Программное обеспечение для автоматической торговли фьючерсами: Полное руководство для трейдеров криптовалют и биткоин-бирж

Программное обеспечение для автоматизированной торговли фьючерсами дает трейдерам возможность преобразовывать торговые стратегии в последовательные правила, которые компьютер может выполнять в режиме реального времени на различных рынках, включая рынок фьючерсов на традиционные классы активов и криптовалютные деривативы на биткоин-бирже или криптовалютной бирже. Торгуете ли вы контрактами CME Group, микрофьючерсами или бессрочными фьючерсами на Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures или Deribit, автоматизированные системы торговли фьючерсами могут упростить исполнение сделок, управление рисками и мониторинг, чтобы вы могли сосредоточиться на создании правильной стратегии и улучшении своего преимущества.

В этом руководстве рассказывается о том, что такое автоматический трейдинг, как работают автоматические системы, как выбрать торговую платформу и как построить автоматическую стратегию торговли фьючерсами с надежными параметрами риска. Вы узнаете, как технические индикаторы и торговые алгоритмы взаимодействуют с рыночными и историческими данными, как проводить бэктесты стратегий и избегать таких распространенных ошибок, как чрезмерная подгонка и поиск данных, а также как подключиться к брокеру, например Interactive Brokers, или API криптобиржи, чтобы торговать фьючерсами на живых данных и управлять ордерами с меньшим количеством человеческих ошибок и эмоциональных предубеждений.

Что такое программное обеспечение для автоматической торговли фьючерсами

Программное обеспечение для автоматизированной торговли фьючерсами - это технологический стек, который превращает торговые решения в правила, которые может выполнить компьютер. Эти системы объединяют торговую платформу, торговую систему или торговые алгоритмы, подключение к брокеру или криптовалютной бирже, а также канал данных в реальном времени. Программное обеспечение потребляет рыночные данные в режиме реального времени, применяет автоматизированные торговые стратегии, генерирует сигналы и отправляет приказы на покупку и продажу фьючерсных контрактов. Оно также может устанавливать лимиты риска, регистрировать транзакции и предоставлять аналитику о движении цен, волатильности и прошлых результатах.

Ключевые понятия включают автоматические торговые боты, автоматические стратегии, исполнение сделок и управление рисками. Вместо ручной торговли, которая зависит от суждений и времени реакции трейдера, автоматизированная торговля фьючерсами стремится уменьшить количество человеческих ошибок, устранить эмоциональные предубеждения и применять правила с последовательным соблюдением сроков даже во время быстрых движений рынка. Этот подход может быть применен ко многим классам активов и рынкам, от индексных фьючерсов и сырьевых товаров до бессрочных фьючерсов на биткоин и криптовалютных деривативов, котируемых в USDT.

Почему трейдеры автоматизируют торговлю фьючерсами

Трейдеры используют автоматизированные системы торговли фьючерсами для обеспечения скорости, дисциплины и масштабируемости. Фьючерсный рынок может быстро меняться во время выхода новостей, а ликвидность в портфеле ордеров меняется по мере роста волатильности. Автоматизация помогает реагировать на изменения цен и исполнять сигналы в нужное время, реализовывать ордера на продажу при достижении уровня стоп-лосс и управлять точками выхода в соответствии с заранее определенными правилами. Кроме того, она позволяет диверсифицировать рынки и работать с несколькими торговыми стратегиями на одном счете, не отвлекаясь на другие.

Преимущества включают

• Последовательность и дисциплина при выполнении торговых операций по правилам
• Возможность круглосуточной торговли фьючерсами в режиме реального времени
• Более быстрая реакция на сигналы следования за трендом и прорывы в режиме реального времени
• Улучшенный контроль параметров риска и ежедневных лимитов потерь
• Уменьшение количества ошибок, связанных с ручной торговлей, и снижение эмоциональной предвзятости
• Масштабируемый мониторинг множества активов и классов активов
• Объективная оценка прошлых результатов с помощью бэктестинга и аналитики

Как работают автоматические системы торговли фьючерсами

Автоматизированная торговля фьючерсами объединяет торговую платформу, оперативные и исторические данные, процесс построения стратегии и конвейер исполнения, который подключается к брокеру или бирже. Большинство автоматизированных систем работают по следующей схеме

• Получение рыночных данных и вычисление индикаторов
• Сравнивайте индикаторы и движения цен с правилами торговых алгоритмов
• Генерируйте сигналы на покупку или продажу с размером позиции в соответствии с допустимым риском
• Отправляйте ордера брокеру или криптовалютной бирже и подтверждайте их исполнение
• Управление позициями с помощью логики управления рисками для выхода и корректировки
• Запись операций и статистики для текущей оценки

Рыночные и исторические данные

Качественные рыночные данные являются движущей силой автоматизированной торговли. Для традиционных фьючерсов данные могут поступать от CQG, Rithmic или шлюзов, предоставляемых биржей. Для криптовалютных фьючерсов и бессрочных свопов криптобиржи часто предоставляют данные в реальном времени через потоки WebSocket и конечные точки REST для исторических данных. Глубина книги, сделки, агрегированные свечи и ставки финансирования для бессрочных контрактов являются общими элементами. Хорошие наборы данных позволяют рассчитывать технические индикаторы и проводить бэктесты торговых алгоритмов в различных рыночных условиях с реалистичными предположениями о проскальзывании и ликвидности.

Построение стратегий и торговые алгоритмы

Стратегия определяет правила входа, выхода и управления позициями. Автоматические торговые стратегии могут использовать такие индикаторы, как скользящие средние, RSI, ATR, полосы Боллинджера и показатели волатильности. Они могут включать в себя правила следования за трендом, импульса, прорыва или среднего возврата. Автоматическая стратегия торговли фьючерсами должна соответствовать вашему уровню риска и размеру счета, определяя при этом четкие точки выхода и параметры риска. Хорошие торговые системы переводят идеи в правила с минимальной двусмысленностью, чтобы платформа могла исполнять их на живых данных без ручной интерпретации.

Бэктестирование и форвардное тестирование

Бэктестирование позволяет оценить, как бы ваша торговая система работала на исторических данных. Используйте реалистичные предположения о сборах, комиссионных, биржевых расходах, проскальзывании и ликвидности на рынках, которыми вы торгуете. Учитывайте неблагоприятные движения цен во время волатильных сессий. После бэктестинга проведите форвардное тестирование или бумажную торговлю, чтобы проверить работу на реальных данных, не рискуя деньгами. Анализ форвардов в различных режимах помогает избежать подгонки кривых и подтверждает, что стратегия адаптируется к меняющимся рынкам.

Торговля и мониторинг в реальном времени

После утверждения стратегии программное обеспечение для автоматической торговли фьючерсами подключается к брокеру или криптовалютной бирже и выполняет операции в режиме реального времени. Система отслеживает активные позиции, цену, волатильность и риск. Надежная система может работать на сервере или VPS с резервным интернетом и питанием, отправлять уведомления на мобильное устройство и предоставлять информационные панели, отслеживающие прибыль, просадку и риск по активам. Автоматика может приостанавливать торговлю при превышении лимитов риска или исчезновении ликвидности, защищая счет в экстремальных рыночных условиях.

Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе торговой платформы

Выбор правильной торговой платформы - это соответствие вашей стратегии, потребностей в исполнении и возможности подключения к брокеру. Сильная платформа для автоматизированной торговли фьючерсами включает в себя

• Стабильное соединение с брокерами и криптовалютными биржами с низкой задержкой
• Поддержка автоматизированных систем, торговых алгоритмов и пользовательских индикаторов
• Надежные рыночные данные и исторические данные для бэктестинга
• Надежные типы ордеров и контроль рисков для реальной торговли
• Журналы, аналитика и отчеты о производительности позволяют оценить прошлую производительность
• API и SDK для разработки и автоматизации стратегий
• Оповещения с мобильных устройств и возможность управлять позициями на ходу

Связь с брокерами и биржами

Возможность подключения определяет, к каким рынкам вы можете получить доступ и насколько эффективно вы будете торговать. Для традиционных фьючерсов широко используются такие варианты, как Interactive Brokers, TradeStation, AMP Futures и NinjaTrader Brokerage. Они предоставляют доступ к биржам CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex и другим. На стороне криптовалютных бирж трейдеры часто автоматизируют работу с Binance Futures, Бибит, OKX, Kraken Futures, Deribit и, для регулируемой экспозиции, фьючерсы CME Bitcoin через брокера, подключенного к CME Group. Подключение к биткоин-биржам через API позволяет использовать автоматизированные стратегии, такие как следование тренду BTCUSDT, базисные сделки, а также ротацию нескольких активов, включая ETH и другие криптоактивы.

Типы ордеров и исполнение сделок

Расширенные типы ордеров позволяют лучше управлять рисками и повышать качество исполнения. Здесь есть рыночные, лимитные, стоп, стоп-лимитные, трейлинг-стоп и OCO-ордера. Хорошая автоматизация справляется с частичным исполнением, отклонениями, повторным подключением и восстановлением ошибок без ручного вмешательства. На быстрых рынках логика исполнения сделок должна учитывать проскальзывание, расширение спреда и разрывы ликвидности. Правила для ордеров на продажу и выхода из сделки помогают защитить капитал, когда рынок движется против вашей позиции.

Автоматизация управления рисками

Автоматизированное управление рисками обеспечивает соблюдение таких параметров риска, как размер позиции, максимальный дневной убыток, риск на одну сделку и риск портфеля. Системы могут автоматически устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит, корректировать размер позиции в зависимости от волатильности и останавливать торговлю при достижении порога просадки. Платформа должна позволять вам определять правила в соответствии с вашей толерантностью к риску и обеспечивать их последовательное соблюдение даже в условиях высокой волатильности.

Аналитика, журналы и отчетность

Прозрачная отчетность помогает понять факторы эффективности. Всеобъемлющие журналы и аналитические данные отражают процент выигрышей, средний выигрыш, средний проигрыш, ожидание, просадку и время работы на рынке по стратегиям и активам. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов, но надежные метрики помогают совершенствовать торговую систему и решения по построению стратегий, которые вы принимаете по мере изменения рыночных условий.

Мобильный доступ и оповещения

Управление с мобильного устройства очень важно, когда рынки торгуются круглосуточно. Платформы, отправляющие оповещения о входах, выходах и рисковых событиях, позволяют оставаться на связи. Возможность приостановить автоматизацию, сгладить позиции или скорректировать ордера с телефона может защитить счет во время непредвиденных событий.

Популярные платформы и инструменты для автоматической торговли фьючерсами

Экосистема автоматизированной торговли включает в себя коммерческие платформы, брокерские решения и фреймворки с открытым исходным кодом. Выбор подходящей платформы зависит от ваших рынков, возможностей программирования и необходимых функций.

Для традиционных фьючерсов и акций

• Interactive Brokers с TWS или IB Gateway предлагает надежные API для автоматизированных систем и доступ к фьючерсам, опционам и акциям на мировых биржах.
• NinjaTrader предоставляет услуги по разработке стратегий, бэктестированию и автоматизации, а также большое торговое сообщество и рынок индикаторов.
• TradeStation предоставляет комплексную платформу и язык для автоматизированных торговых стратегий с большим количеством исторических данных.
• MultiCharts и Sierra Chart популярны для профессиональной торговли фьючерсами с расширенными возможностями построения графиков и исполнения.
• MetaTrader 5 поддерживает фьючерсы через определенных брокеров с автоматическими торговыми ботами и встроенными техническими индикаторами

Для криптовалютных бирж и биткоин-бирж

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Кракен Futures API и Deribit API предоставляют доступ к бессрочным фьючерсам, квартальным фьючерсам и опционам на BTC, ETH и другие активы.
• Coinbase Международная биржа предлагает бессрочные фьючерсы для соответствующих регионов, а Coinbase Advanced Trade поддерживает автоматизацию спот и некоторых деривативов через API.
• Квантовые системы, такие как Freqtrade, CCXT и Hummingbot, могут подключаться к нескольким криптовалютным биржам для автоматических торговых стратегий

Бэктестирование и количественные исследования

• Стратегии TradingView - это быстрый способ создания прототипов правил, визуализации индикаторов и проверки идей на исторических данных.
• Платформы QuantConnect Lean, Backtrader, Zipline и собственные платформы позволяют проводить надежные исследования, тесты на перспективу и моделирование исполнения.

Лучшие автоматизированные стратегии торговли фьючерсами

Ни одна автоматическая стратегия торговли фьючерсами не работает на всех рынках. Диверсифицированный подход к стратегиям и классам активов может повысить устойчивость. К распространенным подходам относятся следование за трендом, импульс, средний возврат, прорыв и торговля спредами. Машинное обучение и искусственный интеллект могут помочь в выявлении закономерностей, но их следует использовать с осторожностью и строгим контролем рисков.

Следование за трендом с помощью технических индикаторов

Следование за трендом направлено на то, чтобы согласовать сделки с правильным направлением движения цен на промежуточных горизонтах. Правила часто опираются на скользящие средние, каналы Дончиана или фильтры волатильности, такие как ATR, чтобы установить уровни входа и стопа. Автоматизированная торговля последовательно выполняет входы и выходы и управляет рисками во время импульсных фаз. Следование тренду может быть эффективным на криптовалютных бессрочных фьючерсах, таких как BTCUSDT и ETHUSDT, на фьючерсах CME Micro Bitcoin и на традиционных индексных фьючерсах, но управление рисками является критически важным во время разворотов тренда и периодов низкой ликвидности.

Стратегии прорыва и моментума

Стратегии прорыва входят в сделку, когда цена пробивает максимум или минимум диапазона с подтверждением объема. Моментумные стратегии вступают в сделку, когда доходность ускоряется в нужном направлении. Автоматические системы используют такие индикаторы, как ADX, пороговые значения RSI или правила ценового диапазона, чтобы генерировать сигналы и обеспечивать точки выхода с трейлинг-стопами. Эти стратегии выигрывают от быстрого исполнения сделок и строгих правил во время высокой волатильности.

Средняя реверсия на рынках, ограниченных диапазоном

Системы средней реверсии предполагают, что цены возвращаются к недавнему среднему значению в условиях ограниченного диапазона рынка. Индикаторы включают полосы Боллинджера, каналы Кельтнера и экстремальные значения RSI. Автоматизация помогает быстро отправлять ордера, контролировать размер позиции и выходить, когда отскок теряет силу. Строгие параметры риска защищают от трендовых движений, нарушающих предположения о среднем возврате.

Календарные и межрыночные спреды

Торговля спредами предполагает длинные и короткие позиции по смежным контрактам с целью определения относительной стоимости, а не прямого направления. В качестве примера можно привести календарные спреды во фьючерсах или кросс-биржевые сделки на основе фьючерсов на биткоин. Автоматизированные стратегии управляют двумя ногами, поддерживают определенные соотношения и реагируют на изменения волатильности и ликвидности. На криптовалютной бирже базисные стратегии должны учитывать ставки фондирования по бессрочным фьючерсам и затраты по займам, связанные с хеджированием.

Стратегии, основанные на событиях и новостях

Некоторые автоматизированные системы следят за запланированными событиями с известными временными окнами, такими как экономические релизы или обновления протоколов в криптовалютах. Правила исполнения направлены на управление повышенной волатильностью и проскальзыванием. Фильтрация данных в реальном времени и "выключатели" важны для того, чтобы избежать экстремальных потерь при неожиданных исходах.

Машинное обучение и искусственный интеллект

Модели ИИ могут прогнозировать краткосрочную доходность или волатильность, обнаруживать смену режимов или объединять технические индикаторы в сигналы. Автоматические торговые боты, работающие на основе ИИ, требуют надежных обучающих данных, разработки функций и тщательной оценки работы вне выборки. Включите консервативный размер позиции и контроль рисков, чтобы смягчить дрейф модели и ее чрезмерную подгонку.

Управление рисками в автоматизированных системах

Управление рисками определяет правила выживания в автоматической торговле фьючерсами. При наличии кредитного плеча и быстрых движений цен очень важно держать убытки под контролем и управлять рисками.

Определение размера с учетом допустимого риска

Размер позиции должен определяться исходя из допустимого риска, волатильности и стоимости счета. Стопы на основе ATR, процент риска на сделку и таргетирование волатильности помогают согласовать риск с границами системы. Автоматизированные стратегии могут динамически корректировать размер позиции при повышении волатильности, снижая риск в нестабильных рыночных условиях.

Контроль просадки и выключатели

Установите дневные и недельные лимиты убытков и максимальную просадку, чтобы остановить торговлю, когда убытки превышают пороговые значения. Используйте ордера OCO для сопряжения входов со стоп-лоссом и тейк-профитом. Применяйте средства защиты от отключения, отклонения ордеров и скачков ликвидности, чтобы торговая платформа могла выровнять позиции или предупредить вас на мобильном устройстве о возникновении проблем.

Мониторинг и обслуживание

Даже полностью автоматизированная торговля фьючерсами нуждается в человеческом контроле. Следите за журналами, показателями исполнения и подключением к брокеру или криптовалютной бирже. Оценивайте проскальзывание, платежи по бессрочным фьючерсам и изменения в поведении спреда. Убедитесь, что система адаптируется к новым рынкам и развивается по мере того, как трейдерское сообщество и исследователи открывают лучшие факторы и индикаторы.

Построение вашей первой автоматической стратегии торговли фьючерсами

Начните с четкой цели и простого набора правил. Сосредоточьтесь на надежных сигналах и консервативном риске. Вот практическая схема работы

• Определите рынки для торговли, например, фьючерсы CME Micro Bitcoin или BTCUSDT на криптовалютной бирже с достаточной ликвидностью
• Сбор исторических данных и их очистка от пробелов и выбросов
• Создайте торговую систему с прямыми индикаторами и правилами для точек входа и выхода
• Протестируйте систему с реалистичными затратами, проскальзыванием и задержкой
• Используйте анализ "на ходу" и бумажную торговлю для проверки поведения в реальном времени
• Внедрите автоматизацию с правильным подключением брокера и параметрами риска
• Ведите торговлю в реальном времени, используя оповещения, журналы и строгий ежедневный контроль потерь.
• Итерация на основе фактических данных, избегая чрезмерной оптимизации

Использование стратегий TradingView для прототипирования

Стратегии TradingView позволяют быстро создавать прототипы с помощью встроенных индикаторов и наглядных графиков эффективности. Вы можете повторять правила, оценивать прошлые результаты и экспортировать сигналы. Некоторые платформы могут подключать оповещения TradingView к торговой платформе или криптовалютной бирже через веб-крючки, чтобы автоматизировать исполнение сделок, хотя при сопряжении систем следует тщательно проверять сроки исполнения ордеров и проскальзывание.

Подключение к брокеру или криптовалютной бирже

Чтобы торговать фьючерсами в реальном времени, подключите свою автоматизированную систему к Interactive Brokers, AMP Futures или другому брокеру для традиционных рынков или используйте API биржи для криптовалютных деривативов. Убедитесь, что ключи API имеют минимально необходимые привилегии, проверьте разрешения в песочнице или тестовой сети и убедитесь, что платформа может восстанавливаться после сетевых проблем. Для криптовалютных бирж, таких как Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures или Deribit, контролируйте лимиты курса, лимиты позиций и правила механизма риска. Для фьючерсов CME Bitcoin подтвердите права на получение рыночных данных, требования к марже и поддержку платформой вашей сети маршрутизации ордеров.

Безопасность и инфраструктура

Храните ключи API в зашифрованном виде, сегментируйте серверы и тщательно регистрируйте доступ. Используйте VPS рядом с брокером или биржей, чтобы уменьшить задержки. Регулярно создавайте резервные копии, контролируйте версии кода и выполняйте автоматические перезапуски. Надежная инфраструктура сокращает время простоя и гарантирует, что ваши автоматизированные стратегии смогут работать во время критических движений рынка.

Расходы, плата и планирование бюджета

Бюджет автоматизированной торговли фьючерсами включает подписку на платформу, биржевые сборы, комиссионные, рыночные данные и инфраструктуру. Традиционные фьючерсные брокеры взимают комиссионные за каждый контракт, а также биржевые и клиринговые сборы. Криптовалютные биржи часто взимают комиссионные сборы с мейкеров и бейкеров с VIP-уровнями в зависимости от объема и возможными скидками при владении токеном биржи. Рассмотрите возможность финансирования платежей по бессрочным фьючерсам, которые могут увеличивать или уменьшать прибыль в зависимости от направления позиции и рыночных условий.

Цены на рыночные данные зависят от места проведения торгов и их глубины. Глубина книги в реальном времени для традиционных фьючерсов часто стоит дороже, чем верхняя часть книги. Плата за исторические данные может взиматься за тиковые данные. Стоимость платформы варьируется от бесплатных инструментов с открытым исходным кодом до коммерческих лицензий с ежемесячной оплатой. VPS или выделенный сервер обеспечивают стабильность при торговле в реальном времени и могут стоить скромную ежемесячную плату. Всегда учитывайте эти факторы при бэктестинге, чтобы оценить реалистичную чистую прибыль.

Специфика криптовалютных бирж для автоматических фьючерсов

Автоматизация работы на биткоин-бирже или криптобирже сопряжена с уникальными соображениями. Бессрочные фьючерсы зависят от ставок финансирования для привязки цены к спот-рынку, поэтому ваша торговая система должна отслеживать финансирование и его влияние на P&L. Ликвидность книги заявок может быстро меняться, особенно во время высокой волатильности. Ограничения ставок в API могут снизить пропускную способность ордеров, если не управлять ими должным образом. Простои на бирже или паузы в работе системы управления рисками могут повлиять на исполнение сделок. Используйте избыточную логику для повторных подключений и подтверждайте все транзакции в журналах, чтобы сверять наполнение с ожидаемыми сигналами.

Соображения по поводу биткойн-бирж

Торгуя фьючерсами на BTC, следите за ликвидностью в период крупных событий, таких как публикация ИПЦ или циклы халвинга. Убедитесь, что ваша торговая платформа поддерживает такие символы, как BTCUSDT и BTCUSD, с правильными размерами контрактов. Межбиржевые базисные различия могут создавать как возможности, так и риски, поэтому обращайте внимание на ценообразование на нескольких площадках, если ваша система занимается арбитражем спредов. Надежный план управления рисками защищает капитал при резких скачках волатильности и неблагоприятных платежах за финансирование.

Вечное будущее и финансирование

Бессрочные фьючерсы включают платежи по финансированию между лонгами и шортами, чтобы уменьшить дрейф цен по сравнению со спот-рынком. Автоматизированные системы должны учитывать сроки и ставки финансирования при расчете ожидаемой прибыли. Стратегии, удерживающие позиции в течение нескольких окон финансирования, должны учитывать эти затраты и выгоды при принятии торговых решений.

Скользящие квартальные фьючерсы

Квартальные фьючерсы требуют управления роллами, когда срок действия контрактов приближается к концу. Автоматизированные торговые стратегии могут внедрять правила для роллирования позиций на основе открытого интереса, объема или базиса. Платформа должна управлять обеими частями ролла с установленными лимитами и минимизировать проскальзывание на дату ролла.

Распространенные ошибки и как их избежать

Автоматическая торговля фьючерсами может оказаться неудачной без тщательного планирования. Избегайте этих подводных камней

• Переоценка стратегий по историческим данным и игнорирование смены режимов
• Использование индикаторов без понимания их поведения в разных режимах волатильности
• Недооценка проскальзывания, комиссий и ограничений ликвидности на быстрых рынках
• Оставлять параметры риска неопределенными или слишком свободными для размера счета
• Полагаясь на единый рынок или единую торговую систему для всех условий
• Невозможность реализовать обработку ошибок, логику повторного подключения и выключатели
• Пренебрежение безопасностью ключей API и инфраструктуры

Выбор правильной стратегии для вашего счета

Правильная стратегия - это баланс между преимуществами, риском и операционной сложностью. Подберите программное обеспечение для автоматической торговли фьючерсами в соответствии с вашими целями и счетом. Если у вас небольшой счет, обратите внимание на микроконтракты и консервативный размер позиции. Если вы торгуете несколькими активами, диверсифицируйте стратегии, такие как следование за трендом и средний возврат. Сохраняйте правила достаточно простыми для внедрения и мониторинга, а затем расширяйте их, когда убедитесь в стабильности и эффективности. Приведите свою систему в соответствие с допустимым риском и убедитесь, что она остается надежной при изменении рыночных условий.

Глоссарий основных понятий

Автоматизированная торговля: использование правил и алгоритмов для заключения сделок без ручного вмешательства

Торговая система: полный набор правил, определяющих входы, выходы и управление рисками

Торговая платформа: программная среда, в которой вы создаете, тестируете и развертываете стратегии.

Рыночные данные: оперативные данные о цене, сделках и глубине портфеля заказов

Исторические данные: прошлые серии цен и объемов, используемые для бэктестинга

Параметры риска: ограничения на размер позиции, лимиты убытков и экспозицию

Бэктестирование: оценка стратегии на исторических данных для определения эффективности в прошлом

Живая торговля: запуск системы на данных в реальном времени, подключенных к брокеру или бирже.

Финансирование: периодические выплаты по бессрочным фьючерсам между лонгами и шортами

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как автоматизировать торговлю фьючерсами?

Чтобы автоматизировать торговлю фьючерсами, определите стратегию, основанную на правилах, и реализуйте ее на торговой платформе, поддерживающей автоматические системы. Начните с четкого набора правил входа и выхода, основанных на индикаторах или ценовом действии. Соберите исторические данные для бэктестинга стратегии и включите в нее реалистичные затраты и проскальзывание. После проверки подключите платформу к брокеру, например Interactive Brokers, или к криптовалютной бирже, например Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures или Deribit через API. Настройте параметры риска, включая размер позиции, стоп-лосс, тейк-профит и дневные лимиты убытков. Начните с бумажной торговли, а затем переходите к реальной торговле в небольших объемах. Следите за исполнением, обрабатывайте ошибки и повторные подключения, ведите журналы. Используйте VPS или надежный сервер для круглосуточной работы и устанавливайте оповещения на мобильное устройство, чтобы управлять системой в случае необходимости.

Могу ли я использовать искусственный интеллект для торговли фьючерсами?

Да, искусственный интеллект и машинное обучение могут стать основой автоматизированных стратегий торговли фьючерсами, позволяя прогнозировать доходность, классифицировать режимы или оценивать волатильность. Эффективные системы на основе ИИ требуют высокого качества данных, тщательной проработки характеристик и строгой проверки вне выборки для контроля переоценки. Вы должны сочетать сигналы ИИ с надежным управлением рисками, консервативным определением размера позиции и правилами, ограничивающими потери при дрейфе модели. Многие трейдеры сочетают модели ИИ с традиционными техническими индикаторами или правилами следования за трендом, чтобы повысить стабильность в разных рыночных условиях. Всегда проверяйте реальную торговлю на небольших объемах и следите за результатами, поскольку прошлые результаты не гарантируют будущих.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80% - это популярная эвристика рыночного профиля. Оно гласит, что когда фьючерсный рынок открывается за пределами области значений предыдущего дня, а затем возвращается обратно в эту область значений, существует высокая вероятность, часто упоминаемая около 80 процентов, что цена перейдет на противоположную сторону области значений. Трейдеры используют это правило скорее как контекст, чем как гарантию. Оно наиболее актуально в условиях сбалансированного рынка и менее надежно в дни сильного тренда. Автоматизированные стратегии могут кодировать это правило, обнаруживая области значений на исторических данных, ожидая условий для повторного входа и определяя четкие параметры риска и точки выхода, чтобы справиться со случаями, когда правило не срабатывает.

Сколько стоит AMP Futures в месяц?

AMP Futures обычно не взимает фиксированную ежемесячную плату только за ведение счета, но общие ежемесячные расходы зависят от вашего выбора. Вы можете оплатить лицензию на торговую платформу, если используете программное обеспечение сторонних производителей, плату за рыночные данные для бирж, таких как CME Group, и комиссионные плюс биржевые и клиринговые сборы за каждую сделку. Некоторые платформы не имеют ежемесячной платы за платформу, в то время как другие взимают абонентскую плату. Цены на рыночные данные различаются в зависимости от того, где находится книга, а где нет, а также в зависимости от профессионального или непрофессионального статуса. Поскольку тарифы меняются и зависят от ваших конкретных настроек и классов активов, проверьте официальный сайт AMP Futures или свяжитесь с их службой поддержки, чтобы узнать текущие цены, варианты платформ и пакеты данных, которые подходят для вашего счета, стратегии и рынков.