自动期货交易软件：加密货币和比特币交易所交易者完全指南

自动期货交易软件使交易者有能力将交易策略转化为计算机可以在多个市场上实时执行的一致规则，包括传统资产类别的期货市场和比特币交易所或加密货币交易所的加密货币衍生品。无论您是在 Binance Futures、Bybit、OKX、Kraken Futures 还是 Deribit 上交易 CME Group 合约、微型期货或永久期货，自动期货交易系统都可以简化交易执行、风险管理和监控，让您可以专注于建立正确的策略和提高优势。.

本指南解释了什么是自动交易、自动系统如何工作、如何选择交易平台以及如何构建具有稳健风险参数的自动期货交易策略。您将了解技术指标和交易算法如何与市场数据和历史数据互动，如何对策略进行回溯测试并避免过度拟合和数据窥探等常见陷阱，以及如何连接到 Interactive Brokers 等经纪商或加密货币交易所 API，从而利用实时数据进行期货交易并管理订单，减少人为失误和情感偏差。.

什么是自动期货交易软件

自动期货交易软件是一种将交易决策转化为计算机可以执行的规则的技术堆栈。这些系统集成了一个交易平台、一个交易系统或交易算法、一个经纪人或加密货币交易所连接以及一个实时数据源。软件消耗实时市场数据，应用自动交易策略，生成信号，并发送买卖期货合约的指令。它还能执行风险限制、记录交易，并提供有关价格走势、波动性和过往表现的分析。.

主要概念包括自动交易机器人、自动策略、交易执行和风险管理。与依赖交易员判断和反应时间的手动交易不同，自动化期货交易旨在减少人为错误，消除情绪偏差，并在市场快速波动时应用规则，保持时间的一致性。这种方法可应用于许多资产类别和市场，从指数期货和商品到比特币永续期货和以 USDT 报价的加密衍生品。.

交易者为何要实现期货交易自动化

交易者使用自动期货交易系统是为了提高速度、纪律性和可扩展性。在新闻发布期间，期货市场可能会迅速变动，随着波动的增加，流动性会在订单簿上发生变化。自动化系统可以帮助您对价格变化做出反应，在正确的时间执行信号，在触及止损位时执行卖单，并根据预定义的规则管理退出点。它还能实现市场多样化，并能在同一账户上运行多种交易策略，而不会分散您的注意力。.

福利包括

• 以规则为导向的交易执行的一致性和纪律性
• 全天候实时交易期货的能力
• 对趋势跟踪信号和突破事件做出更快的实时反应
• 更好地控制风险参数和每日损失限额
• 减少人工交易带来的人为错误，减少情感偏差
• 对多种资产和资产类别进行可扩展的监控
• 通过回溯测试和分析对过去的业绩进行客观评估

自动期货交易系统如何工作

自动化期货交易汇集了交易平台、实时数据和历史数据、策略构建流程以及连接到经纪商或交易所的执行管道。大多数自动化系统都遵循以下流程

• 获取市场数据并计算指标
• 将指标和价格走势与交易算法中的规则进行比较
• 生成买入或卖出信号，并根据风险承受能力确定仓位大小
• 向经纪商或加密货币交易所发送订单并确认成交
• 利用退出和调整的风险管理逻辑管理仓位
• 记录交易和统计数据，以便进行持续评估

市场数据和历史数据

高质量的市场数据推动着自动化交易。对于传统期货，数据源可能来自 CQG、Rithmic 或交易所提供的网关。对于加密货币期货和永久掉期，加密货币交易所通常通过 WebSocket 数据流和 REST 端点提供历史数据。永久合约的账面深度、交易、累计蜡烛图和融资利率是常见的要素。有了好的数据集，您就可以在不同的市场条件下，以现实的滑点和流动性假设来计算技术指标和回溯测试交易算法。.

策略构建和交易算法

策略构建定义了进场、出场和仓位管理背后的规则。自动交易策略可以使用移动平均线、RSI、ATR、布林带和波动率等指标。它们可能包含趋势跟踪、动量、突破或均值回归规则。自动期货交易策略应符合你的风险承受能力和账户规模，同时定义明确的退出点和风险参数。好的交易系统能将想法转化为规则，将模糊性降到最低，这样平台就能在实时数据中执行这些规则，而无需人工解释。.

回溯测试和前瞻测试

回溯测试评估您的交易系统在历史数据中的表现。对费用、佣金、交易所成本、滑点以及您所交易市场的流动性使用现实的假设。包括波动时段的不利价格走势。回溯测试后，进行前瞻性测试或纸面交易，以检查实时数据的性能，而无需承担资金风险。在不同时期进行前瞻性分析，有助于避免曲线拟合，并确认策略能适应不断变化的市场。.

实时交易和监控

一旦策略得到验证，自动期货交易软件就会连接到经纪商或加密货币交易所并实时执行。系统会监控活跃头寸、价格、波动率和风险。强大的设置可以在服务器或 VPS 上运行，并配备冗余网络和电源，向移动设备发送通知，并提供跟踪利润、缩减和跨资产风险敞口的仪表板。当触及风险限制或流动性消失时，自动化系统可暂停交易，在极端市场条件下保护账户。.

交易平台应具备的核心功能

选择合适的交易平台是为了匹配您的策略、执行需求和经纪商连接。强大的自动期货交易平台包括

• 与经纪人和加密货币交易所的稳定连接，延迟低
• 支持自动系统、交易算法和自定义指标
• 用于回溯测试的可靠市场数据和历史数据
• 强大的订单类型和风险控制，适用于实时交易
• 日志、分析和性能报告，以评估过去的性能
• 用于战略开发和自动化的应用程序接口和 SDK
• 移动设备警报和移动管理仓位的能力

经纪人和交易所连接

连接性决定了您可以访问哪些市场以及交易的效率。对于传统期货，Interactive Brokers、TradeStation、AMP Futures 和 NinjaTrader Brokerage 是广泛使用的选择。它们提供对 CME、CBOT、NYMEX、COMEX、Eurex 和其他交易所的访问。在加密货币交易所方面，交易者通常使用 Binance Futures 实现自动化、, 比特, 对于受监管的风险敞口，可通过与 CME 集团连接的经纪商进行 CME 比特币期货交易。比特币交易所通过应用程序接口（API）实现了自动化策略，如 BTCUSDT 趋势跟踪、基差交易和多资产轮换（包括 ETH 和其他加密资产）。.

订单类型和交易执行

高级订单类型支持更好的风险管理和执行质量。可选择市价订单、限价订单、止损订单、限价止损订单、追踪止损订单和 OCO 订单。良好的自动化可处理部分成交、拒绝、重新连接和错误恢复，无需人工干预。在快速市场中，交易执行逻辑应考虑滑点、价差扩大和流动性缺口。当市场走势不利于您的头寸时，卖出订单和退出规则有助于保护资本。.

风险管理自动化

自动风险管理可执行仓位大小、每日最大损失、每笔交易风险和投资组合风险等风险参数。系统可以自动设置止损和止盈水平，根据波动性调整头寸大小，并在触及缩水阈值时停止交易。平台应允许您根据自己的风险承受能力定义规则，并确保即使在剧烈波动时也能始终如一地执行。.

分析、日志和报告

透明的报告可帮助您了解业绩驱动因素。全面的日志和分析可细分策略和资产的胜率、平均收益、平均亏损、预期、缩水和入市时间。过去的业绩并不能保证未来的结果，但可靠的指标有助于完善交易系统，并在市场条件发生变化时帮助您做出策略构建决策。.

移动访问和警报

当市场全天候交易时，通过移动设备进行管理非常有价值。可发送入场、出场和风险事件警报的平台可让您保持联系。通过手机暂停自动化操作、平仓或调整订单的功能可以在意外事件发生时保护账户。.

常用的自动期货交易平台和工具

自动交易生态系统包括商业平台、经纪商解决方案和开源框架。正确的平台取决于您的市场、编程能力和所需功能。.

传统期货和股票

• 拥有 TWS 或 IB Gateway 的 Interactive Brokers 为自动化系统提供强大的 API，并可访问全球交易所的期货、期权和股票。
• NinjaTrader 提供策略开发、回溯测试和自动化功能，并拥有庞大的交易社区和指标市场。
• TradeStation 为自动交易策略提供全面的平台和语言，并提供强大的历史数据
• MultiCharts 和 Sierra Chart 是专业期货交易的常用工具，具有高级图表和执行功能。
• MetaTrader 5 通过某些经纪商支持期货，其中包含自动交易机器人和技术指标。

加密货币交易所和比特币交易所

• Binance Futures API、Bybit API、OKX API、, 克拉肯 期货 API 和 Deribit API 可访问 BTC、ETH 和其他资产的永久期货、季度期货和期权
• Coinbase 国际交易所向符合条件的地区提供永续期货，Coinbase 高级交易支持通过应用程序接口实现现货和部分衍生品的自动化。
• Freqtrade、CCXT 和 Hummingbot 等量化框架可连接多个加密货币交易所，实现自动交易策略

回溯测试和量化研究

• TradingView 策略是构建规则原型、可视化指标以及根据历史数据验证想法的快速方法
• QuantConnect Lean、Backtrader、Zipline 和专有平台实现了稳健的研究、前瞻性测试和执行模拟

最佳自动期货交易策略

没有一种自动期货交易策略适用于所有市场。跨策略和资产类别的多样化方法可以提高稳健性。常见的方法包括趋势跟踪、动量、均值回归、突破和价差交易。机器学习和人工智能有助于模式检测，但在使用时应谨慎，并采取强有力的风险控制措施。.

利用技术指标跟踪趋势

趋势跟踪旨在使交易与中期价格变动的正确方向保持一致。规则通常依靠移动平均线、唐氏通道或 ATR 等波动率过滤器来设置入场和止损位。自动交易可持续执行入场和出场，并在动量阶段管理风险。趋势跟踪在 BTCUSDT 和 ETHUSDT 等加密货币永续期货、CME Micro 比特币期货和传统指数期货上都很有效，但在趋势反转和流动性低的时期，风险管理至关重要。.

突破和动力策略

突破策略在价格突破区间高点或低点并得到成交量确认时进场。动量策略则在回报率向正确方向加速时进入交易。自动系统使用 ADX、RSI 临界值或价格区间规则等指标来生成信号，并通过追踪止损来执行出场点。在高波动率事件中，这些策略受益于快速的交易执行和严格的规则。.

区间波动市场的均值回归

均值回复系统假定在区间震荡的市场条件下，价格会向近期均值回归。指标包括布林线、凯尔特纳通道和 RSI 极值。自动化有助于快速发送订单、控制仓位大小，并在反弹失去动力时退出。强大的风险参数可防止违反均值回复假设的趋势性波动。.

日历和市场间价差

价差交易涉及相关合约的多头和空头头寸，目标是相对价值，而不是完全的方向。例如，期货中的日历价差或比特币期货中的跨交易所基差交易。自动策略管理两条腿，保持确定的比率，并对波动性和流动性的变化做出反应。在加密货币交易所，基差策略应考虑永久期货的融资利率以及与套期保值相关的借贷成本。.

事件驱动和新闻战略

一些自动系统会关注已知时间窗口的预定事件，如经济数据发布或加密货币的协议升级。执行规则旨在管理增加的波动性和滑点。实时数据过滤和锁定开关对于避免意外结果造成的极端损失非常重要。.

机器学习和人工智能

人工智能模型可以预测短期回报或波动性，检测制度变化，或将技术指标组合成信号。依赖人工智能的自动交易机器人需要强大的训练数据、特征工程和对样本外性能的仔细评估。包括保守的头寸大小和风险控制，以减少模型漂移和过度拟合。.

自动化系统的风险管理

风险管理是自动期货交易的生存法则。由于杠杆作用和快速的价格波动，控制损失上限和管理风险敞口至关重要。.

根据风险承受能力确定规模

仓位大小应根据风险承受能力、波动率和账户价值来确定。基于 ATR 的止损、每笔交易的风险百分比和波动率目标有助于将风险与系统优势相匹配。自动策略可以在波动率增加时动态调整仓位大小，从而在不稳定的市场条件下降低风险。.

缩水控制和熄火开关

设置每日和每周亏损限额以及最大缩水，以便在亏损超过阈值时停止实时交易。使用 OCO 订单将入场与止损和获利目标配对。对断开连接、拒绝订单和流动性冲击实施保护措施，以便在出现问题时，交易平台可以平仓或通过移动设备向您发出警报。.

监测和维护

即使是完全自动化的期货交易也需要人工监督。监控日志、执行指标以及与经纪商或加密货币交易所的连接。评估滑点、永久期货的资金支付以及点差行为的变化。确保系统能适应新的市场，并随着交易社区的洞察力和研究发现更好的因素和指标而不断发展。.

构建您的首个自动期货交易策略

首先要有明确的目标和一套简单的规则。重点关注稳健信号和保守风险。以下是一个实用的工作流程

• 确定交易市场，如 CME Micro 比特币期货或具有足够流动性的加密货币交易所上的 BTCUSDT
• 收集历史数据并清除差距和异常值
• 创建一个交易系统，其中包含直观的指标以及进场和出场点规则
• 根据实际成本、延迟和延时对系统进行回溯测试
• 使用前瞻性分析和纸面交易来验证实时行为
• 利用正确的代理连接和风险参数实现自动化
• 通过警报、日志和严格的每日损失控制进行实时交易
• 根据证据进行迭代，同时避免过度优化

使用 TradingView 策略创建原型

TradingView 策略允许使用内置指标和可视化性能图表快速建立原型。您可以迭代规则、衡量过往表现并输出信号。有些平台可以通过网络钩子将 TradingView 警报连接到交易平台或加密货币交易所，以自动执行交易，但在连接系统时应仔细验证订单时机和滑点。.

连接经纪商或加密货币交易所

要进行实时期货交易，可将您的自动化系统连接到 Interactive Brokers、AMP Futures 或其他传统市场的经纪商，或使用交易所 API 进行加密衍生品交易。确保 API 密钥具有所需的最低权限，在沙箱或测试网络中测试权限，并验证平台是否能从网络问题中恢复。对于加密货币交易所，如 Binance Futures、Bybit、, OKX, 对于 CME 比特币期货、Kraken Futures 或 Deribit，监控费率限制、头寸限制和风险引擎规则。对于 CME 比特币期货，确认市场数据权利、保证金要求以及平台对订单路由网络的支持。.

安全和基础设施

对 API 密钥进行加密，对服务器进行分段，并仔细记录访问日志。使用靠近经纪商或交易所的 VPS，以减少延迟。实施定期备份、代码版本控制和自动重启。稳健的基础设施可减少停机时间，并确保您的自动化策略在关键的市场波动期间能够执行。.

成本、费用和预算规划

自动化期货交易的预算包括平台订阅、交易所费用、佣金、市场数据和基础设施。传统期货经纪公司按合约收取佣金，外加交易所和清算费用。加密货币交易所通常根据交易量和持有交易所代币时可能出现的折扣收取做市商和做市商费用以及 VIP 级别费用。考虑永久期货的资金支付，这可能会增加或减少利润，具体取决于头寸方向和市场条件。.

市场数据定价因地点和深度而异。传统期货的实时账面深度费用通常高于账面顶部费用。历史数据收费可能适用于勾选数据。平台费用从免费开源工具到按月付费的商业许可证不等。VPS 或专用服务器可为实时交易提供稳定性，月费可能也不高。始终将这些因素纳入回溯测试，以估算实际净回报。.

加密货币交易所自动期货的具体规定

在比特币交易所或加密货币交易所实现自动化需要考虑一些特殊因素。永续期货依靠资金利率将价格锚定在现货市场上，因此您的交易系统应跟踪资金及其对损益的影响。订单簿流动性可能会迅速变化，尤其是在高波动率期间。如果管理不当，API 的费率限制可能会扼杀订单吞吐量。交易所停机或风险引擎暂停会影响交易执行。使用冗余逻辑进行重新连接，并在日志中确认所有交易，以核对成交与预期信号。.

比特币交易所注意事项

当您交易 BTC 期货时，请关注重大事件前后的流动性，如 CPI 发布或减半周期。确保您的交易平台支持 BTCUSDT 和 BTCUSD 等符号，并提供正确的合约大小。跨交易所的基础差异会带来机会或风险，因此，如果您的系统套利价差，请关注多个交易场所的定价。稳健的风险管理计划可在波动性飙升和资金支付出现不利情况时保护资本。.

永恒的未来与资金

永续期货包括多头和空头之间的资金支付，以减少相对于现货市场的价格漂移。在计算预期利润时，自动系统应考虑融资时间和费率。通过多个融资窗口持有头寸的策略需要将这些成本或收益作为交易决策的一部分。.

滚动季度期货

季度期货需要在合约临近到期时进行滚动管理。自动交易策略可根据未平仓合约、交易量或基差实施滚动头寸规则。平台应根据规定的限额管理滚动的两个部分，并尽量减少滚动日期前后的滑点。.

常见错误和如何避免这些错误

如果没有周密的计划，自动期货交易可能会失败。避免这些陷阱

• 过度拟合历史数据的策略，忽视制度变迁
• 使用指标而不了解其在不同波动机制下的行为
• 低估快速市场中的滑点、费用和流动性限制
• 未定义风险参数或风险参数过于宽松，与账户规模不符
• 在所有条件下都依赖单一市场或单一交易系统
• 未执行错误处理、重新连接逻辑和终止开关
• 忽视应用程序接口密钥和基础设施的安全性

为您的账户选择正确的策略

正确的策略是优势、风险和操作复杂性之间的平衡。让自动期货交易软件与您的目标和账户相匹配。如果您的账户规模较小，可以考虑微型合约和保守的头寸规模。如果您交易的是多种资产，则应将策略类型多样化，如趋势跟踪和均值回归。保持规则足够简单，便于实施和监控，然后在验证稳定性和性能后再扩大规模。根据自己的风险承受能力调整系统，确保在市场条件发生变化时，系统依然保持稳健。.

基本概念词汇表

自动交易：使用规则和算法执行交易，无需人工干预

交易系统：定义进场、出场和风险管理的全套规则

交易平台：您构建、测试和部署策略的软件环境

市场数据：有关价格、交易和订单深度的实时数据

历史数据：用于回溯测试的过往价格和交易量序列

风险参数：对仓位规模、损失限额和风险敞口的限制

回溯测试：根据历史数据评估策略，以评估过去的表现

实时交易：根据与经纪商或交易所连接的实时数据运行系统

资金：多头和空头之间对永续期货的定期付款

常见问题

如何实现期货交易自动化？

要实现期货交易自动化，需要定义一个基于规则的策略，并在支持自动化系统的交易平台上实施。首先要根据指标或价格走势制定一套明确的进出场规则。获取历史数据，对策略进行回溯测试，并包含实际成本和滑点。验证后，将平台连接到 Interactive Brokers 等经纪商或加密货币交易所，如 Binance 期货、Bybit、OKX、Kraken Futures 或 Deribit。配置风险参数，包括头寸大小、止损、止盈和每日损失限额。从纸面交易开始，然后转为小规模实时交易。监控执行情况，处理错误和重新连接，并保存日志。使用 VPS 或可靠的服务器实现全天候可用性，并为您的移动设备设置警报，以便在需要时管理系统。.

我可以使用人工智能进行期货交易吗？

是的，人工智能和机器学习可以通过预测收益、对制度进行分类或估计波动率来支持自动期货交易策略。有效的人工智能驱动系统需要高质量的数据、谨慎的特征工程和严格的样本外验证，以控制过度拟合。您应该将人工智能信号与稳健的风险管理、保守的仓位大小以及限制模型漂移期间损失的规则结合起来。许多交易者将人工智能模型与传统技术指标或趋势跟踪规则相结合，以提高在不同市场条件下的稳定性。始终以小规模验证实时交易并监控表现，因为过去的表现并不能保证未来的结果。.

什么是期货交易中的 80% 规则？

80% 规则是一种流行的市场概况启发式。它指出，当期货市场在前一天的价值区域外开盘，然后回到该价值区域内时，价格穿越到价值区域另一侧的概率很高，通常约为 80%。交易者将此作为一个背景规则，而不是一种保证。在市场平衡的情况下，它的作用最大，而在趋势强劲的日子里，它就不那么可靠了。自动策略可以通过从历史数据中检测价值区域、等待重新进入条件以及定义明确的风险参数和退出点来编码这一规则，以处理规则失效的情况。.

AMP Futures 每月的费用是多少？

AMP Futures 通常不会仅为维护账户而收取固定月费，但月费总额会根据您的选择而有所不同。如果使用第三方软件，您可能需要支付交易平台许可证费、CME 集团等交易所的市场数据费，以及每笔交易的佣金加交易所和清算费。有些平台不收取平台月费，有些则收取订阅费。市场数据定价因账面顶部和账面深度以及专业和非专业身份而异。由于费用的变化取决于您的具体设置和资产类别，因此请查看 AMP Futures 的官方网站或联系他们的支持人员，了解当前的定价、平台选项以及适合您的账户、策略和市场的数据套餐。.