Strategie di trading sui futures: Una guida completa per gli scambi di criptovalute e Bitcoin

Le strategie di trading sui futures nelle moderne borse cripto e bitcoin fondono la velocità dei mercati degli asset digitali con la struttura dei derivati tradizionali. Che ci si concentri sui futures bitcoin, sui contratti dell'indice e mini s p, sui contratti micro e mini, sul contratto futures del petrolio greggio o sul contratto futures del mais, i principi fondamentali di un solido piano di trading sui futures rimangono gli stessi: definire una strategia di trading specifica, gestire il rischio con disciplina e allineare gli obiettivi di trading alla propria tolleranza al rischio e al proprio stile di trading. Questa guida di categoria spiega come iniziare a fare trading sui futures, come scegliere una piattaforma di trading sui futures e come assemblare strategie di trading sui futures che si adattino alle tendenze del mercato, alla volatilità del mercato e alle diverse date di scadenza.

Poiché gli strumenti finanziari a leva amplificano il movimento dei prezzi, il trading sui futures comporta rischi significativi. Una strategia sui futures accurata chiarisce le regole di entrata e uscita, il posizionamento degli obiettivi di profitto, il dimensionamento delle posizioni e il modo in cui gestire il rischio in caso di picchi di volatilità, mercati con range bound e improvvisi cambiamenti nella direzione generale del mercato. Sui principali exchange di criptovalute come Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit e sulle sedi regolamentate per i futures su bitcoin come il CME, i trader hanno accesso a un volume di scambi elevato, a un'ampia lista di strumenti finanziari, a molteplici attività sottostanti e a strumenti avanzati di gestione del rischio che possono supportare sia i trader esperti sia coloro che iniziano a operare con i derivati.

Cos'è un contratto futures e perché è importante in criptovalute

Un contratto future è un accordo standardizzato per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data futura. L'attività sottostante può essere bitcoin, ether, altre criptovalute, indici azionari come l'e-mini S&P, materie prime come il greggio o il mais, o persino tassi di interesse. Il valore del contratto, la dimensione del tick e i requisiti di margine sono definiti dalla borsa valori che compensa il prodotto. Nei mercati delle criptovalute, i contratti swap perpetui assomigliano ai futures, ma non hanno una data di scadenza fissa e utilizzano i tassi di finanziamento per ancorare il prezzo al prezzo dell'attività sottostante. I tradizionali futures sui bitcoin quotati al CME hanno date di scadenza diverse e si regolano in contanti, mentre i perpetual sulle borse cripto si regolano in modo continuo e richiedono una gestione attiva del rischio per evitare richieste di margine.

Il trading sui futures offre ai trader un'esposizione di mercato all'aumento dei prezzi delle attività o al potenziale calo dei prezzi con una frazione del capitale, ma la leva finanziaria ha un duplice effetto. Se un trader si aspetta livelli di prezzo più elevati, può aprire un'operazione long sui futures; se invece ritiene che il prezzo dell'asset sottostante scenderà, può aprire una posizione short sui futures. I profitti o le perdite del trader dipendono dalla differenza di prezzo tra l'entrata e l'uscita e sono amplificati dalla leva finanziaria. Poiché le oscillazioni dei prezzi nei mercati volatili dei futures possono essere brusche, l'utilizzo di un valido piano di trading è fondamentale per gestire il rischio e i costi di transazione, migliorando al contempo la performance di trading su una serie di operazioni.

Perché negoziare i futures sulle borse di criptovalute e Bitcoin?

Le borse di criptovalute e gli scambi di bitcoin sono diventati sedi ad alta liquidità con caratteristiche di livello istituzionale per la negoziazione di futures:

• Volume di trading e liquidità: Libri ordini profondi su coppie come BTC/USDT, BTC/USD, ETH/USDT e contratti a margine delle monete aiutano a limitare lo slippage per le strategie attive e i sistemi di trading breakout.
• Ricchi menu di strumenti: Oltre ai futures su bitcoin e ether, alcune piattaforme elencano futures su altcoin, indici settoriali e prodotti legati alla volatilità, a sostegno di obiettivi di trading diversificati e dell'esposizione a diverse classi di attività.
• Tipi di ordine e strumenti di gestione del rischio avanzati: Le impostazioni di stop-market, stop-limit, trailing stop, reduce-only e post-only semplificano le entrate e le uscite, proteggendo le posizioni da movimenti di mercato avversi.
• Opzioni di garanzia multiple: I contratti con margine in USD o USDT forniscono una contabilità stabile e semplice; i contratti con margine in monete aggiungono potenziali effetti base legati alla criptovaluta utilizzata come margine.
• API e integrazioni: Molte piattaforme di trading sui futures si collegano a TradingView, alle API REST/WebSocket e ai terminali di terze parti, rendendo più facile il backtest di una strategia di trading e l'automazione dell'esecuzione.
• Sicurezza e trasparenza: Le piattaforme leader enfatizzano l'archiviazione a freddo, la prova delle riserve e i robusti motori di rischio; i prodotti regolamentati come i futures su bitcoin del CME sono sotto la giurisdizione della CFTC e offrono tutele e trattamenti fiscali distinti.

Sia che stiate passando dal trading di azioni in borsa o che stiate iniziando direttamente con le criptovalute, una piattaforma di trading ben scelta e una chiara struttura del conto di trading in futures possono rendere più facile iniziare a fare trading e scalare in modo responsabile.

Costruire un piano di trading sui futures

Un piano di trading sui futures stabilisce un processo ripetibile per navigare nelle condizioni di mercato. Chiarisce come individuare le opportunità di trading, la strategia sui futures da utilizzare e le misure da adottare per gestire il rischio quando i mercati si muovono rapidamente.

• Definire gli obiettivi di trading: Cercate un reddito costante, un rendimento assoluto o una copertura dell'esposizione al mercato? Collegate il vostro obiettivo a metriche misurabili come il drawdown massimo, il tasso di vincita e gli obiettivi R-multipli.
• Adattare la strategia alla tolleranza al rischio e allo stile di trading: Ad esempio, gli scalper puntano alle fluttuazioni di prezzo a breve termine, mentre gli swing trader possono seguire le tendenze di mercato di più giorni. Il trend following e il breakout trading si adattano tipicamente ai mercati futures volatili; la mean-reversion può essere adatta ai mercati range bound.
• Specificate i criteri di entrata e di uscita: Determinate gli indicatori tecnici esatti, i livelli di prezzo o i segnali del portafoglio ordini che confermano un'operazione, e fissate un obiettivo di profitto e un livello di stop prima di cliccare su acquista o vendi.
• Regole di dimensionamento delle posizioni: Dimensionare ogni operazione in base alla volatilità e a una percentuale fissa del rischio del conto (ad esempio, 0,5%-1% per operazione), tenendo conto del valore del contratto e del rischio di tick.
• Gestione del rischio: Definire i limiti di rischio per giorno di negoziazione e per settimana per evitare perdite a cascata e richieste di margini, e pianificare in anticipo come rispondere a slittamenti, lacune, variazioni di finanziamento e picchi improvvisi nei derivati di negoziazione.
• Revisione e iterazione: Tenere traccia della performance di trading, dei costi di transazione e del tasso di errore in un diario, quindi perfezionare le regole per migliorare le aspettative mantenendo una gestione prudente del rischio.

Le principali strategie di trading sui futures che funzionano in criptovaluta

Di seguito sono riportate le strategie di trading sui futures ampiamente utilizzate e adattate agli scambi di criptovalute e bitcoin. Ognuna di esse include il modo in cui si adatta al mercato dei futures, la logica che sta alla base delle entrate e delle uscite e il modo in cui gestire il rischio in diverse condizioni di mercato.

1. Seguire le tendenze

Il trend following cerca di allinearsi alla direzione generale del mercato. In un movimento toro sostenuto con prezzi degli asset in crescita, un trader compra i pullback in un forte trend rialzista; quando la direzione del mercato diventa più bassa, il trader vende i rally. La persistente volatilità del mercato delle criptovalute rende interessante il trend following, perché i forti impulsi possono produrre movimenti di prezzo fuori misura.

• Strumenti: Medie mobili, canali di Donchian, Average Directional Index (ADX) o sequenze di soli prezzi alti/bassi.
• Entrata: Per un'operazione long sui futures, entrare quando il prezzo si rompe al di sopra di un recente swing high o di un limite del canale, confermando la ripresa del trend.
• Uscita: Usare un trailing stop al di sotto di uno swing low o di una media mobile; fissare un obiettivo di profitto iniziale a un multiplo del rischio iniziale.
• Gestione del rischio: Ridurre la leva finanziaria durante i chop; ampliare gli stop nei regimi di alta volatilità per evitare il rumore; limitare le posizioni totali in futures a un budget di rischio prestabilito.

Esempio: Sui futures bitcoin, un trader ritiene che il prezzo dell'asset sottostante continuerà a salire dopo un consolidamento. Acquista un breakout con uno stop predeterminato al di sotto del livello di consolidamento e scala gli obiettivi di profitto a 2R e 3R.

2. Breakout Trading

Il breakout trading si concentra sull'uscita del prezzo da un range o da un pattern ben definito. La criptovaluta alterna spesso compressioni tranquille a espansioni esplosive, rendendo i setup di breakout una componente chiave della migliore strategia di trading sui futures per molti trader.

• Strumenti: Bande di Bollinger strette, canali di Keltner, rilevatori di squeeze, VWAP con deviazioni standard, livelli VWAP ancorati e nodi ad alto volume su un profilo di volume.
• Entrata: Attivare su una chiusura della candela al di sopra della resistenza o al di sotto del supporto; considerare un buffer per ridurre le false rotture.
• Uscita: Obiettivo di profitto al movimento misurato dell'altezza dell'intervallo; uno stop appena all'interno del livello rotto o uno stop dinamico basato su ATR.
• Gestione del rischio: Attenzione ai mercati range bound che producono fakeout; utilizzare la conferma del volume di trading e del flusso di ordini per filtrare.

3. Acquisto di pullback e vendita di rally

Invece di inseguire un breakout, alcuni trader attendono un pullback verso una media mobile, un livello di breakout precedente o una zona di fair value come il VWAP. In questo modo è possibile migliorare il rapporto rendimento/rischio entrando più vicino a un livello in cui è visibile la domanda o l'offerta.

• Entrata: Acquistare il primo minimo superiore dopo un breakout in un trend rialzista; vendere il primo massimo inferiore in un trend ribassista.
• Uscita: Take-profit parziale al massimo o al minimo precedente; seguire il resto per seguire la continuazione del trend.
• Gestione del rischio: Evitare di fare trading contro forti impulsi guidati dalle notizie; assicurarsi che il pullback si svolga su un volume più leggero per evitare di entrare in una vera e propria inversione.

4. Reversione media nei mercati range bound

La criptovaluta non è sempre in trend. Quando il prezzo oscilla all'interno di un intervallo, le strategie di mean reversion possono raccogliere le fluttuazioni di prezzo a breve termine sfumando gli estremi in prossimità dei confini dell'intervallo.

• Strumenti: divergenze RSI, stocastico, z-score del prezzo rispetto a una media mobile, area di valore del profilo del volume.
• Entrata: Vendere in prossimità della resistenza della fascia superiore quando lo slancio si arresta; acquistare in prossimità del supporto della fascia inferiore con segnali di assorbimento.
• Uscita: Puntare alla fascia media o al limite opposto; fermarsi oltre gli estremi della fascia per contenere il rischio.
• Gestione del rischio: Se si innesca un vero breakout, uscire perdendo rapidamente; evitare la mean reversion nelle sessioni ricche di notizie e con un'elevata volatilità del mercato.

5. Spread Trading

Lo spread trading si concentra sulla differenza di prezzo tra attività correlate o date di scadenza diverse dello stesso prodotto. Gli spread possono ridurre l'esposizione al mercato, puntando al valore relativo.

• Spread di calendario: Andare lunghi su un mese di un contratto future su bitcoin e corti su un mese successivo, esprimendo una visione sulla curva e riducendo il rischio direzionale. Per quanto riguarda le materie prime, uno spread sul calendario dei contratti future sul greggio potrebbe trarre vantaggio dalla stagionalità delle raffinerie o dalle variazioni delle scorte.
• Spread intermarket: Negoziare la correlazione acquistando futures su bitcoin e vendendo un future sull'indice di altcoin, oppure abbinando la criptovaluta a strumenti finanziari tradizionali, se disponibili nella stessa sede.
• Operazioni di base e di finanziamento: Negli swap perpetui, i tassi di finanziamento creano una dinamica di carry; i trader più esperti possono essere lunghi sullo spot e corti sui perpetui, cercando di ottenere un reddito da finanziamento e coprendo al contempo il rischio di prezzo.
• Gestione del rischio: Gli spread possono restringersi o allargarsi bruscamente; monitorare il carry implicito, il finanziamento e la liquidità; considerare i costi di transazione perché due gambe raddoppiano le commissioni e lo slippage.

6. Breakout della volatilità con dimensionamento della posizione ATR

Una strategia di breakout della volatilità basata su regole può adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e aiuta a standardizzare un piano di trading sui futures.

• Entrata: Acquistare quando il prezzo supera il massimo di ieri di una frazione dell'ATR; vendere allo scoperto quando il prezzo scende sotto il minimo di ieri di una frazione dell'ATR.
• Dimensionamento della posizione: Rischiare un importo fisso in dollari per operazione e dividere per la distanza di arresto basata sull'ATR per determinare i contratti.
• Uscita: Tracciare uno stop a un multiplo dell'ATR; scalare a 1,5-2,5 volte il rischio iniziale a seconda del regime di volatilità.
• Applicabilità: Funziona con i futures su bitcoin, ether e indici, come i contratti e mini s p o micro e mini; è trasferibile anche al mais e al petrolio greggio, sebbene i driver fondamentali siano diversi.

7. Accensione del momentum con conferma del volume

Cercate uno slancio sincronizzato tra gli asset e i timeframe correlati. Per quanto riguarda le criptovalute, una spinta dei futures sul bitcoin con un volume di scambi in aumento e un breakout concomitante nei futures correlati sulle altcoin può segnalare una continuazione duratura.

• Innesco: Una forte candela che chiude vicino al massimo con un volume superiore alla media e uno squilibrio del portafoglio ordini di supporto.
• Entrata e uscita: Entrare al momento della chiusura o di un piccolo ritracciamento; ridurre l'esposizione quando il momentum si affievolisce; proteggere i profitti con un trailing stop.
• Gestione del rischio: Se il momentum si blocca rapidamente, uscire senza esitazione; non perdere forza a meno che non ci sia un chiaro esaurimento.

8. Notizie e giochi basati sugli eventi

Eventi come le approvazioni degli ETF, le quotazioni in borsa, i rilasci macro o gli aggiornamenti dei protocolli possono creare opportunità di trading di portata superiore. Tuttavia, il trading guidato dagli eventi richiede un'esecuzione rapida e un'eccellente disciplina.

• Preparazione: Utilizzare un calendario e playbook predefiniti per gli eventi più comuni; precalcolare il valore del contratto e lo slittamento nel caso peggiore.
• Esecuzione: Ridurre la leva finanziaria durante l'annuncio, lasciare che il primo impulso si assesti, quindi partecipare alla prima struttura pulita.
• Rischio: le notizie di shock possono costringere a richiedere i margini; utilizzare dimensioni più piccole e stop decisi; se gli spread si allargano, farsi da parte.

Esempi in diversi mercati dei futures

Sebbene questa categoria si concentri sugli scambi di criptovalute e di bitcoin, la comprensione del comportamento trasversale del mercato crea intuizioni e migliora l'esecuzione complessiva.

• Futures Bitcoin: Un breakout su un range di più settimane, con un aumento dell'open interest e finanziamenti positivi, può supportare un trend-following long, con uno stop ATR e take-profit graduali.
• Contratti E-mini S&P e micro e mini: In un trend rialzista costante, acquistate i pullback verso una media mobile a 20 periodi in aumento; un contratto micro consente un dimensionamento granulare per un nuovo conto.
• Contratto future sul greggio: il trend following combinato con i dati sulle scorte e i titoli dell'OPEC aiuta a contestualizzare breakout e pullback.
• Contratto future sul mais: le tendenze stagionali e i rapporti sull'avanzamento della semina possono spostare la direzione dei prezzi; gli spread tra le varie annate agrarie esprimono le opinioni, moderando il rischio di perdita.

Scegliere una piattaforma di trading sui futures

La giusta piattaforma di trading sui futures supporta la vostra specifica strategia di trading e il flusso di gestione del rischio:

• Esecuzione e strumenti: Il trading con un solo clic, gli ordini bracket, gli ordini iceberg e gli ordini condizionati semplificano l'entrata e l'uscita. Le integrazioni con TradingView o con una suite di grafici nativa aiutano ad applicare gli indicatori tecnici.
• Motore di rischio e impostazioni: Le modalità di margine incrociato e isolato, la visibilità dell'auto-deleveraging e i limiti di posizione sono essenziali per la gestione del rischio sugli strumenti finanziari a leva.
• Flessibilità del collaterale: Possibilità di inviare garanzie in USD, USDT, USDC, BTC o ETH per adeguarsi al vostro bilancio e ridurre gli attriti di conversione.
• Commissioni e costi di transazione: I livelli di commissioni e le riduzioni per i maker hanno un impatto sulla redditività delle strategie ad alta frequenza; le meccaniche del tasso di finanziamento sono importanti per le strategie perpetue.
• Liquidità e stabilità: L'elevato volume di trading riduce lo slippage; un robusto uptime durante la volatilità è obbligatorio per il breakout trading e il trend following.
• Sicurezza e conformità: KYC/AML, prova delle riserve, cold storage e fondi assicurativi aiutano a ridurre il rischio di controparte. Per un'esposizione regolamentata, considerate i futures su bitcoin del CME tramite un conto di intermediazione.

Gestione del rischio per la negoziazione di futures

La gestione del rischio è il fulcro di qualsiasi piano di trading sui futures. Anche la migliore strategia di trading sui futures può fallire senza uno stretto controllo dell'esposizione e dei drawdown.

• Dimensionamento delle posizioni: basare le dimensioni sulla volatilità e sul patrimonio netto del conto; mantenere un rischio ridotto per ogni operazione, in modo da sopportare le perdite.
• Disciplina della leva finanziaria: Utilizzare la leva più bassa possibile per raggiungere i propri obiettivi; ridurre la leva quando la volatilità del mercato aumenta.
• Posizionamento e regolazione degli stop: Posizionate gli stop nel punto in cui la vostra tesi commerciale viene invalidata, non in corrispondenza di numeri tondi arbitrari; seguite gli stop quando il prezzo si muove a vostro favore.
• Limiti di portafoglio: Limitare il rischio totale delle posizioni in futures correlate e delle attività correlate; evitare di accumulare la stessa scommessa direzionale su più prodotti.
• Limiti di perdita giornalieri e settimanali: Se la vostra perdita raggiunge una soglia predeterminata per un giorno di trading, interrompete il trading e rivedete; lo stesso vale per i controlli settimanali.
• Controlli operativi: Verificare due volte i tipi di ordine, i moltiplicatori di contratto e la modalità di margine; esercitarsi su reti di prova, se disponibili, prima di iniziare a operare dal vivo.

Un modello di strategia per i futures passo dopo passo

Utilizzate questo schema per tradurre le vostre idee in un piano di trading strutturato sui futures, adattabile ai futures su bitcoin o ad altri prodotti.

• Scansione del mercato: Individuare strumenti con strutture pulite e volumi di trading sufficienti. Per le criptovalute, iniziare con BTC ed ETH prima di espandersi.
• Allineamento del bias: Definire la probabile direzione generale del mercato utilizzando l'analisi multi timeframe e i livelli chiave (massimo/minimo del giorno precedente, apertura settimanale, VWAP).
• Definizione dei setup: Scegliere uno o due setup primari, come il breakout della volatilità e l'ingresso in un pullback, per evitare la dispersione della strategia.
• Regole di ingresso: Indicare con precisione i fattori scatenanti, compresi gli indicatori tecnici, le condizioni di chiusura o gli indizi del portafoglio ordini. Richiedere la confluenza per filtrare i segnali di bassa qualità.
• Logica degli stop e degli obiettivi di profitto: Accoppiare gli stop iniziali con punti logici di invalidazione; utilizzare obiettivi basati su movimenti misurati o sulla volatilità; consentire uscite parziali per bloccare i guadagni.
• Gestione del trading: Definire quando scalare in entrata o in uscita; evitare la media dei perdenti; prendere in considerazione ordini di sola riduzione per evitare capovolgimenti accidentali di posizione.
• Ciclo di revisione: Dopo ogni sessione, annotate gli errori, gli slittamenti e se la vostra strategia si adatta alle condizioni di mercato del giorno; perfezionate le entrate, le uscite e i filtri di conseguenza.

Backtesting e ottimizzazione senza overfitting

Il backtesting aiuta a convalidare una specifica strategia di trading prima di rischiare un capitale reale. Combinate i controlli quantitativi con la discrezione del trader per ridurre la possibilità di overfitting.

• Dati puliti e ipotesi realistiche: Includere i pagamenti di finanziamento, le commissioni e gli slittamenti ragionevoli; per le sedi tradizionali, includere le commissioni di scambio e di compensazione.
• Metodi walk-forward: Suddividere i dati in periodi di in-sample e out-of-sample; utilizzare una finestra mobile per testare la robustezza in diverse condizioni di mercato.
• Metriche di rischio: Tracciare il drawdown massimo, la vincita/perdita media, l'aspettativa, il fattore di profitto e una metrica corretta per la volatilità come Sharpe o Sortino.
• Solidità dei parametri: Preferire parametri semplici e stabili a impostazioni fragili e iper-ottimizzate; se una piccola modifica rompe il bordo, potrebbe non essere robusta.
• Pilota dal vivo: Iniziare a negoziare futures con contratti di piccole dimensioni e micro e mini o con contratti di criptovalute più piccoli per convalidare la qualità dell'esecuzione e l'impatto sulla liquidità.

Scenari pratici: Entrate, uscite e gestione del commercio

Per fissare le idee, di seguito sono riportati alcuni scenari condensati che illustrano le entrate e le uscite in più mercati.

• Breakout della volatilità del Bitcoin: Il prezzo si comprime per tre giorni con un ATR in calo. Il quarto giorno, il prezzo si rompe al di sopra del massimo dell'intervallo con un'impennata del volume di scambi. Entrate in un'operazione long sui futures con uno stop appena all'interno dell'intervallo e uno scale out a 1,5R e 3R. Se il prezzo rientra nel range precedente, uscire prima; evitare di trasformare un vincitore in un perdente.
• Giornata di tendenza per l'E-mini S&P: Il mercato è in rialzo e si mantiene al di sopra del range di apertura. Entrate nei pullback verso il VWAP con stop stretti; terminate la giornata di trading in modo piatto per evitare il rischio overnight.
• Pullback del greggio: Dopo un forte movimento innescato dalle sorprese sulle scorte, cercate un pullback a due gambe verso una EMA 20 crescente e ruotate nel trend con uno stop ATR.
• Calendar spread in bitcoin: il trader si aspetta che il premio del mese anteriore si comprima rispetto a quello del mese successivo. Lungo il differito e corto il frontale; obiettivo la differenza di prezzo media con un rigoroso controllo del rischio.

Dalle azioni ai futures sulle criptovalute

Molti trader provengono dal trading di azioni ed ETF indicizzati. Sebbene la logica dell'azione dei prezzi e delle tendenze di mercato rimanga rilevante, la negoziazione di futures introduce la leva finanziaria, dimensioni di tick diverse e meccanismi di rischio distinti. Le azioni si regolano a T+2 e sono prive di leva finanziaria per impostazione predefinita, mentre i futures consentono un'esposizione efficiente del capitale al mercato azionario, al bitcoin e ad altre classi di attività al costo di un rischio maggiore. Se già navigate in un playbook di e mini s p, potete trasferire un quadro simile ai futures su bitcoin, adeguando il rischio alla maggiore volatilità e all'orario di negoziazione 24/7.

Costi, ritardi e qualità di esecuzione

Ignorare i costi di transazione può trasformare una buona strategia in un sistema a pareggio. Gli operatori ricevono sconti su alcune piattaforme, mentre i prenditori pagano commissioni più elevate e subiscono l'impatto del mercato. Utilizzate gli ordini limite quando è possibile, ma non lasciate che la perfezione sia nemica del bene; perdere un'entrata pulita per inseguire una commissione più bassa può ridurre il margine più di quanto faccia risparmiare. Tenete traccia degli slittamenti realizzati rispetto ai riempimenti previsti e scegliete sedi con un forte uptime durante gli eventi ad alto impatto per evitare uscite forzate o richieste di margine durante le interruzioni.

Psicologia, disciplina e processo

Il miglior trading sui futures si basa tanto sulla disciplina quanto sui segnali. Un piano di trading scritto riduce le decisioni impulsive. Le liste di controllo pre-negoziazione, le revisioni post-negoziazione e le verifiche periodiche della strategia rendono più facile individuare le deviazioni dalle regole. Accettate il fatto che le perdite fanno parte del trading sui futures; il vostro compito è quello di mantenerle piccole e costanti, lasciando che i vincitori raggiungano il vostro obiettivo di profitto. Se vi sentite in tilt, fate un passo indietro, riducete le dimensioni o fate una pausa per il resto della giornata di trading.

Conformità e considerazioni fiscali

Le norme regolamentari, contabili e fiscali variano a seconda delle giurisdizioni e dei prodotti. Negli Stati Uniti, i futures regolamentati possono rientrare nella regola del 60/40 per il trattamento fiscale. Le criptovalute sulle borse offshore possono avere implicazioni diverse. Rivolgetevi a professionisti qualificati e assicuratevi che il vostro conto di trading sui futures sia impostato correttamente con la documentazione, il KYC/AML e il reporting appropriati. Una buona tenuta dei registri supporta una contabilità accurata dei pagamenti dei fondi, delle commissioni e del P&L.

Mettere tutto insieme

Il trading di strategie sui futures nelle borse di criptovalute e bitcoin richiede un equilibrio tra struttura, flessibilità e gestione del rischio. Iniziate a fare trading sui futures in modo limitato, scegliete una piattaforma di trading affidabile e modificate le vostre regole man mano che la vostra esperienza cresce. Con il tempo, il vostro vantaggio deriverà dalla chiarezza su quando operare e quando stare in disparte, su come dimensionare le posizioni in base alle variazioni della volatilità del mercato e su come rimanere allineati alla direzione generale del mercato proteggendo il capitale.

Domande frequenti

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola 80% è un'euristica del profilo di mercato che afferma che se il prezzo apre al di fuori dell'area di valore della sessione precedente e successivamente rientra in tale area di valore, vi è un'alta probabilità che il prezzo attraversi il lato opposto dell'area di valore. I trader utilizzano questa linea guida per inquadrare le operazioni intraday sui futures sugli indici, sui bitcoin e su altri prodotti. Non è una garanzia; funziona meglio se supportata dal flusso di ordini, dalla conferma del volume di trading e da condizioni di mercato favorevoli. La gestione del rischio rimane essenziale, perché le rotazioni di valore fallite possono rapidamente invertirsi e far scattare gli stop, soprattutto nei mercati volatili dei futures.

Qual è la regola del 60/40 per i futures?

Negli Stati Uniti, molti contratti futures regolamentati si qualificano per il trattamento fiscale previsto dalla Sezione 1256, comunemente chiamata regola del 60/40. In base a questa regola, 60% di guadagni o perdite netti sono trattati fiscalmente come a lungo termine e 40% come a breve termine, indipendentemente dal periodo di detenzione. Questo trattamento misto può determinare un'aliquota fiscale effettiva inferiore rispetto alla classificazione puramente a breve termine. Non tutti i derivati o le sedi si qualificano, e i criptoderivati sulle borse offshore possono essere trattati in modo diverso. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza fiscale; consultate un professionista fiscale qualificato per avere indicazioni sulla vostra situazione specifica.

Che cos'è la regola del 3 5 7 nel trading?

La regola del 3-5-7 è una linea guida informale sull'azione dei prezzi che suggerisce che i forti movimenti direzionali spesso si sviluppano in raffiche di circa 3, 5 o 7 barre prima di fermarsi o tornare indietro. I trader utilizzano questa euristica del conteggio delle barre per temporizzare le entrate e le uscite, stringere gli stop dopo una breve serie di candele d'impulso o scalare quando il movimento si estende. Alcuni trader adattano il 3-5-7 anche come quadro di rischio, ad esempio rischiando circa 0,3% per operazione e limitando la perdita giornaliera a 0,5% e quella settimanale a 0,7% del patrimonio netto del conto. Entrambe le varianti sono euristiche, non regole ferree; testatele sempre all'interno di un piano di trading sui futures più ampio e applicate una gestione del rischio adeguata alla vostra volatilità e al vostro stile di trading.

Che cos'è la regola del 90% nel trading?

Il riferimento più comune alla regola del 90% è l'adagio 90/90/90: circa il 90% dei nuovi trader perde circa il 90% del proprio capitale entro i primi 90 giorni. Pur non essendo una statistica ufficiale, sottolinea l'importanza della formazione, di un piano di trading chiaro e di una gestione disciplinata del rischio nel trading di futures. Alcuni operatori del Market Profile menzionano anche le rotazioni ad alta probabilità quando il prezzo torna in un'area di valore, ma questo concetto è più ampiamente conosciuto come regola 80%. Indipendentemente dall'etichetta, la chiave di lettura è che la sopravvivenza dipende da un rischio ridotto e controllato per ogni operazione, dall'attenzione ai costi di transazione e dal concentrarsi su opportunità di trading di alta qualità piuttosto che su un'attività costante.