Стратегия торговли фьючерсами: Полное руководство для трейдеров криптовалют и фьючерсов на биткоин

Добро пожаловать в категорию "Стратегия торговли фьючерсами" на сайте www.bestcryptoexchanges.com. Если вы хотите начать торговать фьючерсами или отточить продвинутую стратегию торговли фьючерсами, это руководство расскажет вам обо всем необходимом - от основ фьючерсного контракта и маржи до построения надежного плана торговли фьючерсами, выбора платформы для торговли фьючерсами и применения проверенных методов, таких как торговля на прорывах, торговля спредами и следование за трендом. Мы уделяем особое внимание криптобиржам и биткоин-биржам, предлагающим фьючерсы на биткоин и другие фьючерсные продукты, и рассказываем о том, как управлять рисками на рынках, известных высоким кредитным плечом и волатильностью рынка.

Торгуете ли вы фьючерсами на e mini s p, сырую нефть или биткоин на ведущей криптовалютной бирже, ваш успех придет благодаря конкретной торговой стратегии, последовательному управлению рисками и плану торговли фьючерсами, который вы сможете выполнить под давлением. Фьючерсы - это финансовые инструменты с кредитным плечом, и торговля фьючерсами связана со значительными рисками. Дисциплинированный подход поможет вам ориентироваться в краткосрочных колебаниях цен и более масштабных тенденциях рынка, чтобы со временем повысить эффективность торговли.

Что такое фьючерсная торговля?

Фьючерсный контракт - это стандартизированное соглашение о покупке или продаже базового актива по заранее установленной цене в определенную дату. Базовым активом может быть финансовый инструмент, например фьючерс на индекс e mini s p, биткоин или эфир, или товар, например сырая нефть. Торговля фьючерсами означает, что вы можете спекулировать на направлении цены базового актива, не владея самим активом. Вы можете заключить длинную фьючерсную сделку, если считаете, что цена актива будет расти, или короткую фьючерсную позицию, если ожидаете, что цена упадет. Ваша цель по прибыли и управление рисками определяют способ выхода из позиции.

По сравнению с торговлей акциями на фондовом рынке, фьючерсные счета используют маржу и кредитное плечо, поэтому вы можете контролировать большую стоимость контракта с меньшим капиталом. Это увеличивает как прибыли, так и убытки. Позиции по фьючерсам отмечаются на рынке ежедневно, и если капитал вашего счета опускается ниже уровня поддерживающей маржи, вы можете столкнуться с проблемой маржи, требующей дополнительных средств, либо биржа или брокер могут сократить вашу позицию.

Фьючерсные продукты включают контракты с разными датами истечения, и разница в цене между месяцами отражает ожидания рынка, стоимость хранения и процентные ставки. Криптобиржи также предлагают бессрочные фьючерсы (бессрочные свопы), которые не имеют фиксированной даты истечения, но используют механизм ставок финансирования для поддержания цены контракта на уровне цены базового актива.

Зачем торговать фьючерсами на криптобиржах и биткоин-биржах?

Криптобиржи и биткоин-биржи обеспечивают высокую ликвидность, большой объем торгов и круглосуточный доступ к фьючерсам на биткоин и другим криптовалютным фьючерсам. Такие платформы, как Binance Futures, Бибит, OKX, Kraken Futures, Bitget и Deribit, а также регулируемые площадки, такие как CME Group для биткоин-фьючерсов, позволяют трейдерам развернуть фьючерсную стратегию на различных фьючерсных контрактах с разным размером контракта, тиковой стоимостью и возможностями кредитного плеча.

Основные преимущества торговли фьючерсами на ведущих криптовалютных биржах включают:

• Эффективность использования кредитного плеча и капитала позволяет начать торговлю фьючерсами с меньшим стартовым капиталом
• Способность торговать в длинную или короткую сторону, чтобы выразить направленное мнение о направлении рынка
• Разнообразные инструменты: фьючерсы на биткоин, фьючерсы на эфир, фьючерсы на альткоины и индексные фьючерсы
• Расширенные типы ордеров и API на современной торговой платформе
• Высокий объем торгов и более узкие спреды во время пиковых сессий

Важно отметить различия в регулировании и защите. В США Корпорация защиты инвесторов в ценные бумаги призвана защищать клиентов в случае краха брокера-дилера, но защита SIPC не распространяется на фьючерсные контракты. За традиционными фьючерсными счетами следят CFTC и NFA, а средства хранятся на отдельных счетах в Futures Commission Merchants. Многие оффшорные криптобиржи работают в других режимах. Прежде чем начать торговлю, всегда изучайте информацию о рисках, страховых фондах, процессах автоматического снижения стоимости (ADL) и политике ликвидации бирж.

Черновик: Построение плана торговли фьючерсами

План торговли фьючерсами - это ваша подробная дорожная карта. В нем указаны рынки, конкретная торговая стратегия, допустимый риск, входы и выходы, а также то, как вы будете управлять рисками при различных сценариях. Вот что необходимо включить в план:

• Задачи: Определите свои цели с точки зрения процентной доходности, доходности с поправкой на риск и предельной просадки.
• Рынки и продукты: Решите, какими фьючерсами торговать: фьючерсами на биткоин, e mini s p, сырую нефть или другими финансовыми инструментами.
• Стиль торговли и таймфрейм: Вы дневной трейдер, ориентирующийся на краткосрочные колебания цен, или опытный трейдер, совершающий свинговые или позиционные сделки в течение нескольких торговых дней или недель?
• Критерии настройки: Напишите объективные правила для следования за трендом, торговли на прорывах, стратегий с ограничением диапазона или торговли спредами. Включите технические индикаторы, уровни поддержки и сопротивления.
• Выполнение ордеров: Определите типы ордеров, допустимое проскальзывание и то, как вы будете справляться с высокой волатильностью рынка.
• Размер позиции: Привяжите размер позиции к допустимому риску, используя стопы с поправкой на волатильность и фиксированный процент риска на сделку.
• Инструменты управления рисками: Используйте ордера стоп-лосс, цели по прибыли, хеджирование, а также ежедневные или еженедельные лимиты потерь.
• Процесс анализа: Ведите журнал сделок, отслеживайте показатели эффективности торговли и проводите посттрейдинговый анализ.

Письменный план торговли фьючерсами избавляет от догадок и снижает эмоциональность принятия решений при быстром движении рынка.

Основные концепции, определяющие фьючерсную стратегию

Леверидж, маржа и стоимость контрактов

Когда вы начинаете торговать фьючерсами, вы вносите начальную маржу для открытия фьючерсных позиций. Стоимость контракта равна цене, умноженной на контрактный мультипликатор. Поскольку это финансовые инструменты с кредитным плечом, небольшое изменение цены может привести к большим колебаниям прибыли и убытков. Если ваш капитал опускается ниже уровня поддерживающей маржи, вы можете получить маржинальные требования, чтобы добавить средства. Разумные трейдеры используют консервативное кредитное плечо для управления рисками.

Длинные против коротких и направленные сделки

Фьючерсы позволяют совершать направленные сделки. Трейдер полагает, что сможет получить прибыль, если цена актива вырастет, выставляя длинную позицию. Трейдер рассчитывает получить прибыль при падении цены, выходя в короткую позицию. Трейдер получает прибыль только в том случае, если рынок ведет себя так, как он ожидает. Строгие правила управления рисками защищают вас, когда направление рынка идет вразрез с вашей позицией.

Срочная структура, керри и разница в ценах

Фьючерсы с разными датами истечения срока действия часто торгуются по разным ценам. Разница в цене, называемая базисом, отражает стоимость финансирования, доходность хранения или удобства, а также ожидания рынка. В криптовалютах бессрочные свопы используют механизм финансирования, а не дату истечения, в то время как датированные фьючерсы на биткоин могут находиться в состоянии contango или backwardation. Спрэдовая торговля направлена на то, чтобы уловить относительное движение цен между контрактами, а не на прямые направленные ставки.

Выбор платформы для торговли фьючерсами и открытие фьючерсного торгового счета

Чтобы начать торговлю, вам нужен фьючерсный торговый счет у брокера или на криптовалютной бирже. Оцените:

• Регулирование и безопасность: Изучите юрисдикцию, порядок хранения и политику страховых фондов.
• Надежность торговой платформы: Простои во время волатильных сессий могут испортить весь торговый день. Ищите надежные механизмы подбора.
• Комиссии и транзакционные издержки: Комиссионные, ставки финансирования и комиссии за вывод средств влияют на чистую доходность.
• Ликвидность и объем торгов: Более высокий объем торгов, как правило, уменьшает проскальзывание.
• Инструменты управления рисками: Лимиты позиций, предупреждения и автоматическое сокращение помогают управлять рисками.
• Расширенные возможности: API, расширенные графики и опции для продвинутых трейдеров и опытных трейдеров.

На регулируемых площадках, таких как CME, вы можете торговать фьючерсами или микроконтрактами на биткоин через FCM и профессиональную платформу. На криптобиржах вы можете получить доступ к бессрочным свопам и датированным фьючерсам на различные монеты. Микро- и мини-контракты на индексы и микро-фьючерсы на биткоин позволяют более точно масштабировать размер и лучше согласовывать размер позиции с допустимым риском.

Лучшая стратегия торговли фьючерсами для ваших рыночных условий

Не существует единой лучшей стратегии торговли фьючерсами для всех условий. Рыночные тренды, ограниченные диапазоном рынки и высокая волатильность рынка требуют разного подхода. Ниже приведены стратегии, которые следует рассмотреть, и способы их применения на платформе для торговли фьючерсами.

Следование за тенденциями

Трендследящий трейдер пытается уловить устойчивые движения рынка. Он подходит для направленных сделок, когда на рынке наблюдается сильная тенденция. Вы можете применить его к фьючерсам на биткоин, e mini s p, сырую нефть и другие фьючерсные продукты.

• Индикаторы: Скользящие средние (например, крест 20/50 EMA), MACD, ADX для определения силы тренда.
• Вход: Входите в длинную позицию, когда цена возвращается к растущей скользящей средней с подтверждением от объема; входите в короткую позицию, когда цена прорывается ниже падающей средней.
• Стоп-лосс: Размещайте стопы ниже недавних минимумов свинга для лонгов или выше максимумов свинга для шортов. Используйте ATR для учета волатильности.
• Цель прибыли: Сдвигайте стопы при движении цены в вашу пользу или используйте размеренные движения (например, 1,5-3-кратный ATR).
• Управление рисками: Уменьшайте размер в условиях нестабильности и при снижении объема торгов.

Такой подход соответствует взвешенному плану торговли фьючерсами, который ставит во главу угла выживание во время консолидаций и управление ценовыми колебаниями во время сильных трендов.

Торговля на прорывах

Торговля на прорывах - это популярная стратегия торговли фьючерсами, которая направлена на захват импульса, когда цена выходит из скопления. Она хорошо подходит для дневных трейдеров, которые хотят использовать краткосрочные колебания цен, и для свинг-трейдеров, которые ищут новые тенденции.

• Структура: Определите четко очерченные диапазоны, используя уровни поддержки и сопротивления или модели консолидации (треугольники, флаги).
• Вход: Покупайте при прорыве выше сопротивления или продавайте при прорыве ниже поддержки, как только свеча закроется за уровнем, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
• Фильтры: Подтверждение - растущий объем торгов, выравнивание по таймфрейму или выход индикатора RSI за пределы средней полосы.
• Стоп-лосс: Установите его внутри пробитого диапазона; если рынок отскочит назад, выйдите раньше, чтобы управлять риском.
• Цель прибыли: Используйте высоту диапазона, спрогнозированную от точки прорыва, или трейлинг-стопы за новой структурой.

На биткоин-биржах во время высокой волатильности рынка (например, на фоне макроэкономических новостей) торговля на прорывах может быть мощной, но является рискованной стратегией без строгих инструментов управления рисками и заранее спланированных правил выхода.

Границы диапазона и средняя реверсия

Стратегии с ограничением диапазона подходят для рынков, где цена базового актива колеблется между поддержкой и сопротивлением. Они могут хорошо работать в спокойные сессии или когда рынок ведет себя как зона равновесия.

• Установка: Отбой от движения вблизи сопротивления со стопом чуть выше; покупка падений вблизи поддержки со стопом чуть ниже.
• Индикаторы: Полосы Боллинджера, дивергенция RSI, полосы VWAP и экстремумы области значений профиля объема.
• Цель прибыли: Стремитесь к средней линии или противоположной границе диапазона; уменьшите масштаб, чтобы снизить риск.
• Контроль риска: Быстро прекращайте торговлю, если прорыв нарушает диапазон. Торговля в диапазоне не работает при сильных трендах.

Спрэдовая торговля и календарные спрэды

Торговля спредами подразумевает создание взаимозаменяемых позиций по связанным фьючерсным контрактам, чтобы зафиксировать разницу в цене, а не абсолютное изменение цены. Примеры включают:

• Календарные спреды: Длинный фьючерсный контракт на биткоин на ближайший месяц и короткий контракт на дальний месяц (или наоборот) для торговли изменениями в структуре сроков.
• Межрыночные спреды: Парные коррелирующие активы (например, длинный e mini s p против короткого фьючерса на сектор), когда относительная стоимость расходится.
• Cash-and-carry в криптовалюте: Длинный спот биткоина на биткоин-бирже и короткий фьючерсный контракт с премией для фиксации базиса, если стоимость финансирования и транспортировки делает это привлекательным.

Торговля спредами может снизить риск направления движения и на некоторых площадках может сопровождаться более низкой маржой, однако она все равно сопряжена со значительными рисками, включая базисный риск, риск ликвидности и риск исполнения. Всегда учитывайте транзакционные издержки и ставки финансирования.

Событийная и новостная торговля

Фьючерсы на криптовалюты и биткоины часто резко меняются на экономических данных, потоках ETF, заголовках политики или объявлениях бирж. План торговли фьючерсами, основанный на событиях, описывает:

• На каких событиях торговать: CPI, FOMC, одобрение ETF, новости крупных бирж.
• Как входить: Предварительно установите небольшую позицию или торгуйте реакцию после начальной волатильности.
• Ограничения риска: Более широкие стопы, меньший размер позиции и строгие ограничения максимального убытка во время новостей.

Это может быть высокодоходной, но рискованной стратегией; проскальзывания и гэпы могут обойти стопы на быстрых рынках.

Скальпинг и внутридневной моментум

Скальпинг нацелен на небольшое движение цены, повторяющееся в течение торгового дня. Он опирается на ликвидность, книгу заявок и микроструктуру:

• Инструменты: Графики стопов, DOM, краткосрочный VWAP и дельта объема.
• Настройка: Торгуйте откаты на сильных микротрендах или быстрый возврат к VWAP в условиях диапазона.
• Стопы и цели: Жесткие стопы и скромные цели по прибыли; стремитесь к высокой частоте торговли при строгой дисциплине.

Поскольку транзакционные издержки влияют на скальпинг больше, чем на свинг-трейдинг, внимательно оцените комиссионные сборы на вашей платформе для торговли фьючерсами.

Продвинутые стратегии торговли фьючерсами для опытных трейдеров

Продвинутые стратегии торговли фьючерсами требуют большего капитала, более глубокого знания рынка и точного исполнения. Они могут применяться продвинутыми трейдерами как на биткоин-фьючерсах, так и на традиционных финансовых инструментах:

• Прорыв волатильности с помощью фильтров ATR: Берите прорывы только тогда, когда ATR растет, а диапазон предыдущего дня узкий.
• Выравнивание по нескольким таймфреймам: Входите по внутридневным сигналам, которые согласуются со следованием тренду на более высоких таймфреймах.
• Составные трендовые модели: Комбинируйте скользящие средние, каналы Келтнера и ADX, чтобы избежать обвала.
• Сделки с базисом и финансированием: Получение предсказуемых выплат по ставкам финансирования по бессрочным свопам при хеджировании с помощью датированных фьючерсов или спот.
• Пары и корреляционные сделки: Длинные фьючерсы на биткоин против коротких фьючерсов на эфир или фьючерсов на индекс альткоинов, когда корреляция расходится.
• Статистические спреды: Используйте коинтеграцию или z-коэффициенты для определения времени среднего возврата между связанными фьючерсами.

С ростом сложности моделей растет и риск. Проверяйте стратегии на данных, полученных вне выборки, и проводите стресс-тестирование при скачках рыночной волатильности, перепадах ликвидности и сбоях в работе бирж.

Управление рисками: Основа лучшей торговли фьючерсами

Управление рисками отделяет стабильную торговлю от азартной игры. Фьючерсный рынок может двигаться быстро, а позиции с кредитным плечом усиливают как рост, так и падение. Чтобы управлять рисками:

• Риск на сделку: Ограничьте его небольшим процентом от капитала счета (например, 0,5%-2%).
• Размер волатильности: Используйте ATR или реализованную волатильность для корректировки размера позиции и расстояния до стопа, чтобы каждая сделка рисковала одинаковой суммой в долларах.
• Ежедневные лимиты потерь: Прекратите торговлю после установленной максимальной просадки за торговый день, чтобы предотвратить усугубление ошибок.
• Контроль корреляции: Избегайте одновременного сосредоточения фьючерсных позиций в высококоррелированных инструментах.
• Планирование сценариев: Заранее определите реакцию на перемещение гэпа, перебои в работе платформы и маржинальные требования.
• Проанализируйте транзакционные издержки: Включите комиссии, финансирование и проскальзывание в расчеты ожидаемой доходности.

Эффективные инструменты управления рисками, включая условные ордера, скобки OCO и трейлинг-стопы, помогут обеспечить соблюдение ваших правил, даже когда эмоции зашкаливают.

Примеры: Шаблоны торговых планов по фьючерсам

Торговый план прорыва (фьючерсы на биткоин)

Рынок: Вечные фьючерсы на биткоин на высоколиквидной криптовалютной бирже.

• Настройка: Определите многочасовую консолидацию с четкими уровнями поддержки и сопротивления на 1-часовом графике.
• Вход: Вход в длинную позицию при закрытии свечи выше сопротивления с расширением диапазона в 1,5 раза и ростом объема торгов; вход в короткую позицию при закрытии ниже поддержки.
• Стоп-лосс: Установите его внутри пробитой границы или на расстоянии 1х ATR от входа, в зависимости от того, что сильнее.
• Цель прибыли: Первая цель на измеренной высоте диапазона; остальная часть отслеживается с помощью стопа 20-EMA.
• Риск: 1% счета на сделку; если два убытка подряд, прекратите торговлю на день.

План Trend Following (E Mini S P или микроконтракты)

Рынок: e mini s p или микро e mini контракты.

• Настройка: 50-дневная EMA в тренде; ADX выше 20 для подтверждения силы тренда.
• Вход: Покупайте откаты к 20-EMA в восходящем тренде. Продавайте ралли к 20-EMA в нисходящем тренде.
• Стоп-лосс: Ниже минимума/высоты свинга или 1,5x ATR.
• Цель прибыли: Трейл с выходом из люстры; масштабируйте на 2R и пустите остальное в ход.
• Риск: 0,75% на сделку; уменьшите размер, если VIX или индекс волатильности криптовалют подскочит.

Календарный план спреда (фьючерсы на биткоин с разными датами истечения)

Рынок: Датированные фьючерсы на биткоин на криптовалютной или традиционной бирже.

• Установка: Срочная структура в контанго с расширяющимся базисом; используйте исторические процентили для определения экстремальных значений.
• Вход: Длинный ближний месяц, короткий дальний месяц, если базис превышает 90-й процентиль и финансирование поддерживает перенос.
• Стоп-лосс: Закрытие спреда, если среднее значение базиса возвращается за установленный порог.
• Цель по прибыли: Выход по медианной базе или после заданного периода владения.
• Риск: контроль ликвидности и маржи по обеим ногам; оценка риска исполнения в периоды роллирования.

Оптимизация исполнения на платформе для торговли фьючерсами

Качество исполнения имеет такое же значение, как и ваша торговая стратегия:

• Выбор ордера: Используйте лимитные ордера на ликвидных рынках, чтобы уменьшить проскальзывание; используйте рыночные ордера, когда это необходимо.
• Время суток: Ориентируйтесь на сессии с большим объемом торгов, чтобы получить более узкие спреды и лучшее заполнение.
• Глубина и ликвидность: Избегайте слишком больших ордеров по отношению к книге заявок.
• Автоматизация: Используйте алгоритмическое выполнение, приказы OCO и оповещения для поддержания дисциплины.

Измерение эффективности торговли

Постоянно отслеживайте показатели, чтобы оценить свой план торговли фьючерсами:

• Ожидание и R-мультипликаторы: Средняя прибыль на единицу риска.
• Коэффициент выигрыша и коэффициент отдачи: Баланс между точностью и вознаграждением за сделку.
• Просадка и восстановление: Время и капитал, необходимые для восстановления после потерь.
• Шарп и Сортино: Доходность с поправкой на риск.
• Тепловые карты: Производительность по рынкам, срокам и настройкам.

Ведите подробный журнал входов, выходов, скриншотов, эмоций и контекста. Со временем совершенствуйте свою лучшую стратегию торговли фьючерсами, отсекая малоэффективные установки и удваивая то, что работает.

Распространенные ошибки при торговле фьючерсами

• Чрезмерное использование кредитного плеча: Использование максимального кредитного плеча подрывает ваше преимущество и увеличивает вероятность возникновения маржин-колла.
• Игнорирование транзакционных издержек: Сборы и финансирование могут превратить прибыльную систему в убыточную.
• Дрейф стиля: Отказ от своего торгового плана после нескольких потерь подрывает долгосрочные результаты.
• Плохая дисциплина стопов: Перемещение стопов на большее расстояние увеличивает размер убытков и ухудшает ожидание.
• Непонимание спецификации контрактов: Неправильная оценка стоимости контракта, размера тика и срока действия может привести к ошибкам.
• Событийный риск: удержание крупных позиций во время важных объявлений без плана.

Криптовалютные биржи для фьючерсов на биткоин

При оценке биткоин-бирж для торговли фьючерсами учитывайте:

• Выбор контракта: Бессрочные фьючерсы против срочных фьючерсов на биткоин; маржируемые USDT против маржируемых монет.
• Предельные значения кредитного плеча и уровни риска: Более высокий левередж увеличивает риск ликвидации; размер должен быть соответствующим.
• Страховой фонд и ADL: поймите, как ликвидируются позиции и как автоделеверидж может повлиять на вас.
• Плата за услуги мейкер-тейкеров и VIP-уровни: Большой объем торгов может дать вам право на более низкую комиссию.
• Безопасность: Двухфакторная аутентификация, белые списки вывода и политики холодного хранения.

На регулируемых рынках, таких как CME, фьючерсы на биткоин имеют стандартизированные спецификации контрактов, централизованный клиринг и надежный надзор. На криптовалютных биржах предложения шире, но вы должны тщательно взвесить риски контрагентов и юрисдикции.

Капитал, размер и время начала торговли фьючерсами

Прежде чем начать торговать фьючерсами, оцените свою устойчивость к риску, уровень образования и капитал. Многие трейдеры начинают с микроконтрактов или меньших размеров позиций по биткоин-фьючерсам, чтобы научиться их исполнять и управлять рисками. Цель состоит в том, чтобы пережить кривые обучения, пока вы оттачиваете лучшую стратегию торговли фьючерсами, которая соответствует вашей психологии и графику.

Putting It Together: От стратегии к исполнению

Успешная торговля фьючерсами - это результат четкого торгового плана, дисциплинированного процесса и итеративного совершенствования. Выберите план торговли фьючерсами, подходящий для текущей ситуации: следование трендам, когда на рынке сильны тенденции, торговля на прорывах, когда волатильность то сжимается, то расширяется, торговля в диапазоне для областей равновесия и торговля спредами, когда появляются дислокации в структуре сроков. Используйте надежные инструменты управления рисками, чтобы контролировать размер убытков, и позвольте данным направлять ваше развитие как трейдера.

Вопросы и ответы

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80% - это практическая рекомендация, часто используемая в отношении областей значений, полученных на основе профиля объема. Оно гласит, что если цена снова входит в область значений предыдущего дня (обычно это ценовой диапазон, содержащий около 70% объема предыдущего дня) и удерживается в ней в течение короткого периода подтверждения, то существует высокая вероятность - обычно она составляет около 80% - что цена перейдет на противоположную сторону этой области значений. Трейдеры используют этот метод на рынках, ограниченных диапазоном, для направленных сделок внутри диапазона. Это не гарантия; лучше всего он работает, когда рынок ведет себя вращательно, а не в дни сильного тренда. Всегда применяйте риск-менеджмент с четкими стопами, поскольку ложные повторные входы и неудачные аукционы все же случаются.

Что такое правило 3 5 7 в трейдинге?

Правило 3-5-7 - это правило для масштабирования позиций и управления развитием торговли. Хотя существуют различные варианты, один из распространенных подходов заключается в планировании частичной фиксации прибыли при кратности примерно 3R, 5R и 7R (R = риск на сделку), или в ожидании того, что сильные тренды часто развиваются за три, пять или семь колебаний. Другой вариант использования предполагает фиксацию прибыли в три этапа: треть прибыли снимается на начальной цели, еще треть - на второстепенной цели, а оставшаяся часть уходит в трейлинг. Независимо от варианта, цель состоит в том, чтобы методично фиксировать прибыль, оставляя победителям пространство для разбега. В структурированном плане торговли фьючерсами он прекрасно сочетается со следованием за трендом и торговлей на прорывах.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

Да, $5000 может быть достаточно, чтобы начать торговать фьючерсами, особенно микро e мини контрактами или микро биткоин фьючерсами, которые допускают меньший размер позиции и меньшую маржу. Достаточно ли $5000, зависит от вашей толерантности к риску, фьючерсных продуктов, которыми вы торгуете, и волатильности базового актива. Например, микроконтракты позволяют рисковать небольшим процентом капитала за сделку, что очень важно для управления рисками и обучения. Если вы попытаетесь торговать полноразмерными контрактами или использовать высокое кредитное плечо, $5000 может оказаться недостаточно капитализированным, что увеличит вероятность маржин-коллов и больших просадок. Согласуйте размер позиции, расстояние до стопа и цель по прибыли с консервативными предположениями о риске.

Что такое правило 60/40 в торговле фьючерсами?

Правило 60/40 относится к налоговому режиму США для некоторых контрактов, предусмотренных разделом 1256, к которым относятся многие фьючерсные контракты на регулируемых биржах. Согласно этому правилу, прибыль и убытки рассматриваются как 60% долгосрочный и 40% краткосрочный прирост капитала, независимо от фактического периода владения. Такой смешанный режим может привести к снижению эффективной ставки налога по сравнению с чисто краткосрочным режимом. Обратите внимание, что налоговые правила зависят от юрисдикции и продукта, и не все криптовалютные деривативы подпадают под действие раздела 1256. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом по налогообложению, чтобы понять, как это применимо к вашим конкретным торговым фьючерсным продуктам и счетам.