선물 자동 거래: 암호화폐 및 비트코인 거래소를 위한 완벽한 가이드

선물 자동 거래는 빠르게 변화하는 파생상품 세계에 기계의 속도, 규율, 확장성을 제공합니다. 비트코인 거래소에서 암호화폐 선물을 거래하든 인터랙티브 브로커와 같은 브로커를 통해 전통적인 금융 선물을 거래하든 자동매매 시스템은 사람의 실수를 없애고 실시간 시장 데이터에 따라 행동하며 일관된 규칙으로 전략을 실행하는 데 도움을 줍니다. 이 카테고리 가이드에서는 자동 선물 거래 시스템의 작동 방식, 변동성이 큰 시장에 적합한 거래 전략, 거래 플랫폼 선택 방법, 위험 매개변수 관리 방법, 여러 시장과 자산 클래스에서 위험 조정 수익을 목표로 하는 거래 알고리즘을 구축, 테스트, 배포하는 방법에 대해 설명합니다.

이 페이지에서는 자동매매 전략 수립, API를 통한 선물시장 연결, 거래 체결 최적화, 시장 상황 변화에 따른 실시간 데이터 모니터링에 대한 실용적인 단계를 확인할 수 있습니다. 또한 자동매매 봇이 반자동 도구와 어떻게 다른지, 소매 트레이더와 데이 트레이더가 여러 계좌를 설정하는 방법, 거래 비용을 주시하면서 성과를 벤치마킹하는 방법도 배울 수 있습니다. 암호화폐 거래소 또는 비트코인 거래소에서 거래하는 경우 무기한 선물의 뉘앙스, 펀딩 비율, 높은 시장 변동성으로 인한 종료 시점, 위험 관리 및 전반적인 시스템 안정성에 영향을 미칠 수 있는 구체적인 문제도 다룹니다.

선물 자동 트레이딩이란?

선물 자동매매는 소프트웨어, 규칙, 알고리즘을 사용하여 매 거래마다 수동 입력 없이 선물 시장에서 주문을 내고 관리하는 것을 말합니다. 자동매매 시스템은 실시간 데이터를 사용하고 보조지표의 신호를 평가한 후 거래 플랫폼 또는 브로커에 주문을 보내 거래를 체결합니다. 자동 선물 거래 시스템은 자율적으로 포지션에 진입하고 청산하는 완전 자동 거래 시스템일 수도 있고, 경고를 생성하고 최종 매매 확인을 수동으로 하는 반자동 시스템일 수도 있습니다.

트레이더는 트레이딩 규칙을 기계가 읽을 수 있는 형태로 체계화한 알고리즘 트레이딩 전략을 만듭니다. 이러한 규칙은 이동평균 크로스오버 추세 추종 모델처럼 간단할 수도 있고 변동성에 따라 위험 매개변수를 조정하는 다중 요인, 다중 시장 평균 복귀 엔진처럼 복잡할 수도 있습니다. 자동화된 시스템은 과거 데이터를 테스트하여 과거 성과를 측정한 다음 실시간 시장 데이터로 실행하여 실시간 트레이딩을 합니다. 최고의 시스템에는 강력한 리스크 관리, 명확한 출구 지점, 거래소 중단이나 급격한 시장 격차와 같은 예기치 않은 이벤트에 대비한 가드레일이 포함됩니다.

소매 트레이더가 자동화된 선물을 사용하는 이유

소매 트레이더와 데이 트레이더는 여러 가지 이유로 자동화된 선물을 채택합니다. 시장은 사람의 반응 시간보다 빠르게 움직이고, 자동화된 전략은 여러 시장을 동시에 분석하여 반복 가능한 트레이딩 시스템으로 기회를 찾을 수 있습니다. 또한 트레이더는 평온한 시장과 변동성이 큰 시장 모두에서 일관된 결과를 얻을 수 있다는 점을 좋아합니다. 자동화는 감정적 실수를 없애고 규칙에 대한 규율을 개선하며 스트레스가 많은 기간 동안 인적 실수를 줄일 수 있습니다.

자동화는 여러 계좌와 자산 클래스에 대한 실시간 모니터링을 지원하는 동시에 수동 트레이딩 부하를 최소화합니다. 시장 상황이 하루 24시간 변하는 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소에서 자동화된 시스템은 변동성이 커지면 더 빠르게 반응하고 주문을 업데이트합니다. 또한 자동화는 트레이더가 돈을 걸기 전에 전략을 시뮬레이션, 최적화, 스트레스 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다. 실시간 시장 데이터, 위험 허용 목표, 알고리즘 트레이딩을 결합하면 즉흥적인 재량 결정에 비해 시간이 지나면서 더 안정적인 위험 조정 수익률을 얻을 수 있습니다.

자동 트레이딩 시스템의 핵심 구성 요소

시장 액세스, 데이터 및 연결성

자동 선물 거래 설정은 데이터와 시장 접근에서 시작됩니다. 필요합니다:

• 거래 플랫폼 또는 브로커의 호가, 거래 및 주문서 업데이트를 위한 실시간 데이터 피드
• 인터랙티브 브로커와 같은 브로커 또는 암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소에서 제공하는 API를 통해 선물 시장에 안정적으로 연결할 수 있습니다.
• 지연 시간이 짧은 주문 라우팅으로 슬리피지를 줄이고 거래 체결을 개선합니다.
• 다양한 위험 허용 프로필에 대한 전략을 관리하는 경우 여러 계정을 지원합니다.
• 예기치 않은 이벤트 또는 시장 데이터 중단 시 장애 복구, 로깅 및 알림을 위한 소프트웨어 지원

소매 트레이더는 실시간 트레이딩과 실시간 모니터링을 위해 자동화 시스템을 거래소 REST 및 웹소켓 API에 연결하는 경우가 많습니다. 많은 자동매매 봇은 실시간 데이터와 과거 데이터 캐시를 조합하여 신호를 계산합니다. 여러 시장에서 거래하는 경우 거래하려는 모든 관련 자산 클래스와 선물 계약에 대해 공급업체가 강력한 커버리지를 제공하는지 확인하세요.

전략 수립, 규칙 및 기술 지표

자동매매의 핵심은 트레이딩 전략 자체에 있습니다. 전략 구축은 모호함 없이 인코딩할 수 있는 명확한 가설과 규칙에서 시작됩니다. 일반적인 알고리즘 트레이딩 전략은 다음과 같습니다:

• 이동 평균 또는 채널 브레이크아웃을 사용한 추세 추종
• 변동성 필터 및 시간 기반 출구 지점을 사용한 평균 복귀율
• 가격 및 거래량 표시기를 사용한 모멘텀 모델
• 동적 위험 매개변수를 사용한 레인지 트레이딩 전략
• 예정된 발표를 위해 설계된 이벤트 중심 전략

인디케이터는 원시 데이터를 사용 가능한 신호로 변환하는 역할을 합니다. 일반적인 보조지표로는 이동평균, RSI, ATR, 볼린저 밴드, 시장 프로필 파생 레벨 등이 있습니다. 최종 규칙은 진입 시점, 청산 시점, 포지션 크기 조정 방법, 변화하는 시장 상황에 따른 위험 조정 방법을 정의해야 합니다. 명시적인 규칙은 자동화된 시스템이 충동적인 행동을 피하고 시장 변동성이 임계값을 초과할 경우 거래를 일시 중지하는 기능을 명확히 하는 데 도움이 됩니다.

백테스팅, 워크포워드 및 과거 실적

트레이더는 실거래에 자금을 사용하기 전에 과거 데이터로 시스템을 테스트합니다. 백테스트는 과거에 전략이 어떤 성과를 냈는지 평가합니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아니므로 백테스트 한 번으로 끝나는 것이 아니라 강력한 검증을 거칩니다:

• 샘플 교육 및 샘플 외 테스트에서 과적합을 줄이기 위한 방법
• 다양한 시장 체제에 걸친 워크포워드 분석
• 수수료 및 슬리피지를 포함한 거래 비용 모델링
• 변동성이 큰 시장과 급격한 격차에 대한 스트레스 테스트

목표는 위험 조정 수익률을 추정하고 상승장, 하락장, 횡보장에서 트레이딩 시스템이 어떻게 작동하는지 확인하는 것입니다. 여러 선물 시장과 차트주기에 대해 전략을 검증하면 모델이 특정 기간에만 작동할 가능성을 줄일 수 있습니다.

거래 체결 및 거래 비용

거래 체결 품질은 신호 품질만큼이나 중요합니다. 자동화된 시스템은 브로커의 라우팅, 유동성, 체결 품질을 고려해야 합니다. 인터랙티브 브로커는 거래소 거래 선물을 위한 성숙한 연결성을 제공하는 반면, 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소는 무기한 선물을 위한 높은 처리량의 API를 제공합니다. 좋은 시스템은 커미션, 수수료, 스프레드 영향과 같은 거래 비용을 고려합니다. 알고리즘은 유동성 조건에 따라 지정가 또는 시장가 주문을 선택하고, 슬리피지를 예측하고, 주문 규모를 실시간으로 조정하여 비용을 절감할 수 있습니다.

트레이딩 플랫폼 및 최고의 브로커 선택 시 고려사항

자동화된 전략에 필요한 안정성과 기능을 갖춘 트레이딩 플랫폼을 선택하세요. 평가하기:

• API 안정성, 데이터 품질 및 소프트웨어 지원
• 트레이딩뷰 전략, 파이썬 또는 기타 프로그래밍 환경과의 호환성
• 손절, 지정가, 추적 주문 등 트레이딩 알고리즘에 필요한 주문 유형
• 계좌 수준 위험 매개변수 및 거래 중지 등의 위험 관리 기능
• 수수료, 시장 데이터 수수료, 거래 비용을 포함한 비용

자동 선물에 가장 적합한 브로커를 선택할 때는 증거금 요건, 상품 가용성, 다양한 시장에 대한 접근성을 고려하세요. 인터랙티브 브로커는 광범위한 글로벌 액세스를 제공하는 반면, 전문 선물 브로커와 플랫폼은 다양한 가격 책정 및 도구를 제공합니다. 암호화폐 선물 및 비트코인 거래소의 경우 API 수익률 한도, 자금 조달 메커니즘, 플랫폼 안정성, 파생상품 제공 여부를 비교하세요. 전략, 자산 클래스, 목표 시장에 따라 올바른 선택이 달라집니다.

암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소의 자동 선물 거래

암호화폐 거래소에서 선물은 두 가지 일반적인 형태로 제공됩니다. 분기별 만기 계약과 무기한 선물로, 후자는 만기가 없고 현물 시장에 가까운 가격에 고정되도록 설계된 펀딩 비율 메커니즘을 갖추고 있습니다. 암호화폐의 자동화된 전략은 자금 결제, 급격한 시장 변동성, 극단적인 움직임 시 자동 디레버리징과 같은 거래소별 뉘앙스를 고려해야 합니다. 비트코인 거래소는 하루 24시간 운영되므로 자동화된 시스템에는 위험 매개변수 위반 시 실시간 모니터링 및 경고 기능이 포함되어야 합니다.

암호화폐 시장은 헤드라인과 예상치 못한 이벤트에 따라 빠르게 움직일 수 있습니다. 이러한 환경에서는 실시간 데이터와 강력한 리스크 관리에 의존하는 자동화된 전략이 수동 거래보다 더 나은 성과를 내는 경우가 많습니다. 시스템에는 거래소별 안전장치, 주기적인 API 키 교체, IP 제한, 연결이 끊어질 경우 다른 브로커 또는 플랫폼으로의 장애 조치 로직이 포함되어야 합니다.

변동성이 큰 시장을 위한 리스크 관리

위험 관리는 트레이딩 시스템이 생존하고 적응하는 방법을 정의합니다. 주요 요소는 다음과 같습니다:

• 변동성 및 계좌 규모에 따른 포지션 크기 조정
• 거래당 최대 손실 및 하루 최대 손실로 자금 보호 및 손실 감소
• 전략 로직에 맞춘 손절 및 이익 실현 출구 지점
• 극심한 시장 상황 또는 실시간 데이터 중단 시 거래 중단
• 다양한 시장과 자산군에 걸친 다각화

트레이더의 위험 감수도에 따라 위험 매개변수가 결정됩니다. 예를 들어 일간 트레이딩 전략은 일중 드로다운 한도를 더 엄격하게 설정할 수 있고 스윙 트레이딩 시스템은 더 넓은 스톱과 낮은 거래 빈도를 허용할 수 있습니다. 자동화된 시스템은 이러한 규칙을 실시간으로 적용하여 시장이 다른 트레이더를 놀라게 할 때에도 일관된 결과를 목표로 할 수 있습니다. 위험과 수익은 연동되므로 전략은 원시 수익률만 목표로 하는 것이 아니라 위험 조정 수익률을 목표로 해야 합니다.

자동화된 선물에 맞는 알고리즘 트레이딩 전략

이동 평균을 이용한 추세 추종

추세 추종 전략은 가격이 추세적으로 움직일 때 수익을 얻으려는 전략입니다. 일반적인 접근 방식은 이동평균 크로스오버를 사용해 진입과 청산을 신호합니다. 이 시스템은 추세 강세 시에는 규모를 확대하고, 변동성이 큰 시장에서는 규모를 줄이며, 유동성이 낮은 기간에는 거래를 비활성화할 수 있습니다. 자동화된 규칙은 실시간 데이터를 모니터링하고 변동성이 커지면 위험 매개변수를 조정합니다. 추세 추종은 선물 시장에서 오랜 역사를 가지고 있으며 여러 계약에 분산하여 안정성을 높일 수 있습니다.

평균 복귀 및 박스권 트레이딩

평균 복귀는 단기 연장 후 가격이 최근 평균으로 되돌아간다고 가정합니다. 자동화된 전략은 RSI 또는 이동평균 편차와 같은 지표를 사용하여 과매수 및 과매도 상태를 감지합니다. 변동성이 큰 시장에서는 박스권이 예기치 않게 발생할 수 있으므로 리스크 관리가 중요합니다. 실행 로직은 거래 비용을 낮추기 위해 지정가 주문을 넣고 가격이 되돌아오지 않을 경우 시간 기반 종료 지점을 사용합니다.

브레이크아웃 및 변동성 확장

브레이크 아웃 시스템은 통합에 이어 변동성 확대를 찾습니다. 자동화된 알고리즘은 가격 범위를 모니터링하고 모멘텀을 포착하기 위해 스톱 주문을 배치합니다. 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 조정하고 브레이크아웃이 실패하면 신속하게 빠져나오도록 위험 매개변수를 설정합니다. 이 접근 방식은 박스권에서 추세 전환이 잦기 때문에 기존 선물 및 암호화폐 거래소에서 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩에 많이 사용됩니다.

통계 모델 및 다중 시장 다각화

통계 모델은 여러 시장에서 반복되는 에지를 찾습니다. 상관관계가 없는 전략과 시장으로 포트폴리오를 구성하여 더 부드러운 주식 곡선과 더 안정적인 위험 조정 수익률을 목표로 합니다. 예를 들어 주가지수 선물에서 추세 추종, 원자재 선물에서 평균 복귀, 암호화폐 선물에서 변동성 돌파를 실행할 수 있습니다. 자동화된 시스템은 필요에 따라 여러 계좌와 브로커에 주문을 라우팅하여 대규모 포트폴리오를 관리할 수 있도록 도와줍니다.

이벤트 기반 및 위험 인식 필터

이벤트 기반 전략은 예정된 경제 지표 발표, 수익 발표 또는 암호화폐 세계에서의 프로토콜 업그레이드를 이용합니다. 자동 필터는 슬리피지를 증가시키는 주요 이벤트 전에 거래를 줄이거나 일시 중지할 수 있습니다. 또한 유동성이 떨어지는 주말이나 공휴일에는 노출을 제한하는 규칙을 적용할 수도 있습니다. 이러한 필터는 예기치 않은 이벤트에 대한 보호 계층을 추가하는 동시에 상황이 정상화되면 시스템 참여를 허용합니다.

자동화된 전략 구축, 테스트 및 배포

자동 선물 거래를 위한 전문 워크플로에는 다음 단계가 포함됩니다:

• 진입, 퇴장 및 규모 조정에 대한 객관적인 규칙으로 명확한 전략 정의 만들기
• 현실적인 거래 비용으로 고품질의 과거 데이터에 대한 백테스트
• 다양한 시장 체제에서 워크포워드 테스트 수행
• 실시간 데이터를 통한 종이 거래로 실시간 행동 및 주문 처리 검증
• 작은 규모와 엄격한 위험 매개변수로 실시간 거래에 배포하세요.
• 기대치 대비 성능을 모니터링하면서 점진적으로 확장하기

전략 코드와 시스템 업데이트 변경 로그에 버전 관리를 사용하세요. 트레이딩 알고리즘의 모든 변경 사항은 프로덕션 환경에 적용하기 전에 스테이징 환경에서 테스트해야 합니다. 새로운 기능이 불안정성을 유발하는 경우 이전 버전으로 되돌릴 수 있는 롤백 절차를 포함하세요.

자동화 도구, 봇 및 프레임워크

자동매매 봇은 단순한 규칙 엔진부터 머신러닝이 적용된 정교한 플랫폼까지 다양합니다. 파이썬, C++ 또는 플랫폼별 언어로 시스템을 구축하거나 브로커의 API를 통해 신호 생성 및 라우팅 주문을 위한 트레이딩뷰 전략을 통합할 수 있습니다. 선택은 트레이딩 시스템의 복잡성, 사용자 지정 보조지표의 필요성, 거래 체결에 대한 제어 수준에 따라 달라집니다.

일부 트레이더는 수동 개입 없이 주문을 체결, 수정, 청산하는 완전 자동매매 시스템을 채택합니다. 다른 트레이더는 신호는 생성하지만 사람이 확인할 수 있는 반자동 설정을 선호합니다. 여러 개의 계좌를 운영하는 경우 계좌 규모와 위험 허용 범위에 따라 거래를 할당하는 오케스트레이션 도구를 고려하세요. 암호화폐 거래소의 경우 봇이 각 플랫폼의 API 비율 제한, 자금 결제, 상품별 규칙을 처리하는지 확인하세요.

성능 측정 및 시스템 유지 관리

성과 측정은 헤드라인 수익 이상의 것을 고려해야 합니다. 모니터:

• 샤프 또는 소티노와 같은 비율을 사용한 위험 조정 수익률
• 최대 드로우다운 및 복구 시간
• 적중률 및 평균 승률 대 평균 손실
• 거래 빈도, 보유 시간, 출구 지점의 효율성
• 거래 비용이 순이익에 미치는 영향

실시간 모니터링 대시보드를 통해 주문량이 갑자기 감소하거나 거부된 주문이 급증하는 등의 이상 징후를 감지할 수 있습니다. 예약된 검토는 실시간 거래 결과를 백테스트 예상과 비교합니다. 시장 상황의 변화로 인해 성과가 달라지면 매개변수를 재조정하거나 새로운 체제에서 더 나은 성과를 내는 보완 전략을 배포하는 것을 고려하세요.

규정 준수, 세금 및 60 40 규칙

규정과 세금은 관할권에 따라 다릅니다. 미국에서는 특정 규제 대상 선물 계약에 대해 보유 기간에 관계없이 손익의 60%는 장기, 40%는 단기로 간주하는 섹션 1256에 따라 60 40 세금 처리가 적용됩니다. 모든 상품이 해당되는 것은 아니며, 암호화폐 선물 또는 장외 파생상품에 대한 처리는 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 세무 전문가에게 문의하세요. 자동화된 시스템은 거래 데이터를 내보내고 브로커와 계좌 전반의 보고서를 정리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

자동 선물 거래에서 피해야 할 일반적인 실수

• 과거 데이터에 전략 과대 맞춤 및 샘플 테스트 무시
• 거래 비용, 슬리피지, 실제 거래 실행을 과소평가하는 경우
• 일관된 트레이딩 시스템 없이 너무 많은 보조지표 사용
• 연결 끊김 또는 거래소 중단과 같은 예기치 않은 이벤트 처리 실패
• 위험 매개변수 무시 및 위험 허용 범위를 벗어난 거래
• 변화하는 시장 상황을 모니터링하지 않고 과거 실적에 의존하는 경우

체계적인 프로세스, 명확한 규칙, 강력한 소프트웨어 지원으로 이러한 위험을 줄일 수 있습니다. 트레이딩 커뮤니티와 다른 트레이더로부터 지속적으로 학습하면 전략 수립을 다듬고 적응력을 향상하는 데 도움이 됩니다.

시간이 지남에 따라 성능을 향상시키는 방법

성과를 높이려면 포트폴리오 구성 측면에서 생각하세요. 상관관계가 없는 전략을 결합하고, 여러 시장에 분산투자하고, 위험 허용 범위에 맞게 포지션 크기를 조정하세요. 변동성 필터나 동적 포지션 크기 조정과 같은 새로운 기능을 점진적으로 도입하세요. 예를 들어 글로벌 리스크 오프 기간 동안 비트코인 거래소의 위험을 조정하기 위해 주식 변동성 지수를 사용하는 등 타이밍을 개선하는 교차 시장 신호를 고려하세요. 자본을 효율적으로 사용하고 거래 비용에 주의를 기울이면 결과를 크게 개선할 수 있습니다.

보안 및 운영 모범 사례

자동화는 신중한 계획이 필요한 운영상의 위험을 초래합니다. 모범 사례는 다음과 같습니다:

• 권한 제한 및 IP 화이트리스트로 API 키 보호
• 백업 인터넷 및 브로커 액세스를 포함한 중복 연결성
• 거래 및 주문에 대한 포괄적인 로깅 및 감사 추적
• 자금 부족, 거부된 주문 또는 데이터 공백에 대한 자동 알림
• 정기적인 재해 복구 훈련 및 문서화된 런북

암호화폐 거래소의 경우 출금 권한을 감시하고, 가능한 경우 하드웨어 보안 모듈을 사용하며, 개발용 계정과 운영용 계정을 분리하세요. 운영 규율은 자금을 보존하는 데 도움이 되며, 시장 스트레스 상황에서도 시스템 대응력을 유지할 수 있도록 합니다.

트레이딩 커뮤니티와 지속적인 학습

자동화는 광범위한 트레이딩 커뮤니티가 공유하는 인사이트의 이점을 누릴 수 있습니다. 트레이더는 트레이딩 전략, 위험 관리, 플랫폼 구성에 대한 아이디어를 교환합니다. 포럼에 참여하고, 오픈 소스 도구로 공동 작업하고, 비슷한 시장에서 활동하는 다른 트레이더로부터 배울 수 있습니다. 커뮤니티의 의견은 성과를 개선하고 사각지대를 줄일 수 있는 새로운 지표, 규칙, 대체 데이터를 발견하는 데 도움이 됩니다.

수동 트레이딩과 자동 트레이딩 비교

수동 트레이딩은 유연성, 재량권, 복잡한 정보를 빠르게 종합할 수 있는 기능을 제공합니다. 자동매매는 속도와 규율, 실시간 데이터를 대규모로 처리할 수 있는 기능을 제공합니다. 많은 트레이더는 하이브리드 방식을 사용하여 잘 정의된 전략을 위해 자동화된 시스템을 배치하고 비정상적인 시장 상황에서는 수동 감독을 유지합니다. 최선의 선택은 목표, 기술, 소프트웨어 인프라를 유지하려는 의지에 따라 달라집니다.

자동화된 선물의 미래 트렌드와 새로운 기능

알고리즘 트레이딩의 세계는 빠르게 진화하고 있습니다. 고급 주문 유형, 내장 백테스팅, 브로커 및 암호화폐 거래소를 위한 플러그 앤 플레이 커넥터 등 새로운 기능이 트레이딩 플랫폼에 등장하고 있습니다. 머신 러닝 신호와 강화 학습 기반 거래 관리가 주목을 받고 있지만, 과적합을 피하기 위해 신중한 검증이 필요합니다. 비트코인 거래소와 암호화폐 파생상품 플랫폼에서는 리스크 엔진과 교차 마진을 중심으로 혁신이 계속되고 있으며, 미묘한 담보 규칙으로 선물을 거래할 수 있는 더 많은 방법을 제공하고 있습니다. 시장이 성숙함에 따라 더 나은 데이터, 더 강력한 소프트웨어 지원, 향상된 리스크 도구를 통해 개인 트레이더와 헤지펀드가 자동화된 전략에 더 쉽게 접근할 수 있을 것으로 기대합니다.

FAQ: 선물 자동 트레이딩

선물 거래를 자동화할 수 있나요?

예, 실시간 시장 데이터를 사용하고 브로커 또는 거래소에 직접 주문을 전송하는 소프트웨어에 트레이딩 전략을 인코딩하여 선물 거래를 자동화할 수 있습니다. 자동 선물 거래 시스템은 수동 개입 없이 진입, 청산, 위험 관리를 처리하는 완전 자동화 거래 시스템일 수도 있고, 사람의 확인을 거쳐 반자동으로 처리하는 시스템일 수도 있습니다. 이 프로세스에는 일반적으로 전략 수립, 과거 데이터에 대한 백테스트, 실시간 동작을 검증하는 모의 트레이딩, 엄격한 위험 매개변수를 사용한 배포가 포함됩니다. 인터랙티브 브로커를 포함한 대부분의 주요 브로커와 많은 암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소는 자동매매를 지원하는 API와 플랫폼을 제공합니다.

선물 거래 봇이 있나요?

많은 선물 거래 봇과 자동화 프레임워크가 있습니다. 일부는 범용적이고 여러 브로커 및 거래소에 연결되는 반면, 일부는 플랫폼별로 다릅니다. 파이썬 또는 플랫폼 도구를 사용하여 사용자 지정 봇을 구축하거나, 신호 생성을 위해 트레이딩뷰 전략을 통합하거나, 상용 트레이딩 소프트웨어 라이선스를 사용할 수 있습니다. 중요한 것은 거래하려는 시장에 대한 안정성, 주문 처리, 소프트웨어 지원 여부를 확인하는 것입니다. 항상 강력한 백테스팅과 실거래를 통해 성능을 검증하고, 봇에 변동성이 큰 시장에 대한 종합적인 위험 관리 기능이 포함되어 있는지 확인하세요.

AMP 선물에 필요한 자금은 얼마인가요?

계좌 최소 예탁금과 증거금은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. AMP Futures는 일부 경쟁사에 비해 진입장벽이 낮다고 광고하며 많은 트레이더가 비교적 적은 예탁금으로 시작합니다. 필요한 금액은 거래하는 상품, 위험 허용 범위, 오버나이트 포지션 보유 여부에 따라 다릅니다. 예를 들어 마이크로 계약의 일중 마진은 표준 계약보다 훨씬 낮은 경우가 많지만 오버나이트 마진은 일반적으로 거래소 개시 증거금과 일치하며 훨씬 더 높을 수 있습니다. AMP의 공식 웹사이트에서 경상 계좌 최소 증거금, 플랫폼 수수료, 증거금 요건을 검토하고 자신의 전략과 손실을 견딜 수 있는 능력에 맞는 위험 매개변수를 선택하세요.

선물의 60 40 규칙이란 무엇인가요?

미국에서 60 40 규칙은 특정 규제 대상 선물 계약에 대해 보유 기간에 관계없이 이익 또는 손실의 60%를 장기, 40%를 단기로 간주하는 섹션 1256에 따른 세금 처리를 말합니다. 이러한 혼합 처리는 실효 세율에 영향을 미칠 수 있습니다. 모든 상품이 해당되는 것은 아니며 암호화폐 선물에 대한 처리는 거래소 및 상품 구조에 따라 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 세무 전문가에게 문의하여 안내를 받고 거래 플랫폼의 보고서를 사용하여 계좌 전반의 데이터를 정리하세요.