Програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами: Повний посібник для трейдерів криптовалют та біткойнів

Автоматизоване програмне забезпечення для торгівлі ф'ючерсами дає трейдерам можливість перетворювати торгові стратегії в послідовні правила, які комп'ютер може виконувати в режимі реального часу на різних ринках, включаючи ринок ф'ючерсів на традиційні класи активів і криптовалюти на біржі біткойнів або криптобіржі. Незалежно від того, чи торгуєте ви контрактами CME Group, мікроф'ючерсами або безстроковими ф'ючерсами на Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures або Deribit, автоматизовані системи ф'ючерсної торгівлі можуть спростити виконання угод, управління ризиками та моніторинг, щоб ви могли зосередитися на розробці правильної стратегії та покращенні своєї переваги.

Цей посібник пояснює, що таке автоматизована торгівля, як працюють автоматизовані системи, як вибрати торгову платформу та як побудувати автоматизовану стратегію торгівлі ф'ючерсами з надійними параметрами ризику. Ви дізнаєтеся, як технічні індикатори та торгові алгоритми взаємодіють з ринковими та історичними даними, як тестувати стратегії та уникати поширених помилок, таких як надмірне налаштування та пошук даних, а також як підключитися до брокера, такого як Interactive Brokers, або до API криптовалютної біржі, щоб торгувати ф'ючерсами з реальними даними та керувати ордерами з меншою кількістю людських помилок та меншою кількістю емоційних упереджень.

Що таке програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами

Програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами - це технологічний стек, який перетворює торгові рішення на правила, які може виконувати комп'ютер. Ці системи інтегрують торгову платформу, торгову систему або торгові алгоритми, підключення до брокера або криптовалютної біржі, а також стрічку даних у реальному часі. Програмне забезпечення споживає ринкові дані в режимі реального часу, застосовує автоматизовані торгові стратегії, генерує сигнали і надсилає замовлення на купівлю і продаж ф'ючерсних контрактів. Воно також може встановлювати ліміти ризику, реєструвати транзакції та надавати аналітику про рух цін, волатильність і минулі результати.

Ключові поняття включають автоматизовані торгові боти, автоматизовані стратегії, виконання угод та управління ризиками. Замість ручної торгівлі, яка залежить від суджень і часу реакції трейдера, автоматизована торгівля ф'ючерсами спрямована на зменшення людських помилок, усунення емоційних упереджень і застосування правил з постійним таймінгом навіть під час швидких ринкових рухів. Цей підхід можна застосовувати до багатьох класів активів і ринків, від індексних ф'ючерсів і товарів до безстрокових ф'ючерсів на біткойн і криптовалют, що котируються в USDT.

Чому трейдери автоматизують торгівлю ф'ючерсами

Трейдери використовують автоматизовані системи торгівлі ф'ючерсами для швидкості, дисципліни та масштабованості. Ф'ючерсний ринок може швидко змінюватися під час виходу новин, а ліквідність переміщується по книзі замовлень зі збільшенням волатильності. Автоматизація допомагає вам реагувати на зміни цін і виконувати сигнали в потрібний час, реалізовувати ордери на продаж при досягненні рівнів стоп-лосс, а також керувати точками виходу відповідно до заздалегідь визначених правил. Вона також забезпечує диверсифікацію на різних ринках і можливість використовувати кілька торгових стратегій на одному рахунку, не відволікаючись.

Переваги включають

• Послідовність і дисципліна при виконанні торгівельних операцій на основі правил
• Можливість цілодобової торгівлі ф'ючерсами в режимі реального часу
• Швидша реакція на трендові сигнали та прориви в режимі реального часу
• Кращий контроль параметрів ризику та щоденних лімітів втрат
• Зменшення людських помилок при ручній торгівлі та менша кількість емоційних упереджень
• Масштабований моніторинг різних активів і класів активів
• Об'єктивна оцінка минулих результатів завдяки бек-тестуванню та аналітиці

Як працюють автоматизовані системи торгівлі ф'ючерсами

Автоматизована торгівля ф'ючерсами об'єднує торгову платформу, поточні та історичні дані, процес побудови стратегії та конвеєр виконання, який з'єднується з брокером або біржею. Більшість автоматизованих систем працюють за такою схемою

• Інтегруйте ринкові дані та обчислюйте показники
• Порівнюйте індикатори та рух цін з правилами в торгових алгоритмах
• Генеруйте сигнали на купівлю або продаж з розміром позиції відповідно до толерантності до ризику
• Надсилайте замовлення брокеру або криптобіржі та підтверджуйте виконання
• Керуйте позиціями за допомогою логіки управління ризиками для виходів і коригувань
• Записуйте транзакції та статистику для поточного оцінювання

Ринкові дані та історичні дані

Якісні ринкові дані є рушійною силою автоматизованої торгівлі. Для традиційних ф'ючерсів дані можуть надходити від CQG, Rithmic або шлюзів, що надаються біржею. Для криптовалютних ф'ючерсів і безстрокових свопів криптовалютна біржа часто надає дані в реальному часі через потоки WebSocket і кінцеві точки REST для історичних даних. Глибина книги, угоди, агреговані свічки і ставки фінансування для безстрокових контрактів є загальними елементами. Хороші набори даних дозволяють розраховувати технічні показники і тестувати торгові алгоритми в різних ринкових умовах з реалістичними припущеннями щодо прослизання і ліквідності.

Побудова стратегії та алгоритми торгівлі

Побудова стратегії визначає правила входу, виходу та управління позиціями. Автоматизовані торгові стратегії можуть використовувати такі індикатори, як ковзаючі середні, RSI, ATR, смуги Боллінджера та індикатори волатильності. Вони можуть включати в себе правила слідування за трендом, імпульсу, прориву або середнього розвороту. Автоматизована стратегія торгівлі ф'ючерсами повинна відповідати вашій толерантності до ризику і розміру рахунку, визначаючи при цьому чіткі точки виходу і параметри ризику. Хороші торгові системи перетворюють ідеї в правила з мінімальною двозначністю, щоб платформа могла виконувати їх на реальних даних без ручної інтерпретації.

Зворотне та форвардне тестування

За допомогою бек-тестування оцінюється, як би ваша торгова система працювала на історичних даних. Використовуйте реалістичні припущення щодо зборів, комісій, біржових витрат, прослизань і ліквідності на ринках, на яких ви торгуєте. Враховуйте несприятливі зміни цін під час волатильних сесій. Після бек-тестування проведіть форвардне тестування або торгівлю на папері, щоб перевірити ефективність на реальних даних, не ризикуючи грошима. Аналіз в різних режимах допомагає уникнути підганяння під криву і підтверджує, що стратегія адаптується до ринків, що розвиваються.

Торгівля в реальному часі та моніторинг

Після перевірки стратегії автоматизоване програмне забезпечення для торгівлі ф'ючерсами підключається до брокера або криптовалютної біржі та виконує її в режимі реального часу. Система відстежує активні позиції, ціну, волатильність і ризик. Надійна система може працювати на сервері або VPS з резервним інтернетом і живленням, надсилати сповіщення на мобільний пристрій і надавати інформаційні панелі, які відстежують прибутки, просадки і ризики по всіх активах. Автоматизація може призупиняти торгівлю, коли досягаються ліміти ризику або зникає ліквідність, захищаючи рахунок під час екстремальних ринкових умов.

Основні функції, на які слід звернути увагу в торговій платформі

Вибір правильної торгової платформи залежить від відповідності вашої стратегії, потреб у виконанні та зв'язку з брокером. Надійна платформа для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами включає

• Стабільне з'єднання з брокерами та криптобіржами з низькою затримкою
• Підтримка автоматизованих систем, торгових алгоритмів і користувацьких індикаторів
• Надійні ринкові дані та історичні дані для бек-тестування
• Надійні типи ордерів і контроль ризиків для реальної торгівлі
• Журнали, аналітика та звіти про продуктивність для оцінки минулої роботи
• API та SDK для розробки та автоматизації стратегій
• Сповіщення на мобільні пристрої та можливість керувати позиціями на ходу

Підключення до брокера та біржі

Можливість підключення визначає, до яких ринків ви можете отримати доступ і наскільки ефективно ви торгуєте. Для традиційних ф'ючерсів широко використовуються Interactive Brokers, TradeStation, AMP Futures і NinjaTrader Brokerage. Вони надають доступ до CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex та інших бірж. Що стосується криптовалютних бірж, то трейдери часто автоматизують роботу за допомогою Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit та, для регульованої експозиції, ф'ючерси на біткойн CME через брокера, пов'язаного з CME Group. Підключення до біржі Bitcoin через API дозволяє використовувати автоматизовані стратегії, такі як відстеження трендів BTCUSDT, базові угоди та ротацію декількох активів, включаючи ETH та інші криптовалюти.

Типи ордерів і виконання угод

Розширені типи ордерів сприяють кращому управлінню ризиками та якості виконання. Шукайте ринкові, лімітні, стопові, стоп-лімітні, трейлінг-стоп та OCO ордери. Хороша автоматизація обробляє часткове заповнення, відхилення, повторне з'єднання і відновлення помилок без ручного втручання. На швидких ринках логіка виконання угод повинна враховувати прослизання, розширення спредів і розриви ліквідності. Правила для ордерів на продаж і виходів допомагають захистити капітал, коли ринок рухається проти вашої позиції.

Автоматизація управління ризиками

Автоматизоване управління ризиками забезпечує дотримання таких параметрів ризику, як розмір позиції, максимальна щоденна втрата, ризик на одну угоду та ризик портфеля. Системи можуть автоматично встановлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіту, регулювати розмір позиції залежно від волатильності та зупиняти торгівлю, коли досягається поріг просадки. Платформа повинна дозволяти вам визначати правила відповідно до вашої толерантності до ризику і забезпечувати їх послідовне дотримання навіть під час високої волатильності.

Аналітика, журнали та звітність

Прозора звітність допоможе вам зрозуміти фактори, що впливають на ефективність. Вичерпні журнали та аналітика розбивають відсоток виграшів, середній прибуток, середній збиток, очікування, просадку та час перебування на ринку за стратегіями та активами. Минулі показники не гарантують майбутніх результатів, але надійні показники допомагають вдосконалити торгову систему і стратегію, щоб ви могли приймати правильні рішення при зміні ринкової кон'юнктури.

Мобільний доступ та сповіщення

Керування з мобільного пристрою є цінним, коли ринки торгуються цілодобово. Платформи, які надсилають сповіщення про входи, виходи та ризикові події, дозволяють вам залишатися на зв'язку. Можливість призупинити автоматизацію, вирівняти позиції або скоригувати ордери з телефону може захистити рахунок під час несподіваних подій.

Популярні платформи та інструменти для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами

Екосистема автоматизованої торгівлі включає комерційні платформи, брокерські рішення та фреймворки з відкритим вихідним кодом. Вибір правильної платформи залежить від ваших ринків, можливостей програмування та необхідних функцій.

Для традиційних ф'ючерсів та акцій

• Інтерактивні брокери з TWS або IB Gateway пропонують надійні API для автоматизованих систем і доступ до ф'ючерсів, опціонів та акцій на світових біржах
• NinjaTrader забезпечує розробку стратегій, бек-тестування та автоматизацію за допомогою великої торгової спільноти та ринку індикаторів
• TradeStation надає комплексну платформу і мову для автоматизованих торгових стратегій з великою кількістю історичних даних
• MultiCharts і Sierra Chart популярні для професійної торгівлі ф'ючерсами з розширеним графіком і виконанням
• MetaTrader 5 підтримує ф'ючерси через певних брокерів із вбудованими автоматизованими торговими ботами та технічними індикаторами

Для криптовалют та біткойн-бірж

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Кракен. API ф'ючерсів та API дерибітів надають доступ до безстрокових ф'ючерсів, квартальних ф'ючерсів та опціонів на BTC, ETH та інші активи
• Coinbase International Exchange пропонує безстрокові ф'ючерси для відповідних регіонів, а Coinbase Advanced Trade підтримує автоматизацію спот і деяких деривативів через API
• Квантові фреймворки, такі як Freqtrade, CCXT і Hummingbot, можуть підключатися до декількох криптовалютних бірж для автоматизованих торгових стратегій

Бек-тестування та квантові дослідження

• Стратегії TradingView - це швидкий спосіб створювати прототипи правил, візуалізувати індикатори та перевіряти ідеї на історичних даних
• QuantConnect Lean, Backtrader, Zipline та власні платформи дозволяють проводити надійні дослідження, прямі тести та симуляції виконання

Найкращі стратегії автоматизованої торгівлі ф'ючерсами

Жодна стратегія автоматизованої торгівлі ф'ючерсами не працює на всіх ринках. Диверсифікований підхід до стратегій і класів активів може підвищити надійність. Найпоширеніші підходи включають торгівлю за трендом, імпульсом, середнім розворотом, проривом і спредом. Машинне навчання та штучний інтелект можуть допомогти у виявленні закономірностей, але їх слід використовувати з обережністю та надійним контролем ризиків.

Слідування за трендами за допомогою технічних індикаторів

Слідування за трендом має на меті узгодити угоди з правильним напрямком руху цін на проміжних горизонтах. Правила часто покладаються на ковзаючі середні, канали Дончіана або фільтри волатильності, такі як ATR, для встановлення входів і стоп-рівнів. Автоматизована торгівля виконує входи і виходи послідовно і управляє ризиком під час фаз імпульсу. Слідування за трендом може бути ефективним для криптовалютних безстрокових ф'ючерсів, таких як BTCUSDT і ETHUSDT, ф'ючерсів на CME Micro Bitcoin і традиційних індексних ф'ючерсів, але управління ризиками має вирішальне значення під час розвороту тренду і в періоди низької ліквідності.

Стратегії прориву та імпульсу

Стратегії прориву вступають в угоду, коли ціна пробиває максимум або мінімум діапазону з підтвердженням обсягу. Імпульсні стратегії масштабуються в угоди, коли прибутковість прискорюється в потрібному напрямку. Автоматизовані системи використовують індикатори, такі як ADX, порогові значення RSI або правила цінового діапазону, для генерації сигналів і встановлення точок виходу з трейлінг-стопами. Ці стратегії виграють завдяки швидкому виконанню угод і суворим правилам під час подій з високою волатильністю.

Середній розворот на ринках з обмеженим діапазоном

Системи середнього розвороту припускають, що ціни повертаються до нещодавнього середнього значення під час ринкових умов, обмежених діапазоном. Індикатори включають смуги Боллінджера, канали Кельтнера та екстремуми RSI. Автоматизація допомагає швидко надсилати ордери, контролювати розмір позиції та виходити з ринку, коли відскок втрачає силу. Сильні параметри ризику захищають від трендових рухів, які порушують припущення про середній розворот.

Календарні та міжринкові спреди

Торгівля спредами передбачає наявність довгих і коротких позицій у пов'язаних контрактах з метою досягнення відносної вартості, а не прямого напрямку. Прикладами є календарні спреди у ф'ючерсах або перехресні біржові базисні угоди у ф'ючерсах на біткоїн. Автоматизовані стратегії керують двома позиціями, підтримують визначені співвідношення і реагують на зміни волатильності та ліквідності. На криптовалютній біржі базові стратегії повинні враховувати ставки фінансування безстрокових ф'ючерсів і витрати на позики, пов'язані з хеджуванням.

Стратегії, орієнтовані на події та новини

Деякі автоматизовані системи стежать за запланованими подіями з відомими часовими інтервалами, такими як економічні випуски або оновлення протоколів у криптовалюті. Правила виконання спрямовані на управління підвищеною волатильністю і прослизанням. Фільтрація даних в реальному часі і вимикачі важливі для уникнення екстремальних втрат при несподіваних результатах.

Машинне навчання та штучний інтелект

Моделі ШІ можуть прогнозувати короткострокову прибутковість або волатильність, виявляти зміни режиму або об'єднувати технічні індикатори в сигнали. Автоматизовані торгові боти, які покладаються на ML, потребують надійних навчальних даних, розробки функцій і ретельної оцінки ефективності поза вибіркою. Включайте консервативний розмір позиції та контроль ризиків, щоб зменшити дрейф моделі та її надмірне пристосування.

Управління ризиками в автоматизованих системах

Управління ризиками визначає правила виживання вашої автоматизованої торгівлі ф'ючерсами. При використанні кредитного плеча і швидких цінових коливаннях важливо обмежувати збитки і управляти ризиками.

Визначення розміру за толерантністю до ризику

Розмір позиції повинен визначатися толерантністю до ризику, волатильністю та вартістю рахунку. Зупинки на основі ATR, відсоток ризику на угоду і таргетування волатильності допомагають вирівняти ризик до межі системи. Автоматизовані стратегії можуть динамічно змінювати розмір позиції при зростанні волатильності, зменшуючи ризик під час нестабільних ринкових умов.

Контроль просідання та вимикачі вимкнення

Встановіть щоденні та щотижневі ліміти збитків і максимальну просадку, щоб зупинити реальну торгівлю, коли збитки перевищують порогові значення. Використовуйте OCO-ордери для поєднання угод зі стоп-лоссом і тейк-профітом. Впроваджуйте засоби захисту від відключень, відхилень ордерів і шоків ліквідності, щоб торгова платформа могла вирівнювати позиції або сповіщати вас на мобільний пристрій про виникнення проблем.

Моніторинг та обслуговування

Навіть повністю автоматизована торгівля ф'ючерсами потребує людського нагляду. Слідкуйте за журналами, показниками виконання та зв'язком з брокером або криптовалютною біржею. Оцінюйте прослизання, платежі за фінансування безстрокових ф'ючерсів і зміни в поведінці спредів. Переконайтеся, що система адаптується до нових ринків і розвивається в міру того, як торговельна спільнота та дослідження виявляють кращі фактори та індикатори.

Побудова вашої першої автоматизованої стратегії торгівлі ф'ючерсами

Почніть з чіткої мети і простого набору правил. Зосередьтеся на надійних сигналах і консервативному ризику. Ось практичний робочий процес

• Визначте ринки для торгівлі, такі як ф'ючерси на мікро-біткоїн CME або BTCUSDT на криптовалютній біржі з достатньою ліквідністю
• Зберіть історичні дані та очистіть їх від прогалин і викидів
• Створіть торгову систему зі зрозумілими індикаторами та правилами для входів і виходів
• Протестуйте систему з реалістичними витратами, прослизанням і затримками
• Використовуйте прогнозний аналіз і торгівлю на папері, щоб перевірити реальну поведінку
• Впроваджуйте автоматизацію за допомогою правильного підключення до брокера та параметрів ризику
• Ведіть реальну торгівлю з оповіщеннями, журналами та суворим щоденним контролем втрат
• Ітерації на основі фактичних даних, уникаючи надмірної оптимізації

Використання стратегій TradingView для створення прототипів

Стратегії TradingView дозволяють швидко створювати прототипи за допомогою вбудованих індикаторів і візуальних графіків ефективності. Ви можете повторювати правила, вимірювати минулі результати та експортувати сигнали. Деякі платформи можуть підключати оповіщення TradingView до торгової платформи або криптовалютної біржі за допомогою веб-хуків для автоматизації виконання угод, хоча вам слід ретельно перевіряти час виконання ордерів і прослизання при з'єднанні систем.

Підключення до брокера або криптовалютної біржі

Щоб торгувати ф'ючерсами в реальному часі, підключіть свою автоматизовану систему до Interactive Brokers, AMP Futures або іншого брокера для традиційних ринків, або використовуйте біржові API для крипто-деривативів. Переконайтеся, що ключі API мають мінімально необхідні привілеї, протестуйте дозволи в пісочниці або тестовій мережі і переконайтеся, що платформа може відновитися після мережевих проблем. Для криптовалютних бірж, таких як Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures або Deribit, стежте за лімітами ставок, лімітами позицій і правилами механізму ризиків. Для ф'ючерсів на біткойн на CME підтверджуйте права на ринкові дані, вимоги до маржі та підтримку платформою вашої мережі маршрутизації ордерів.

Безпека та інфраструктура

Ретельно шифруйте ключі API, сегментуйте сервери та реєструйте доступ до них. Використовуйте VPS поблизу вашого брокера або біржі, щоб зменшити затримку. Регулярно створюйте резервні копії, контролюйте версії коду та автоматичні перезапуски. Надійна інфраструктура зменшує час простою і гарантує, що ваші автоматизовані стратегії будуть виконуватися під час критичних ринкових рухів.

Витрати, збори та планування бюджету

Бюджет автоматизованої торгівлі ф'ючерсами включає підписку на платформу, біржові збори, комісії, ринкові дані та інфраструктуру. Традиційні ф'ючерсні брокери стягують комісію за кожен контракт, а також біржові та клірингові збори. Криптовалютні біржі часто стягують комісійні з виробників і покупців з VIP-рівнями залежно від обсягу та можливих знижок при володінні токеном біржі. Розгляньте платежі за фінансування безстрокових ф'ючерсів, які можуть додавати або віднімати прибуток залежно від напрямку позиції та ринкових умов.

Ціни на ринкові дані варіюються залежно від місця та глибини. Глибина книги в реальному часі для традиційних ф'ючерсів часто коштує більше, ніж верхня частина книги. За тикові дані може стягуватися плата за історичні дані. Вартість платформи варіюється від безкоштовних інструментів з відкритим вихідним кодом до комерційних ліцензій з щомісячною оплатою. VPS або виділений сервер забезпечує стабільність для реальної торгівлі і може коштувати скромну щомісячну плату. Завжди враховуйте ці фактори при бек-тестуванні, щоб оцінити реалістичний чистий прибуток.

Особливості криптовалютної біржі для автоматизованих ф'ючерсів

Автоматизація на біткойн- або криптовалютній біржі вимагає особливих міркувань. Безстрокові ф'ючерси залежать від ставок фінансування для прив'язки ціни до спотового ринку, тому ваша торгова система повинна відстежувати фінансування та його вплив на прибуток і збитки. Ліквідність книги замовлень може швидко змінюватися, особливо під час високої волатильності. Обмеження ставок на API можуть знизити пропускну здатність ордерів, якщо ними не керувати належним чином. Простої біржі або паузи в роботі ризик-механізму можуть вплинути на виконання торгівельних операцій. Використовуйте надлишкову логіку для повторних з'єднань і підтверджуйте всі транзакції в журналах, щоб узгодити заповнення з очікуваними сигналами.

Міркування щодо біржі біткойнів

Коли ви торгуєте ф'ючерсами на BTC, відстежуйте ліквідність навколо основних подій, таких як випуски ІСЦ або цикли халвінгу. Переконайтеся, що ваша торгова платформа підтримує такі символи, як BTCUSDT і BTCUSD з правильними розмірами контрактів. Різниця в обмінних курсах може створювати можливості або ризики, тому зверніть увагу на ціноутворення на різних майданчиках, якщо ваша система арбітрує спреди. Надійний план управління ризиками захищає капітал, коли волатильність різко зростає, а платежі за фінансування стають несприятливими.

Безстрокові ф'ючерси та фінансування

Безстрокові ф'ючерси передбачають платежі за фінансування між довгими і короткими позиціями для зменшення цінового дрейфу порівняно зі спотовим ринком. Автоматизовані системи повинні враховувати терміни і ставки фінансування при розрахунку очікуваного прибутку. Стратегії, які утримують позиції через кілька вікон фінансування, повинні враховувати ці витрати або вигоди як частину торгового рішення.

Коливальні квартальні ф'ючерси

Квартальні ф'ючерси вимагають управління пролонгацією, коли термін дії контрактів наближається до завершення. Автоматизовані торгові стратегії можуть впроваджувати правила для пролонгації позицій на основі відкритого інтересу, обсягу або базису. Платформа повинна керувати обома частинами роллу з визначеними обмеженнями і мінімізувати прослизання навколо дати роллу.

Типові помилки та як їх уникнути

Автоматизована торгівля ф'ючерсами може зазнати невдачі без ретельного планування. Уникайте цих помилок

• Надмірне пристосування стратегій до історичних даних та ігнорування змін режимів
• Використання індикаторів без розуміння їхньої поведінки в різних режимах волатильності
• Недооцінка прослизання, комісійних та обмежень ліквідності на швидких ринках
• Залишення параметрів ризику невизначеними або занадто вільними для розміру рахунку
• Покладання на єдиний ринок або єдину торгову систему для всіх умов
• Відсутність обробки помилок, логіки перепідключення та перемикачів вимкнення
• Нехтування безпекою ключів API та інфраструктури

Вибір правильної стратегії для вашого рахунку

Правильна стратегія - це баланс між перевагами, ризиком та операційною складністю. Підберіть програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами відповідно до ваших цілей і вашого рахунку. Якщо у вас невеликий рахунок, розгляньте можливість використання мікроконтрактів і консервативного розміру позиції. Якщо ви торгуєте кількома активами, диверсифікуйте свої позиції за допомогою різних стратегій, таких як слідування за трендом і середній розворот. Зробіть правила досить простими для впровадження та моніторингу, а потім масштабуйте їх, коли перевірите стабільність і продуктивність. Узгодьте свою систему з толерантністю до ризику і переконайтеся, що вона залишається надійною, коли ринкові умови змінюються.

Глосарій основних понять

Автоматизована торгівля: використання правил і алгоритмів для здійснення угод без ручного втручання

Торгова система: повний набір правил, що визначають входи, виходи та управління ризиками

Торгова платформа: програмне середовище, в якому ви створюєте, тестуєте та розгортаєте стратегії

Ринкові дані: актуальні дані про ціни, угоди та глибину портфеля замовлень

Історичні дані: минулі ряди цін та обсягів, використані для бек-тестування

Параметри ризику: обмеження на розмір позиції, ліміти збитків та експозицію

Бек-тестування: оцінка стратегії на історичних даних для оцінки минулих результатів

Торгівля в реальному часі: робота системи на основі даних, підключених до брокера або біржі в режимі реального часу

Фінансування: періодичні платежі за безстроковими ф'ючерсами між довгими та короткими позиціями

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Як автоматизувати торгівлю ф'ючерсами?

Щоб автоматизувати торгівлю ф'ючерсами, визначте стратегію, засновану на правилах, і реалізуйте її на торговій платформі, яка підтримує автоматизовані системи. Почніть з чіткого набору правил входу і виходу, заснованих на індикаторах або цінових діях. Зберіть історичні дані для тестування стратегії та врахуйте реалістичні витрати та прослизання. Після перевірки підключіть платформу до брокера, такого як Interactive Brokers, або криптовалютної біржі, наприклад Binance Ф'ючерси, Bybit, OKX, Kraken Futures або Deribit через API. Налаштуйте параметри ризику, включаючи розмір позиції, стоп-лосс, тейк-профіт і щоденні ліміти втрат. Почніть з торгівлі на папері, а потім перейдіть до реальної торгівлі невеликими обсягами. Слідкуйте за виконанням, обробляйте помилки та перепідключення, а також ведіть журнали. Використовуйте VPS або надійний сервер для доступності 24/7 і встановіть сповіщення на мобільний пристрій для управління системою, коли це необхідно.

Чи можна використовувати ШІ для торгівлі ф'ючерсами?

Так, штучний інтелект і машинне навчання можуть стати основою автоматизованих стратегій торгівлі ф'ючерсами, прогнозуючи прибутковість, класифікуючи режими або оцінюючи волатильність. Ефективні системи зі штучним інтелектом вимагають високоякісних даних, ретельної розробки функцій і суворої валідації поза вибіркою для контролю надмірного налаштування. Сигнали ШІ слід поєднувати з надійним управлінням ризиками, консервативними розмірами позицій і правилами, які обмежують втрати під час дрейфу моделі. Багато трейдерів поєднують ШІ-моделі з традиційними технічними індикаторами або правилами слідування за трендами, щоб підвищити стабільність в різних ринкових умовах. Завжди перевіряйте реальну торгівлю на невеликих обсягах і відстежуйте ефективність, оскільки минулі результати не гарантують майбутніх.

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

Правило 80% є популярною евристикою профілю ринку. Воно стверджує, що коли ф'ючерсний ринок відкривається за межами цінової області попереднього дня, а потім повертається назад в цю область, існує висока ймовірність, часто близько 80 відсотків, що ціна перейде на протилежний бік цінової області. Трейдери використовують це правило як контекстне правило, а не як гарантію. Воно є найбільш актуальним в умовах збалансованого ринку і менш надійним в дні сильних трендів. Автоматизовані стратегії можуть кодувати це правило, визначаючи області цінності на основі історичних даних, чекаючи умов для повторного входу і визначаючи чіткі параметри ризику і точки виходу, щоб впоратися з випадками, коли правило не спрацьовує.

Скільки коштує ф'ючерс на AMP Futures на місяць?

Зазвичай AMP Futures не стягує фіксовану щомісячну плату лише за ведення рахунку, але загальні щомісячні витрати залежать від вашого вибору. Ви можете заплатити за ліцензію на торгову платформу, якщо ви використовуєте програмне забезпечення сторонніх розробників, плату за ринкові дані для бірж, таких як CME Group, а також комісійні, біржові та клірингові збори за кожну угоду. Деякі платформи не мають щомісячної плати за платформу, тоді як інші беруть плату за підписку. Ціни на ринкові дані відрізняються в залежності від того, чи є вони першоджерелом, або ж глибоко вивченими, а також від професійного чи непрофесійного статусу. Оскільки тарифи змінюються і залежать від ваших налаштувань і класів активів, відвідайте офіційний веб-сайт AMP Futures або зверніться до служби підтримки, щоб дізнатися про поточні ціни, варіанти платформи і пакети даних, які відповідають вашому рахунку, стратегії і ринкам.