Software de negociação automatizada de futuros: O guia completo para comerciantes de criptografia e troca de Bitcoin

O software de negociação automatizada de futuros oferece aos negociantes a capacidade de converter estratégias de negociação em regras consistentes que um computador pode executar em tempo real em vários mercados, incluindo o mercado de futuros para classes de ativos tradicionais e derivados de criptografia em uma bolsa de bitcoin ou bolsa de criptografia. Quer você negocie contratos do CME Group, micro futuros ou futuros perpétuos em Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures ou Deribit, os sistemas automatizados de negociação de futuros podem agilizar a execução de negociações, gerenciamento de risco e monitoramento para que você possa se concentrar na construção da estratégia certa e melhorar sua vantagem.

Este guia explica o que é a negociação automatizada, como funcionam os sistemas automatizados, como selecionar uma plataforma de negociação e como construir uma estratégia de negociação automatizada de futuros com parâmetros de risco robustos. Aprenderá como os indicadores técnicos e os algoritmos de negociação interagem com os dados de mercado e os dados históricos, como fazer backtest de estratégias e evitar armadilhas comuns, como overfitting e snooping de dados, e como ligar-se a um corretor como o Interactive Brokers ou a uma API de troca de criptomoedas para negociar futuros com dados em tempo real e gerir ordens com menos erros humanos e menos preconceitos emocionais.

O que é o software de negociação automatizada de futuros

O software de negociação automatizada de futuros é um conjunto de tecnologias que transforma as decisões de negociação em regras que um computador pode executar. Estes sistemas integram uma plataforma de negociação, um sistema de negociação ou algoritmos de negociação, uma ligação a um corretor ou bolsa de criptomoedas e um feed de dados em tempo real. O software consome dados de mercado em tempo real, aplica estratégias de negociação automatizadas, gera sinais e envia ordens de compra e venda de contratos de futuros. Pode também aplicar limites de risco, registar transacções e fornecer análises sobre movimentos de preços, volatilidade e desempenho passado.

Os conceitos-chave incluem bots de negociação automatizados, estratégias automatizadas, execução de transacções e gestão de riscos. Em vez da negociação manual que depende do julgamento e do tempo de reação de um trader, a negociação automatizada de futuros procura reduzir o erro humano, remover preconceitos emocionais e aplicar regras com um timing consistente, mesmo durante movimentos rápidos do mercado. A abordagem pode ser aplicada a muitas classes de ativos e mercados, desde futuros de índices e commodities até futuros perpétuos de bitcoin e derivados de criptografia cotados em USDT.

Porque é que os operadores automatizam a negociação de futuros

Os investidores utilizam sistemas automatizados de negociação de futuros para obter velocidade, disciplina e escalabilidade. O mercado de futuros pode mover-se rapidamente durante os comunicados de imprensa, com a liquidez a deslocar-se no livro de ordens à medida que a volatilidade aumenta. A automatização ajuda-o a responder às alterações de preços e a executar sinais no momento certo, a implementar ordens de venda quando os níveis de stop loss são atingidos e a gerir pontos de saída de acordo com regras predefinidas. Também permite a diversificação entre mercados e a capacidade de executar várias estratégias de negociação na mesma conta sem distracções.

As vantagens incluem

• Consistência e disciplina na execução de transacções baseadas em regras
• Capacidade de negociar futuros 24 horas por dia com negociação em direto
• Reação mais rápida a sinais de seguimento de tendências e eventos de rutura em tempo real
• Melhor controlo dos parâmetros de risco e dos limites diários de perdas
• Redução do erro humano na negociação manual e menos preconceitos emocionais
• Monitorização escalável em vários activos e classes de activos
• Avaliação objetiva do desempenho passado através de backtesting e análises

Como funcionam os sistemas automatizados de negociação de futuros

A negociação automatizada de futuros reúne uma plataforma de negociação, dados em tempo real e dados históricos, um processo de construção de estratégia e um pipeline de execução que se liga a um corretor ou bolsa. A maioria dos sistemas automatizados segue o seguinte fluxo

• Ingerir dados de mercado e calcular indicadores
• Comparar indicadores e movimentos de preços com as regras dos algoritmos de negociação
• Gerar sinais de compra ou venda com o tamanho da posição de acordo com a tolerância ao risco
• Enviar ordens para o corretor ou para a bolsa de criptomoedas e confirmar os preenchimentos
• Gerir posições com lógica de gestão de risco para saídas e ajustamentos
• Registar transacções e estatísticas para avaliação contínua

Dados de mercado e dados históricos

Dados de mercado de qualidade impulsionam a negociação automatizada. Para futuros tradicionais, os feeds podem vir do CQG, Rithmic ou gateways fornecidos pela bolsa. Para futuros de criptografia e swaps perpétuos, uma troca de criptografia geralmente fornece dados ao vivo por meio de fluxos WebSocket e pontos de extremidade REST para dados históricos. A profundidade do livro, as transacções, as velas agregadas e as taxas de financiamento para contratos perpétuos são elementos comuns. Bons conjuntos de dados permitem-lhe calcular indicadores técnicos e algoritmos de negociação de backtest em diferentes condições de mercado com pressupostos realistas de derrapagem e liquidez.

Criação de estratégias e algoritmos de negociação

A construção de uma estratégia define as regras por detrás das entradas, saídas e gestão de posições. As estratégias de negociação automatizadas podem usar indicadores como médias móveis, RSI, ATR, bandas de Bollinger e medidas de volatilidade. Podem incorporar regras de seguimento de tendências, momentum, breakout ou reversão à média. A estratégia de negociação automatizada de futuros deve ser adaptada à sua tolerância ao risco e à dimensão da sua conta, definindo claramente os pontos de saída e os parâmetros de risco. Os bons sistemas de negociação traduzem as ideias em regras com um mínimo de ambiguidade, para que a plataforma as possa executar através de dados em tempo real sem interpretação manual.

Backtesting e Forward Testing

O backtesting avalia o desempenho do seu sistema de negociação com base em dados históricos. Utilize pressupostos realistas para taxas, comissões, custos de câmbio, derrapagem e a liquidez disponível nos mercados que negoceia. Inclua movimentos adversos de preços durante sessões voláteis. Depois de efetuar o backtesting, faça um teste avançado ou uma negociação em papel para verificar o desempenho em dados reais sem arriscar dinheiro. A análise de "walk-forward" em diferentes regimes ajuda a evitar o ajuste de curvas e confirma que a estratégia se adapta à evolução dos mercados.

Negociação e monitorização em tempo real

Assim que uma estratégia é validada, o software de negociação de futuros automatizado liga-se a um corretor ou bolsa de criptomoedas e executa em tempo real. O sistema monitoriza as posições activas, o preço, a volatilidade e o risco. Uma configuração robusta pode ser executada num servidor ou VPS com Internet e energia redundantes, enviar notificações para um dispositivo móvel e fornecer painéis de controlo que acompanham os lucros, os levantamentos e a exposição entre activos. A automatização pode interromper a negociação quando os limites de risco são atingidos ou a liquidez desaparece, protegendo a conta durante condições de mercado extremas.

Principais caraterísticas a procurar numa plataforma de negociação

A escolha da plataforma de negociação correta tem a ver com a correspondência entre a sua estratégia, as necessidades de execução e a conetividade do corretor. Uma plataforma sólida para negociação automatizada de futuros inclui

• Ligação estável a corretores e bolsas de criptomoedas com baixa latência
• Suporte para sistemas automatizados, algoritmos de negociação e indicadores personalizados
• Dados de mercado fiáveis e dados históricos para backtesting
• Tipos de ordens e controlos de risco robustos para negociação em tempo real
• Registos, análises e relatórios de desempenho para avaliar o desempenho anterior
• APIs e SDKs para desenvolvimento e automatização de estratégias
• Alertas de dispositivos móveis e a capacidade de gerir posições em movimento

Conectividade com corretores e bolsas

A conetividade determina os mercados a que pode aceder e a eficiência da sua negociação. Para os futuros tradicionais, a Interactive Brokers, a TradeStation, a AMP Futures e a NinjaTrader Brokerage são opções amplamente utilizadas. Eles fornecem acesso a CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex e outras bolsas. No lado da troca de criptografia, os comerciantes geralmente automatizam com Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit e, para exposição regulamentada, futuros de Bitcoin da CME através de um corretor ligado ao CME Group. A conetividade de troca de Bitcoin através de APIs permite estratégias automatizadas como o seguimento de tendências BTCUSDT, negociações de base e rotação de múltiplos activos, incluindo ETH e outros activos criptográficos.

Tipos de ordens e execução de transacções

Os tipos de ordens avançadas suportam uma melhor gestão do risco e qualidade de execução. Procure por ordens de mercado, limite, stop, limite de stop, trailing stop e OCO. Uma boa automatização lida com preenchimentos parciais, rejeições, reconexões e recuperação de erros sem intervenção manual. Em mercados rápidos, a lógica de execução das transacções deve ter em conta a derrapagem, o alargamento do spread e as lacunas de liquidez. As regras para ordens de venda e saídas ajudam a proteger o capital quando o mercado se move contra a sua posição.

Automatização da gestão do risco

A gestão automatizada do risco impõe parâmetros de risco como o tamanho da posição, a perda máxima diária, o risco por transação e a exposição da carteira. Os sistemas podem definir automaticamente os níveis de stop loss e take profit, ajustar o tamanho da posição com base na volatilidade e interromper a negociação quando é atingido um limite de drawdown. A plataforma deve permitir-lhe definir regras alinhadas com a sua tolerância ao risco e garantir uma aplicação consistente, mesmo durante uma elevada volatilidade.

Análises, registos e relatórios

Relatórios transparentes ajudam-no a compreender os factores de desempenho. Registos e análises abrangentes dividem a taxa de ganhos, o ganho médio, a perda média, a expetativa, o drawdown e o tempo no mercado entre estratégias e activos. O desempenho passado não garante resultados futuros, mas métricas fiáveis ajudam a aperfeiçoar o sistema de negociação e as decisões de criação de estratégias que toma à medida que as condições de mercado mudam.

Acesso móvel e alertas

A gestão a partir de um dispositivo móvel é valiosa quando os mercados negoceiam 24 horas por dia. As plataformas que enviam alertas para entradas, saídas e eventos de risco mantêm-no ligado. A capacidade de interromper a automatização, nivelar posições ou ajustar ordens a partir de um telemóvel pode proteger uma conta durante eventos inesperados.

Plataformas e ferramentas populares para negociação automatizada de futuros

O ecossistema de negociação automatizada inclui plataformas comerciais, soluções de corretagem e estruturas de código aberto. A plataforma correta depende dos seus mercados, da sua capacidade de programação e das funcionalidades necessárias.

Para futuros e acções tradicionais

• Interactive Brokers com TWS ou IB Gateway oferece APIs robustas para sistemas automatizados e acesso a futuros, opções e acções em bolsas globais
• NinjaTrader fornece desenvolvimento de estratégia, backtesting e automação com uma grande comunidade de negociação e mercado para indicadores
• A TradeStation oferece uma plataforma e uma linguagem abrangentes para estratégias de negociação automatizadas com dados históricos sólidos
• O MultiCharts e o Sierra Chart são populares para a negociação profissional de futuros com gráficos e execução avançados
• A MetaTrader 5 suporta futuros através de certos corretores com bots de negociação automatizados e indicadores técnicos incorporados

Para as bolsas de criptomoedas e de bitcoins

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Kraken A API de Futuros e a API Deribit fornecem acesso a futuros perpétuos, futuros trimestrais e opções sobre BTC, ETH e outros activos
• Coinbase A International Exchange oferece futuros perpétuos para regiões elegíveis e a Coinbase Advanced Trade suporta a automatização para o mercado à vista e alguns derivados através da API
• Estruturas Quant como Freqtrade, CCXT e Hummingbot podem se conectar a várias trocas de criptografia para estratégias de negociação automatizadas

Backtesting e pesquisa quantitativa

• As estratégias do TradingView são uma forma rápida de criar protótipos de regras, visualizar indicadores e validar ideias em dados históricos
• O QuantConnect Lean, o Backtrader, o Zipline e as plataformas proprietárias permitem uma investigação robusta, testes de avanço e simulações de execução

Melhores estratégias de negociação automatizada de futuros

Nenhuma estratégia de negociação automatizada de futuros funciona em todos os mercados. Uma abordagem diversificada entre estratégias e classes de activos pode melhorar a robustez. As abordagens comuns incluem o seguimento de tendências, momentum, reversão à média, breakout e spread trading. A aprendizagem automática e a IA podem ajudar na deteção de padrões, mas devem ser utilizadas com prudência e fortes controlos de risco.

Seguimento de tendências com indicadores técnicos

O seguimento de tendências procura alinhar as transacções com a direção certa dos movimentos de preços em horizontes intermédios. As regras baseiam-se frequentemente em médias móveis, canais Donchian ou filtros de volatilidade como o ATR para definir entradas e níveis de paragem. A negociação automatizada executa entradas e saídas de forma consistente e gere o risco durante as fases de impulso. O seguimento de tendências pode ser eficaz em futuros perpétuos de criptomoedas, como BTCUSDT e ETHUSDT, em futuros CME Micro Bitcoin e em futuros de índices tradicionais, mas a gestão de riscos é fundamental durante as inversões de tendências e os períodos de baixa liquidez.

Estratégias de breakout e momentum

As estratégias de fuga entram quando o preço ultrapassa um intervalo de alta ou baixa com confirmação de volume. As estratégias de momentum entram nas transacções quando os retornos aceleram na direção certa. Os sistemas automatizados utilizam indicadores como ADX, limiares RSI ou regras de intervalo de preços para gerar sinais e aplicar pontos de saída com trailing stops. Estas estratégias beneficiam de uma execução rápida das transacções e de regras rigorosas durante eventos de elevada volatilidade.

Reversão à média em mercados com limites de variação

Os sistemas de reversão à média assumem que os preços revertem em direção a uma média recente durante as condições de mercado limitadas por um intervalo. Os indicadores incluem Bandas de Bollinger, Canais de Keltner e extremos RSI. A automatização ajuda a enviar ordens rapidamente, a controlar o tamanho da posição e a sair quando o ressalto perde força. Parâmetros de risco fortes protegem contra movimentos de tendência que violam os pressupostos de reversão à média.

Spreads de calendário e intermercados

A negociação de spreads envolve posições longas e curtas em contratos relacionados para visar o valor relativo em vez da direção direta. Os exemplos incluem spreads de calendário em futuros ou transacções de base de câmbio cruzado em futuros de bitcoin. As estratégias automatizadas gerem duas pernas, mantêm rácios definidos e reagem a alterações na volatilidade e na liquidez. Numa bolsa de criptomoedas, as estratégias de base devem considerar as taxas de financiamento em futuros perpétuos e os custos de empréstimo associados às coberturas.

Estratégias orientadas para eventos e notícias

Alguns sistemas automatizados estão atentos a eventos programados com janelas de tempo conhecidas, como lançamentos económicos ou actualizações de protocolos em criptomoedas. As regras de execução têm por objetivo gerir o aumento da volatilidade e a derrapagem. A filtragem de dados em tempo real e os "kill switches" são importantes para evitar perdas extremas em caso de resultados inesperados.

Aprendizagem automática e IA

Os modelos de IA podem prever retornos ou volatilidade a curto prazo, detetar mudanças de regime ou combinar indicadores técnicos em sinais. Os bots de negociação automatizados que dependem do ML exigem dados de treinamento robustos, engenharia de recursos e avaliação cuidadosa do desempenho fora da amostra. Incluir um dimensionamento conservador da posição e controlos de risco para mitigar a deriva do modelo e o sobreajuste.

Gestão de riscos em sistemas automatizados

A gestão do risco define as regras de sobrevivência da sua negociação automatizada de futuros. Com alavancagem e movimentos rápidos de preços, é essencial manter as perdas limitadas e gerir a exposição.

Dimensionamento por tolerância ao risco

O tamanho da posição deve ser derivado da tolerância ao risco, da volatilidade e do valor da conta. Os stops baseados em ATR, a percentagem de risco por transação e o objetivo de volatilidade ajudam a alinhar o risco com a margem do sistema. As estratégias automatizadas podem ajustar o tamanho de forma dinâmica quando a volatilidade aumenta, reduzindo a exposição durante condições de mercado instáveis.

Controlo de descida e interruptores de corte

Defina limites de perda diários e semanais e um levantamento máximo para interromper a negociação em tempo real quando as perdas excederem os limites. Utilizar ordens OCO para emparelhar entradas com objectivos de stop loss e take profit. Implementar salvaguardas para desconexões, rejeições de ordens e choques de liquidez para que a plataforma de negociação possa nivelar posições ou alertá-lo num dispositivo móvel quando surgirem problemas.

Monitorização e manutenção

Mesmo a negociação de futuros totalmente automatizada precisa de supervisão humana. Monitorizar os registos, as métricas de execução e a conetividade com o corretor ou a bolsa de criptomoedas. Avaliar derrapagens, pagamentos de financiamento em futuros perpétuos e alterações no comportamento do spread. Certifique-se de que o sistema se adapta a novos mercados e evolui à medida que os insights e pesquisas da comunidade comercial descobrem melhores fatores e indicadores.

Construindo sua primeira estratégia de negociação automatizada de futuros

Comece com um objetivo claro e um conjunto de regras simples. Concentre-se em sinais sólidos e num risco conservador. Eis um fluxo de trabalho prático

• Definir mercados para negociar, como os futuros de Bitcoin da CME Micro ou o BTCUSDT numa bolsa de criptomoedas com liquidez suficiente
• Recolha de dados históricos e limpe-os para detetar lacunas e valores atípicos
• Criar um sistema de negociação com indicadores simples e regras para pontos de entrada e saída
• Fazer o backtest do sistema com custos, derrapagens e latência realistas
• Utilizar a análise de avanço e a negociação em papel para validar o comportamento em direto
• Implementar a automatização com a conetividade do corretor e os parâmetros de risco corretos
• Executar negociações em tempo real com alertas, registos e controlos rigorosos das perdas diárias
• Iterar com base em provas, evitando a otimização excessiva

Utilização de estratégias do TradingView para criar protótipos

As estratégias do TradingView permitem a criação rápida de protótipos com indicadores incorporados e gráficos de desempenho visual. É possível iterar as regras, medir o desempenho passado e exportar sinais. Algumas plataformas podem ligar os alertas do TradingView a uma plataforma de negociação ou a uma bolsa de criptomoedas através de webhooks para automatizar a execução de transacções, embora deva validar cuidadosamente o timing e a derrapagem das ordens ao fazer a ponte entre sistemas.

Ligação a um corretor ou bolsa de criptomoedas

Para negociar futuros em direto, ligue o seu sistema automatizado à Interactive Brokers, à AMP Futures ou a outro corretor para mercados tradicionais, ou utilize APIs de bolsa para derivados criptográficos. Certifique-se de que as chaves de API têm os privilégios mínimos necessários, teste as permissões em uma sandbox ou testnet e verifique se a plataforma pode se recuperar de problemas de rede. Para trocas de criptografia como Binance Futures, Bybit, OKX, Para futuros de Bitcoin, Kraken Futures ou Deribit, monitore limites de taxa, limites de posição e regras do mecanismo de risco. Para futuros CME Bitcoin, confirme os direitos de dados de mercado, os requisitos de margem e o suporte da plataforma para sua rede de roteamento de pedidos.

Segurança e infra-estruturas

Mantenha as chaves de API encriptadas, segmente os servidores e registe o acesso cuidadosamente. Utilize um VPS próximo do seu corretor ou bolsa para reduzir a latência. Implemente cópias de segurança regulares, controlo de versões de código e reinícios automáticos. Uma infraestrutura robusta reduz o tempo de inatividade e garante que suas estratégias automatizadas possam ser executadas durante movimentos críticos do mercado.

Custos, taxas e planeamento orçamental

O orçamento para a negociação automatizada de futuros inclui subscrições de plataformas, taxas de câmbio, comissões, dados de mercado e infra-estruturas. Os corretores de futuros tradicionais cobram comissões por contrato mais taxas de câmbio e de compensação. As bolsas de criptomoedas cobram frequentemente taxas de maker e taker com níveis VIP baseados no volume e possíveis descontos quando se detém o token da bolsa. Considere pagamentos de financiamento em futuros perpétuos, que podem adicionar ou subtrair do lucro, dependendo da direção da posição e das condições de mercado.

O preço dos dados de mercado varia consoante o local e a profundidade. A profundidade do livro em tempo real para futuros tradicionais custa frequentemente mais do que o topo do livro. As taxas de dados históricos podem ser aplicadas para dados de ticks. Os custos da plataforma variam entre ferramentas gratuitas de código aberto e licenças comerciais facturadas mensalmente. Um VPS ou servidor dedicado proporciona estabilidade para negociação em tempo real e pode custar uma taxa mensal modesta. Incorpore sempre estes factores no backtesting para estimar retornos líquidos realistas.

Especificidades da bolsa de criptomoedas para futuros automatizados

A automatização numa bolsa de bitcoin ou de criptomoedas introduz considerações únicas. Os futuros perpétuos dependem das taxas de financiamento para ancorar o preço ao mercado à vista, pelo que o seu sistema de negociação deve acompanhar o financiamento e o seu impacto no P&L. A liquidez do livro de ordens pode mudar rapidamente, especialmente durante a alta volatilidade. Os limites de taxa nas APIs podem estrangular o fluxo de ordens se não forem geridos corretamente. O tempo de inatividade da bolsa ou as pausas do motor de risco podem afetar a execução das transacções. Utilize lógica redundante para reconexões e confirme todas as transacções nos registos para reconciliar os preenchimentos com os sinais esperados.

Considerações sobre o câmbio de Bitcoin

Quando negoceia futuros sobre BTC, monitorize a liquidez em torno de eventos importantes, como os lançamentos do IPC ou os ciclos de redução para metade. Certifique-se de que a sua plataforma de negociação suporta símbolos como BTCUSDT e BTCUSD com tamanhos de contrato corretos. As diferenças entre as bases de câmbio podem criar oportunidades ou riscos, por isso, preste atenção aos preços em vários locais se o seu sistema arbitrar spreads. Um plano de gestão de risco robusto protege o capital quando a volatilidade aumenta e os pagamentos de financiamento se tornam adversos.

Futuros perpétuos e financiamento

Os futuros perpétuos incluem pagamentos de financiamento entre posições longas e curtas para reduzir o desvio de preços em relação ao mercado à vista. Os sistemas automatizados devem ter em conta o momento e as taxas de financiamento ao calcular o lucro esperado. As estratégias que mantêm posições através de múltiplas janelas de financiamento devem ter em conta estes custos ou benefícios como parte da decisão de negociação.

Rolagem de Futuros Trimestrais

Os futuros trimestrais requerem uma gestão de rolagem quando os contratos se aproximam da expiração. As estratégias de negociação automatizadas podem implementar regras para a rolagem de posições com base em open interest, volume ou base. A plataforma deve gerir ambas as partes da rolagem com limites definidos e minimizar a derrapagem em torno da data de rolagem.

Erros comuns e como evitá-los

A negociação automatizada de futuros pode falhar sem um planeamento cuidadoso. Evite estas armadilhas

• Sobreajustar as estratégias aos dados históricos e ignorar as mudanças de regime
• Utilizar indicadores sem compreender o seu comportamento em regimes de volatilidade
• Subestimar a derrapagem, as comissões e as restrições de liquidez nos mercados rápidos
• Deixar os parâmetros de risco indefinidos ou demasiado frouxos para a dimensão da conta
• Depender de um mercado único ou de um sistema comercial único para todas as condições
• Não implementação de tratamento de erros, lógica de reconexão e interruptores de interrupção
• Negligenciar a segurança das chaves e da infraestrutura da API

Escolher a estratégia certa para a sua conta

A estratégia correta é um equilíbrio entre a vantagem, o risco e a complexidade operacional. Combine o software de negociação automatizada de futuros com os seus objectivos e a sua conta. Se tiver uma conta pequena, considere microcontratos e um dimensionamento de posição conservador. Se negociar vários activos, diversifique os tipos de estratégia, como o seguimento de tendências e a reversão à média. Mantenha as regras suficientemente simples para serem implementadas e monitorizadas e, em seguida, aumente-as quando verificar a estabilidade e o desempenho. Alinhe o seu sistema com a sua tolerância ao risco e certifique-se de que se mantém robusto quando as condições do mercado se alteram.

Glossário de conceitos essenciais

Negociação automatizada: a utilização de regras e algoritmos para executar transacções sem intervenção manual

Sistema de negociação: o conjunto completo de regras que definem as entradas, as saídas e a gestão do risco

Plataforma de negociação: o ambiente de software onde constrói, testa e implementa estratégias

Dados de mercado: dados em tempo real sobre preços, transacções e profundidade do livro de ordens

Dados históricos: séries anteriores de preços e volumes utilizadas para backtesting

Parâmetros de risco: restrições à dimensão da posição, limites de perdas e exposição

Backtesting: avaliação de uma estratégia com base em dados históricos para avaliar o desempenho passado

Negociação em tempo real: execução do sistema com dados em tempo real ligados a um corretor ou bolsa

Financiamento: pagamentos periódicos sobre futuros perpétuos entre posições longas e curtas

FAQ

Como automatizar a negociação de futuros?

Para automatizar a negociação de futuros, defina uma estratégia baseada em regras e implemente-a numa plataforma de negociação que suporte sistemas automatizados. Comece com um conjunto claro de regras de entrada e saída baseadas em indicadores ou na ação dos preços. Adquira dados históricos para efetuar o backtest da estratégia e inclua custos e derrapagens realistas. Após a validação, ligue a plataforma a um corretor como a Interactive Brokers ou a uma bolsa de criptomoedas como a Binance Futuros, Bybit, OKX, Kraken Futures ou Deribit através de APIs. Configurar parâmetros de risco, incluindo dimensionamento de posição, stop loss, take profit e limites de perda diários. Comece com a negociação em papel e, em seguida, passe para a negociação ao vivo em tamanho reduzido. Monitorizar a execução, lidar com erros e reconexões e manter registos. Utilize um VPS ou um servidor fiável para disponibilidade 24/7 e defina alertas para o seu dispositivo móvel para gerir o sistema quando necessário.

Posso utilizar a IA para negociar futuros?

Sim, a IA e a aprendizagem automática podem alimentar estratégias automatizadas de negociação de futuros, prevendo retornos, classificando regimes ou estimando a volatilidade. Os sistemas eficazes baseados em IA requerem dados de alta qualidade, engenharia de caraterísticas cuidadosa e validação rigorosa fora da amostra para controlar o sobreajuste. Deve combinar sinais de IA com uma gestão de risco robusta, dimensionamento conservador de posições e regras que limitem as perdas durante a deriva do modelo. Muitos traders combinam modelos de IA com indicadores técnicos tradicionais ou regras de acompanhamento de tendências para melhorar a estabilidade em todas as condições de mercado. Valide sempre a negociação em tempo real com uma dimensão reduzida e monitorize o desempenho, uma vez que o desempenho passado não garante resultados futuros.

O que é a regra 80% na negociação de futuros?

A regra 80% é uma heurística popular de Perfil de Mercado. Ela afirma que, quando um mercado de futuros abre fora da área de valor do dia anterior e depois retorna para dentro dessa área de valor, há uma alta probabilidade, muitas vezes citada em torno de 80%, de que o preço passe para o lado oposto da área de valor. Os operadores utilizam esta regra como uma regra de contexto e não como uma garantia. É mais relevante em condições de mercado equilibradas e menos fiável durante dias de forte tendência. As estratégias automatizadas podem codificar esta regra, detectando áreas de valor a partir de dados históricos, aguardando condições de reentrada e definindo parâmetros de risco claros e pontos de saída para lidar com os casos em que a regra falha.

Quanto é que o AMP Futures custa por mês?

A AMP Futures não cobra normalmente uma taxa mensal fixa apenas para manter uma conta, mas os custos mensais totais variam consoante as suas escolhas. Pode pagar uma licença de plataforma de negociação se usar software de terceiros, taxas de dados de mercado para bolsas como o CME Group e comissões mais taxas de câmbio e compensação para cada transação. Algumas plataformas não têm taxa mensal de plataforma, enquanto outras cobram uma subscrição. Os preços dos dados de mercado diferem consoante o topo da carteira ou a profundidade da carteira e o estatuto profissional ou não profissional. Como as taxas mudam e dependem da sua configuração exacta e das classes de activos, consulte o site oficial da AMP Futures ou contacte o seu apoio para ver os preços actuais, as opções de plataforma e os pacotes de dados adequados à sua conta, estratégia e mercados.