Арбітражний біткойн-арбітраж виникає через волатильність криптовалютного ринку. Коли ви почнете торгувати криптовалютами, ви швидко побачите, що кожна платформа для обміну криптовалют має тенденцію встановлювати власну ціну на альткоїни, якими вони торгують. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, що таке біткоїн-арбітраж і як він працює.
Для швидшої навігації скористайтеся змістом:
- Короткий путівник по цінам на біткойн
- Арбітраж біткойнів (у двох словах)
- Труднощі арбітражу
- Арбітражний калькулятор
- Висновок
- Поширені запитання
Короткий путівник по цінам на біткоїн
Розуміння того, що таке ціна біткоїна дуже важливо, якщо ви хочете розібратися в біткоїн-арбітражі - тобто, простіше кажучи, в процесі купівлі криптовалют за нижчою ціною на одній біржі і продажу їх за вищою ціною на іншій. Але до цього ми дійдемо трохи пізніше. Наразі давайте не будемо забігати наперед і розглянемо, як саме формується ціна біткоїна.
Незалежно від того, на якій біржовій платформі ви перебуваєте, вам потрібно розуміти, що ціна біткоїна (як і будь-якої іншої криптовалюти) визначається за результатами останньої угоди. Ось чому біржі можуть не мати (і досить часто не мають) схожих цін. Знайти дві різні біржі, на яких BTC буде коштувати однакову суму грошей, насправді досить складно і незвично. Основна причина - активність трейдерів.
Найпростіший спосіб розглядати криптовалютні біржі - це бачити їх як закриті ринки, які не мають прямих зв'язків один з одним. Скажімо, якщо криптовалютна біржа має низьку торгову активність (з малою кількістю трейдерів і т.д.), то на таких біржах біткоїни коштують дешевше, оскільки на них немає масового попиту. Говорячи професійною мовою, ціна стає більш нестабільний. Саме з цієї причини трейдери вибирають серед декількох бірж, щоб знайти ту, де BTC коштує дешевше, ніж зазвичай, щоб купити якомога більше “задешево.” Їхній наступний крок - перехід на іншу біржу, де вони продаватимуть BTC за вищими цінами, щоб отримати прибуток.
Це і є арбітраж біткойнів - торгівля монетами між біржами з метою отримання максимальної вигоди від різниці в ціні. Ви дізнаєтесь більше про арбітраж BTC в наступному розділі.
Арбітраж біткойнів
У цьому розділі нашого посібника ми спробуємо дати вам базовий приклад того, як працює криптоарбітраж. Для цього прикладу ми візьмемо дві біржі - Бітовий штамп і CEX.io. На момент створення цього посібника ціни на BTC на цих криптовалютних ринках становили $11,561 і $11,645 відповідно. Як бачимо, різниця становить $84, що є гарною арбітражною можливістю для досвідченого трейдера отримати певний прибуток.
Стратегія проста: трейдер купує 100 BTC на Бітовий штамп щоб швидко продати їх на CEX.io. Для того, щоб мати можливість скористатися різницею в цінах між біржами, трейдер повинен здійснювати транзакції в стислі терміни. Це допоможе, якщо ви торгуєте швидко. В іншому випадку прибутку не буде. Якщо все зробити правильно і вчасно, прибуток складе $87 за кожну монету BTC.
Давай порахуємо, добре?
- Сума придбаного активу BTC ($11,561 кожен)
- Вартість загальних витрат становить $1,156,100
- Кількість проданих BTC на іншому криптовалютному ринку - 100 ($11,645 за кожен)
- Загальний дохід становить $1,164,500
- Загальний прибуток становить $8,400
Ми повинні підкреслити, що наведений вище приклад є фундаментальним і спрощеним. Ми використовували його лише для того, щоб дати вам загальне уявлення про те, як працює криптоарбітраж і як скористатися волатильністю крипторинку. І як ви бачите в цьому прикладі, трейдеру довелося витратити великий капітал, щоб мати можливість отримати відносно скромний прибуток. Але знову ж таки, це лише спрощений приклад. У реальному криптовалютному світі все набагато складніше - трейдерам доводиться стикатися з низкою труднощів, які можуть стати серйозними перешкодами. Досвідчені криптотрейдери застосовують складні стратегії, які допомагають їм обмежити втрати і збільшити прибуток під час арбітражної торгівлі.
Речі, які можуть ускладнити арбітражну торгівлю
Нижче наведено список речей, які можуть вплинути на можливості арбітражу і ускладнити арбітражну торгівлю криптовалютою:
- Процес перевірки транзакції може зайняти більше часу, ніж очікувалося, а в арбітражній торгівлі криптовалютами час має велике значення. Якщо транзакції тривають занадто довго, ціна криптовалюти може змінитися.
- При торгівлі великими обсягами BTC (та інших криптовалют) трейдерам, можливо, доведеться проходити більш складні процедури верифікації - це також впливає на час і може зменшити можливості для арбітражу.
- Торгова комісія (а також комісії за депозит і зняття коштів) забере значну частину вашого прибутку. Дізнайтеся про комісії криптовалютної біржі, перш ніж купувати там BTC.
- Обидва крипторинки потребують великого обсягу транзакцій для успішних операцій купівлі/продажу великих замовлень.
- Нарешті, ціна може бути результатом технічних та/або репутаційних проблем. Ось що ми маємо на увазі під цим - коли Mt.Gox була за два кроки від свого краху, ціна BTC там була мізерною. Причиною було те, що трейдери не довіряли біржі управляти своїми коштами. Саме тому трейдери обирали інші біржі, залишаючи Mt.Gox з низькою торговельною активністю.
Калькулятор арбітражної торгівлі криптовалютою
Нижче ми розглянемо, як можна розрахувати витрати, прибуток і можливі ризики криптоарбітражу.
Перш за все, давайте подивимося на збори, які вам доведеться взяти до уваги. Збори включають в себе:
- Комісії за поповнення/зняття коштів у фіатній валюті
- Комісії за введення/виведення коштів у біткоїнах
- Транзакційні збори, також відомі як торгові збори.
By за цим посиланням, ви побачите наш приклад арбітражних розрахунків по біткоїну, який дасть вам уявлення про те, наскільки складним може бути арбітраж при торгівлі криптовалютою і як важко використовувати арбітражні можливості незалежно від того, який крипторинок ви вибрали.
Аналіз арбітражних розрахунків
Як ви бачите на нашій розрахунковій таблиці, при загальному капіталі трохи більше $1 000 000, наші загальні збитки від торгівлі криптовалютою склали $10K. Це переконливий доказ того, наскільки складним може бути арбітраж в криптовалютній торгівлі, і що насправді арбітраж біткойнів - це набагато більше, ніж просто купівля задешево на одному крипторинку і продаж дорожче на іншому.
Що зменшило прибуток у нашому прикладі, так це комісія CEX за виведення коштів. Існує спосіб зменшити ваші витрати на комісію, коли ви читаєте з більшими коштами. Це можливо завдяки позабіржовим послугам (скорочено - OTC).
Головне в арбітражі - це те, що він стає тим вигіднішим, чим більший спред. Спред - це різниця в ціні між вашими ордерами на купівлю і продаж. Але хитрість полягає в тому, що для того, щоб заробити на продажі криптовалют за вищими цінами, потрібно спочатку вкласти велику суму капіталу. А це завжди означає ризикувати.
Також потрібно пам'ятати, що традиційна банківська система не надто швидка. Фіатні депозити можуть оброблятися до семи робочих днів, перш ніж вони з'являться на біржі. І це також є проблемою, оскільки на криптовалютних біржах, чим швидше ви працюєте, тим успішніше ви торгуєте. Отже, поки ви чекаєте, поки ваші кошти з'являться на вашому торговому рахунку, спред може значно змінитися, що в кінцевому підсумку може звести нанівець ваші арбітражні спроби. Ось чому одна з найпоширеніших стратегій, яку застосовують трейдери, полягає в тому, щоб тримати певну суму фіатних коштів на своєму торговому рахунку і чекати слушного моменту для початку арбітражу.
Але це ще не все. Існує ще один ризик, про який ви повинні знати. Коли ви тримаєте свій капітал на біржі, ви повинні пам'ятати про ризики втрати своїх активів через хакерські атаки. Розумієте, криптовалютні біржі час від часу зламують, або вони припиняють свою діяльність з різних причин. На жаль, ці події впливають на торгові рахунки, залишаючи нещасних трейдерів з порожніми руками.
Отже, як би зручно не було завжди мати пристойну суму коштів на біржі, щоб мати можливість швидко купити BTC за нижчою ціною, все ж ризик втратити свої активи ще до того, як ви встигли ними скористатися, є тривожно високим.
Висновок
Коротко про біткойн-арбітраж
- Біткоїн-арбітраж - це практика купівлі BTC (або інших активів) за нижчою ціною на одній біржі та продажу їх на іншій біржі, де обсяг торгів вищий. Цей процес, при правильному і своєчасному виконанні, дозволяє отримувати прибуток при торгівлі криптовалютою.
- Арбітражна торгівля стає можливою завдяки тому, що на біржах ніколи не буває однакових цін на криптовалюти. На кожному ринку буде своя ціна на BTC або будь-який інший альткоїн, яка залежить, в першу чергу, від торгової активності на ринку - чим більше трейдерів беруть участь в торгах, тим вищі ціни. Тому арбітражні трейдери шукають ринки з меншою торговельною активністю і меншим обсягом торгів, щоб мати можливість купувати “дешеві” альткоїни і отримувати прибуток, продаючи їх дорожче на іншій біржі. Таким чином, роблячи гроші з повітря, так би мовити.
- Однак арбітражна торгівля не така проста, як може здатися. Існує ряд нюансів, які необхідно враховувати, а торгівля криптовалютами - це завжди ризик.
Чи варто спробувати арбітражну торгівлю?
Як ми вже згадували, брати участь в арбітражній торгівлі не так просто, як може здатися з простих прикладів. Це правда, що коли ви успішно продаєте криптовалюту за вищими цінами, ви можете отримати значний прибуток. Але також потрібно враховувати, що кожен раз, коли ви берете участь в угодах на криптовалютних біржах, ви ризикуєте своїми коштами. Оскільки незалежно від того, яку стратегію ви використовуєте, ви ніколи не маєте повного контролю над своїми коштами.
Серед найпоширеніших ризиків - ризик втратити вкладені кошти через хакерську атаку або банкрутство біржі. В Інтернеті достатньо історій про те, як торгові рахунки зазнавали значних втрат активів.
Однак гарна новина полягає в тому, що арбітраж є законним і є позитивною практикою. Це не різновид ринкових спекуляцій на кшталт маржинальна торгівля або інших видів маніпуляцій на ринку. Навіть більше, деякі експерти вважають, що арбітраж може слугувати регулятором для всього криптовалютного ринку. Справа в тому, що сьогодні біткойн та інші альткоіни не мають однакового курсу, що не зовсім правильно. У цьому питанні арбітражна торгівля криптовалютою виступає інструментом регулювання ринку. Оскільки ринок криптовалютних активів зростає, все більше людей беруть участь в торгах і здійснюють арбітраж. Дехто сподівається, що це врешті-решт вирівняє вартість криптовалюти між різними біржами.
Сьогодні брати участь в арбітражі стало ще простіше з точки зору технологій завдяки програмному забезпеченню, такому як API, яке дозволяє людям торгувати за допомогою крипто-торгових ботів без необхідності сидіти весь час за комп'ютером. За допомогою API можна торгувати на таких біржах, як Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. API пов'язує рахунки трейдерів з торговою системою, що забезпечує швидку торгівлю і, в деяких випадках, дозволяє програмувати певну торгову стратегію.
Якщо ви вважаєте, що володієте достатніми знаннями і впевнені в собі, ви можете спробувати арбітраж. Головна порада, яку ми хочемо вам дати - будьте обережні та уважні під час торгівлі.
Якщо у вас залишилися питання про біткоїн-арбітраж, перегляньте розділ поширених запитань нижче.
Поширені запитання
Чи вигідний біткоїн-арбітраж?
Так. Арбітражні операції з криптовалютою можуть бути дуже прибутковими. Але для того, щоб мати можливість брати участь в такій торгівлі, необхідно мати пристойну суму грошей. Криптовалюти дуже дорогі, і щоб отримати значний дохід від арбітражу, вам потрібно буде купувати багато, щоб і продавати багато.
Ще одна річ, про яку слід знати, - це політика комісійних, яку має біржа. При арбітражі комісійні становитимуть значну частину вашого загального доходу.
Чи законний криптоарбітраж?
Так, це законно. Подумайте про арбітраж як про торгівлю - коли ви берете участь в угоді, ви просто продаєте те, що раніше придбали. У цьому немає нічого протизаконного, якщо ви робите це в країні, де альткоїни не заборонені.
Що таке статистичний арбітраж?
Статистичний арбітраж - це тип торгової стратегії, який використовує торгову статистику для збільшення прибутковості при мінімізації потенційних ризиків. Статистичний арбітраж вважається одним з найбільш точних методів інвестування.
Що таке тристоронній арбітраж?
Трикутний арбітраж - це процес використання переваг арбітражних можливостей торгівлі між трьома біржами. Приклади трикутного арбітражу не надто часті, і така торгова стратегія вимагає сучасного обладнання та програмного забезпечення.
Як ви заробляєте на криптоарбітражі?
Біржі альткоїнів ніколи не мають однакових цін на активи. Це означає, що коли ви купуєте криптовалютний актив на одному ринку, ви точно знаєте, що на іншому він буде коштувати по-іншому. Тому основна стратегія арбітражу досить проста: ви купуєте актив за нижчою ціною, потім переходите на інший ринок, де ціна вища, і продаєте свій актив там, щоб заробити додаткові гроші.
Однак арбітраж - це більше, ніж просто ця проста стратегія. Існують різні нюанси, про які слід знати. Тому досвідчені трейдери завжди розробляють власні стратегії, які допомагають їм збільшити прибутковість арбітражу.
Чи випускаються боти Empirica для торгівлі криптовалютами з відкритим вихідним кодом?
Бот для торгівлі криптовалютами від Empirica - це програмне забезпечення, розроблене для хедж-фондів. Цей бот автоматично торгує активами між біржами. Торговий бот є більш ефективним інструментом для стратегій хеджування. На сьогоднішній день бот Empirica не є програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом для широкої публіки. Але Empirica надасть вихідний код будь-кому, хто бажає допомогти оновити свій продукт.