeline di esecuzione che si collega a un broker o a una borsa. La maggior parte dei sistemi automatizzati segue questo flusso

• Ingerire i dati di mercato e calcolare gli indicatori
• Confrontare gli indicatori e i movimenti di prezzo con le regole degli algoritmi di trading.
• Generare segnali di acquisto o di vendita con dimensioni della posizione in base alla tolleranza al rischio.
• Inviare gli ordini al broker o alla borsa delle criptovalute e confermare i riempimenti
• Gestire le posizioni con una logica di gestione del rischio per le uscite e gli aggiustamenti
• Registrare le transazioni e le statistiche per una valutazione continua

Dati di mercato e dati storici

La qualità dei dati di mercato è alla base del trading automatizzato. Per i futures tradizionali, i feed possono provenire da CQG, Rithmic o dai gateway forniti dalla borsa. Per i crypto future e gli swap perpetui, una borsa cripto fornisce spesso dati in tempo reale attraverso flussi WebSocket e endpoint REST per i dati storici. La profondità del book, gli scambi, le candele aggregate e i tassi di finanziamento per i contratti perpetui sono elementi comuni. Un buon set di dati consente di calcolare indicatori tecnici e algoritmi di backtesting in diverse condizioni di mercato con ipotesi realistiche di slippage e liquidità.

Creazione di strategie e algoritmi di trading

Una strategia definisce le regole di entrata, uscita e gestione delle posizioni. Le strategie di trading automatizzate possono utilizzare indicatori come le medie mobili, l'RSI, l'ATR, le bande di Bollinger e le misure di volatilità. Possono incorporare regole di trend following, momentum, breakout o mean reversion. La strategia di trading automatizzata sui futures deve adattarsi alla vostra tolleranza al rischio e alle dimensioni del vostro conto, definendo chiaramente i punti di uscita e i parametri di rischio. I buoni sistemi di trading traducono le idee in regole con la minima ambiguità, in modo che la piattaforma possa eseguirle sui dati in tempo reale senza interpretazione manuale.

Backtesting e Forward Testing

Il backtesting valuta come il vostro sistema di trading si sarebbe comportato sulla base di dati storici. Utilizzate ipotesi realistiche per le spese, le commissioni, i costi di cambio, lo slippage e la liquidità disponibile nei mercati che negoziate. Includete i movimenti di prezzo negativi durante le sessioni volatili. Dopo il backtesting, eseguite il forward testing o il paper trading per verificare le prestazioni su dati reali senza rischiare denaro. L'analisi walk-forward su diversi regimi aiuta a evitare l'adattamento delle curve e conferma che la strategia si adatta all'evoluzione dei mercati.

Trading e monitoraggio in tempo reale

Una volta convalidata la strategia, il software di trading automatizzato sui futures si connette a un broker o a una borsa di criptovalute ed esegue in tempo reale. Il sistema monitora le posizioni attive, il prezzo, la volatilità e il rischio. Una configurazione robusta può essere eseguita su un server o un VPS con internet e alimentazione ridondanti, inviare notifiche a un dispositivo mobile e fornire cruscotti che tracciano i profitti, i drawdown e l'esposizione tra le varie attività. L'automazione può sospendere il trading quando i limiti di rischio vengono raggiunti o la liquidità scompare, proteggendo il conto in condizioni di mercato estreme.

Caratteristiche fondamentali da ricercare in una piattaforma di trading

La scelta della giusta piattaforma di trading è legata alla corrispondenza tra la strategia, le esigenze di esecuzione e la connettività con il broker. Una solida piattaforma per il trading automatizzato di futures comprende

• Connessione stabile ai broker e alle borse di criptovalute con bassa latenza
• Supporto per sistemi automatici, algoritmi di trading e indicatori personalizzati
• Dati di mercato affidabili e dati storici per il backtesting
• Tipi di ordine e controlli del rischio robusti per il live trading
• Registri, analisi e rapporti sulle prestazioni per valutare le prestazioni passate.
• API e SDK per lo sviluppo di strategie e l'automazione
• Avvisi su dispositivi mobili e possibilità di gestire le posizioni in movimento

Connettività di broker e scambi

La connettività determina l'accesso ai mercati e l'efficienza del trading. Per i futures tradizionali, Interactive Brokers, TradeStation, AMP Futures e NinjaTrader Brokerage sono opzioni ampiamente utilizzate. Essi forniscono accesso a CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex e altre borse. Per quanto riguarda la borsa delle criptovalute, i trader spesso automatizzano con Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit e, per un'esposizione regolamentata, i futures Bitcoin del CME tramite un broker collegato al CME Group. La connettività con le borse di Bitcoin attraverso le API consente strategie automatizzate come il trend following di BTCUSDT, le operazioni di base e la rotazione di più asset, tra cui ETH e altre criptovalute.

Tipi di ordini e esecuzione delle operazioni

I tipi di ordine avanzati supportano una migliore gestione del rischio e qualità dell'esecuzione. Sono disponibili ordini di mercato, limite, stop, stop limit, trailing stop e OCO. Una buona automazione gestisce i riempimenti parziali, i rifiuti, le riconnessioni e il recupero degli errori senza interventi manuali. Nei mercati veloci, la logica di esecuzione delle operazioni deve tenere conto dello slippage, dell'allargamento dello spread e delle lacune di liquidità. Le regole per gli ordini di vendita e le uscite aiutano a proteggere il capitale quando il mercato si muove contro la vostra posizione.

Automazione della gestione del rischio

La gestione automatica del rischio impone parametri di rischio come la dimensione della posizione, la perdita massima giornaliera, il rischio per operazione e l'esposizione del portafoglio. I sistemi possono impostare automaticamente i livelli di stop loss e take profit, regolare il dimensionamento della posizione in base alla volatilità e interrompere il trading quando viene raggiunta una soglia di drawdown. La piattaforma deve consentire di definire regole in linea con la propria tolleranza al rischio e garantire un'applicazione coerente anche in caso di elevata volatilità.

Analisi, registri e reportistica

Una reportistica trasparente aiuta a comprendere i fattori di performance. Registri e analisi complete analizzano il tasso di vincita, il guadagno medio, la perdita media, l'aspettativa, il drawdown e il tempo di permanenza sul mercato delle strategie e degli asset. Le performance passate non garantiscono i risultati futuri, ma le metriche affidabili aiutano a perfezionare il sistema di trading e le decisioni di costruzione delle strategie in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

Accesso mobile e avvisi

La gestione da un dispositivo mobile è preziosa quando i mercati operano 24 ore su 24. Le piattaforme che inviano avvisi per le entrate, le uscite e gli eventi di rischio vi tengono in contatto. La possibilità di sospendere l'automazione, appiattire le posizioni o regolare gli ordini da un telefono può proteggere il conto in caso di eventi imprevisti.

Piattaforme e strumenti popolari per il trading automatico di futures

L'ecosistema del trading automatico comprende piattaforme commerciali, soluzioni di broker e framework open source. La piattaforma giusta dipende dai mercati, dalla capacità di programmazione e dalle caratteristiche richieste.

Per i futures e le azioni tradizionali

• Interactive Brokers con TWS o IB Gateway offre solide API per i sistemi automatizzati e l'accesso a futures, opzioni e azioni nelle borse mondiali.
• NinjaTrader offre sviluppo di strategie, backtesting e automazione con un'ampia comunità di trading e un mercato per gli indicatori.
• TradeStation offre una piattaforma completa e un linguaggio per le strategie di trading automatizzato con forti dati storici.
• MultiCharts e Sierra Chart sono popolari per il trading professionale di futures con grafici ed esecuzioni avanzate.
• MetaTrader 5 supporta i futures attraverso alcuni broker con bot di trading automatizzati e indicatori tecnici integrati.

Per gli scambi di criptovalute e bitcoin

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Kraken Futures API e Deribit API forniscono accesso a futures perpetui, futures trimestrali e opzioni su BTC, ETH e altri asset.
• Coinbase International Exchange offre futures perpetui alle regioni idonee e Coinbase Advanced Trade supporta l'automazione per lo spot e alcuni derivati tramite API.
• I framework quantistici come Freqtrade, CCXT e Hummingbot possono connettersi a più borse di criptovalute per strategie di trading automatizzate.

Backtesting e ricerca quantistica

• Le strategie di TradingView sono un modo rapido per prototipare regole, visualizzare indicatori e convalidare idee su dati storici.
• Le piattaforme QuantConnect Lean, Backtrader, Zipline e le piattaforme proprietarie consentono di effettuare ricerche approfondite, test walk-forward e simulazioni di esecuzione.

Le migliori strategie di trading automatico sui futures

Nessuna strategia di trading automatizzato sui futures funziona in tutti i mercati. Un approccio diversificato tra strategie e classi di attività può migliorare la solidità. Gli approcci più comuni includono trend following, momentum, mean reversion, breakout e spread trading. L'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale possono aiutare a individuare i pattern, ma devono essere utilizzati con prudenza e con forti controlli del rischio.

Seguire le tendenze con gli indicatori tecnici

Il trend following cerca di allineare le operazioni alla giusta direzione dei movimenti di prezzo su orizzonti intermedi. Le regole si basano spesso sulle medie mobili, sui canali di Donchian o su filtri di volatilità come l'ATR per stabilire le entrate e i livelli di stop. Il trading automatico esegue entrate e uscite in modo coerente e gestisce il rischio durante le fasi di momentum. Il trend following può essere efficace sui futures perpetui sulle criptovalute come BTCUSDT e ETHUSDT, sui futures CME Micro Bitcoin e sui futures sugli indici tradizionali, ma la gestione del rischio è fondamentale durante le inversioni di tendenza e i periodi di bassa liquidità.

Strategie di breakout e momentum

Le strategie di breakout entrano quando il prezzo supera un massimo o un minimo del range con la conferma del volume. Le strategie Momentum entrano negli scambi quando i rendimenti accelerano nella giusta direzione. I sistemi automatizzati utilizzano indicatori come ADX, soglie RSI o regole di range di prezzo per generare segnali e imporre punti di uscita con trailing stop. Queste strategie beneficiano di un'esecuzione rapida delle operazioni e di regole rigorose durante gli eventi di alta volatilità.

La mean reversion nei mercati range-bound

I sistemi di reversione media presuppongono che i prezzi tornino verso una media recente durante le condizioni di mercato di range-bound. Gli indicatori includono le bande di Bollinger, i canali di Keltner e gli estremi dell'RSI. L'automazione aiuta a inviare rapidamente gli ordini, a controllare le dimensioni delle posizioni e a uscire quando il rimbalzo perde vigore. I forti parametri di rischio proteggono dai movimenti di tendenza che violano le ipotesi di reversione media.

Calendario e spread intermarket

Lo spread trading prevede l'assunzione di posizioni lunghe e corte in contratti correlati per puntare al valore relativo piuttosto che alla direzione assoluta. Gli esempi includono gli spread di calendario nei futures o le operazioni di cross exchange basis nei futures di bitcoin. Le strategie automatizzate gestiscono due gambe, mantengono rapporti definiti e reagiscono alle variazioni di volatilità e liquidità. In una borsa di criptovalute, le strategie di base devono considerare i tassi di finanziamento sui futures perpetui e i costi di prestito associati alle coperture.

Strategie basate su eventi e notizie

Alcuni sistemi automatizzati tengono conto di eventi programmati con finestre temporali note, come i comunicati economici o gli aggiornamenti dei protocolli di criptovaluta. Le regole di esecuzione mirano a gestire la maggiore volatilità e lo slippage. Il filtraggio dei dati in tempo reale e i kill switch sono importanti per evitare perdite estreme in caso di risultati a sorpresa.

Apprendimento automatico e IA

I modelli di intelligenza artificiale possono prevedere i rendimenti o la volatilità a breve termine, rilevare i cambiamenti di regime o combinare gli indicatori tecnici in segnali. I bot di trading automatizzati che si basano sul ML richiedono dati di formazione solidi, ingegneria delle caratteristiche e un'attenta valutazione delle prestazioni fuori campione. Includono un dimensionamento conservativo delle posizioni e controlli del rischio per mitigare la deriva del modello e l'overfitting.

Gestione del rischio nei sistemi automatizzati

La gestione del rischio definisce le regole di sopravvivenza del vostro trading automatico di futures. Con la leva finanziaria e i rapidi movimenti dei prezzi, è essenziale contenere le perdite e gestire l'esposizione.

Dimensionamento in base alla tolleranza al rischio

La dimensione della posizione deve essere calcolata in base alla tolleranza al rischio, alla volatilità e al valore del conto. Gli stop basati sull'ATR, la percentuale di rischio per operazione e il targeting della volatilità aiutano ad allineare il rischio al margine del sistema. Le strategie automatizzate possono adattare il dimensionamento in modo dinamico quando la volatilità aumenta, riducendo l'esposizione in condizioni di mercato instabili.

Controllo dell'estrazione e interruttori di sicurezza

Impostate limiti di perdita giornalieri e settimanali e un drawdown massimo per interrompere il trading live quando le perdite superano le soglie. Utilizzate gli ordini OCO per abbinare le entrate agli obiettivi di stop loss e take profit. Implementate misure di salvaguardia per le disconnessioni, il rifiuto degli ordini e gli shock di liquidità, in modo che la piattaforma di trading possa appiattire le posizioni o avvisare l'utente su un dispositivo mobile in caso di problemi.

Monitoraggio e manutenzione

Anche il trading sui futures completamente automatizzato necessita di una supervisione umana. Monitorare i log, le metriche di esecuzione e la connettività con il broker o la borsa cripto. Valutare lo slippage, i pagamenti di finanziamento sui futures perpetui e i cambiamenti nel comportamento degli spread. Assicuratevi che il sistema si adatti ai nuovi mercati e si evolva man mano che le intuizioni e le ricerche della comunità di trading scoprono fattori e indicatori migliori.

Costruire la vostra prima strategia di trading automatizzata sui futures

Iniziate con un obiettivo chiaro e una serie di regole semplici. Concentratevi su segnali robusti e rischi conservativi. Ecco un flusso di lavoro pratico

• Definire i mercati da negoziare, come i futures Bitcoin di CME Micro o BTCUSDT su una borsa di criptovalute con sufficiente liquidità.
• Raccogliere i dati storici e ripulirli da lacune e anomalie.
• Creare un sistema di trading con indicatori e regole semplici per l'entrata e l'uscita.
• Eseguire un backtest del sistema con costi, slittamenti e latenze realistici.
• Utilizzare l'analisi walk-forward e il paper trading per convalidare il comportamento dal vivo.
• Implementare l'automazione con la giusta connettività del broker e i giusti parametri di rischio
• Eseguire il trading in tempo reale con avvisi, registri e rigorosi controlli delle perdite giornaliere.
• Iterare in base all'evidenza evitando la sovraottimizzazione

Utilizzo delle strategie di TradingView per la creazione di prototipi

Le strategie di TradingView consentono una rapida prototipazione grazie agli indicatori integrati e ai grafici visivi delle prestazioni. È possibile iterare le regole, misurare le performance passate ed esportare i segnali. Alcune piattaforme possono collegare gli avvisi di TradingView a una piattaforma di trading o a una borsa di criptovalute tramite webhook per automatizzare l'esecuzione delle operazioni, anche se è necessario convalidare attentamente la tempistica degli ordini e lo slippage quando si collegano i sistemi.

Connessione a un broker o a una borsa di criptovalute

Per negoziare i futures dal vivo, connettete il vostro sistema automatizzato a Interactive Brokers, AMP Futures o a un altro broker per i mercati tradizionali, oppure utilizzate le API di borsa per i cripto-derivati. Assicuratevi che le chiavi API abbiano i privilegi minimi necessari, testate le autorizzazioni in una sandbox o in una testnet e verificate che la piattaforma sia in grado di riprendersi da problemi di rete. Per le borse di criptovalute come Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures o Deribit, monitorare i limiti di tasso, i limiti di posizione e le regole del motore di rischio. Per i futures Bitcoin del CME, confermate i diritti sui dati di mercato, i requisiti di margine e il supporto della piattaforma per la vostra rete di routing degli ordini.

Sicurezza e infrastruttura

Mantenete le chiavi API criptate, segmentate i server e registrate attentamente gli accessi. Utilizzate un VPS vicino al vostro broker o exchange per ridurre la latenza. Implementate backup regolari, controllo della versione del codice e riavvii automatici. Un'infrastruttura robusta riduce i tempi di inattività e garantisce l'esecuzione delle strategie automatizzate durante i movimenti critici del mercato.

Costi, tariffe e pianificazione del budget

Il budget per la negoziazione automatizzata dei futures comprende gli abbonamenti alla piattaforma, le commissioni di borsa, le commissioni, i dati di mercato e l'infrastruttura. I broker di futures tradizionali applicano commissioni per contratto più le commissioni di scambio e di compensazione. Le borse crittografiche spesso applicano commissioni di maker e taker con livelli VIP basati sul volume e possibili sconti se si possiede il token della borsa. Considerate i pagamenti di finanziamento sui futures perpetui, che possono aggiungere o sottrarre profitti a seconda della direzione della posizione e delle condizioni di mercato.

I prezzi dei dati di mercato variano a seconda della sede e della profondità. La profondità del book in tempo reale per i futures tradizionali spesso costa più del top of book. Per i dati storici possono essere applicate tariffe per i tick. I costi della piattaforma variano dagli strumenti open source gratuiti alle licenze commerciali fatturate mensilmente. Un server VPS o dedicato offre stabilità per il trading live e può costare un modesto canone mensile. Incorporate sempre questi fattori nel backtesting per stimare rendimenti netti realistici.

Specifiche della borsa delle criptovalute per i futures automatizzati

L'automazione su una borsa di bitcoin o di criptovalute introduce considerazioni uniche. I futures perpetui si basano sui tassi di finanziamento per ancorare il prezzo al mercato a pronti, quindi il vostro sistema di trading deve tenere traccia dei finanziamenti e del loro impatto sul P&L. La liquidità del book ordini può cambiare rapidamente, soprattutto in caso di alta volatilità. I limiti di tasso sulle API possono limitare il flusso degli ordini se non sono gestiti correttamente. I tempi di inattività della borsa o le pause del motore di rischio possono influire sull'esecuzione degli ordini. Utilizzate una logica ridondante per le riconnessioni e confermate tutte le transazioni nei registri per riconciliare i riempimenti con i segnali previsti.

Considerazioni sullo scambio di Bitcoin

Quando fate trading di futures su BTC, monitorate la liquidità in occasione di eventi importanti come i rilasci dell'IPC o i cicli di dimezzamento. Assicuratevi che la vostra piattaforma di trading supporti simboli come BTCUSDT e BTCUSD con le dimensioni corrette dei contratti. Le differenze di base tra gli scambi possono creare opportunità o rischi, quindi prestate attenzione ai prezzi su più sedi se il vostro sistema arbitra gli spread. Un solido piano di gestione del rischio protegge il capitale quando la volatilità aumenta e i pagamenti di finanziamento diventano negativi.

Futuri e finanziamenti perpetui

I futures perpetui prevedono pagamenti di finanziamento tra long e short per ridurre la deriva dei prezzi rispetto al mercato a pronti. I sistemi automatizzati devono tenere conto dei tempi e dei tassi di finanziamento quando calcolano il profitto atteso. Le strategie che mantengono le posizioni in più finestre di finanziamento devono considerare questi costi o benefici come parte della decisione di trading.

Futures trimestrali rolling

I futures trimestrali richiedono una gestione delle posizioni quando i contratti sono prossimi alla scadenza. Le strategie di trading automatizzate possono implementare regole per il rollaggio delle posizioni in base all'interesse aperto, al volume o alla base. La piattaforma deve gestire entrambe le parti del roll con limiti definiti e ridurre al minimo lo slippage intorno alla data del roll.

Errori comuni e come evitarli

Il trading automatico di futures può fallire senza un'attenta pianificazione. Evitate queste insidie

• Strategie di overfitting sui dati storici che ignorano i cambiamenti di regime
• Utilizzare gli indicatori senza comprenderne il comportamento nei vari regimi di volatilità
• Sottovalutazione di slippage, commissioni e vincoli di liquidità nei mercati veloci
• Lasciare i parametri di rischio indefiniti o troppo laschi per le dimensioni del conto.
• Affidarsi a un unico mercato o a un unico sistema di negoziazione per tutte le condizioni
• Mancata implementazione della gestione degli errori, della logica di ricollegamento e degli interruttori di spegnimento.
• Trascurare la sicurezza delle chiavi API e dell'infrastruttura

Scegliere la strategia giusta per il proprio conto

La strategia giusta è un equilibrio tra margine, rischio e complessità operativa. Adeguate il software di trading automatico sui futures ai vostri obiettivi e al vostro conto. Se avete un conto piccolo, prendete in considerazione i microcontratti e il dimensionamento conservativo delle posizioni. Se negoziate più attività, diversificate i tipi di strategia come trend following e mean reversion. Mantenete le regole abbastanza semplici da implementare e monitorare, quindi aumentatele quando verificate la stabilità e le prestazioni. Allineate il vostro sistema alla vostra tolleranza al rischio e assicuratevi che rimanga solido quando le condizioni di mercato cambiano.

Glossario dei concetti essenziali

Trading automatico: l'uso di regole e algoritmi per eseguire operazioni senza intervento manuale.

Trading system: l'insieme delle regole che definiscono le entrate, le uscite e la gestione del rischio.

Piattaforma di trading: l'ambiente software in cui si costruiscono, si testano e si distribuiscono le strategie.

Dati di mercato: dati in tempo reale su prezzi, scambi e profondità del portafoglio ordini

Dati storici: serie di prezzi e volumi passati utilizzati per il backtesting

Parametri di rischio: vincoli sulla dimensione della posizione, limiti di perdita ed esposizione.

Backtesting: valutazione di una strategia su dati storici per valutare le performance passate.

Live trading: esecuzione del sistema su dati in tempo reale collegati a un broker o a una borsa valori.

Finanziamento: pagamenti periodici su futures perpetui tra long e short

FAQ

Come automatizzare il trading sui futures?

Per automatizzare il trading sui futures, definite una strategia basata su regole e implementatela su una piattaforma di trading che supporti i sistemi automatici. Iniziate con una serie chiara di regole di entrata e di uscita basate su indicatori o sull'azione dei prezzi. Acquisite i dati storici per effettuare il backtest della strategia e includete costi e slippage realistici. Dopo la convalida, collegate la piattaforma a un broker come Interactive Brokers o a una borsa di criptovalute come Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures o Deribit tramite API. Configurare i parametri di rischio, tra cui il dimensionamento della posizione, lo stop loss, il take profit e i limiti di perdita giornalieri. Iniziate con il paper trading, poi passate al live trading in piccole dimensioni. Monitorare l'esecuzione, gestire gli errori e le riconnessioni e conservare i registri. Utilizzate un VPS o un server affidabile per una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e impostate gli avvisi sul vostro dispositivo mobile per gestire il sistema quando necessario.

Posso usare l'intelligenza artificiale per fare trading sui futures?

Sì, l'IA e l'apprendimento automatico possono alimentare strategie di trading automatizzate sui futures prevedendo i rendimenti, classificando i regimi o stimando la volatilità. Sistemi efficaci guidati dall'IA richiedono dati di alta qualità, un'attenta progettazione delle caratteristiche e una rigorosa convalida fuori campione per controllare l'overfitting. È necessario combinare i segnali dell'IA con una solida gestione del rischio, un dimensionamento conservativo delle posizioni e regole che limitino le perdite durante la deriva del modello. Molti trader combinano i modelli AI con indicatori tecnici tradizionali o regole di trend following per migliorare la stabilità in tutte le condizioni di mercato. Convalidare sempre il trading dal vivo con piccole dimensioni e monitorare le prestazioni, poiché i risultati passati non garantiscono quelli futuri.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola 80% è una popolare euristica del profilo di mercato. Essa afferma che quando un mercato dei futures apre al di fuori dell'area di valore del giorno precedente e poi ritorna all'interno di quell'area di valore, c'è un'alta probabilità, spesso citata intorno all'80%, che il prezzo si sposti sul lato opposto dell'area di valore. I trader utilizzano questo dato come regola di contesto piuttosto che come garanzia. È più rilevante in condizioni di mercato equilibrate e meno affidabile durante le giornate di forte tendenza. Le strategie automatizzate possono codificare questa regola individuando le aree di valore dai dati storici, aspettando le condizioni di rientro e definendo chiari parametri di rischio e punti di uscita per gestire i casi in cui la regola fallisce.

Quanto costa AMP Futures al mese?

In genere AMP Futures non applica un canone mensile fisso solo per mantenere un conto, ma i costi totali mensili variano in base alle scelte effettuate. È possibile che si paghi una licenza per la piattaforma di trading se si utilizza un software di terze parti, le commissioni per i dati di mercato per le borse come il CME Group, e le commissioni più le commissioni di borsa e di compensazione per ogni operazione. Alcune piattaforme non prevedono un canone mensile, mentre altre prevedono un abbonamento. I prezzi dei dati di mercato variano in base al top of book rispetto al depth of book e in base allo status di professionista rispetto a quello di non professionista. Poiché le commissioni cambiano e dipendono dalla configurazione esatta e dalle classi di attività, consultate il sito ufficiale di AMP Futures o contattate l'assistenza per conoscere i prezzi attuali, le opzioni della piattaforma e i pacchetti di dati adatti al vostro conto, alla vostra strategia e ai vostri mercati.